🔺 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

⚡️ نقدشونده‌ترین آپشن‌های صندوق‌های سهامی؟

🔹 دیتای تکمیلی، شاملِ:

▫️ میانگین ماهانۀ ارزش معاملات
▫️ اهرم پایه + ترکیبی
▫️ دلتا
▫️ وضعیتِ بازدهی
▫️ تاریخ اعمال

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

🟡 تحرکات ده‌روزۀ حقوقی‌ها، در صندوق‌های طلا

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

🔺 تحرکات ده‌روزۀ حقوقی‌ها، در صندوق‌های اهرمی


- ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

🔺 چارت دوسالۀ میانگینِ درصد سهام، در پنج صندوقِ: آگاس، اطلس، سرو، کاریس و آساس

✅ وزن سهامیِ پورتفو، در سقفِ دوسالۀ اخیر.

- ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مهر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶ | انار: ۹۵.۱)؛

- ارزش صندوق: ۱.۳ همت (انار: ۱۸۰ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ فروش | انار: ۱۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۶ (انار: ۴۶)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۳ میلیارد تومان (انار: ۱.۲)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۷- (انار: ۰.۷-)؛

- آلفای یکساله: ۱۷ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۴ | شاخص کل: ۵۷ | انار: ۷۱ | زیتون: ۵۴)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۹۳۰ درصد | آساس: ۹۹۰ | شاخص کل: ۵۶۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۸.۵ (شاخص کل: ۲۱.۴ | انار: ۲۲.۲ | تمشک: ۱۷.۴ | زیتون: ۵.۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۱ | دلار: ۰.۰۴- | صندوق طلا: ۰.۳۸-

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲ | نقدشونده‌ترین: ضسرو1016)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- گارد خرسیِ سبدگردان در بازار زعفران؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | رایانه | سرمایه‌گذاری | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | حمل و نقل | سیمانی | کاشی

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | وارس | فملی | کلوند | حپارسا | وسبحان | وعبید | وغدیر

🔴 فروش مهم: ونوین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

⭐️ کارنامۀ ده‌سالۀ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام

▫️ میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی در یک‌دهۀ اخیر: ۲۷۷۰ درصد (شاخص کل: ۲۶۲۰)؛

▫️ انحراف چشمگیر در عملکرد سبدگردان‌ها (ضرورتِ شناخت و ارزیابیِ همه‌جانبۀ متغیرهای مربوط به هولدِ استاتیک/داینامیک در صندوق‌های در سهامی)؛

▫️ امکان جابجائیِ معنی‌دار در رتبه‌بندیِ صندوق‌های سهامی در یک‌دهۀ آتی (با توجه به تغییراتِ پی در پی در شاخص‌های مدیریتی و سبدگردانیِ صندوق‌ها)؛

▫️ تنها صندوق سهامیِ ETF با سابقۀ بیش از ده سال: کاریس (رشد معنی‌دارِ نسبت تعدادیِ صندوق‌های ETF به صدور و ابطالی، در سال‌های اخیر).

۱۴۰۲/۰۸/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (مهر ۱۴۰۲)

▫️ درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۸.۸ (تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۹+)
‌▫️⁩ طلا: ۱۴.۷ (۵.۱+)
▫️ مختلط: ۴.۴ (۰.۵+)
▫️ زعفران: ۲ (۰.۱+)
‌▫️⁩ درآمد ثابت: ۱۰.۲ (۶.۵-)

- ارزش صندوق: ۳۵۲ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۷ (صنم: ۴۹)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۶- (صنم: ۰.۱)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲.۸ میلیارد تومان (صنم: ۰.۹)؛

- درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۱- (صنم: ۱.۳- | سرو: ۲.۶- | زیتون: ۳.۵ | شاخص کل: ۱.۶-)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۱۷.۸ (صنم: ۱۴.۸ | سرو: ۲۰ | زیتون: ۵.۷ | شاخص کل: ۲۲.۸)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۱۸- | صندوق طلا: ۰.۳۳-

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

💢 انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: محدودیت در بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه (به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشن و فیوچرزِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- تنها صندوق بخشیِ* پورتفو: پتروآگاه؛

* صندوق‌های پالایش و دارایکم، به‌واسطۀ عدم سبدگردانیِ فعال (و همچنین: بازارگردانیِ ناکارآمد + ریسک تمرکزِ بالا + پرداخت نقدیِ سود مجامع + عدم‌رعایت حدنصاب‌های صندوق‌های بخشی)، در عمل بخشی محسوب نمی‌شن؛ انتظار می‌ره با عرضه و توسعۀ صندوق‌های بخشیِ باکیفیت در صنایع لیدرِ پالایشی و بانکی، شاهد برقرایِ فضای رقابتی‌، و در نتیجه، بهبود معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های پرحاشیۀ پالایش و دارایکم باشیم.

🟡 اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا، گوهر و آلتون؛

- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | آلتون | نهال | توسکا

- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۵ درصد؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کلِ پورتفو؛

- ده نماد برتر: سرو | هم وزن | آساس | انار | عیار | مدیر | آگاس | کهربا | کاریس | اطلس

🟢 خرید مهم: عیار | آلتون | جهش

🔴 فروش مهم: افران | دارایکم | آساس | کاریس

🔹 تحرکات تکمیلیِ سبدگردان در مهرماه، تا لحظۀ تنظیمِ گزارش: تداوم خریدهای معنی‌دار در: آلتون | فروش خفیف در درسا.

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

🟢 در آپدیت اخیر تلگرام، مشاهدۀ مستقیمِ فایل‌های اتچ‌شده (گزارش ماهانۀ پورتفوی صندوق‌ها) با اختلال مواجه شده؛ دوستان می‌تونن به تصاویر ارسالی در پست‌های قبلی، با کلیک بر روی هر پست و انتخاب گزینۀ Save to Gallery دسترسی داشته‌باشن (و سپس مشاهدۀ گزارش، در گالریِ تصاویر)؛ این اختلال در پست‌های آتی، مرتفع خواهد شد.

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

🔺 آپدیتِ پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم»

- درصد سهام*: ۹۷.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹ | کاریس: ۹۳.۵ | شتاب: ۸۸.۹ | توان: ۸۶.۶ | جهش: ۹۳.۷)؛

* کمترین درصد نقدینگی، در بین صندوق‌های اهرمی؛

- ارزش صندوق: ۸.۲ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۲ | توان: ۴.۵ | جهش: ۰.۸)؛

- ضریب اهرمی*:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۱
▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۷۷
▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۶۴

* اقدام مؤثر مدیریتِ صندوق، در کاهش یک همتیِ ارزش واحدهای عادی در یکماهۀ اخیر (به‌منظور جبران خاصیت فزایندۀ ضریب اهرمی، در روندهای نزولی).

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۱۱۳ (شاخص کل: ۵۸ | کاریس: ۶۵ | صنم: ۵۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۴۳ (توان: ۳۴ | کاریس: ۲۳ | شاخص کل: ۲۳)؛

🎖 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۵ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۷ (پُرحباب‌ترین صندوق اهرمی)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۴۶- | صندوق طلا: ۰.۳۴-

- تداوم خریدهای سبدگردان در مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛

- مجهز به معاملات فیوچرز، با نماد جهرم۰۲۱۲ و با سررسید ۲۲ اسفند؛

- صعود به رتبۀ سوم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن* (با سررسید ۲۳ اسفند)؛

* انتظار می‌ره با انتشار سررسیدهای طولانی‌تر، در ماه‌های پیش‌رو شاهد صدرنشینیِ ضهرم‌ها از منظر نقدشوندگی در بازار آپشن‌ باشیم (پایان سلطۀ نمادهای پرحاشیۀ خودرو و خساپا در بازار آپشن).

💢 نقدشوندگی ضعیفِ قراردادهای اختیارفروش، به‌رغم بازارگردانیِ باکیفیت در کال‌آپشن‌ها؛

⚡️ نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹ (دلتا: ۰.۹۱ | اهرم پایه: ۲.۷ | اهرم ترکیبی: ۴.۴ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛

⚡️ اهرمی‌ترین آپشنِ ITM: ضهرم۱۲۲۲ (دلتا: ۰.۷۴ | اهرم پایه: ۳.۷ | اهرم ترکیبی: ۶.۱ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۰.۳ میلیارد تومان)؛

- افت معنی‌دار تحرکات سبدگردان در بازار آپشن (کاهش اهرم مضاعف)؛

- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | خشرق (جدید) | لطیف | کپرور | فجام (جدید)

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ | محصولات‌فلزی

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | معدنی | خودروئی | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | شپنا | سستا | وصندوق | جم | پارسان

🟢 خرید مهم: شمش طلا | فولاد | فملی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (مهر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۶ | پتروما: ۹۵ | پتروداریوش: ۳۸.۳ | پتروصبا: ۲۸.۹)؛

- ارزش صندوق: ۶۳۱ میلیارد تومان (افت ۵۸ درصدی، از سقف اردیبهشت | پتروما: ۱۶۱ | پتروداریوش: ۱۳۷ | پتروصبا: ۲۰۳)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (غالباً در جبهۀ فروش)؛

- آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۱.۴- (درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۲.۱ | شاخص پتروشیمی: ۳.۵)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۱ (شاخص پتروشیمی: ۱۹.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۳ میلیارد تومان* (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱)؛

* در مقایسه با نمادهای پتروشیمی: از منظر مارکت‌کپ، سبک‌ترین | از منظر ارزش‌معاملات، بالاترین!

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۳- (افت نسبیِ عملکرد بازارگردان، و تجربۀ حباب منفی فراتر از ۳ درصد | پتروما: ۰.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۸۴ (پتروما: ۰.۸۹)؛

- سهامدار درصدی در: شکام

- تنها صندوق بخشی، در سبد تمشک؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۵ بهمن | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | حمل و نقل | فلزی | داروئی | کانی غیرفلزی | خودروئی | فلزی

- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۲ (ماه قبل: ۰.۲۳)؛

- ده نماد برتر: تاپیکو | نوری | پارسان | فارس | شپدیس | شکام | وپترو | شکربن | جم | شبصیر

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: حسینا | بفجر | ونوین | اردستان | کقزوی | دفارا | خکار | فولاد

🟢 خرید مهم: شجم | شگسترح

🔴 فروش مهم: تاپیکو | وپترو | نوری | شگویا | شاراک | فارس | فزر | سخوز | جم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir


- ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

🔺 آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب»

- درصد سهام*: ۸۹.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۱ | آگاس: ۹۱.۴ | آگاه: ۹۳.۶ | زمرد: ۹۱.۷ | پتروآگاه: ۸۸.۸)؛

* نقدترین صندوق اهرمی؛

- ارزش صندوق: ۱.۲۵ همت

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۹۲
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۷۱
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۷۲

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (افت معنی‌دار | با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲

- درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۴.۵- (اهرم: ۵.۴- | توان: ۲.۴- | جهش: ۶.۱- | شاخص کل: ۰.۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۶

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۰ | دلار: ۰.۵۵- | صندوق طلا: ۰.۵۰-

- از جمله صندوق‌های سهامی با طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن و فیوچرز (اردیبهشت ۱۴۰۳)؛

- بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌های: خساپا | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | شپنا)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | بانکی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: زراعی | پالایشی | خودروئی | حمل و نقل | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | ونوین | فزر | سپید | شپدیس | حسینا | وپست | وغدیر | دلر

🟢 خرید مهم: سپید | شگسترح

🔴 فروش مهم: غبشهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۸/۰۹