Пульс рынка | Ставка - Экспирация - Евросоюз
https://youtu.be/0EeFbgmVNuc

#YNDX
«Яндекс» запустил сервис видеоконференций

«Яндекс» запустил сервис видеовстреч под названием «Яндекс.Телемост». Сервис позволит людям быстро собрать удаленную рабочую встречу или поболтать с друзьями онлайн»

#нефть #россия
МИНФИН НЕ ПЛАНИРУЕТ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ ИЗ-ЗА ОПЕК+ И КОРОНАВИРУСА

#нефть #сша
МИНЭНЕРГО США: США В ИЮЛЕ СОКРАТЯТ ДОБЫЧУ НЕФТИ В КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕГИОНАХ 1,2% ДО 7.632 МБД - ПРАЙМ

#нефть
ОПЕК+ ЗАВЕРИЛА, ЧТО ВСЕ СТРАНЫ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ КВОТЫ: ОАЭ

ЦЕНА НА НЕФТЬ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К "НОРМАЛЬНОМУ" УРОВНЮ ЧЕРЕЗ ГОД ИЛИ ДВА: МИНИСТР ОАЭ

​​#FED #qe
ФРС НАЧНЕТ СКУПКУ ШИРОКОГО ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ США

​​16 июня | ФРС достает очередной козырь | Утренний брифинг

Мы с вами живем в такое время, когда рынок перестает быть рынком, где цена определяется на основании ожиданий инвесторов относительно будущего положения дел у эмитента ценной бумаги. И этому способствует самый крупный регулятор в мире - ФРС. Стоило основному фондовому индексу S&P500 снизиться на 10% от своих недавних максимумах, как мы тут же видим запуск очередной машины по накачиванию денег в рынок. Причем это деньги в долг, который сейчас обслуживать еще как-то можно, но стоит поднять ставку ФРС чуть выше, как мы тут же почувствуем хлопки от лопающихся пузырей.

Давайте разбираться с тем, что делает ФРС.

С 15 июня ФРС запускает программу PMCCF (Primary Market Corporate Credit Facility) и SMCCF (Secondary Market Corporate Credit Facility) по покупке корпоративного долга на первичном и вторичном рынках. Обе эти программы входят в состав CCF (Corporate Credit Facility)

PMCCF должно обеспечить финансирование корпоративного долга эмитентам, чтобы они могли лучше поддерживать деловые операции в период разгара COVID-19. SMCCF будет поддерживать рыночную ликвидность для корпоративного долга, покупая отдельные корпоративные облигации соответствующих эмитентов и биржевые фонды (ETF) на вторичном рынке.

Первоначальное распределение капитала составит 50 миллиардов долларов для PMCCF и 25 миллиардов долларов для SMCCF. Общий размер CCF составит до 750 миллиардов долларов.

CCF прекратят покупку приемлемых корпоративных облигаций, приемлемых синдицированных кредитов и соответствующих ETF не позднее 30 сентября 2020 года, если только CCF не будут продлены Советом управляющих Федеральной резервной системы и Министерством финансов. ФРС Нью-Йорка будет продолжать финансировать CCF после этой даты, пока активы CCF не будут либо погашены, либо проданы.

Федеральная резервная система будет публично раскрывать информацию о CCF во время эксплуатации объектов, включая информацию об участниках, суммах транзакций, расходах, доходах и других сборах.

Обращаю ваше внимание на то, что программа продлится ровно до окончания финансового года в США. Учитывая это я делаю выводы, что ФРС США будет любыми силами тянуть за уши фондовый рынок до тех пор, пока не пройдет сентябрьская квартальная экспирация фьючерсов и опционов, и не закончится финансовый год.

Соответственно, любые провалы фондового индекса, считаю можно выкупать. Без плеча с расчетом на возможное второе и третье дно каждого провала. Безусловно может быть страшно, особенно если начнётся вторая волна COVID-19 и все вокруг будут говорить о неизбежном конце. Есть убеждение, что ФРС в момент этой паники будет или увеличивать CCF, или доставать еще козыри из рукавов. Кстати еще один есть. Мы о нем уже как-то говорили.

Реакция остальных индексов и валют может быть смазана, но мы попробуем разобраться.

Risk On/Off

EURUSD USDCHF EURCHF

Линейка фьючерсов NG (Газ)

VIX & SPX

YNDX & 0.5*FXIT

#BOJ
СТАВКА ЦБ = -0.1% (ПРЕД -0.1%)
- программа кредитования увеличена до 110 трлн jpy (пред 75 трлн jpy)

#РБА #AUD
Австралия. Протокол/
- цель в 0,25 процента для доходности по 3-летним государственным облигациям Австралии

Правление подтвердило, что целевой показатель трехлетней доходности будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в достижении целей полной занятости Банка и целевого показателя инфляции

#GILD
FDA предупреждает о недавно обнаруженном потенциальном лекарственном взаимодействии, которое может снизить эффективность лечения COVID-19, разрешенного для использования в экстренных случаях

#нефть
НЕФТЬ - ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ МЭА :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ В МИРЕ СОКРАТИЛОСЬ В МАЕ НА 11,8 МЛН Б/С ПОСЛЕ РЕКОРДНОГО СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ ОПЕК+ И ОСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ В США И РЯДЕ СТРАН - МЭА

ОПЕК+ В МАЕ ВЫПОЛНИЛА СДЕЛКУ НА 89%, СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 9,4 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - МЭА

МЭА СНИЗИЛО ОЦЕНКУ ПАДЕНИЯ СПРОСА НА НЕФТЬ В 2020 ГОДУ ДО 8,1 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ С 8,6 МЛН БАРРЕЛЕЙ – ДОКЛАД

ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ НЕФТИ НА 2021 Г ПРЕДПОЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО НАРАЩИВАНИЯ АЛЬЯНСОМ ОПЕК+ СВОЕЙ ДОБЫЧИ, ЧЕМ ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ - МЭА

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЫПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ В МАЕ НА 100%, РОССИЯ - НА 97% - ДОКЛАД МЭА

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В СТРАНАХ ОЭСР В АПРЕЛЕ ПРЕВЫСИЛИ СРЕДНИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 208,3 МЛН БАРРЕЛЕЙ – МЭА

МЭА ОЖИДАЕТ ПАДЕНИЯ МИРОВОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ИЮНЕ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С НАЧАЛА 2010 Г В 86,4 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - ДОКЛАД

ДОБЫЧА НЕФТИ В США МОЖЕТ УПАСТЬ НА 0,9 МЛН Б/С В 2020 Г И ЕЩЕ 0,3 МЛН Б/С В 2021, ЕСЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НЕ ПРОСТИМУЛИРУЮТ ИНВЕСТИЦИИ В СЛАНЕЦ - МЭА

МЭА ЖДЕТ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ В МИРЕ В 2020 Г НА 7,2 МЛН Б/С И РОСТ НА 1,7 МЛН В 2021 Г ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ ОПЕК+ И АКТИВНОЙ ДОБЫЧИ В НОРВЕГИИ И РЯДЕ СТРАН - МЭА

МЭА ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО ПАДЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ СТРАНАМИ ВНЕ ОПЕК В 2020 ГОДУ ДО 3,1 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ С 3,3 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ – ДОКЛАД

- ПРАЙМ