‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۴.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳.۱ | کاریس: ۹۳.۶ | شتاب: ۹۱ | توان: ۸۷.۳ | جهش: ۹۰.۵)؛

- ارزش صندوق: ۹.۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۳ | توان: ۴.۶ | جهش: ۰.۷)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۹۳
▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۶۳
▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۵۶

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۱.۴ (چینشِ متنوع از صنایع از نمادها)؛

- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۹۱ (شاخص کل: ۵۵ | کاریس: ۶۰ | صنم: ۵۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۳۶.۶ (توان: ۲۸.۷ | کاریس: ۱۹.۱ | شاخص کل: ۱۸.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۳ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۵ (تخلیۀ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۶ | دلار: ۰.۶۴ | صندوق طلا: ۰.۵۳

- ورود سبدگردان به مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛

- مجهز به معاملات فیوچرز (آتی)، با نماد جهرم0207 و با سررسید ۲۲ مهر؛

- رتبۀ چهارم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ مهر و ۲۳ اسفند)؛

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم1219 (دلتا: ۰.۹۴ | لوریج: ۲.۳ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | شستا | وبملت | شتران | تفارس | والبر)؛

- خریدهای سنگینِ بخاور در اهرم (و صعود در صدر فهرست سهامدارانِ درصدی)؛

- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | لطیف | کپرور (جدید)

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | متال (بخشیِ فلزی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: فنی و مهندسی | پالایشی | غذائی | خودروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وبملت | شستا | شپنا | وصندوق | جم | وبصادر

🟢 خرید مهم: شمش طلا | شستا | وغدیر | فزر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

‍ ‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۲ (آگاس: ۹۰.۳ | آگاه: ۹۲.۹ | زمرد: ۹۳.۲ | پتروآگاه: ۸۶)؛

- ارزش صندوق: ۱.۲۷ همت

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۳
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۵
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۶۲

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹ (غالباً در جبهۀ خرید | پویاترین صندوق سهامیِ گروه آگاه)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۳.۸

- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای ممتاز؛

- گارد مثبت بخاور در شتاب (همانندِ اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (سررسید: ۷ آبان ۱۴۰۲) + فیوچرز (با نمادِ: جتاب0208 | سررسید: ۶ آبان ۱۴۰۲)؛

- ورود سبدگردان در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وتجارت)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | زراعی | پتروشیمی | پالایشی | سیمانی | بانکی | خودروئی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | بانکی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: زراعی | پالایشی | خودروئی | چندرشته‌ای | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | شپدیس | ونوین | وپست | حسینا | وغدیر | شاوان

🟢 خرید مهم: فولاد | فملی | شپدیس | شیراز | سپاها | سفانو | شاوان | شبندر | شپنا | سپید | زکوثر | خودرو | خکار | دلر | دفارا | پکرمان | ونوین | فزر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

✅ صنایع و نمادهای پیشتاز در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 علی آهو (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ کاریس)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۲)؛

- ارزش صندوق: ۱.۲ همت (سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۱۸ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۸ (متنوع‌ترین پورتفو در بین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۴ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

- آلفای یکساله: ۱۰- (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۴ | شاخص هم‌وزن: ۸۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۱ (شاخص هم‌وزن: ۱۹)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۶۱ | صندوق طلا: ۰.۳۶

- دومین صندوق سهامیِ مهم، در سبدِ تمشک؛

- رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (شهریور ۱۴۰۳ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ صندوق‌های شاخصی: ممنوعیت فعالیت در بازار آپشن + بی‌بهره از ظرفیت ۵ درصدیِ ورود به صندوق‌های سهامی (به‌رغم جذابیت روزافزونِ صندوق‌های بخشی)؛

- هم‌مدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سیمانی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | چندرشته‌ای | بانکی | معدنی | ساختمانی

* تداومِ خطای فاحش در اعلام درصدِ صنایع، در وبسایت صندوق؛

- ده نماد برتر: سآبیک | وبملت | حفاری | شبریز | کاوه | فاسمین | کنور | سمازن | مبین | سفارس

🟢 خرید مهم: حفاری | صبا | شستا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

✅ سرنوشت بازار سهام در یک‌دهۀ پیش‌رو؟

🔸 مهرزاد منتظری (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس)

🔗 برگرفته از: سلسله جلسات ارزشمندِ «دورهمی بورسی» (فردای اقتصاد)

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۴ | توان: ۸۶.۵ | آرام: ۹۸.۴ | استیل: ۹۷.۵)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳ همت؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۱ (افتِ بی‌سابقه)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵

- آلفای یکساله: ۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۴ | شاخص کل: ۵۶)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۸ (آرام: ۱۹ | توان: ۲۹ | شاخص کل: ۱۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷.۵ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۰۴

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- بی‌تحرک در بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۹ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | شپدیس | وغدیر | شستا | شپنا | مبین | وکغدیر | فملی | شاراک

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۴.۳ | در ردیف نقد‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش صندوق: ۷۳۰ میلیارد تومان (رشد ۱۸۰ درصدی، در یکسال گذشته)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۲

- آلفای یکساله: ۴۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۹۶ | شاخص کل: ۵۶)؛

🥇 یکه‌تاز بازدهیِ سالیانه؛

- درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۱.۳ (شاخص کل: ۱۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲ | دلار: ۰.۵۹ | صندوق طلا: ۰.۰۱-

- از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی (مجموعاً با اختصاصِ ۲۷ درصد از پورتفو)؛

🎯 لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو1015-1016) | سلام (ضسلا1213) | فیروزه (ضروز1200)

- سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: خساپا | خاور | شستا | فملی | تفارس

- سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | غذائی | پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی | سیمانی | پالایشی

- ده نماد برتر: وسبحان | عالیس | درهآور | شستا | فجر | شپدیس | شخارک | سامان | ساوه | وبانک

🟢 خرید مهم: سامان | نوری | درهآور | ضروز1200

🔴 فروش مهم: خساپا | پارسان | وخاور | فجر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۳ | اطلس: ۹۵.۵)؛

- ارزش صندوق: ۴.۶ همت (رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۶
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۱
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۸

- درصد تحرک سبدگردان: ۴.۵ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۸

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۴.۶- (اهرم: ۱۳.۶- | اطلس: ۰.۴- | توسعه ممتاز*: ۹ | شاخص کل: ۰.۶-)؛

* مختلط، صدور و ابطالی؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۹ (اهرم: ۳۷ | اطلس: ۱۸ | شاخص کل: ۱۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۹

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۶۸ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۴۹ | صندوق طلا: ۰.۴۱

- بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: شستا | خودرو)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله (با سررسیدِ: ۱۴ اسفند | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- از جمله پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۶ درصد از پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: بانکی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | وخاور | فولاد | وبملت | شستا | کاوه | تیپیکو | شپنا | جم

🟢 خرید مهم: وبملت | خبهمن | کاوه | وصندوق | تیپیکو | شفا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۵۷.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷)؛

- ارزش صندوق: ۶۳۹ میلیارد تومان (رشد ۳۲۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۵۴ (رشد چشمگیر | متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۷ (میانگین سه‌ماهه: ۴۳)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۶ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱-

- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۷ (آسام: ۷۳ | شاخص کل: ۵۷ | سرو: ۷۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲.۳ (شاخص کل: ۱۹ | سرو: ۱۴.۶ | تمشک: ۱۵.۳)؛

🌟 عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط در دوره‌های رکودی/اصلاحیِ مارکت (در قالب ضربه‌گیرِ تکنیکال، به‌ویژه در استراتژی‌های ریبلنسینگ)؛ درصدِ بازدهی (چارت خطی) از سقف ۹۹:
▫️ اطلس: ۷۱
▫️ توسعه ممتاز (صدور و ابطالی | هم‌مدیر با اطلس | نخستین صندوق مختلطِ مارکت): ۷۸
▫️ شاخص کل: ۰.۵- !

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۷ | دلار: ۰.۵۷ | صندوق طلا: ۰.۳۴-

- در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | فملی | فخوز | شپنا | شبندر | کرمان | فرابورس | حسیر | های وب | تپسی)؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: داروئی | معدنی | خودروئی | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: چندرشته‌ای | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | خودروئی | فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | بانکی | داروئی | معدنی | سیمانی

- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خساپا | خودرو | وبانک | شپدیس | وبانک | فخوز | دالبر | فولاد

🟢 خرید مهم: دالبر | برکت | شپنا | شتران | تاصیکو | خساپا | ممسنی | شپدیس | تپسی | دی | وبملت | فخوز | وبانک

🔴 فروش مهم: شستا | شپنا | وتجارت | ضسپا1002 | فولاد | فملی | کگهر | دسینا | فرابورس | شکبیر | شپدیس | کازرو | ضتپسی1201

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۸.۱ (اطلس: ۹۵.۵ | آرام: ۹۸.۵ | توان: ۸۷.۱)؛

- ارزش صندوق: ۷۸۳ میلیارد تومان (افت ۲۷ درصدیِ مارکت‌کپ در دوماهۀ اخیر | همچنان سنگین‌ترین صندوق بخشیِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲ (انفعالِ دور از انتظار)؛

- رقبای تازه‌نفس (در مرحلۀ صدور مجوز فعالیت): متال | فلزفارابی | رویین | آذرین

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۲ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت | از منظر نقدشوندگی: احتمال سبقتِ استیل از فولاد و فملی)؛

- آلفای یک‌ماهۀ ناو: ۱.۴- (درصد بازدهیِ یک‌ماهه: ۵.۲- | شاخص فلزی: ۳.۸-)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵-

⚪️ دو زیرگروهِ اصلی از صنعت فلزات‌اساسی:

▫️ فولادی
▫️ غیرفولادی*، شامل نمادهای متمرکز بر: مس (همانندِ: فملی | فباهنر) - سرب و روی (فاسمین | فروی | فسرب | فرآور | کیمیا) - آلومینیوم (فایرا | فنوال)

* تنها نماد از فلزات‌رنگی در پورتفوی استیل: فملی (در نتیجه: ریسک تمرکزِ بالا در نمادهای فولادی | احتمال تداومِ آلفای منفی و خطای رهگیری {Tracking Error} در دنبال‌کردنِ شاخص فلزی)؛

- از جمله دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | توان (اهرمی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرف پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- مهم‌ترین صنایع غیرفلزیِ پورتفو: بانکی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر*: فملی | فولاد | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فسبزوار | وخاور | فروژ

* اختصاص ۵۷ درصد از پورتفو به نمادهای فملی و فولاد (ضرورت بازنگری در مفاد امیدنامۀ صندوق‌های بخشی، و کاهش سقفِ ورود به یک نماد از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد، به‌خصوص در صنایعِ لیدر و پُرنماد)؛

- مهم‌ترین نمادهای غیرفلزی: وخاور | بمولد

🔴 فروش مهم: فملی | فولاد

🔗 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «جهش» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۸۲.۲ | سلام: ۹۷.۶)

- ارزش صندوق: ۷۷۱ میلیارد تومان (سبک‌ترین صندوق اهرمیِ مارکت)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۵۵
▫️ بالقوه (با اعمال درصد سهام): ۱.۳۹
▫️ بالفعل (با اعمال درصد حباب): ۱.۴۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲.۹-

🟨 کارت زرد به‌واسطۀ بازارگردانیِ پرانتقاد: شکل‌گیریِ حباب منفیِ بعضاً ۵ درصدی!

- در ردیف دلاری‌/صادراتی‌ترین صندوق‌های مارکت (اختصاص ۵۴.۶ درصد از پورتفو به صنایعِ: پتروشیمی + فلزی + پالایشی + معدنی)؛

- کمترین همبستگی با شاخص هم‌وزن، در بین صندوق‌های اهرمی؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن)؛

- تنها صندوق اهرمی در سبد تمشک؛

- هم‌مدیر با: سلام (سهامی) | فلزفارابی (بخشی) | لبخند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | معدنی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: داروئی | چندرشته‌ای | سیمانی | خودروئی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | شپدیس | وبملت | فارس | جم پیلن | وغدیر | تاپیکو | فخوز | رمپنا

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | وبملت | شپدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: jahesh.irfarabi.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟

⚪️ بر پایۀ حبابِ:

▫️ اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
▫️ ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
▫️ واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی + ذاتی)

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

✅ آپدیت درصدِ صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمی

- ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

🔺 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

⚡️ نقدشونده‌ترین آپشن‌های صندوق‌های سهامی؟

🔹 دیتای تکمیلی، شاملِ:

▫️ میانگین ماهانۀ ارزش معاملات
▫️ اهرم پایه + ترکیبی
▫️ دلتا
▫️ وضعیتِ بازدهی
▫️ تاریخ اعمال

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

🟡 تحرکات ده‌روزۀ حقوقی‌ها، در صندوق‌های طلا

- ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

🔺 تحرکات ده‌روزۀ حقوقی‌ها، در صندوق‌های اهرمی


- ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

🔺 چارت دوسالۀ میانگینِ درصد سهام، در پنج صندوقِ: آگاس، اطلس، سرو، کاریس و آساس

✅ وزن سهامیِ پورتفو، در سقفِ دوسالۀ اخیر.

- ۱۴۰۲/۰۷/۳۰