По сути вам только нужно знать в целом возможности TradingView, что бы не просить нейросетку сделать вам невозможное )

Но вы же не программист и не айтишник... А давайте просто спросим ту же нейросетку? Например таким запросом: "Расскажи мне об основных возможностях индикаторов TradingView по визуализации данных. Я хочу понимать какие инструменты возможно использовать, что бы лучше модифицировать код индикаторов".
И она расскажет :)

А в каникулы я натравил нейросетку на старшего сына, который много раздолбайничал в третьей четверти.
попросил нейросеть сформировать набор тестов по предмету по программе такого то класса, что бы по их результатам можно было оценить пробелы в знаниях и подтянуть.

Дала заданий. По некоторым предметам правда дала сперва околовузовский курс... (но думаю тут специфика предмета сыграла... называется "Вероятность и статистика".... в школе там изучают совсем какой то примитив... но я сперва не посмотрел учебник... поэтому в 7м классе ребенку пришлось научиться разбираться с комбинаторикой и рассчетом вероятностей 😅 Мне было стыдновато, когда я понял, что промахнулся...)

Вернемся к первому предмету ) ребенок написал решения в текстовом файлике на компе (заодно поучился печатать)... скормили ответы нейросетке и она каждую задачку расписала правильно / нет, какие ошибки и т.д.

Второй запрос - расскажи доступным языком темы, в которых у меня были ошибки.
Читаем, вникаем.
Третий запрос - придумай мне заданий по темам, в которых были ошибки. Я хочу убедиться, что разобрался в материале.
Выдала.

Ну а дальше по кругу... проверка результатов, разбор ошибок, новая пачка.
Нейросетки - прикольный инструмент, но нужно учиться пользоваться ).
Ну и сын за каникулы подтянул знания очень хорошо, теперь 4-5 приносит ))

Хочется более "шуструю" стратегию, плюс хотелось доделать стратегию, что бы она работала и в лонг и в шорт. "Дабл импакт" заточена только под Лонг.

За основу взята та же концепция, что и в первой стратегии (детали не раскрываю осознанно, коммерческая тайна всё же)... Но если первая стратегия опиралась на выявление и анализ Паттернов и их подтверждения через показания некоторых индикаторов, то в "новой" стратегии я попытался сделать индикаторы, которые будут отражать поведение рынка, которое мы выявляли путем выявления паттернов.

Пришлось поковыряться с математикой, что бы понять как примерно это описать и поискать есть ли индикаторы, которые имеют схожую логику. Поиск мог бы затянуться на долго, но помогла нейросетка :)

В итоге был применен Осцилятор Чайкина и RSI, как основные индикаторы + кое что по мелочи, как раз экспериментировал через TradingView обкатывая гипотезы.

Риск на операцию не превышает 1%, без плечей (задействовать маржу всегда успеем, если уровень риска будет позволять). период Бектеста: с 1.01.2024 по тек. момент. Пока что лучший результат $325 PnL (на депозит в 1000$).

За этот период 200+ сделок, из которых:
175 проигранных с PnL -496$
46 выигранных с PnL 828$

Далее буду анализировать результаты Бектеста и поведение стратегии, что бы увеличить количество выигранных сделок и уменьшить количество проигранных.
Также надо будет тестить ТОП-монет по результатам стратегии "Дабл импакт", что бы проверить как пересекаются сигналы между собой. Есть основания полагать, что даже с текущей частотой сделок можно будет одновременно работать по 2-3 монетам.
Потом еще можно будет поиграться с уровнем риска на сделку... не выйдет ли так, что даже в ситуации, когда риск 0.5% даёт на 20% меньше PnL относительно риска 1%.. но зато позволяет увеличить плечо в 2 раза.. таким образом увеличивая итоговый результат.

По итогу: еще есть, что проверять, но результаты мне нравятся.
Думаю докрутить стратегию до 50% PnL вполне реально, что при третьем плече даст уже 150% за год... (а третье плечо в целом вписывается в риск-профиль большинства инвесторов.. ведь это получается 3% риск на операцию).
С такой частотой сигналов не думаю, что выйдет эффективно работать сразу по 10 монетам, но 2-3 должно влезть... Тогда получим 300-500% годовых, что выглядит уже очень даже вкусненько. И депозит будет почти все время находится в сделке, т.е. не будет простаивать

Всем привет!

Запустил бектесты по ряду монет, которые показывали хорошую прибыль на стратегии "Дабл Импакт". Пока прошло около 10% бектестов, но уже есть интересные результаты.

Тестовый депозит всё тот же: $1000. Я использую его везде для простоты расчетов и интерпретации результатов.

В отличие от "Дабл импакт", "Алго импакт" имеет на порядок больше сигналов, поэтому не получается торговать параллельно много монет (я это прогнозировал, сейчас получаем подтверждение гипотезы).

Из текущих результатов лучший дают UNI + DOGE - грубо $3000 PnL за 15 месяцев БЕЗ ПЛЕЧА (на длинном периоде пока не тестил для экономии времени, но "топовые" настройки обязательно нужно будет прогонять с 1.01.2020 что бы посмотреть как себя показывает стратегия во времени, как влияет "сезонность").

Теперь у меня дилемма.

Канал задумывался для публикации сигналов "робота", при этом специфика подхода в регулярном управлении уровня стоп-лосс, т.е. пока открыта позиция скорее всего каждый час будут какие то сообщения... а позиции получаются довольно регулярно, если посмотреть на график выше... Честно говоря я боюсь "заспамить" ))

‼️ Дайте пожалуйста в комментарии обратную связь в каком виде/режиме вам было бы удобно получать эту информацию.

Я планирую запустить этот алгоритм в работу после майских праздников и нужно решить как публиковать сигналы.. опять же нужно помнить, что алгоритм будет работать 24/7 и сигналы будут идти независимо от времени. Иначе в этом будет мало смысла :)

Всем привет! С вами снова @TA_Vladimir

Вопрос о том, как же лучше публиковать сигналы заставил задуматься о формате ведения паблика... У нас были мысли и мы их думали и вот что придумали:

1. Данный канал задумывался для публикации сигналов, но пока мы их ждали сформировался свой формат общения и нарушать его не хочется, поэтому под сигналы будет сделан отдельный канал, желающие смогут к нему свободно подключиться (ссылку опубликую здесь позднее)

2. Первоначально мы хотели упаковать только алгоритмические продукты в отдельную компанию, но поняли, что можем доупаковать всю деятельность Компании таким образом, чтобы создать Продукт с большой буквы. Этот процесс мы будем вести публично и будем рады Вашему в нем участию. Приветствуется конструктивная критика и обсуждение. Данный канал как раз и станет публичным полем.

3. О чем планирую писать:
- бизнес-архитектура и стратегическое планирование (всё что есть сейчас в GBIG Holdings) нужно собрать в единую цепочку создания ценности;
- проектное управление, процессное управление. Начиная от внедрения до применения;
- о процессах разработки новых продуктов (примерно в том же формате, что здесь писал ранее)
- немножко про айтишку (я сам "айтишник" и продукты DAM алгоритмические, поэтому без этого никуда)

4. Чего точно здесь не будет:
- Любых продаж. Я буду писать о продуктах, потому что формировать компанию в отрыве от продукта бессмысленно, но все вопросы/запросы касательно цен/условий/присоединиться и прочее прошу в отдельный чатик. В шапку канала приделаю контакты менеджера и "продаж" в каком либо виде здесь видеть не хочу.

📖 Как бы предисловие
Всем привет! Вот и прошли Майские, поэтому давайте начнем трудиться. Я часто сталкивался с проблемой "очевидного / не очевидного", которая проистекает из разного бекграунда собеседников. То, что очевидно одному, может быть совершенно неочевидно другому, поэтому я буду начинать с очевидных для меня вещей, что бы "синхронизировать" общее понимание.


Управление компанией... что это? Что сюда входит?

Вложить деньги в бизнес - это не управление, вы просто инвестор, который купил часть будущей прибыли.
"Порулить людьми" - это и вовсе детский сад, а не управление.

Управление компанией содержит в себе множество аспектов, но я бы хотел выделить самые важные на данном этапе:
1. Стратегическое управление
2. Управление бизнес-процессами

Стратегическое управление.
Что даёт: задаёт вектор движения и его границы. Единое понимание целей и задач для команды
Какие проблемы решает: лебедь, рак и щука

Управление бизнес-процессами
Что даёт: системный подход к развитию процессов, упрощает масштабирование
Какие проблемы решает: устраняет неэффективности, уменьшает вероятность срыва целей

💡 Но это всё не будет иметь смысла без аспекта Управления командой.
Не зря живет мнение, что "Компания - это люди". Одну и ту же стратегию разные люди реализуют по разному. Управление бизнес-процессами полностью зависит от компетенций кор-команды (якорной, топ-менеджмента).

При недостатке компетенций в управлении - направление будет потеряно. Недостаток отраслевых компетенций может быть быстро устранен, недостаток управленческих - маловероятно.

Какие Ваши требования к якорной команде? Что выберите вы: Компетенции или Лояльность?
Я не говорю сейчас об Управлении персоналом, нет, сейчас речь не об HR. Управление командой ТОП-менеджмента - это компетенции СЕО, потому что это ЕГО команда и он её формирует как лидер компании.

#Про_Управление

Стратегическое управление - про него написаны горы литературы, описывающих "как правильно и не очень", рассказывающих о разных методологиях и подходах...

Каждая имеет свои сильные и слабые стороны, свою специфику и допустимые зоны применения, зависящие от специфики компании, рынка и т.д.
Важно, что бы это был осознанный выбор, а не попытка повторить чей то "Успешный успех". Использовать OKR потому, что это помогло Василию Семёнычу из Вашего бизнес-клуба или потому что вы прочитали новую книжку - не самая лучшая идея, потому что вы не знаете ПОЧЕМУ это сработало в компании Василия Семёныча.

Изучение методологий, понимание их специфики, понимание специфики своей компании и на стыке этих знаний - выбор методологии... да не слепой, а с адаптацией (взвесив дважды, действительно ли оправдано это изменение в методологии для вас). Или вовсе формирование гибридной методологии, основанной на вашем опыте и "бест-практиш" существующих методологий?

Миссия компании: "Улучшать финансовое благополучие клиентов", а основные приоритеты: "Сохранение капитала клиента" и "Не упустить рыночных возможностей".

Ок, что для этого требуется? Фокус на качестве и продуктах, а для этого хорошо подойдут "бережливые методологии", которые в свою очередь строятся вокруг Потока создания ценности.

Смотрите, еще раз, фокус на Продукте и процессе его производства, с целью Экономии (т.е. оптимизации процесса).
А раз наши продукты должны быть направлены на сохранение и увеличение капитала, то каждый шаг процесса должен это обеспечивать.

Формируем цели, приоритеты, ограничения. Каждый шаг процесса должен вести к цели, учитывать приоритеты и строго соблюдать ограничения. Тогда мы можем построить продукт, отвечающий требованиям.

Цели:
- формирование портфеля долгосрочных клиентов

Приоритеты:
- максимальная автоматизация с целью сокращения затрат на "содержание клиента", что бы снизить порог входа клиента и увеличить клиентскую базу

Ограничения:
- минимизировать вероятности уменьшения капитала, размещенного в продуктах компании

Это станет нашей стратегией, такая вот небольшая и вроде бы незамысловатая. На первый взгляд. Следующим шагом для каждого продукта нужно построить цепочку создания ценности (процессы верхнего уровня), с учетом требований стратегии и далее их детализировать.

После реализации этой схемы мы окажемся примерно между 2 и 3 уровнями зрелости процессов управления и дальше должны будем "улучшить процесс", что бы он на практике обеспечивал заданные требования. И вот тогда можно считать это третьим уровнем зрелости.
Почему так?

Если грубо, то lvl 2 - это процессы, выполнение которых порой формально обеспечивает результат, но не того качества, что требуется (а для нас качество в данном контексте - это выполнение требований стратегии). Когда же мы можем управлять качеством, обеспечивая его стабильно - это lvl 3.

Попробуйте оценить уровень зрелости процессов вашей компании или той, в которой работаете. А потом еще раз более придирчиво оцените с точки зрения стабильности результата, соблюдения сроков и качества результата.

#Про_Управление

Про Подходы к Управлению.

Функциональный подход - когда мы выделяем блоки по функционалу (маркетинг, закупки, продажи, ИТ). При таком подходе один отдел может отвечать за несколько продуктов, а ИТ отдел заниматься всем и сразу, что связано с ИТ.
👍 Плюсы очевидны - централизация упрощает управление. Наверное самая привычная схема.
👎Минусы (из моей практики) - проблемы с приоритезацией задач, сложности с кросс-функциональным взаимодействием (когда несколько таких отделов участвуют в одном процессе)

Проектный подход - всё строится вокруг какого то проекта (наприм. Постройка многоквартирного дома), у проекта свой бюджет, своя команда (кросс-функциональная, т.е. в одной команде и айтишник, и маркетолог, и бухгалтер, и прораб).
👍 Плюсы - фокус команды на общей целе, эффективность в решении вопросов за счет кросс-функциональности.
👎 Минусы - после реализации проекта что делать с объектом ?

Процессный подход - всё строится на ключевых бизнес-процессах (наприм.: заказ - сборка и отгрузка - сервисн.поддержка)
👍 Плюсы - фокус на полном процессе, упрощение масштабирования, формализация обязанностей и ответственности.
👎 Минусы - высокие требования к компетенциям управленцев, особенно на этапе внедрения (которых в начинающих компаниях часто не хватает, а потом компанию-хаос загнать в русло процессов весьма сложно)

Продуктовый подход - в основе Продукт. У Продукта свой бюджет, экономика и команда. По сути очень похоже на Проектный подход с той разницей, что Проект выполнили и команда разбежалась, а Продуктовая команда с ним весь его жизненный цикл (от создания до закрытия)
👍 Плюсы - автономность, кросс-функциональность, высокая клиентоориентированность.
👎 Минусы - высокие требования к кросс-функциональности, высокие требования к компетенциям менеджмента

Есть и другие. По сути родились из комбинаций вышеперечисленных подходов, т.к. хочется закрыть слабые места, взять лучшее из всех методологий. Устоявшиеся подходы со временем выделялись в отдельные методологии.

Как выбирать? Единого рецепта нет, можно исходить из того что у вас есть и подбирать наиболее эффективную модель, что бы немного "причесать" текущее управление... можно выбирать наиболее эффективную для достижения устойчивого результата с учетом вашей специфики, но нужно быть готовым меняться, ведь Изменить методологию управления компанией - фактически изменить жизнь этой компании.

🧐 Что лучше подойдет нам ?

#Про_Управление

Глядя на количество сигналов за ночь - есть мысль давать "оповещения" хотя бы раз в час...

Для робота конечно хорошо, что он каждую минуту контролирует рост цены и двигает стоп-лосс по заданным правилам... Но для "кожаных мешков" наверное это слишком 🤣

🎯 Выбор методики управления.

В рамках стратегического планирования мы определили, что для нас важно обеспечить стабильно высокое качество продукта. Это и позиционирование, и ниша, и то что близко нам самим.

Более высокую стабильность результата даёт Продуктовый подход, который внутри себя не отменяет выстраивания ключевых бизнес-процессов этого продукта. И для этого хорошо подойдут методики Бережливого управления (их особенность в том, что они фокусируются на потоке создания ценности и минимизации потерь).

📦 А что тогда есть наш продукт, который представляет ценность для клиента ? Услуга управления капиталом.
Которая в свою очередь использует различные продукты внутри компании, где каждый продукт имеет своего Владельца. Для запуска новых Продуктов может использоваться Проектный подход (и рассматриваем бюджет Проекта, как инвестицию в бюджет Продукта).

Так как наш основной продукт - это управление капиталом, то остальные продукты - это инструменты. Инструменты - автономные (в меру) Продуктовые команды.
Окей, теперь смотрим на основной продукт... рисуем поток создания ценности (приложить скрин)

И видим, что у нас получились ключевые бизнес-процессы, которые локализуются в той или иной функции.

Что у нас получается? В основе продуктовый подход, использующий внутри процессное управление и бережливые методики, а часть функций может быть локализована в функциональные блоки (в силу дефицита или с целью Управления компетенциями функции, распределенной по командам)... При этом "сверху" на это накладывается процесс Управления портфелем продуктов (портфелем инструментов) в рамках основного продукта "Формирование и Управление капиталом".

📋 По итогу: используем комбинацию из Продуктовых и Процессных подходов, при необходимости формируя функциональные центры компетенций (создавая тем самым матричную структуру), где для запуска новых продуктов может использоваться проектный подход.

🤬 Добавим критики: Но ведь мир меняется быстрее, чем вы строите свои планы! В современных реализация совершенно нет возможности реализовать хоть один план, всё так динамично, что мы обязаны ориентироваться на ходу. Все эти планирования, процессы - сковывают нас.

Именно поэтому План - ничто, планирование - всё. Проведя планирование - скорректировать план в соответствии с изменившейся ситуацией не сложно, ведь вы видите причинно-следственные связи и понимаете как внешние события повлияют на ваш план.
А вот когда план - это только "общее представление" или того меньше, то любое изменение внешней среды - это кризис, который вы и ваша компания героически преодолеваете.

🩸Вот только "Героическое усилие часто требуется там, где кто-то ранее не сделал свою работу хорошо". Вы уверены, что это не Вы, если у вас нет даже плана ?

Робот начал давать сигналы, но пока есть нюансы.

Фин.рез по сигналам считаемся совершенно не правильно из-за того, что под каждый ордер свой стоп-лосс. Изначально проектировал не так. Почему с точки зрения "технаря" я думал, что раз для стоп-лоса не указывается объем (в отличии от тейк профита), то он должен закрывать всю позицию... а он связан с ордером и закрывает только его.

В ближайшее время доберусь - переделаю.
Плюс еще получается не стыковка - уровни свечей алгоритм тащит и анализирует "рабочие", настройки стратегии подобраны под рабочие уровни, а ордера размещаются пока на демо-счете.. Который в свою очередь имеет значительно более сильные колебания курсов (вот тут пример как отличаются).

Поэтому сейчас я фактически тестирую не "вин-рейт" стратегии, а только механику, но можно "смоделировать глазами" на живом счете как бы отработал сигнал.

Также по итогам "эксплуатации" системы могу с уверенностью сказать, что интеграция через http-сервисы эффективно позволяет работать минимум на 15-минутных свечах. Уже сейчас обновление информации об открытых ордерах занимает около 1 минуты, что достаточно долго. Для текущих задач хватает (робот на часовике), но для определенных идей - это станет ограничителем. Но в новой версии платформы как раз подвезли интеграции через веб-сокет... она еще в бета-версии, но надо будет попробовать "обкатать". Там интеграция ускорится существенно, т.к. не нужно будет регулярно "опрашивать" сервер для обновления информации об ордерах, ценах и т.д.

#Про_Алготрейдинг

💡В ходе стратегического планирования мы определили, что:
- хотим развиваться через Качество и Долгосрочных клиентов, заложили это в принципы компании;
- используем максимальную автоматизацию процессов для снижения требуемого уровня "чека" нового клиента (снижаем порог входа, расширяем клиентскую базу, при этом должны сохранить качество);
- сформировали поток создания ценности, что позволяет фокусироваться на процессах, необходимых для выдачи продукта (ценности для клиента) и видеть точки, требующие автоматизации.

🎯 Следующий шаг - Маркетинговая стратегия. Не могу утверждать, что здесь я огромный специалист, но искренне убежден, что каждый топ менеджер компании должен участвовать в роли заинтересованной стороны в её создании.
Почему и зачем? Ведь есть в корпоративном мире Директор по маркетингу, Директор по продажам в конце концов. Всё просто:

Маркетинг - это комплексный процесс, который включает в себя видение продукта, его позиционирование и продвижение...
То, что Маркетинг транслирует во внешний мир не должно отличаться от того, чем является продукт на самом деле.

📋 Команда должна понять:
- соответствует продукт тому, как его хочет показать Маркетинг?
- продукт можно сделать таким, как его хочет показать Маркетинг?
- в какой срок? Потому что пока продукт не стал таким, Маркетинг не должен об этом говорить... а значит учесть в своих планах.
Классическая диаграмма Ганта.

👀 Наше Видение по сути заложено в поток создания ценности - это "Управление капиталом". Упрощенно основная ценность для клиента - это Рост капитала. Какие особенности есть у продукта ?

Но на данном рынке всегда есть ограничение доступности качественных продуктов, т.к. для компании есть "себестоимость" управления условно в "фиксе", есть доход в процентах на капитал и разница между "процентом с роста капитала" и "стоимостью его управления" - это и есть маржинальность. Если маржинальность низкая - компаниям не интересно вкладываться в такой сегмент клиентов. Значит нам нужно обеспечить качество, необходимое для долгосрочной работы с клиентом, и себестоимость, позволяющую расширять клиентскую базу.

Возвращаемся к стратегии автоматизации и построения процессов, как основные источники снижения себестоимости продукции без потери качества/объема. Видите, как переплетается со стратегией? Но не потому, что мы всё предвидели, а потому что Стратегическое планирование - результат работы команды, а полученная Стратегия - это основы стратегии "отделов и направлений".

❓А чем мы будем обеспечивать качество продукта ? Нужно заложить в процессы какие то "ограничители" и метрики эффективности на верхнем уровне... что бы ниже процессы формировались гибко, но в заданных рамках. Я думаю вам известно множество историй как "хулиганят" менеджеры по продажам лиж бы выполнить план ?
🚫 Например, исключить доходы компании на том, что она просто "держит капитал в руках". На рынке это называется "management fee" - и взымается с клиента в виде фикс.процента не взирая на результат. Убрать. Тогда дальше компания "хочешь не хочешь", а будет строить процессы так, что бы этот результат дать. По сути нужен комплекс мер, который станет "стандартом качества", который должен быть обеспечен любому клиенту.

❓Окей, а чем еще отличается продукт от конкурентов? Ведь нужно подсвечивать именно эти стороны для его продвижения (это справедливо для любого продукта как азы)...
🚥 А вот тут уже нужно начинать делать сегментацию рынка и клиентов. Пусть продукт в основе один, но формат его предоставления будет разный, ведь очевидно, что экономически не реально выделить каждому клиенту личного менеджера (т.е. максимально персональный подход), если работаем с капиталом в 1000$.
Чем выше сегмент маржинальности - тем больше плюшек компания может себе позволить предлагать клиенту.

Определение границ при взаимодействии с клиентом (способы и методы продвижения/продаж). CJM (Customer Journey Map) и изучение своего клиента. Но уровне стратегии - скорее как сам факт и определение подходов и методологий, ведь их в Маркетинге тоже много как и в Управлении.

Но это об этом "смотрите в следующей серии" хD