Рынки продолжают восстанавливаться.📈 Похоже, что медведи выдыхаются, уступая место быкам.
В этом месяце портфель принес +6,78%. Несмотря на то, что инфляция все еще оказывает давление на рынки, и ФРС США продолжает поднимать ставки, позитив квартальных отчетов в этом сезоне отчетности перебивает давление от повышения ставок. Последние два дня большой рост наблюдался именно в процессе голосования по ставкам, и тот факт, что повышение было в рамках ожиданий аналитиков, также оказал положительный эффект.
Так что продолжаем удерживать длинные позиции. А также уже скоро запустим обещанного торгового робота на NYSE и NASDAQ. Всем профитов и отличного настроения!👍
В этом месяце портфель принес +6,78%. Несмотря на то, что инфляция все еще оказывает давление на рынки, и ФРС США продолжает поднимать ставки, позитив квартальных отчетов в этом сезоне отчетности перебивает давление от повышения ставок. Последние два дня большой рост наблюдался именно в процессе голосования по ставкам, и тот факт, что повышение было в рамках ожиданий аналитиков, также оказал положительный эффект.
Так что продолжаем удерживать длинные позиции. А также уже скоро запустим обещанного торгового робота на NYSE и NASDAQ. Всем профитов и отличного настроения!👍
Еженедельный аналитический обзор фондового рынка акций США
https://www.youtube.com/watch?v=1XaphZqRla0
https://www.youtube.com/watch?v=1XaphZqRla0
YouTube
Еженедельный обзор рынка от 08.08.2022
Еженедельный аналитический обзор фондового рынка США с точки зрения технического анализа
Разработкой торговых роботов я занимаюсь с 2006 года, а искусственным интеллектом на базе нейронных сетей еще раньше. Однако, разработка торгового робота под фондовый рынок - не тривиальная задача.
⠀
Большинство стратегий, которые красиво и профитно смотрятся на исторических графиках, но оказываются непригодными при тестировании во время моделирования реального поведения рынка. Либо подогнанные на истории паттерны перестают работать на будущих котировках, либо появляются ложные сигналы на вход и выход, которые потом исчезают по мере изменения цены, и еще много всего.
Вот почему поиск подходящего и надежного алгоритма - это долгий и трудоемкий процесс.
⠀
И я рад сообщить, что мы наконец выбрали подходящий алгоритм в результате множества тестов и запускаем робота, который будет управлять PAMM счетом. 📈
⠀
Заранее были поданы все документы и заявка брокеру на рассмотрение, которая сегодня была успешно одобрена. 👍
⠀
Сам робот будет расположен на двух арендованных серверах в датацентре крупного европейского провайдера, обеспечивающего бесперебойную работу оборудования в режиме 24/7. Первый месяц подписка будет невозможна, пока мы не убедимся, что система работает надежно, но статистика по ПАММ счету будет размещена публично в открытом доступе. С 1 сентября планируется открытие подписки для всех.
⠀
А пока можете записаться в ранний список, Вы первыми узнаете о запуске и сможете сразу подключиться. Пишите в директ.
⠀
Большинство стратегий, которые красиво и профитно смотрятся на исторических графиках, но оказываются непригодными при тестировании во время моделирования реального поведения рынка. Либо подогнанные на истории паттерны перестают работать на будущих котировках, либо появляются ложные сигналы на вход и выход, которые потом исчезают по мере изменения цены, и еще много всего.
Вот почему поиск подходящего и надежного алгоритма - это долгий и трудоемкий процесс.
⠀
И я рад сообщить, что мы наконец выбрали подходящий алгоритм в результате множества тестов и запускаем робота, который будет управлять PAMM счетом. 📈
⠀
Заранее были поданы все документы и заявка брокеру на рассмотрение, которая сегодня была успешно одобрена. 👍
⠀
Сам робот будет расположен на двух арендованных серверах в датацентре крупного европейского провайдера, обеспечивающего бесперебойную работу оборудования в режиме 24/7. Первый месяц подписка будет невозможна, пока мы не убедимся, что система работает надежно, но статистика по ПАММ счету будет размещена публично в открытом доступе. С 1 сентября планируется открытие подписки для всех.
⠀
А пока можете записаться в ранний список, Вы первыми узнаете о запуске и сможете сразу подключиться. Пишите в директ.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что выбрать: пассивные или активные инвестиции?
Каждый инвестор рано или поздно задается этим вопросом. Все зависит от целей и сроков инвестирования. Каждая стратегия хороша по-своему.
Пассивное инвестирование обычно подразумевает, что инвестор уделяет минимум своего внимания происходящим событиям на рынках, новостям и разным показателям. Основное внимание уделяется грамотной диверсификации и оценке мат. статистики в самом начале. Время от времени такой инвестор делает рекалибровки портфеля, но основной принцип такой стратегии можно описать как “купил и держи”.
При активном инвестировании больше внимания уделяется анализу активов с целью выбора наилучшего времени, чтобы купить и продать те или иные активы. Такое инвестирование, как правило, подразумевает более высокие риски. При этом инвестор рассчитывает получить прибыль быстрее, т.е. на более коротком периоде. Взамен такая стратегия требует постоянного анализа от инвестора, держать руку на пульсе и быстро реагировать на разного рода рыночные изменения и новости.
Традиционно считается, что при долгосрочных вложениях пассивные инвестиции показывают лучшие результаты, чем активное управление, т.е., чем больше времени удерживаются позиции, тем лучше результат. Это подтверждают исследования одного из подразделений компании S&P Dow Jones Indices, исходя из статистики за последние 5 лет. Именно такой стратегии придерживается знаменитый инвестор Уоррен Баффет.
Если вы не готовы инвестировать на годы вперед, то активное инвестирование может быть более интересным на коротком периоде. В этом случае можно выбрать инвестиции в PAMM счета под управлением профессиональных трейдеров или торговых роботов. Однако, надо быть очень осторожным, т.к. правильный выбор управляющего - сама по себе нетривиальная задача.
Более подробно можно узнать на бесплатных экспресс консультациях. Запишитесь на сайте Клуба здесь: https://fxtde.pro/consulting/
Каждый инвестор рано или поздно задается этим вопросом. Все зависит от целей и сроков инвестирования. Каждая стратегия хороша по-своему.
Пассивное инвестирование обычно подразумевает, что инвестор уделяет минимум своего внимания происходящим событиям на рынках, новостям и разным показателям. Основное внимание уделяется грамотной диверсификации и оценке мат. статистики в самом начале. Время от времени такой инвестор делает рекалибровки портфеля, но основной принцип такой стратегии можно описать как “купил и держи”.
При активном инвестировании больше внимания уделяется анализу активов с целью выбора наилучшего времени, чтобы купить и продать те или иные активы. Такое инвестирование, как правило, подразумевает более высокие риски. При этом инвестор рассчитывает получить прибыль быстрее, т.е. на более коротком периоде. Взамен такая стратегия требует постоянного анализа от инвестора, держать руку на пульсе и быстро реагировать на разного рода рыночные изменения и новости.
Традиционно считается, что при долгосрочных вложениях пассивные инвестиции показывают лучшие результаты, чем активное управление, т.е., чем больше времени удерживаются позиции, тем лучше результат. Это подтверждают исследования одного из подразделений компании S&P Dow Jones Indices, исходя из статистики за последние 5 лет. Именно такой стратегии придерживается знаменитый инвестор Уоррен Баффет.
Если вы не готовы инвестировать на годы вперед, то активное инвестирование может быть более интересным на коротком периоде. В этом случае можно выбрать инвестиции в PAMM счета под управлением профессиональных трейдеров или торговых роботов. Однако, надо быть очень осторожным, т.к. правильный выбор управляющего - сама по себе нетривиальная задача.
Более подробно можно узнать на бесплатных экспресс консультациях. Запишитесь на сайте Клуба здесь: https://fxtde.pro/consulting/
Размер имеет значение!
⠀
Какие-то жалкие центы!..
Так часто думаю начинающие инвесторы относительно размера комиссий и сборов.
Именно эти центы порой могут перевесить чашу весов, нарушив равновесие и сделав из прибыльной стратегии убыточную.
⠀
Вот почему я люблю алгоритмические торговые системы, которые можно запрограммировать и прогнать на исторических данных, а потом получить визуальный результат.
⠀
Почему это так важно?
⠀
Рассмотрим простой пример. Ранее я анонсировал начало тестирования торгового робота на PAMM счете. Однако, при подключении к счету брокер будет брать с каждой 1000 долларов всего 17 центов комиссии Equity free. Вроде бы мелочь, но за 365 дней это будет 62,05 доллара с каждой 1000, что составит 6,2% от депозита!
⠀
Если стратегия подразумевает открытие короткой позиции (на продажу) и ее удержание, то за перенос такой позиции вы заплатите еще 21 цент Overnight fee.
⠀
Что за год составит еще почти 7,66%.
⠀
Таким образом, в сумме мы получаем -13,86% годовых. Т.е. эти потери должна отбить ваша торговая стратегия, чтобы лишь компенсировать комиссионные расходы и выйти в ноль. И это без учета вознаграждения управляющему и налогов! Таким образом, стратегия, которая показывает двузначную доходность на странице учебника, может привести к убыткам в при ее реальном применении. Всегда тестируйте и проверяйте ваши стратегии заранее.
⠀
А в заключение хороший анекдот в тему:
Улица, утро, булочная, в лавку стоит очередь за свежим хлебом.
⠀
Подъезжает Роллс-Ройс, выходит хорошо одетый мужчина, встает в очередь. Когда очередь до него доходит он покупает батон хлеба за доллар и 18 центов. Протягивает двадцатку.
⠀
Продавщица, дает ему сдачу 10 долларов, отсчитывает 5, 6, 7, 8. Отдает 18 долларов. Начинает отсчитывать центы, очередь ждет, мужчина тоже невозмутимо ждет сдачи. Ему отсчитывают 50 центов, еще двадцать, еще наскребают десять. Остается два цента. Он все еще стоит и ждет. И вот продавщица возится, ищет ему 2 цента, все в очереди ждут, хотят быстрее.
⠀
За этим внимательно наблюдает маленький мальчик, стоявший за этим мужчиной в очереди. Наконец продавщица находит 2 цента и отдает мужчине. Он спокойно забирает сдачу и уже собирается уйти, как мальчик с долей укоризны и даже упрека пренебрежительно произносит: «А вот мой папа никогда не мелочится и не забирает сдачу, когда остаются какие-то копейки».
На что мужчина оборачивается, нагибается к мальчику и тихо произносит: «Поэтому твой папа не Рокфеллер».
Садится в Роллс-Ройс и уезжает.
⠀
Какие-то жалкие центы!..
Так часто думаю начинающие инвесторы относительно размера комиссий и сборов.
Именно эти центы порой могут перевесить чашу весов, нарушив равновесие и сделав из прибыльной стратегии убыточную.
⠀
Вот почему я люблю алгоритмические торговые системы, которые можно запрограммировать и прогнать на исторических данных, а потом получить визуальный результат.
⠀
Почему это так важно?
⠀
Рассмотрим простой пример. Ранее я анонсировал начало тестирования торгового робота на PAMM счете. Однако, при подключении к счету брокер будет брать с каждой 1000 долларов всего 17 центов комиссии Equity free. Вроде бы мелочь, но за 365 дней это будет 62,05 доллара с каждой 1000, что составит 6,2% от депозита!
⠀
Если стратегия подразумевает открытие короткой позиции (на продажу) и ее удержание, то за перенос такой позиции вы заплатите еще 21 цент Overnight fee.
⠀
Что за год составит еще почти 7,66%.
⠀
Таким образом, в сумме мы получаем -13,86% годовых. Т.е. эти потери должна отбить ваша торговая стратегия, чтобы лишь компенсировать комиссионные расходы и выйти в ноль. И это без учета вознаграждения управляющему и налогов! Таким образом, стратегия, которая показывает двузначную доходность на странице учебника, может привести к убыткам в при ее реальном применении. Всегда тестируйте и проверяйте ваши стратегии заранее.
⠀
А в заключение хороший анекдот в тему:
Улица, утро, булочная, в лавку стоит очередь за свежим хлебом.
⠀
Подъезжает Роллс-Ройс, выходит хорошо одетый мужчина, встает в очередь. Когда очередь до него доходит он покупает батон хлеба за доллар и 18 центов. Протягивает двадцатку.
⠀
Продавщица, дает ему сдачу 10 долларов, отсчитывает 5, 6, 7, 8. Отдает 18 долларов. Начинает отсчитывать центы, очередь ждет, мужчина тоже невозмутимо ждет сдачи. Ему отсчитывают 50 центов, еще двадцать, еще наскребают десять. Остается два цента. Он все еще стоит и ждет. И вот продавщица возится, ищет ему 2 цента, все в очереди ждут, хотят быстрее.
⠀
За этим внимательно наблюдает маленький мальчик, стоявший за этим мужчиной в очереди. Наконец продавщица находит 2 цента и отдает мужчине. Он спокойно забирает сдачу и уже собирается уйти, как мальчик с долей укоризны и даже упрека пренебрежительно произносит: «А вот мой папа никогда не мелочится и не забирает сдачу, когда остаются какие-то копейки».
На что мужчина оборачивается, нагибается к мальчику и тихо произносит: «Поэтому твой папа не Рокфеллер».
Садится в Роллс-Ройс и уезжает.
Люди - удивительные существа. В век информационных технологий и развития сетей информация стала доступна, как никогда. Хочешь, изучай теорию струн, хочешь учись вышивать крестиком. Хочешь похудеть? Вот тебе рецепт. Хочешь стать крутым программистом? Вот тебе литература. Хочешь быть здоровым? Вот тебе набор правил, что вредно, а что полезно. Никаких секретов, все открыто и доступно.
⠀
Но и в мире финансов люди продолжают регулярно наступать на одни и те же грабли.
⠀
И сегодня я еще раз хочу поговорить о 5 ошибках, которые совершают начинающие инвесторы:
⠀
🔹 Пренебрежительное отношение к брокерским комиссиям. О том, какое влияние комиссии могут оказывать на торговлю, читайте в прошлом посте.
⠀
🔹 Использование кредитного плеча. Да, кредитное плечо может многократно увеличить потенциальную прибыль, но одновременно вы многократно увеличиваете риски потерь, что часто приводит к разорению депозита.
Желание отыграться. Все иногда ошибаются. Но профессионал всегда признает свои ошибки. Это нормально, если ваши позиции уходят в убыток, но, если вы ошиблись, и убыток растет с каждым днем, стоит задуматься. Новички зачастую продолжают удерживать убыточные позиции в надежде отыграться. Помните, чтобы отыграть 50% потерь, вам надо сделать 100% прибыли.
⠀
🔹 Бесконечное усреднение методом Мартингейла. Это как играть в русскую рулетку. Ошибка думать, что если у вас 4 позиций подряд ушли в минус, то вероятность пятой выйти в плюс выше, чем в минус. Если вы попали на сильный тренд, то вам может понадобиться усредняться и 5, и 10, и 25 раз подряд. Проблема в том, что каждый раз вам надо все больше и больше денег в геометрической прогрессии, а ваш кошелек не бесконечен. Рано или поздно такие тактики приводят к разорению.
⠀
🔹 Пренебрежение проверкой наличия у брокера лицензии. Уж сколько было про это сказано. Всегда проверяйте наличие брокерской лицензии. Не знаете как? Пишите в директ.
⠀
Очень надеюсь, что этот пост кому-то спасет его депозит. 💰👍
⠀
Но и в мире финансов люди продолжают регулярно наступать на одни и те же грабли.
⠀
И сегодня я еще раз хочу поговорить о 5 ошибках, которые совершают начинающие инвесторы:
⠀
🔹 Пренебрежительное отношение к брокерским комиссиям. О том, какое влияние комиссии могут оказывать на торговлю, читайте в прошлом посте.
⠀
🔹 Использование кредитного плеча. Да, кредитное плечо может многократно увеличить потенциальную прибыль, но одновременно вы многократно увеличиваете риски потерь, что часто приводит к разорению депозита.
Желание отыграться. Все иногда ошибаются. Но профессионал всегда признает свои ошибки. Это нормально, если ваши позиции уходят в убыток, но, если вы ошиблись, и убыток растет с каждым днем, стоит задуматься. Новички зачастую продолжают удерживать убыточные позиции в надежде отыграться. Помните, чтобы отыграть 50% потерь, вам надо сделать 100% прибыли.
⠀
🔹 Бесконечное усреднение методом Мартингейла. Это как играть в русскую рулетку. Ошибка думать, что если у вас 4 позиций подряд ушли в минус, то вероятность пятой выйти в плюс выше, чем в минус. Если вы попали на сильный тренд, то вам может понадобиться усредняться и 5, и 10, и 25 раз подряд. Проблема в том, что каждый раз вам надо все больше и больше денег в геометрической прогрессии, а ваш кошелек не бесконечен. Рано или поздно такие тактики приводят к разорению.
⠀
🔹 Пренебрежение проверкой наличия у брокера лицензии. Уж сколько было про это сказано. Всегда проверяйте наличие брокерской лицензии. Не знаете как? Пишите в директ.
⠀
Очень надеюсь, что этот пост кому-то спасет его депозит. 💰👍