🏅 پربازده‌ترین صندوق‌های طلا، در سه‌ماهۀ اخیر؟

🟩گزارش عملکردِ سه‌ماهۀ NAV صندوق‌های طلا، در مقایسه با سکه و شمشِ بورسی

✅ صندوق‌های با آلفای مثبت:

🟠آلتون
🟠گنج
🟠عیار

- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندیِ صندوق‌های اهرمی، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


1️⃣ توان
2️⃣ شتاب
3️⃣ اهرم

- ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو پرسش‌های دوستان: معرفیِ صندوق‌های سهامی، با تقسیم سود

◀️دیتای تکمیلی:

🟠تقسیمِ سود رو عمدتاً در صندوق‌های صدور و ابطالی، شاهد هستیم؛

🟠دوره‌های تقسیم سود به‌صورتِ ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا سالانه تعریف می‌شه؛

🟠سودِ صندوق‌های سهامی، یا بر اساس نسبتی از مارکت‌کپِ صندوق (مثلاً در مورد زمرد، ۳ درصد) و یا سودهای نقدیِ سهام تحت‌تملکِ صندوق، و یا ترکیبی از هر دو مورد (همانندِ امید توسعه) پرداخت می‌شه؛

🟠دوستان می‌تونن به جزئیات پرداختِ سود، از طریق سایتِ هر صندوق، دسترسی داشته‌باشن (از منوی: دربارۀ ما ⬅️ امیدنامه ⬅️ بند شمارۀ ۳).


✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها


- ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)



- ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های تضمینِ اصل‌سرمایه، با کمترین دورۀ نگهداری (جهت برخورداری از خاصیتِ تضمین)

🟪دوستان توجه داشته‌باشید که در مورد کاریزما و دماوند، خریدارانِ واحدهای ممتاز (از نوع ETF، به‌ترتیب تحت‌عنوانِ: ضمان و گارانتی)، ضامنِ واحدهای عادی هستن؛

🟩به‌عبارتِ ساده‌تر: خاصیت تضمینِ اصل‌سرمایه، صرفاً از طریق خرید واحدهای عادی در وبسایتِ صندوق (و نه تابلوی معاملات) امکان‌پذیر هست.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق‌ سهامیِ «سرو»


◀️ درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۳۹ (شاخص کل: ۲۵)

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله


◀️ پنج نمادِ اصلی: سیستم | فولاد | وارس | وسبحان | کلوند

◀️ سه صنعتِ اصلی: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری


✅ خرید مهم: فولاد

❌ فروش مهم: وغدیر


- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت بازدهی سبدِ شخصی‌سازی‌شده بر پایۀ متدلوژیِ «هولد داینامیک در صندوق‌های سهامی»، از سقف اخیرِ مارکت

◀️نتیجۀ بک‌تست از عملکرد استراتژیِ *PCMR، در نمونۀ فرضی با مشخصاتِ:

🟠 افق زمانیِ میان‌مدتی
🟠ریسک‌پروفایلِ محافظه‌کار (حداکثر ضررِ قابل‌تحمل: ۱۰ درصد)
🟠 سبدِ سبک
🟠 تایم‌ِ محدود برای سبدگردانی (سیستم معاملاتیِ MFR)
🟠نقطۀ ورود: سقفِ مارکت (اردیبهشت ۱۴۰۲)


◀️ بازدهیِ شاخص‌کل در همین‌مدت: منفی ۱۸.۴ درصد

✅ دوستان توجه داشته‌باشید در متدلوژیِ PCMR، صرفاً بر تکنیک‌های مدیریت‌سرمایه (بر پایۀ عملکردِ ده‌سالۀ صندوق‌های سهامی) تمرکز داریم؛

🟪به‌عبارت ساده‌تر: بدون هرگونه وابستگی به تحلیل تکنیکال، بنیادی، سنتیمنتِ مارکت و یا ابزارهای پوشش‌ریسک در بازار آپشن، صرفاً با یک چینشِ شخصی‌سازی‌شده از صندوق‌های سهامی، مختلط، طلا، فراصندوق و درآمد ثابت، و سپس خرید و فروش بر پایۀ یک سیستم معاملاتیِ از پیش‌تعریف‌شده، از سقفِ اردیبهشت، آلفای بیش از ۲۴ درصدی نسبت به شاخص کل حاصل‌شده.


✅ مشاهدۀ توضیحات تکمیلی.

#PCMR_Backtest

———
* Personalized Constant-Mix Rebalancing

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؟


🟪سهم ۷۰ درصدیِ صندوق‌های اهرمی، از کل ارزش معاملاتِ صندوق‌های سهامی؛

🟩لیکوئیدترین صندوق‌های سهامیِ:

🟠اهرمی: اهرم | شتاب
🟠کلاسیک: آگاس | سرو | آساس | اطلس | کاریس
🟠شاخصی: هم وزن | آرام

🔵بخشیِ پتروشیمی: پتروآگاه
🔵فلزی: استیل
🔵خودروئی: اتوآگاه


◀️مشاهدۀ تصویرِ باکیفیت‌تر


- ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه


◀️ دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: شتاب

🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: موج

🟠کم‌‌حباب‌ترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: جهش

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)



- ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 پُربازده‌ترین صندوق‌های سهامی، در دو سالِ اخیر؟

🟩 برترین سبدگردان‌ها: هامرز، آسمان، آرکا و ترنج

🟠میانگین درصد بازدهیِ دوسالۀ صندوق‌های سهامیِ کلاسیک: ۸۳ (شاخص کل: ۶۱)

🟠جاماندگیِ ۶ درصدیِ اهرم در مقایسه با کاریس.


◀️مشاهدۀ تصویرِ باکیفیت‌تر

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «موج»


🟠 اهرمی‌ترین صندوق اهرمی

🟠سبدگردانیِ پرتحرک، غالباً در جبهۀ خرید

🟠رشد ۷۴۰ میلیارد تومانیِ مارکت‌کپ، در سه‌ماهۀ اخیر (به‌رغم روند اصلاحیِ مارکت)

🟠در ردیفِ نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت

🟠سه صنعتِ اصلی: چندرشته‌ای | پتروشیمی | فلزی (مجموعاً با اختصاصِ ۴۷ درصد از پورتفو)

⬆️گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | داروئی | فلزی | یوتیلیتی | کانی غیرفلزی | پتروشیمی

🟠پنج نمادِ برتر: وغدیر | وصندوق | شیراز | شاملا | حسینا

✅ خرید مهم: سفارس | سهگمت | سشرق | شیراز | فغدیر | دتماد | دلر | ددانا | بفجر | کسرا | وصندوق | وغدیر | زفکا | خبهمن

❌ فروش مهم: شگستر


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی فراصندوقِ «تمشک»

🟠سنگین‌ترین و نقدشونده‌ترین فراصندوقِ مارکت

🟠در ردیفِ پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV (در بین صندوق‌های سهامیِ کلاسیک، مختلط و فراصندوق)

🟠درصد اصلاحِ ناو از سقفِ اردیبهشت: ۸.۷ (شاخص کل: ۱۸.۶)

🟠اکسپوژرِ ۳۱ درصدی در بازارِ طلا (سهامی: ۵۵ | درآمد ثابت: ۷ | مختلط: ۶)

🟠اولویتِ سبدگردان در صندوق‌های طلا: آلتون | عیار | کهربا | نفیس | گنج

🟠پنج صندوق سهامیِ اصلی: سرو | انار | مدیر | آساس | تاراز

✅ خرید مهم: آلتون | نفیس | ارزش | اکسیژن

❌ فروش مهم: هم وزن | توان | آرام | پالایش


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟

🟪روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیر صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛ هر چقدر DCI بالاتر باشه، احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبتِ غیرمتعارف، و در نتیجه متضرر شدنِ سهامداران در ریزموج‌های اصلاحی، کمتر می‌شه؛

◀️ضرورتِ افزایش سقفِ صدور، در صندوق‌های آلتون، ناب و جواهر؛

———
* Demand Coverage Index (DCI)

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»

🟠نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت

🟠افت معنی‌دارِ تحرکات سبدگردان

🟠درصد بازدهیِ دوسالۀ ناو: ۷۶ (کاریس: ۸۴ | شاخص کل: ۶۰)

🟠صعود به رتبۀ نخست برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن

🟠بازدهی بیش از صد درصدیِ طهرم‌ها (پوت‌آپشن‌های صندوق اهرم)، در یک‌ماهۀ اخیر

🟠نقدشونده‌ترین کال‌آپشن: ضهرم۳۰۰۶ (تاریخ اعمال: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | اهرم ترکیبی: ۹.۳)

🟠سه صنعتِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی

🟠پنج نمادِ برتر: فملی | فولاد | وغدیر | رمپنا | وبملت


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)



- ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق مختلطِ «زیتون»


◀️عملکرد قابل‌اتکایِ صندوق‌های پوشش‌ریسک در دوره‌های رکودی/اصلاحیِ مارکت:

🔵 درصد بازدهیِ دوسالۀ ناو: ۱۰۴ (سرو: ۹۳ | شاخص کل: ۶۰)

🔵درصد بازدهیِ ناو، از سقف اردیبهشت: ۴+ (سرو: ۱۴- | شاخص کل: ۱۹-)


🟠در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🟠برتری نسبیِ تحرکات سبدگردان، در جبهۀ خرید

🟠نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت

🟠بازارگردانیِ باکیفیت

🟠سه صنعتِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | خودروئی

🟠پنج نمادِ برتر: فولاد | خساپا | وسبحان | شستا | وبهمن

✅ خرید مهم: فولاد | شستا

❌ فروش مهم: فصبا | فخوز | دی


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💸 عرضۀ صندوق‌های ETF بیت‌کوین، نقطۀ‌عطف در رالی صعودیِ ارزهای دیجیتال


🟩خلاصۀ مصاحبۀ بلومبرگ با بنیانگذارِ Chainlink

🟠چرخه‌های بازارها رو خریدارانِ جدید [a] هدایت می‌کنن؛ عرضۀ صندوق‌های ETF بیت‌کوین، ریل‌گذاریِ جدید محسوب می‌شه برای سیستم مالیِ جهانی [b]؛

🟠هنوز در ابتدای چرخۀ جدید قرار داریم؛ حتی در برآوردهای محافظه‌کارانه هم انتظار می‌ره تداوم تزریقِ نقدینگی [c] به این‌مارکت رو شاهد باشیم؛

🟠نهادهای مالی با مشاهدۀ سیلِ ورود پول به صندوق‌های ETF، در گام بعدی، توکنایزکردنِ دارائی‌ها رو در پیش خواهند گرفت؛

🟠دستاوردهای فعلی در حوزۀ قانونی‌سازی و رسمیت‌بخشیدن به ارزهای دیجیتال، حتی در سال‌های اخیر هم دست‌نیافتی به‌نظر می‌رسید.

———
a: New Buyers
b: Global Financial System
c: Inflow

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آساس»

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ پنج‌ساله (۲۰۱۰ درصد | دلار: ۳۴۰ | شاخص کل: ۱۱۵۰)

🟠در ردیف صندوق‌های سهامی، با بهترین عملکرد از سقف اردیبهشت

🟠برتری معنی‌دار تحرکاتِ سبدگردان، در جبهۀ خرید

🟠از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین اکسپوژر به بازار طلا (حداکثر ظرفیتِ مجاز: ۵ درصد از پورتفو)

🟠سه صنعتِ اصلی: پتروشیمی | داروئی | فلزی

⬆️گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: فلزی | سیمانی

🟠پنج نمادِ برتر: درهآور | عالیس | وسبحان | نوری | شپدیس

✅ خرید مهم: فغدیر | ونوین

❌ فروش مهم: نوری | ونیکی


⬅️ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه


◀️ دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: شتاب

🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: موج

🟠کم‌‌حباب‌ترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: جهش

- ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)


✅ برای نخستین‌بار در تاریخِ صندوق‌های طلا: اختصاص بیش از ۵۰ درصد از میانگینِ پورتفوی صندوق‌های طلا، به شمش



- ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus