Спасибо всем, кто поделился вчера своими ссылками! Я не успела их все посмотреть и систематизировать, поэтому начну с того, что поделюсь известными мне ресурсами, а потом буду дополнять пост (или сделаю серию).

Первый ресурс – коллекция материалов, собранных командой под руководством Томаса Сарджента (Нобелевская премия 2011 – за работу в области макроэкономики). Во вкладке Projects несколько курсов лекций (от вводного по Python до нескольких курсов по Quantitative Economics with Python, библиотека для Python (и библиотека для Julia – еще один язык, которым пользуются экономисты), книги.

Второй ресурс – проект команды Артура Террелла (начал как физик, потом стал экономистом, но при этом написал популярную книжку про ядерный синтез, работал в Банке Англии, поучаствовал в дизайне 50-фунтовой купюры, на которой изображен Тьюринг). Тут акцент на работу в Python с разными типами данных и проведение разных типов анализа, которыми пользуются экономисты.

Третий ресурс – книга Флориана Гайсса по использованию Python (а также R и Julia) для вводного курса по эконометрике (на базе учебника Вулдриджа). Если пролистать страницу до конца, можно найти ссылку на бесплатные копии в pdf. Коды ко всем главам даны. (Возможно, потребуется vpn)

#python_for_economists #в_помощь_исследователю

Рассказываю в двух словах про ДЗЭН. Подробнее - на ДОД в субботу :)

Очередное заседание Санкт-Петербургского городского экономического семинара в ЕУСПб состоится 5 декабря в 18:00. На семинаре выступит Генрих Пеникас(д.э.н., руководитель проекта Департамента исследований и прогнозирования Банка России) с докладом “Определение детерминант неопределенности инфляционных ожиданий на основе общероссийского опроса”.

В мае 2024 г. Фонд "Общественное мнение" в рамках опроса Банка России по инфляционным ожиданиям провел уникальный для России репрезентативный замер, позволяющий исследовать неопределенность инфляционных ожиданий. Для измерения неопределенности инфляционных ожиданий в опросе в дополнение к традиционному (точечному) вопросу о выборе одного из нескольких интервалов, в котором будет находиться значение инфляции через 12 месяцев, были заданы новые вопросы об относительной вероятности наблюдения каждого из предложенных интервалов.

Цель данного исследования состояла в использовании полученных данных для измерения неопределенности инфляционных ожиданий в России и выявления ее основных факторов. В исследовании, в частности, показано, что неопределенность составляет примерно 10 п.п. при инфляционных ожиданиях в 15 п.п. и возрастает с ростом инфляционных ожиданиях; она ниже у мужчин и снижается с ростом уровня образования. Об этих и других результатах Генрих расскажет на нашем семинаре.

Рабочий язык семинара: русский. Мы приглашаем посетить семинар очно - заседание пройдет в Гагаринском зале ЕУСПб (адрес: Гагаринская, 6, вход с улицы Гагаринская). Можно также подключиться онлайн. Для прохода на семинар или для получения ссылки нужно зарегистрироваться тут. Если будут вопросы, пишите: spb.economic.seminar@gmail.com

Софья Куек - наша выпускница этого года - с рассказом об учебе у нас. (Теперь стало понятно, почему на учебу у Софы было не так много времени, как хотелось бы преподавателям 😂)

Знаете ли вы, как звучат котировки валют? Экономисты из Европейского Университета узнали, как звучат измения цен на форексе, встречайте!

АПД: можно (и нужно!) также смотреть и ставить лайки на ютьюб

По просьбам участников сегодняшнего ДОД выкладываю презентацию наших программ по экономике.

А также напоминаю, что чат для абитуриентов можно найти тут

По случаю начала нового месяца - очередной листок нашего экономического календаря, написанный по мотивам магистерской работы одного из наших выпускников, выполненной под руководством другого нашего выпускника 😊

А заставка на телефон с календарем на декабрь лежит тут

Получить такой отзыв от выпускников невероятно приятно!

ДЗЭН получился таким, что самой хочется на нем поучиться. Но, как в том анекдоте: - Вовочка, ты директор!

По мотивам городского экономического научного семинара #ЕУСПб

В четверг, 5 декабря, в ЕУСПб на регулярном научном семинаре факультета Экономики Генрих Пеникас (руководитель проекта Департамента исследований и прогнозирования Банка России) представил доклад "Определение детерминант неопределенности инфляционных ожиданий на основе общероссийского опроса".

ЦБ РФ провел одно из первых в мире исследований, направленных на изучение и самой величины неопределенности инфляционных ожиданий, и, в определенной степени, факторов, которые связаны с большей или меньшей неопределенностью оценок, определяемых респондентом. Ранее подобные исследования проводились лишь парой Центральных банков иных государств (и не были лонгитюдными), и также можно найти несколько академических статей на эту тему.

В одной из летних волн опроса ФОМ дизайн вопроса об оценке будущего уровня инфляции был изменен. Ранее респондентам предлагалось выбрать один интервал из нескольких, который, по их мнению, содержит будущее значение инфляции. Теперь же респонденты для каждого из 11-ти представленных интервалов отмечали вероятность того, что уровень инфляции будет ограничен его рамками.

Представленные в рамках доклада оценки интересны сами по себе – так, при средних инфляционных ожиданиях (напомним, волна ФОМ за май 2024 года) в 15 п.п. оцениваемая неопределенность составляет 10 п.п. Любопытно, что респонденты оценивают инфляцию ниже, если задумываются и дают вероятности по всем обозначенным интервалам. Также факторами, связанными с неопределенностью инфляционных ожиданий, являются благосостояние (чем относительная его оценка выше, тем ниже инфляционные ожидания), пол (мужчины склонны иметь более низкие инфляционные ожидания), уровень образования (чем он выше, тем ниже инфляционные ожидания). Естественно, подобные выявленные факторы – это лишь предварительные результаты, которые нуждаются в последующем изучении.

Правда, подобный метод изучения неопределенности инфляционных ожиданий несет за собою и некоторые издержки. Для начала, возрастает сложность (и стоимость) проведения опроса. Увеличивается количество (и сложность) вопросов - следовательно, меньшее количество респондентов ответит на все из них, а значит, число людей в выборке должно будет вырасти. Также встает вопрос и об осознанности ответов респондентов - так, далеко не каждый способен не наобум, а действительно обдумывая ответы, проранжировать, по вероятности, десяток интервалов с границами будущей инфляции.

Одной из наиболее бурно обсуждаемых на семинаре тем стал оптимальный дизайн вопроса, на основе которого можно оценить неопределенность инфляционных ожиданий. Сознательное ранжирование 11-ти интервалов, оценивающих инфляцию через 12 месяцев – не самый тривиальный процесс. Поэтому высказывались и идеи насчет оценки только минимума, максимума и среднего предстоящего уровня инфляции, и об общем упрощении вопросов, чтобы избежать оценок из серии «пальцем в небо», и о представлении разного пула вопросов разным респондентам.

Резюмируя, ЦБ РФ провел исследование, которое, в лучшем смысле этого выражения, поднимает больше вопросов, нежели дает ответов, и, надеемся, изучение темы неопределенности инфляционных ожиданий Банком России будет продолжено!

В четверг, 12 декабря, в 18-00 экономисты в ЕУСПб проведут аспирантский семинар. Кирилл Зимняков, аспирант 2 курса, представит результаты своей работы на актуальную тему о связи роботизации с неравенством и экономическим ростом.

Автоматизация в развитых странах проходит ускоренными темпами: каждые 6 лет количество промышленных роботов увеличивается в 2 раза. Такое явление влияет на различные экономические процессы, вызывая как положительные последствия, так и отрицательные. На семинаре мы рассмотрим модификации классических моделей экономического роста с автоматизацией, а именно модель Солоу и модель перекрывающихся поколений с наследствами и гетерогенными агентами. Рассмотрение подобных моделей позволит объяснить такие явления, как рост неравенства и снижение доли дохода труда в экономике. Помимо этого, есть основания полагать, что роботы станут дополнительным источником для долгосрочного экономического роста. Каким именно образом роботы влияют на неравенство и экономический рост в рамках данных моделей, мы и рассмотрим на этом семинаре.

К семинару можно присоединиться очно, в здании ЕУСПб на ул. Гагаринская, д. 6/1 (вход с ул. Шпалерная), ауд. 206. Если соберетесь прийти, пожалуйста, предупредите нас в комментариях, чтобы мы предупредили на входе, что у нас будут гости.

19 декабря в 18:00 состоится очередное заседание Городского экономическогосеминара. Павел Ильинов (PhD, Transport and Mobility Laboratory at École Polytechnique Fédérale de Lausanne) представит доклад "Sequential search with flexible information / Последовательный поиск с гибкой информацией".

В работе анализируется модель последовательного поиска, в которой агент (работодатель) должен выбрать одного кандидата из конечного множества. Ключевая особенность данной модели – это отсутствие ограничений на способ получения информации: работодатель эндогенно определяет формат собеседования для каждого кандидата. Показано, что оптимальная стратегия работодателя единственна и заключается в последовательном упрощении собеседований для кандидатов, рассматриваемых позже. Также в работе исследуется, как порядок рассмотрения влияет на вероятность найма кандидатов, и показываем, что возникающая дискриминация существенно зависит от функциональной формы издержек получения информации. Наконец, показаны условия, при которых работодатель предпочитает начинать собеседования с худших априори кандидатов.

Это заседание пройдет в режиме онлайн, чтобы получить ссылку, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь.

Перед новым годом принято строить прогнозы (и хорошо, когда для этого есть хорошая модель), а также формировать ожидания. Ожидания могут быть не только про инфляцию, но и про события или тренды. Собака.ру поговорила о том, чего ожидать в экономике.

Комментарий Юлии Вымятниной, директора наших программ по экономике, открывает материал

Свежее видео про наших выпускников :)

Т-Ж сделал интересный проект - вводите дату рождения и узнаете, что изменилось в мире с момента вашего рождения. Основной упор - на экономику, так что есть о чем подумать :)

Внезапно в серьезной научной статье обнаруживается ссылка на симулятор воздействия торговых санкций – увлекательная игра для всех желающих.

Неважно, разбираетесь вы в экономике или нет, всегда можно попробовать, что произойдет, если страны БРИКС наложат санкции на США, и кому будет хуже от торговых санкций – США или Китаю. Enjoy!

PS Можно обсудить в комментариях, что у кого получилось! Посоревнуемся, кто наложит самые жесткие санкции! 😂