👋 Всем привет, это снова @TA_Vladimir.

Прошла неделя, и наш бот-оповеститель молчал, но это не означает, что отдыхал и трейд-алгоритм (и уж точно не мы) 🧑‍💻

💡 Потенциальные сигналы шли в техническую группу (там мы проверяем согласны ли мы с решениями бота или в алгоритме нужно что то подправить) - примеры как раз на скрине.

Текущая версия алгоритма определяла уровень стоп-лосс по паттерну падения, что не позволяло контролировать риски в целевом диапазоне.

На основании бектестов для каждой монеты будет определен коэффициент риска (потенциальная прибыль / уровень риска), на основании чего мы получим оптимальный уровень риска для каждой монеты.

🤓 Это позволит Вам, учитывая собственный риск-профиль, выбрать подходящие инструменты.

💡 Анализируем реакцию алгоритма на текущую рыночную картину. Нашли, что еще нужно подкрутить.

📢 Пока что оповестим вас о решении команды GBIG в "полуавтоматическом режиме".
Команда входит в позицию по бессрочному фьючерсу BTC на 20% от депозита с плечом х10, устанавливая Стоп-лосс на уровне -3% от Маркет.

🔭 Далее будем наблюдать за изменением уровня цены и двигать наш СЛ вверх.

Решили составить SWOT-анализ по автоматизированным торговым стратегиям. А что бы Вы в него добавили ? Оставляйте ответы в комментариях

P.S. Кстати, анализ сформирован нейросетью DeepSeek и лишь немного причесан нами. Давайте сравним человеческие способности и нейросетей ? 😉

Сигнал #K_1738540800_APT-USDT-SWAP
Стратегия: #Double_Impact, Бар = 1H

Позиция подрастает успешно - команда GBIG #продолжает_вход в позицию. Вход на оставшиеся 80% от депозита, выделенного на работу со стратегией

Полуночный привет от @TA_Vladimir

За разработкой нового функционала просмотрел, что трейд-алгоритм нашел нашел сигнал на вход сразу на двух инструментах, но из-за ошибки в коде не выполнил вход, а значит никого и не оповестил.

Ошибку я поправил, алгоритм увидел точку входу и дал сигнал. В принципе потенциал у сигнала еще есть, хотя момент и немного упущен. Если бы ошибки не было - алгоритм должен был дать точку входа на свече, указанной стрелочкой.

Сигнал отработан, позиция в BTC закрыта

Закрываем сигнал вручную (т.к. он был выполнен в полуавтоматическом режиме).

BTC-USDTW-SWAP
Вход был 3.02 в 9:00 по UTC (12:00 по Мск) на уровне $94 000 с плечом 10х
Выход 6.02 в 9:00 по UTC на уровне $98 280.

Профит ~4.2% (за вычетом комиссий биржи) х 10 плечо = 42%

Всем привет! Это @TA_Vladimir.

На текущей момент завершены бектесты по определению уровней риска по части монет. На мой взгляд интересные результаты, поэтому хочу поделиться со всеми.

Риск - это фактически просадка, которую мы допускаем по каждой сделке. Если сигнал пошел не в ту сторону, то мы получаем убыток в размере риска, но не более.

Меньше риска - лучше? не всегда. Ведь цена гуляет и может временно проседать перед подъемом.. поэтому всё становится не так однозначно, что и видно в таблице.

Возьмем BCH - по историческим данным максимальный PnL получен с максимальным риском... Но нужно помнить, что исторические данные дают нам лишь вероятности в будущем, а не гарантии... А увеличение риска - повышает убытки в каждом случае, когда стратегия не срабатывает.

Опять же, допустим у нас работают в плюс 7/10 сигналов. Общий профит на лицо... А если эти 3/10 убыточных сигнала выпадут подряд и в самом начале ? То ваш депозит уменьшится на 15% :)

Поэтому мы будем рассчитывать для каждого инструмента оптимальную степень риска как коэффициент PnL / Размер риска.

И получаем вот такое распределение для каждой монеты.

Оказывается я не правильно настроил права в канале и оставлять комменты нельзя... "Ой" 😅
Сегодня разберусь и поправлю.

P.S. Исправлено. Теперь можно оставлять комменты ))

https://yandex.ru/video/preview/2870131507492213931

А на самом деле работа кипит :) Бектесты для определения оптимальных уровней риска по монетам почти завершились.

А мы в это время писали инструменты для портфельного управления и учета результатов управления / консалтинга на основе интеграций с биржами (в автоматическом режиме)

Напоминает ли вам что-то этот "дизайн" ? ;)

Это кстати отчет в 1С, она оказывается и так может. Не все мелочи/оформляшки еще доделаны, но это вопрос времени.

*на скрине демо-счет для отладки кода

А вот так выглядит наш Торговый терминал для выполнения торговых операций сразу по .... очень большому количеству аккаунтов :)

Как вам Торговый терминал в 1С ? ;)
И совсем ничто не мешает интегрировать его с множеством бирж, в том числе классической фонды

Если не заниматься скальпингом, то 1С вполне не плохо справляется и с такими задачами.

Печально, что так и не вышло организовать работу с графиком - тут возможности платформы 1С ограничены... Поэтому в нашем решении график по сути несет справочную информацию по текущей картине и для анализа не подходит (в том виде, к которому привыкли трейдеры). Это можно обойти, встраивая страницу php с java... но это уже не "чистый 1С" ))

Да и честно говоря не вижу смысла в этом плане "конкурировать" с TradingView

Всем привет. Досчитались мои бектесты по определению оптимальных уровней риска для инструментов под нашей стратегией.

Получились вот такие результаты. Для каждой сделки использовался депозит $1 000.

Специфика данного алгоритма в том, что он достаточно придирчиво ищет точки входа, поэтому сигналов мало... Зато позволяет делать за сигнал в среднем по 70% прибыли... а некоторые сигналы дали 150, 200 и более процентов!

Данные инструменты подключены в рабочей базе.

Запустил бектесты еще по четырем инструментам, по готовности добавим их к портфелю инструментов по данной автоматизированной торговой стратегии.

Следующим шагом будем разрабатывать алгоритм, рассчитанный на более частые/регулярные сигналы, хотя скорее всего и будет давать меньше прибыльность на сделку... Интересно посмотреть результаты за период.

Доделались бектесты, добавили еще одну монету... три других показывали слишком маленький профит (дохода мало, а сигнал по времени мог пересечься с другой монетой и заблокировать его... поэтому нет особо смысла)

В итоге получилось, что на периоде бектеста в 5 лет по каждой монете данный алгоритм даёт 1-3 сигнала в год... Всего порядка 70 сигналов, из них 30 успешных (грубо 40%)... но каждый сигнал позволил получить профит в среднем 70% на депозит, а максимум профита составил 390%. При этом важную часть стратегии составляет работа со Стоп-лосс ордерами. Очевидно, что они нужны, что бы работать с рисками на неуспешных сигналах, но также нужно продумывать алгоритмы их движения/изменения в ходе реализации рынка.

По итогу считаю получились интересные результаты и достаточно хорошие показатели. С учетом добавления XLM и делистингу APT-USDT-SWAP с OKX (жалко, там хорошие результаты на бектесте были... 300-400% где то за период бектеста) получается PnL $17000 при работе с депозитом в размере $1000 на периоде в 5 лет (с 1.01.2020 по последние месяцы 2024 года), что составляет 1700% за период или 340% в год. Но это получилась "Медленная" стратегия.

Для развития стратегии - реализовать её работу "в шорт" по сути по зеркальным правилам... не должно быть сложно, позволит ощутимо увеличить количество сигналов (думаю можно грубо сказать, что в 2 раза... но пока это только предположение)

Как итог - захотелось реализовать ту же концепцию, но с использованием других инструментов, что бы она была "Быстрее". Для тестирования Гипотезы использовался TradingView и программирование индикаторов. Здесь спасибо за наводку нашему специалисту Максиму.
При программировании текущей стратегии я брал код рассчета индикаторов с ТрейдингВью, но не смотрел на него как на инструмент тестирования гипотез. А оказалось достаточно удобно, при чем Нейросетки позволяют вносить модификации в логику и оформление сигнала достаточно просто.

В следующий раз покажу пример модификации типового индикатора с TV через нейросеть :) Если есть пожелания какой именно - напишите в комменты. Я хоть и программист, но Pine Script (язык используемый для программирования индикаторов TV) совсем не знаю, но через нейросетку его модификация не составила труда