Всем привет! Это @TA_Vladimir.

На текущей момент завершены бектесты по определению уровней риска по части монет. На мой взгляд интересные результаты, поэтому хочу поделиться со всеми.

Риск - это фактически просадка, которую мы допускаем по каждой сделке. Если сигнал пошел не в ту сторону, то мы получаем убыток в размере риска, но не более.

Меньше риска - лучше? не всегда. Ведь цена гуляет и может временно проседать перед подъемом.. поэтому всё становится не так однозначно, что и видно в таблице.

Возьмем BCH - по историческим данным максимальный PnL получен с максимальным риском... Но нужно помнить, что исторические данные дают нам лишь вероятности в будущем, а не гарантии... А увеличение риска - повышает убытки в каждом случае, когда стратегия не срабатывает.

Опять же, допустим у нас работают в плюс 7/10 сигналов. Общий профит на лицо... А если эти 3/10 убыточных сигнала выпадут подряд и в самом начале ? То ваш депозит уменьшится на 15% :)

Поэтому мы будем рассчитывать для каждого инструмента оптимальную степень риска как коэффициент PnL / Размер риска.

И получаем вот такое распределение для каждой монеты.

Оказывается я не правильно настроил права в канале и оставлять комменты нельзя... "Ой" 😅
Сегодня разберусь и поправлю.

P.S. Исправлено. Теперь можно оставлять комменты ))

https://yandex.ru/video/preview/2870131507492213931

А на самом деле работа кипит :) Бектесты для определения оптимальных уровней риска по монетам почти завершились.

А мы в это время писали инструменты для портфельного управления и учета результатов управления / консалтинга на основе интеграций с биржами (в автоматическом режиме)

Напоминает ли вам что-то этот "дизайн" ? ;)

Это кстати отчет в 1С, она оказывается и так может. Не все мелочи/оформляшки еще доделаны, но это вопрос времени.

*на скрине демо-счет для отладки кода

А вот так выглядит наш Торговый терминал для выполнения торговых операций сразу по .... очень большому количеству аккаунтов :)

Как вам Торговый терминал в 1С ? ;)
И совсем ничто не мешает интегрировать его с множеством бирж, в том числе классической фонды

Если не заниматься скальпингом, то 1С вполне не плохо справляется и с такими задачами.

Печально, что так и не вышло организовать работу с графиком - тут возможности платформы 1С ограничены... Поэтому в нашем решении график по сути несет справочную информацию по текущей картине и для анализа не подходит (в том виде, к которому привыкли трейдеры). Это можно обойти, встраивая страницу php с java... но это уже не "чистый 1С" ))

Да и честно говоря не вижу смысла в этом плане "конкурировать" с TradingView

Всем привет. Досчитались мои бектесты по определению оптимальных уровней риска для инструментов под нашей стратегией.

Получились вот такие результаты. Для каждой сделки использовался депозит $1 000.

Специфика данного алгоритма в том, что он достаточно придирчиво ищет точки входа, поэтому сигналов мало... Зато позволяет делать за сигнал в среднем по 70% прибыли... а некоторые сигналы дали 150, 200 и более процентов!

Данные инструменты подключены в рабочей базе.

Запустил бектесты еще по четырем инструментам, по готовности добавим их к портфелю инструментов по данной автоматизированной торговой стратегии.

Следующим шагом будем разрабатывать алгоритм, рассчитанный на более частые/регулярные сигналы, хотя скорее всего и будет давать меньше прибыльность на сделку... Интересно посмотреть результаты за период.

Доделались бектесты, добавили еще одну монету... три других показывали слишком маленький профит (дохода мало, а сигнал по времени мог пересечься с другой монетой и заблокировать его... поэтому нет особо смысла)

В итоге получилось, что на периоде бектеста в 5 лет по каждой монете данный алгоритм даёт 1-3 сигнала в год... Всего порядка 70 сигналов, из них 30 успешных (грубо 40%)... но каждый сигнал позволил получить профит в среднем 70% на депозит, а максимум профита составил 390%. При этом важную часть стратегии составляет работа со Стоп-лосс ордерами. Очевидно, что они нужны, что бы работать с рисками на неуспешных сигналах, но также нужно продумывать алгоритмы их движения/изменения в ходе реализации рынка.

По итогу считаю получились интересные результаты и достаточно хорошие показатели. С учетом добавления XLM и делистингу APT-USDT-SWAP с OKX (жалко, там хорошие результаты на бектесте были... 300-400% где то за период бектеста) получается PnL $17000 при работе с депозитом в размере $1000 на периоде в 5 лет (с 1.01.2020 по последние месяцы 2024 года), что составляет 1700% за период или 340% в год. Но это получилась "Медленная" стратегия.

Для развития стратегии - реализовать её работу "в шорт" по сути по зеркальным правилам... не должно быть сложно, позволит ощутимо увеличить количество сигналов (думаю можно грубо сказать, что в 2 раза... но пока это только предположение)

Как итог - захотелось реализовать ту же концепцию, но с использованием других инструментов, что бы она была "Быстрее". Для тестирования Гипотезы использовался TradingView и программирование индикаторов. Здесь спасибо за наводку нашему специалисту Максиму.
При программировании текущей стратегии я брал код рассчета индикаторов с ТрейдингВью, но не смотрел на него как на инструмент тестирования гипотез. А оказалось достаточно удобно, при чем Нейросетки позволяют вносить модификации в логику и оформление сигнала достаточно просто.

В следующий раз покажу пример модификации типового индикатора с TV через нейросеть :) Если есть пожелания какой именно - напишите в комменты. Я хоть и программист, но Pine Script (язык используемый для программирования индикаторов TV) совсем не знаю, но через нейросетку его модификация не составила труда

По сути вам только нужно знать в целом возможности TradingView, что бы не просить нейросетку сделать вам невозможное )

Но вы же не программист и не айтишник... А давайте просто спросим ту же нейросетку? Например таким запросом: "Расскажи мне об основных возможностях индикаторов TradingView по визуализации данных. Я хочу понимать какие инструменты возможно использовать, что бы лучше модифицировать код индикаторов".
И она расскажет :)

А в каникулы я натравил нейросетку на старшего сына, который много раздолбайничал в третьей четверти.
попросил нейросеть сформировать набор тестов по предмету по программе такого то класса, что бы по их результатам можно было оценить пробелы в знаниях и подтянуть.

Дала заданий. По некоторым предметам правда дала сперва околовузовский курс... (но думаю тут специфика предмета сыграла... называется "Вероятность и статистика".... в школе там изучают совсем какой то примитив... но я сперва не посмотрел учебник... поэтому в 7м классе ребенку пришлось научиться разбираться с комбинаторикой и рассчетом вероятностей 😅 Мне было стыдновато, когда я понял, что промахнулся...)

Вернемся к первому предмету ) ребенок написал решения в текстовом файлике на компе (заодно поучился печатать)... скормили ответы нейросетке и она каждую задачку расписала правильно / нет, какие ошибки и т.д.

Второй запрос - расскажи доступным языком темы, в которых у меня были ошибки.
Читаем, вникаем.
Третий запрос - придумай мне заданий по темам, в которых были ошибки. Я хочу убедиться, что разобрался в материале.
Выдала.

Ну а дальше по кругу... проверка результатов, разбор ошибок, новая пачка.
Нейросетки - прикольный инструмент, но нужно учиться пользоваться ).
Ну и сын за каникулы подтянул знания очень хорошо, теперь 4-5 приносит ))

Хочется более "шуструю" стратегию, плюс хотелось доделать стратегию, что бы она работала и в лонг и в шорт. "Дабл импакт" заточена только под Лонг.

За основу взята та же концепция, что и в первой стратегии (детали не раскрываю осознанно, коммерческая тайна всё же)... Но если первая стратегия опиралась на выявление и анализ Паттернов и их подтверждения через показания некоторых индикаторов, то в "новой" стратегии я попытался сделать индикаторы, которые будут отражать поведение рынка, которое мы выявляли путем выявления паттернов.

Пришлось поковыряться с математикой, что бы понять как примерно это описать и поискать есть ли индикаторы, которые имеют схожую логику. Поиск мог бы затянуться на долго, но помогла нейросетка :)

В итоге был применен Осцилятор Чайкина и RSI, как основные индикаторы + кое что по мелочи, как раз экспериментировал через TradingView обкатывая гипотезы.

Риск на операцию не превышает 1%, без плечей (задействовать маржу всегда успеем, если уровень риска будет позволять). период Бектеста: с 1.01.2024 по тек. момент. Пока что лучший результат $325 PnL (на депозит в 1000$).

За этот период 200+ сделок, из которых:
175 проигранных с PnL -496$
46 выигранных с PnL 828$

Далее буду анализировать результаты Бектеста и поведение стратегии, что бы увеличить количество выигранных сделок и уменьшить количество проигранных.
Также надо будет тестить ТОП-монет по результатам стратегии "Дабл импакт", что бы проверить как пересекаются сигналы между собой. Есть основания полагать, что даже с текущей частотой сделок можно будет одновременно работать по 2-3 монетам.
Потом еще можно будет поиграться с уровнем риска на сделку... не выйдет ли так, что даже в ситуации, когда риск 0.5% даёт на 20% меньше PnL относительно риска 1%.. но зато позволяет увеличить плечо в 2 раза.. таким образом увеличивая итоговый результат.

По итогу: еще есть, что проверять, но результаты мне нравятся.
Думаю докрутить стратегию до 50% PnL вполне реально, что при третьем плече даст уже 150% за год... (а третье плечо в целом вписывается в риск-профиль большинства инвесторов.. ведь это получается 3% риск на операцию).
С такой частотой сигналов не думаю, что выйдет эффективно работать сразу по 10 монетам, но 2-3 должно влезть... Тогда получим 300-500% годовых, что выглядит уже очень даже вкусненько. И депозит будет почти все время находится в сделке, т.е. не будет простаивать

Всем привет!

Запустил бектесты по ряду монет, которые показывали хорошую прибыль на стратегии "Дабл Импакт". Пока прошло около 10% бектестов, но уже есть интересные результаты.

Тестовый депозит всё тот же: $1000. Я использую его везде для простоты расчетов и интерпретации результатов.

В отличие от "Дабл импакт", "Алго импакт" имеет на порядок больше сигналов, поэтому не получается торговать параллельно много монет (я это прогнозировал, сейчас получаем подтверждение гипотезы).

Из текущих результатов лучший дают UNI + DOGE - грубо $3000 PnL за 15 месяцев БЕЗ ПЛЕЧА (на длинном периоде пока не тестил для экономии времени, но "топовые" настройки обязательно нужно будет прогонять с 1.01.2020 что бы посмотреть как себя показывает стратегия во времени, как влияет "сезонность").

Теперь у меня дилемма.

Канал задумывался для публикации сигналов "робота", при этом специфика подхода в регулярном управлении уровня стоп-лосс, т.е. пока открыта позиция скорее всего каждый час будут какие то сообщения... а позиции получаются довольно регулярно, если посмотреть на график выше... Честно говоря я боюсь "заспамить" ))

‼️ Дайте пожалуйста в комментарии обратную связь в каком виде/режиме вам было бы удобно получать эту информацию.

Я планирую запустить этот алгоритм в работу после майских праздников и нужно решить как публиковать сигналы.. опять же нужно помнить, что алгоритм будет работать 24/7 и сигналы будут идти независимо от времени. Иначе в этом будет мало смысла :)

Всем привет! С вами снова @TA_Vladimir

Вопрос о том, как же лучше публиковать сигналы заставил задуматься о формате ведения паблика... У нас были мысли и мы их думали и вот что придумали:

1. Данный канал задумывался для публикации сигналов, но пока мы их ждали сформировался свой формат общения и нарушать его не хочется, поэтому под сигналы будет сделан отдельный канал, желающие смогут к нему свободно подключиться (ссылку опубликую здесь позднее)

2. Первоначально мы хотели упаковать только алгоритмические продукты в отдельную компанию, но поняли, что можем доупаковать всю деятельность Компании таким образом, чтобы создать Продукт с большой буквы. Этот процесс мы будем вести публично и будем рады Вашему в нем участию. Приветствуется конструктивная критика и обсуждение. Данный канал как раз и станет публичным полем.

3. О чем планирую писать:
- бизнес-архитектура и стратегическое планирование (всё что есть сейчас в GBIG Holdings) нужно собрать в единую цепочку создания ценности;
- проектное управление, процессное управление. Начиная от внедрения до применения;
- о процессах разработки новых продуктов (примерно в том же формате, что здесь писал ранее)
- немножко про айтишку (я сам "айтишник" и продукты DAM алгоритмические, поэтому без этого никуда)

4. Чего точно здесь не будет:
- Любых продаж. Я буду писать о продуктах, потому что формировать компанию в отрыве от продукта бессмысленно, но все вопросы/запросы касательно цен/условий/присоединиться и прочее прошу в отдельный чатик. В шапку канала приделаю контакты менеджера и "продаж" в каком либо виде здесь видеть не хочу.