сигнал: обновление исторического максимума
дата сигнала: 22.08.23
инструмент: NVDA
данные для теста: с 1999 г.
кол-во случаев: 46
частота: 1.91 раз в год
all-time CAGR: 31.31%

Акции Nvidia обновили исторический максимум спустя 27 торговых дней (39 календарных).

источник: headlines Q.
* инструкция

#USA
#NVDA
#days

сигнал: рост более +4%
дата сигнала: 23.08.23
инструмент: SILVER
данные для теста: с 1970 г.
кол-во случаев: 317
частота: 5.98 раз в год
all-time CAGR: 4.63%

Фьючерс на SILVER растет 5 день подряд (тикер SI1!, биржа COMEX).

источник: headlines Q.
* инструкция

#SILVER
#days

Сезонность фьючерса Si1!:

За последние 10 лет, фьючерс на пару USDRUB имеет тенденцию к росту с августа по ноябрь.

источник: headlines Q.

#Russia
#USDRUB
#months

В августе этого года третий эшелон акций начал особенно ускоряться.

источник: headlines Q.
* 1 эшелон - 66 акций; 2 - 23 акции; 3 - 158 акций

#Russia
#IMOEX
#days

сигнал (паттерн): гэп в пн вверх от +3% до +5%
дата сигнала: 28.08.23
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 53
частота: 1.6 раз в год
all-time CAGR: 1.40%

В пн природный газ открылся с гэпом вверх на +3.74%. Всего таких случаев было 53 с 1990 г. В среднесрочной перспективе после таких гэпов наблюдалось снижение ниже уровня закрытия пн.

источник: headlines Q.
* инструкция

#NG
#days

сигнал: рост от +5% до +10%
дата сигнала: 29.08.23
инструмент: BTCUSD
данные для теста: с 2011 г.
кол-во случаев: 274
частота: 22.8 раз в год
all-time CAGR: 104.57%

Биткоин вырос на +6.2%, самый сильный рост с 17 марта. Статистика показывает, что сигнал является бычьим.

источник: headlines Q.
* инструкция

#BTC
#days

Сентябрь для S&P 500 - самый слабый месяц. На графике - среднее изменение по торговым дням сентября*.

Какая динамика наблюдается в сентябре, в зависимости от поведения S&P 500 в августе? Смотрите на QUANTS (EXTRA), доступен пробный (бесплатный) период на 3 дня.

источник: headlines Q.
* данные с 1950 г.

#USA
#SPX
#seasonality
#days

Сентябрь для IMOEX - один из слабых месяцев. На графике - среднее изменение по торговым дням сентября*.

источник: headlines Q.
* данные с 1998 г.

#Russia
#IMOEX
#seasonality
#days

Сезонность USDRUB:

Статистика за разные периоды показывает, что в первые торговые дни сентября рубль склонен к ослаблению, с последующим укреплением к концу месяца.

источник: headlines Q.

#Russia
#USDRUB
#seasonality
#days

сигнал (паттерн): обновление 200d максимума
дата сигнала: 05.09.23
инструмент: BRENT
данные для теста: с 1989 г.
кол-во случаев: 139
частота: 4.08 раз в год
all-time CAGR: 4.36%*

Новости о сокращении поставок нефти привели к обновлению 200d максимума BRENT. Статистика показывает, что сигнал бычий.

источник: headlines Q.
* инструкция
** мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.

#BRENT #days

паттерн: (D) падение на -3% и ниже
дата: 06.09.23
инструмент: AAPL
данные для теста: с 2018 г.
кол-во случаев: 79
частота: 15.8 раз в год
CAGR c 2018: 27.76%

Акции Apple упали на -3.58% на новостях о запрете использования iPhone. За последние пять лет сигнал показывает себя как бычий.

источник: headlines Q.
#USA #AAPL #days

паттерн: (D) медвежье поглощение*
дата: 07.09.23
инструмент: NKY
данные для теста: с 1987 г.
кол-во случаев: 10
частота: 0.27 раз в год
all-time CAGR: 1.52%

Фильтры:
• свеча чёрная
• новый максимум за 25 торговых дней
• верхняя тень >= 60% от размаха
• нижняя тень < 5% от размаха (т.е. закрытие у минимума)

Медвежье поглощение считается сигналом на short, но наш анализ на инструменте NKY это опровергает: с учётом наложенных условий индекс после данного сигнала больше склонен к росту.

источник: headlines Q.
* инструкция
#Japan #NKY #days

Статистика сработала: с конца августа по 8 сентября рубль ослаб (USDRUB вырос на +1.83%).

источник: headlines Q.
#USDRUB #days

паттерн: (D) падение 4 дня подряд
дата: 08.09.23
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2003 г.
кол-во случаев: 107
частота: 5.35 раз в год
all-time CAGR: 11.27%

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе корректировался 4 дня подряд. Краткосрочно, это сильный бычий сигнал, но с t+5 момента "сила сигнала" постепенно ослабевает.

Как индекс Мосбиржи вёл себя после серии падений 4 дня подряд, которая заканчивалась в пт, как и на прошлой неделе? Смотрите на headlines QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.
* инструкция
#Russia #IMOEX #days

Статистика не сработала: с закрытия 29 авг. по минимум 11 сент. BTC упал на -10%.

паттерн: (D) рост от +10% и более
дата: 11.09.23
инструмент: TSLA
данные для теста: с 2010 г.
кол-во случаев: 45
частота: 3.46 раз в год
all-time CAGR: 46.74%

Tesla выросла на +10.09% после повышения целевой цены от Morgan Stanley до $400. Сигнал бычий, особенно на краткосрочном горизонте.

источник: headlines Q.
* инструкция
#USA #TSLA #days

15 сент. состоится заседание ЦБ РФ, на котором, по мнению аналитиков, ключевую ставку повысят.

Считается, что небольшие изменения ключевой ставки не оказывают существенного влияния на российский рынок акций - движения опреледяются другими факторами.

Тем не менее, мы решили посмотреть на статистику. В таблице - среднее изменение IMOEX (1W) после всех повышений ставки ЦБ РФ с июня 2003 г.

источник: headlines Q.
#Russia #IMOEX #weeks