شکل(۱۵)

حالا داده ها را از اکسل کپی میکنیم.

https://telegram.me/eviewsrm
✅نکته
برای اینکه نام متغییرا و مقاطع نیز در ایویوز ایجاد شود می بایست در اکسل آن را تعریف کرده باشیم و در نرم افزار ایویوز نیز نوار کرکره ای افقی را کاملا به چپ و عمودی را کاملا بالا می بریم و بعد با اروکی ها با بالاترین سلول رفته سپس داده ها را همانند شکل (۱۶) در سلولی که با کادر مشخص شده، پیست می کنیم.

شکل(۱۶)

شکل(۱۷).

سپس به صورت شکل (۱۷) متغییرها ایجاد می شود.

شکل(۱۸)

https://telegram.me/eviewsrm

در حال حاضر دیتا ها به صورت unrestictaed هستند و هنوز نرم افزار ایویوز دیتا ها را به صورت مقطعی می شناسد.

شکل(۱۹)
https://telegram.me/eviewsrm

چون قصد داریم دیتاها رابه صورت پانل تخمین بزینم، باید از تب proc، گزینه structure/ resize current page… را همانند شکل(۱۹)انتخاب می کنیم.

شکل(۲۰)

https://telegram.me/eviewsrm

سپس همانند شکل (۲۰) تنظیمات را به dated panel تغییر میدهیم.

https://telegram.me/eviewsrm

و مقاطع را که در مثال ما کشورهاست را وارد می کنیم و date series را که همان دوره زمانی است و در فایل با dated مشخص شده بود. ( می توانید برای بازه زمانی از نام های دیگری نیز استفاده کنید، در این مثال فرضی dateid در نظر گرفته شده است).

شکل(۲۱)

شکل(۲۲)
https://telegram.me/eviewsrm

سپس گزینه ok رامی زنیم ودر نتیجه داده ها همانند شکل (۲۲)دارای مقطع خواهند بود.

#آزمون_Q
معمولا بعد از تخمین مدل های تحقیق که با استفاده از روش های مختلف انجام میشود مانند OLS،DOLS و ... آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی انجام می گردند. یکی از این آزمون ها آزمون Q می باشد.
1-آزمون خودهمبستگیQ
برای انجام این آزمون بعد از تخمین مدل تحقیق مراحل زیر را طی می نمایید.
View,residual diagnostics,correlogram-Q-statistics
https://telegram.me/eviewsrm

در این شکل آزمون Q و توابع خودهمبستگی انجام شده است.بهترین راه برای بررسی آزمون استفاده از پراب ها یا سطح خطا می باشد. با توجه به نتایج این آزمون مشخص است که همگی سطح خطا ها بالای 0.05 هستند.لذا مدل فاقد ایرادات خود همبستگی یا تصریح غلط مدل است.(به عبارت دیگر زمانی که اکثر پراب ها بالای 0.05 باشند در مدل خودهمبستگی نداریم).
https://telegram.me/eviewsrm

#مقدمه_ای_بر_روش_ARCH

یکی از مباحث اقتصاد سنجی که امروزه کاربرد گسترده ای در مباحث مالی و اقتصادی پیدا کرده است مدل های تغییر پذیری GARCH و ARCH در کلاس های مختلف می باشد. در مباحث اقتصاد سنجی از الگوهای GARCH برای برآورد نوسانات شرطی متغیرها استفاده می شود. استفاده از این مدل ها مشروط بر وجود اثر ARCH در پسماندهای معادله (یا معادلات) میانگین شرطی است. معیارهای زیادی برای تشخیص مرتبه بهینه مدل هایGARCH و ARCH معرفی شده است. همچنین آزمون هایی برای تشخیص خوبی برازش الگوهای GARCH وARCH طراحی شده است.به طور کل می توان الگوها این روش تخمین را در حالت های زیر خلاصه نمود

1⃣ الگوهای GARCHنامتقارن در کلاس های EGARCH، TGARCH، AGARCH

2⃣ الگوهای GARCH در میانگین (GARCH in mean) در تمامی کلاس های متقارن و نامتقارن

3⃣الگوهای GARCH چند متغیره (Multivariate GARCH) در تمامی کلاس های متقارن و نامتقارن

4⃣ الگو ی GARCH در داده های پانل (GARCH model in panel data )

✅ https://telegram.me/eviewsrm

#روش_تخمین_dols
یکی از روش تخمین های پر کاربرد در علم اقتصاد سنجی روش تخمین هم انباشتگی می باشد این روش تخمین زمانی کاربرد دارد که متغیرها مانا از درجه یک باشند.در ادامه یکی از متد های این روش را(متد dols) را در قالب جزوه آموزشی در اختیار دوستان قرار داده می شود.
https://telegram.me/eviewsrm

روش تخمین هم انباشتگی(متد dols)
https://telegram.me/eviewsrm

یکی از مباحثی که در تحقیقات اقتصادی برای دانشجویان بحث بر انگیز می باشد تفاوت مدل تحقیق و روش تخمین آن است.در این فایل به بررسی این دو موضوع می پردازیم.
https://telegram.me/eviewsrm

چگونگی تغییر بازه زمانی در ایویوز
https://telegram.me/eviewsrm

📡 کانال کاربرد eviews در اقتصاد📡

📚کانالی برای علاقه مندان به یادگیری نرم افزار ایویوز

و دیگر مباحث مفید در حوزه پژوهش اقتصاد📚

https://telegram.me/eviewsrm

🔱دوستان اقتصادی خود را به کانال کاربرد ایویوز در اقتصاد دعوت کنید🔱