Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● Стратегия: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, т.е. когда "client in long" < "clients in short", мы покупаем NG1! через 7 торговых дней, данную позицию закрываем через 8 торговых дней. Параметры выбраны из анализа средней динамики NG1!.
● Результаты стратегии: доходность 18.2% в год, коэф. Шарпа 0.64, коэф. Сортино 0.91, время нахождения в рынке 20%.
● Данная стратегия показывала неплохие результаты с начала 2020 по конец 2023. В 2023 году стратегия позволила избежать значительное падение NG1!. Мы рассмотрели стратегию на покупку, в QUANTS (EXTRA) представлены результаты стратегии на продажу, а также комбинация стратегий покупки и продажи NG1!.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● Стратегия: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, т.е. когда "client in long" < "clients in short", мы покупаем NG1! через 7 торговых дней, данную позицию закрываем через 8 торговых дней. Параметры выбраны из анализа средней динамики NG1!.
● Результаты стратегии: доходность 18.2% в год, коэф. Шарпа 0.64, коэф. Сортино 0.91, время нахождения в рынке 20%.
● Данная стратегия показывала неплохие результаты с начала 2020 по конец 2023. В 2023 году стратегия позволила избежать значительное падение NG1!. Мы рассмотрели стратегию на покупку, в QUANTS (EXTRA) представлены результаты стратегии на продажу, а также комбинация стратегий покупки и продажи NG1!.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● Более простой вариант стратегии: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, мы сразу покупаем NG1! и удерживаем данную позицию N торговых дней.
● На графике представлен чистый П/У% (прибыль/убыток) стратегии в зависимости от того, сколько торговых дней удерживалась позиция.
● Наилучшие результаты стратегия показывала при удержании позиции до 5-ти торговых дней.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● Более простой вариант стратегии: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, мы сразу покупаем NG1! и удерживаем данную позицию N торговых дней.
● На графике представлен чистый П/У% (прибыль/убыток) стратегии в зависимости от того, сколько торговых дней удерживалась позиция.
● Наилучшие результаты стратегия показывала при удержании позиции до 5-ти торговых дней.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике приведены P&L'ли стратегий:
1. Long — держим лонг по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в шортах, т.е. "clients in short" > "client in long", закрываем позицию когда "clients in short" < "client in long".
2. Short — держим шорт по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в лонгах, т.е. "client in long" > "clients in short", закрываем позицию когда "client in long" < "clients in short".
3. Long+Short — комбинация стратегий.
● Из графика можно сделать выводы, что данные стратегии в основном срабатывали периодически. Например, Long стратегия неплохо сработала лишь в 2022 году, Short стратегия до начала 2022 года генерировала одни убытки, с середины 2022 ситуация изменилась. Комбинация стратегий находилась в убытке до недавнего времени.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике приведены P&L'ли стратегий:
1. Long — держим лонг по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в шортах, т.е. "clients in short" > "client in long", закрываем позицию когда "clients in short" < "client in long".
2. Short — держим шорт по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в лонгах, т.е. "client in long" > "clients in short", закрываем позицию когда "client in long" < "clients in short".
3. Long+Short — комбинация стратегий.
● Из графика можно сделать выводы, что данные стратегии в основном срабатывали периодически. Например, Long стратегия неплохо сработала лишь в 2022 году, Short стратегия до начала 2022 года генерировала одни убытки, с середины 2022 ситуация изменилась. Комбинация стратегий находилась в убытке до недавнего времени.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
NG1! (данные с 1990 года, биржа NYMEX):
● Вчера NG1! прибавил +7.37%. При этом закрытие произошло вблизи дневного максимума, а цена NG1! превысила $2.6 впервые с 28 июня.
● Комбинация возникает с частотой 1.5 раза в год:
1. % изм. в диапазоне (+5%,+10%);
2. верхняя тень свечи менее 10% от размаха всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. обновлен максимум за 2.5 месяца (не меньше).
● Обычно после такой комбинации NG1!, в среднем, снижается в первые 3 торговых дня, если рассматривать краткосрочный горизонт. Но в текущем году комбинация уже встречалась (кейсы отмечены на графике), в некоторых случая рост продолжался.
headlines Q.
#NG
● Вчера NG1! прибавил +7.37%. При этом закрытие произошло вблизи дневного максимума, а цена NG1! превысила $2.6 впервые с 28 июня.
● Комбинация возникает с частотой 1.5 раза в год:
1. % изм. в диапазоне (+5%,+10%);
2. верхняя тень свечи менее 10% от размаха всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. обновлен максимум за 2.5 месяца (не меньше).
● Обычно после такой комбинации NG1!, в среднем, снижается в первые 3 торговых дня, если рассматривать краткосрочный горизонт. Но в текущем году комбинация уже встречалась (кейсы отмечены на графике), в некоторых случая рост продолжался.
headlines Q.
#NG
Позиционирование физлиц по NG1! (данные с Мосбиржи):
● По наблюдениям с 2020 года, 51% времени доля физлиц с длинными позициями находилась в диапазоне [70% , 90%].
● В 83% наблюдений доля физлиц с длинными позициями превышала 50%.
headlines Q.
#sentiment
● По наблюдениям с 2020 года, 51% времени доля физлиц с длинными позициями находилась в диапазоне [70% , 90%].
● В 83% наблюдений доля физлиц с длинными позициями превышала 50%.
headlines Q.
#sentiment
Позиционирование физлиц по NG1! (данные с Мосбиржи):
● На точечной диаграмме слева показаны дневные % изм. фьючерса NG1! в зависимости от доли физлиц с длинными позициями, оранжевая линия разделяет выборку на две: доля < 50% и доля ⩾ 50%.При случаях, когда доля была < 50%, % изм. NG1! чаще всего находился на положительной территории (65.2% времени). И наоборот, когда доля была ⩾ 50%, в 47.5% случаев % изм. было положительным.
● На гистограмме слева показано среднее дневное % изм. в зависимости от диапазона, в котором находится позиционирование физлиц: при доле физлиц с длинными позициями в диапазоне [20% , 30%], среднее дневное % изм. = +3.6% и т.д. При доле > 70% среднее дневное % изм. начинает смещаться в отрицательную сторону.
headlines Q.
#sentiment
● На точечной диаграмме слева показаны дневные % изм. фьючерса NG1! в зависимости от доли физлиц с длинными позициями, оранжевая линия разделяет выборку на две: доля < 50% и доля ⩾ 50%.При случаях, когда доля была < 50%, % изм. NG1! чаще всего находился на положительной территории (65.2% времени). И наоборот, когда доля была ⩾ 50%, в 47.5% случаев % изм. было положительным.
● На гистограмме слева показано среднее дневное % изм. в зависимости от диапазона, в котором находится позиционирование физлиц: при доле физлиц с длинными позициями в диапазоне [20% , 30%], среднее дневное % изм. = +3.6% и т.д. При доле > 70% среднее дневное % изм. начинает смещаться в отрицательную сторону.
headlines Q.
#sentiment
Позиционирование физлиц по NG1! (данные с Мосбиржи):
● На гистограммах приведены: среднее дневное % изм. NG1!, а также средняя динамика NG1! через n дней (от 1-го торгового дня до 1-го месяца). Данные представлены для двух выборок, когда доля физлиц с длинными позициями < 50% и ⩾ 50%.
● Когда доля физлиц с длинными позициями менее 50%, в среднем % изм. NG1! за день составляет +1.9%, а при доле ⩾ 50% дневное % изм. NG1! = -0.3%.
● Обратите внимание на показатели t+n: когда менее 50% физлиц находятся в лонгах, на горизонте до 1-го месяца NG1! склонен расти сильнее, чем при ситуации когда более 50% физлиц держат длинные позиции.
headlines Q.
#sentiment
● На гистограммах приведены: среднее дневное % изм. NG1!, а также средняя динамика NG1! через n дней (от 1-го торгового дня до 1-го месяца). Данные представлены для двух выборок, когда доля физлиц с длинными позициями < 50% и ⩾ 50%.
● Когда доля физлиц с длинными позициями менее 50%, в среднем % изм. NG1! за день составляет +1.9%, а при доле ⩾ 50% дневное % изм. NG1! = -0.3%.
● Обратите внимание на показатели t+n: когда менее 50% физлиц находятся в лонгах, на горизонте до 1-го месяца NG1! склонен расти сильнее, чем при ситуации когда более 50% физлиц держат длинные позиции.
headlines Q.
#sentiment
Про NG1!, фьючерс на природный газ:
Статистика не сработала: в среднем NG1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#NG
Статистика не сработала: в среднем NG1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#NG
Какой процент трейдеров CFD теряют деньги?
Anonymous Quiz
5%
25%-45%
7%
46%-61%
26%
62%-82%
62%
83%-98%
Позиционирование физлиц по NG1! (данные с Мосбиржи):
● Изменение позиционирования физлиц по NG1! в 88.9% случаях приходится на 4 диапазона: т.е. если вчера кол-во физлиц с длинными позициями было 70%, а сегодня стало 78%, то изменение составило 8%; конкретно в этом примере изменение попало в диапазон [5% , 10%], с 2020 год таких случаев было 10.6% от всех наблюдений.
● В QUANTS (EXTRA) рассмотрим динамику NG1! после разных случаев изменения позиционирования физлиц.
● В headlines SP (EXTRA) на ежедневной основе выходит инфографика с данными по позиционированию ряда инструментов, на которой отражены изменения доли трейдеров с длинными/короткими позициями.
headlines Q.
#sentiment
● Изменение позиционирования физлиц по NG1! в 88.9% случаях приходится на 4 диапазона: т.е. если вчера кол-во физлиц с длинными позициями было 70%, а сегодня стало 78%, то изменение составило 8%; конкретно в этом примере изменение попало в диапазон [5% , 10%], с 2020 год таких случаев было 10.6% от всех наблюдений.
● В QUANTS (EXTRA) рассмотрим динамику NG1! после разных случаев изменения позиционирования физлиц.
● В headlines SP (EXTRA) на ежедневной основе выходит инфографика с данными по позиционированию ряда инструментов, на которой отражены изменения доли трейдеров с длинными/короткими позициями.
headlines Q.
#sentiment
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике представлена P&L стратегии:
1. если за день доля физлиц с длинными позициями снизилась от -5% до -10% (всего было 8.1% наблюдений с 2020 года), то открывается лонг;
2. если за день доля физлиц с длинными позициями выросла от +5% до +10% (всего было 10.6% наблюдений с 2020 года), то открывается шорт;
3. правила выхода из позиций и статистика стратегии приведены в QUANTS (EXTRA).
● P&L данной стратегии имеет более устойчивую динамику (если сравнивать с другими стратегиями, [1] и [2]).
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике представлена P&L стратегии:
1. если за день доля физлиц с длинными позициями снизилась от -5% до -10% (всего было 8.1% наблюдений с 2020 года), то открывается лонг;
2. если за день доля физлиц с длинными позициями выросла от +5% до +10% (всего было 10.6% наблюдений с 2020 года), то открывается шорт;
3. правила выхода из позиций и статистика стратегии приведены в QUANTS (EXTRA).
● P&L данной стратегии имеет более устойчивую динамику (если сравнивать с другими стратегиями, [1] и [2]).
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):
● Вчера BRN1!, обновив минимумы с 11 сентября (новый минимум за 14 торговых дней), начал расти на сообщениях об атаке Ирана на Израиль. По итогам дня BRN1! прибавил +3.4%.
● Комбинация возникает с частотой 0.16 раз в год:
1. установлен новый минимум (более чем за 2 недели, но менее чем за 3 недели, т.е. от 10 до 15 торговых дней);
2. % изм. в диапазоне (+3%,+4%);
● После подобный кейсов BRN1! в среднем показывает медвежью динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#BRENT
● Вчера BRN1!, обновив минимумы с 11 сентября (новый минимум за 14 торговых дней), начал расти на сообщениях об атаке Ирана на Израиль. По итогам дня BRN1! прибавил +3.4%.
● Комбинация возникает с частотой 0.16 раз в год:
1. установлен новый минимум (более чем за 2 недели, но менее чем за 3 недели, т.е. от 10 до 15 торговых дней);
2. % изм. в диапазоне (+3%,+4%);
● После подобный кейсов BRN1! в среднем показывает медвежью динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#BRENT
Forwarded from headlines
📖Нассим Талеб:
"Я испытал скачок в моем стиле торговли в 1996, когда Виктор (Нидерхоффер) сказал мне, что любое «проверяемое» утверждение должно быть проверено (это было настолько очевидно, но я не делал этого до тех пор). Его совет попал прямо в цель.
Проверяемое утверждение может быть разделено на количественные компоненты и подвергнуто статистической экспертизе".
Одураченные случайностью.
#книги
"Я испытал скачок в моем стиле торговли в 1996, когда Виктор (Нидерхоффер) сказал мне, что любое «проверяемое» утверждение должно быть проверено (это было настолько очевидно, но я не делал этого до тех пор). Его совет попал прямо в цель.
Проверяемое утверждение может быть разделено на количественные компоненты и подвергнуто статистической экспертизе".
Одураченные случайностью.
#книги
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● Сигнал "golden-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает снизу-вверх 200-дневную SMA. 1 октября сигнал сформировался во фьючерсе NG1!.
● В рассматриваемом инструменте сигнал возникает с частотой 0.94 раза в год. NG1! показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
● Предыдущий сигнал "golden-cross" встречался летом этого года, NG1! после этого снизился на -20.25% (от close 1июля по close 1 августа).
headlines Q.
#NG
● Сигнал "golden-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает снизу-вверх 200-дневную SMA. 1 октября сигнал сформировался во фьючерсе NG1!.
● В рассматриваемом инструменте сигнал возникает с частотой 0.94 раза в год. NG1! показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
● Предыдущий сигнал "golden-cross" встречался летом этого года, NG1! после этого снизился на -20.25% (от close 1июля по close 1 августа).
headlines Q.
#NG
Позиционирование физлиц по NG1! (данные с Мосбиржи):
● На 3 октября доля физлиц с длинными позициями во фьючерсе на природный газ NG1! составляла 40%.
● С фев. 2020 года среднее значение доли составляет 68% (медиана = 72%).
● 80% времени доля физлиц с длинными позициями находится в диапазоне от 43% до 87% (10-й и 90-й перцентили соответственно).
● В QUANTS (EXTRA) рассмотрим динамику NG1! когда доля физлиц с длинными позициями ⩽ 43% и ⩾ 87%.
headlines Q.
#sentiment
● На 3 октября доля физлиц с длинными позициями во фьючерсе на природный газ NG1! составляла 40%.
● С фев. 2020 года среднее значение доли составляет 68% (медиана = 72%).
● 80% времени доля физлиц с длинными позициями находится в диапазоне от 43% до 87% (10-й и 90-й перцентили соответственно).
● В QUANTS (EXTRA) рассмотрим динамику NG1! когда доля физлиц с длинными позициями ⩽ 43% и ⩾ 87%.
headlines Q.
#sentiment
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● В пятницу сформировалась сильная медвежья свеча: цена NG1!, после обновления максимумов с середины лета, начала стремительно снижаться. Close свечи = low свечи.
● Были наложены следующие условия фильтрации для поиска аналогичных кейсов на истории:
1. день недели = пт;
2. обновлен high минимум за 75 торговых дней (не меньше);
3. close свечи < low предыдущей свечи.
● Нашлось 3 похожих кейса. На втором графике указаны даты и проиллюстрирована средняя динамика после данных кейсов.
headlines Q.
#NG
● В пятницу сформировалась сильная медвежья свеча: цена NG1!, после обновления максимумов с середины лета, начала стремительно снижаться. Close свечи = low свечи.
● Были наложены следующие условия фильтрации для поиска аналогичных кейсов на истории:
1. день недели = пт;
2. обновлен high минимум за 75 торговых дней (не меньше);
3. close свечи < low предыдущей свечи.
● Нашлось 3 похожих кейса. На втором графике указаны даты и проиллюстрирована средняя динамика после данных кейсов.
headlines Q.
#NG
Что такое "The Ultimo effect" на фондовом рынке?
Anonymous Quiz
25%
это сезонный паттерн, который проявляется на фондовом рынке в начале каждого месяца
16%
это сезонный паттерн, который проявляется на фондовом рынке в середине каждого месяца
60%
это сезонный паттерн, который проявляется на фондовом рынке в конце каждого месяца
РБК (динамика рынка РФ за 9 месяцев 2024):
● 9 месяцев 2024 г. оказались для российского рынка акций, скорее, негативными. 168 из 241 бумаги упали, всего 72 выросли, одна акция осталась без изменений.
● При этом упавшие бумаги потеряли в среднем 19.46%, а подорожавшие акции прибавили в цене в среднем 23.35%. Средняя динамика всего рынка акций по итогам полугодия составила -6.59%.
● Для сравнения, индекс Мосбиржи по итогам девяти месяцев снизился на 7.79%, с 3099.11 пункта до 2857.56 пункта.
● Топ-10 самых подешевевших акций потерял за 9 месяцев в цене в среднем 51.11% с разбросом от -40.03% до -66.57%.
rbc.ru
● 9 месяцев 2024 г. оказались для российского рынка акций, скорее, негативными. 168 из 241 бумаги упали, всего 72 выросли, одна акция осталась без изменений.
● При этом упавшие бумаги потеряли в среднем 19.46%, а подорожавшие акции прибавили в цене в среднем 23.35%. Средняя динамика всего рынка акций по итогам полугодия составила -6.59%.
● Для сравнения, индекс Мосбиржи по итогам девяти месяцев снизился на 7.79%, с 3099.11 пункта до 2857.56 пункта.
● Топ-10 самых подешевевших акций потерял за 9 месяцев в цене в среднем 51.11% с разбросом от -40.03% до -66.57%.
rbc.ru
Hang Seng Index (данные с 1987 года):
● Гонконгский индекс HSI сегодня продемонстрировал сильнейшее дневное снижение с 2008 года.
● HSI упал на -9.41%, на фоне отсутствия более серьезных стимулов и фиксации прибыли.
headlines Q.
#HSI
● Гонконгский индекс HSI сегодня продемонстрировал сильнейшее дневное снижение с 2008 года.
● HSI упал на -9.41%, на фоне отсутствия более серьезных стимулов и фиксации прибыли.
headlines Q.
#HSI
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.
● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.
headlines Q.
#USDRUB
* белая свеча - это когда close свечи > open свечи
● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.
● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.
headlines Q.
#USDRUB
* белая свеча - это когда close свечи > open свечи