❗️ یک بام و دو هوای بازار مسکن، در بازار سرمایۀ ایران!

🟥 رفتار پارادوکسیکالِ اوراق تسهیلات مسکن، و نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور، در هفت‌ماهۀ اخیر:

🔴 صندوق ارزش مسکن: منفی ۴۰ درصد
🔴 تسه1402: مثبت ۷۰ درصد!

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو شایعاتِ مطرح‌شده در خصوص الزامِ صندوق‌های اهرمی به تخلیۀ حباب

🟠 00:15 رشد ارزش معاملات اهرمی‌ها، به ۱۵ درصد از کل معاملات مارکت

🟠 00:49 آشنائی با کلیاتِ صندوق‌های اهرمی

🟠 01:18 تفاوت بازارگردانیِ واحدهای ممتازِ اهرمی با سایر صندوق‌های سهامیِ ETF

🟠 02:29 تغییرات مدنظرِ سازمان بورس در جهت اصلاح امیدنامه و اساسنامۀ صندوق‌های اهرمی

🟠 03:52 آیا اصلاحات مدنظر سازمان، منجر به تخلیۀ حبابِ صندوق‌های اهرمی خواهد شد؟

🟠 07:22 استراتژیِ پیشنهادی به فعالینِ صندوق‌های اهرمی، در شرایط فعلی؟


🎙 قاسم آزاد (مدیر صندوق بازارگردانیِ آگاه)

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «جهش»

🟡 هایلایت‌ها:

🟠در ردیفِ اهرمی‌ترین + پُرحباب‌ترین صندوق‌های اهرمی
🟠تحرکاتِ سبدگردان، غالباً در جبهۀ خرید
🟠با تمرکزِ بالا در صنایعِ دلاری (نمادهای فلزی، پتروشیمی، معدنی و پالایشی: مجموعاً ۵۴ درصد از پورتفو)
🟠گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی
🟠خرید مهم: وبصادر | فملی | شستا | وکغدیر | سیتا | گنگین | غمایه

📖 مشاهدۀ فایل گزارش تحلیلی

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟ + روش محاسبه

✅ بر پایۀ حبابِ:

🔴 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🔴 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🔴 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)


🟩اقبالِ فزایندۀ سبدگردان‌ها به شمش؛
🟩تداوم صدرنشینیِ گنج؛
🟩حضور صندوق‌های تازه‌تأسیسِ تابش و جواهر، در رتبه‌های دوم و سوم؛
🟩سقوط دور از انتظارِ آلتون، به قعرِ جدول.


- ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه


🟩 دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: شتاب

🟠سهامی‌ترین: توان
🟠نقدترین: جهش

🟠کم‌‌حباب‌ترین: شتاب
🟠پُرحباب‌ترین: جهش

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیت بازدهی سبدِ شخصی‌سازی‌شده بر پایۀ متدلوژیِ «هولد داینامیک در صندوق‌های سهامی»، از سقف اخیرِ مارکت

🟥نتیجۀ بک‌تست از عملکرد استراتژیِ *PCMR، در نمونۀ فرضی با مشخصاتِ:

🟩 افق زمانیِ میان‌مدتی
🟩ریسک‌پروفایلِ محافظه‌کار (حداکثر ضررِ قابل‌تحمل: ۱۰ درصد)
🟩 سبدِ سبک
🟩 تایم‌ِ محدود برای سبدگردانی (سیستم معاملاتیِ MFR)
🟩نقطۀ ورود: سقفِ مارکت (اردیبهشت ۱۴۰۲)


🟠 بازدهیِ شاخص‌کل در همین‌مدت: منفی ۱۵.۴ درصد

✅ دوستان توجه داشته‌باشید در متدلوژیِ PCMR، صرفاً بر تکنیک‌های مدیریت‌سرمایه (بر پایۀ عملکردِ ده‌سالۀ صندوق‌های سهامی) تمرکز داریم؛ به‌عبارت ساده‌تر: بدون هرگونه وابستگی به تحلیل تکنیکال و بنیادی، صرفاً با یک چینشِ شخصی‌سازی‌شده از صندوق‌های سهامی، مختلط، طلا، فراصندوق و درآمد ثابت، و سپس خرید و فروش بر پایۀ یک سیستم معاملاتیِ از پیش‌تعریف‌شده، از سقفِ اردیبهشت، آلفای بیش از ۱۹ درصدی نسبت به شاخص کل حاصل‌شده؛


💎 مشاهدۀ توضیحات تکمیلی.


#PCMR_Backtest

———
* Personalized Constant-Mix Rebalancing

- ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus