‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۳۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۷ | توان: ۸۶.۳ | آرام: ۹۶.۴ | استیل: ۹۵.۷)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳۹ همت (سبقت از آگاس)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۴.۵ (افت معنی‌دار | با برتری نسبی در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۴.۶

- آلفای یکساله: ۱۰.۵ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸.۳ | شاخص کل: ۴۷.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۶.۶ (آرام: ۱۷.۳ | توان: ۲۶.۵ | شاخص کل: ۱۷.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۸ میلیارد تومان (افت نسبیِ رتبۀ نقدشوندگیِ صندوق)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۵ | دلار: ۰.۴۴ | صندوق طلا: ۰.۵۴

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- بی‌تحرک در بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص نزدیک به ۴۰ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | شستا | شپدیس | پارسان | وغدیر | مبین | شپنا | وکغدیر | تاصیکو | فملی

🟢 خرید مهم: سامان | شپدیس | وغدیر

🔴 فروش مهم: وبصادر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۵۶.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۵۶.۹)

- ارزش صندوق: ۶۱۸ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶.۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۰

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۱ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۹ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۱.۳ (آسام: ۶۸ | شاخص کل: ۴۹.۶ | سرو: ۷۲.۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲.۶ (شاخص کل: ۱۶.۳ | سرو: ۱۲.۵ | تمشک: ۱۳.۴)؛

🟡 عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط در روندهای ضعیف و پرابهامِ مارکت (به‌ویژه در استراتژی‌های ریبلنسینگ)؛ درصدِ بازدهی از سقف ۹۹:
▫️ اطلس: ۷۶
▫️ توسعه ممتاز (صدور و ابطالی | هم‌مدیر با اطلس | نخستین صندوق مختلطِ مارکت): ۸۱
▫️ شاخص کل: ۲.۵ !

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۶۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۸ | دلار: ۰.۴۵ | صندوق طلا: ۰.۲۴

- در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | دی | فملی | فخوز | شپنا | شبندر | برکت | کرمان | حسیر | های وب)؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی | داروئی | زغال‌سنگ

⬇️ تراز منفی در: سرمایه‌گذاری | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | پالایشی | معدنی | داروئی | سیمانی

- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خودرو | خساپا | وبانک | فولاد | شپنا | وتجارت | فخوز | شپدیس

🟢 خرید مهم: فخوز | کزغال | بترانس | دالبر | دسینا

🔴 فروش مهم: وسکاب | غمایه | وتجارت | شستا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: کاریس | سلام (مرداد ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

🔺 نقدشونده‌ترین* صندوق‌های درآمد ثابت؟

* رتبه‌بندی بر مبنای میانگین شش‌ماهۀ ارزش‌معاملات

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

🔺 آپدیت پنج صنعتِ اصلی، در پورتفوی صندوق‌های سهامی

+ مشاهدۀ تصویر باکیفیت‌تر

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

✅ پیرو پرسشهای دوستان پیرامونِ: استراتژی‌های معاملاتی در صندوق «حفظ ارزش دماوند» (نخستین صندوق سهامی، با تمرکز بر بازار مشتقات)

🔸 مهدی صالحی (مدیر سرمایه‌گذاری مشتقۀ تامین‌سرمایۀ دماوند)

+ مشاهدۀ امیدنامۀ صندوق

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

🔺 تغییرات هفتگیِ درصد صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمیِ: اهرم | شتاب | توان | جهش

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

✅ صنایعِ پیشتاز در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 سروش گرامی (مدیر محصول صندوق شاخصیِ هم‌‌ وزن)

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

🔺 رشد معنی‌دار نسبت ارزش‌معاملاتِ شتاب به اهرم، در روزهای اخیر*

* به‌رغم مارکت‌کپ ۸ برابریِ اهرم به شتاب.

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

✅ چشم‌انداز رشدیِ مارکت در نیمۀ دومِ سال؟

🔸 علیرضا نجارپور (مدیر پورتفوی صندوق سهامیِ سرو)

- ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

🔺 آلفای یکسالۀ صندوق‌های طلا؟

✅ ضرورت سبدگردانی فعال‌ترِ صندوق‌های طلا (تنها دو نماد، موفق به کسب بازدهیِ فراتر از بنچ‌مارک*).

* شاخص‌معیار (در اینجا: سکۀ بورسی).

- ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

✅ چشم‌انداز بازار سهام تا پایان‌‌ سال + آخرین‌ وضعیتِ پورتفو و استراتژی‌های سبدگردانی در صندوق آساس

🔸 محمد اقبال‌نیا (رئیس‌ هیئت‌مدیرۀ سبدگردان آسمان)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (شتاب: ۸۹.۹ | پتروآگاه: ۸۶.۹ | آگاه: ۹۲.۴ | زمرد: ۹۳.۱ | میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶)؛

- ارزش صندوق: ۲.۴ همت؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ خفیف در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴

- آلفای یکساله: ۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۱ | شاخص کل: ۵۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۲ (شاخص کل: ۱۷.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۳۹

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | خاور | شستا | وبصادر | وتجارت | شتران | فولاد)؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: زراعی

⬇️ تراز منفی در: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | حمل و نقل | زراعی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | کاوه | ونوین | وپست | حسینا | سخوز | شپدیس

🟢 خرید مهم: شپدیس | شاوان | زکوثر

🔴 فروش مهم: لطیف

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

✅ ورود صندوق چندکالائیِ «نهال» در بازارِ پسته

🔸 سعید کیانی (مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردانِ نوویرا)

+ تحلیل بنیادی مارکتِ پسته

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲ (میانگین سه‌ماهه: ۸۹.۶ | انار: ۹۴.۹)

- ارزش صندوق: ۱.۴۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (افت معنی‌دار | با برتریِ خفیف در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵-

- آلفای یکساله: ۱۹.۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۷.۲ | شاخص کل: ۵۷.۴ | انار: ۷۳.۶ | زیتون: ۵۶.۵)؛

🥇 صدرنشین بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۸۹۸ درصد | آساس: ۱۰۳۰ | شاخص کل: ۵۷۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۳.۴ (شاخص کل: ۱۷.۷ | انار: ۱۷.۵ | تمشک: ۱۴.۹ | زیتون: ۲.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۵ | دلار: ۰.۶۷ | صندوق طلا: ۰.۱۷

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | تپسی | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | فملی | وارس | وسبحان | کلوند | حپارسا | دعبید | وغدیر

🟢 خرید مهم: نوری | تپسی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۷.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۵ | پتروما: ۹۵.۱)؛

- ارزش صندوق: ۷۶۵ میلیارد تومان (پتروما: ۱۶۱)؛

- رقبای تازه‌نفس: پتروداریوش | پتروصبا (در مرحلۀ صدور مجوزِ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۸ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛

- آلفای شش‌ماهۀ ناو: ۱.۵ (درصد بازدهیِ شش‌ماهه: ۵.۳ | شاخص پتروشیمی: ۳.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۶ (شاخص پتروشیمی: ۱۵.۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۲ میلیارد تومان* (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱ میلیارد تومان)؛

* در مقایسه با نمادهای پتروشیمی: از منظر مارکت‌کپ، سبک‌ترین | از منظر ارزش‌معاملات، بالاترین!

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۵- (دیسکانتِ معنی‌دار در روزهای اخیر | پتروما: ۰.۱-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۰ (پتروما: ۰.۹۳)؛

- سهامدار درصدی در: شکام

- هم‌مدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | حمل و نقل | فلزی | داروئی | کانی غیرفلزی

- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۳

- ده نماد برتر: تاپیکو | نوری | فارس | پارسان | شپدیس | شکام | وپترو | جم | شکربن | شیراز

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | بفجر | حسینا | ونوین | کقزوی | دفارا

🟢 خرید مهم: پارسان | شیراز | تاپیکو | نوری | شپدیس | بوعلی | شبصیر

🔴 فروش مهم: شگویا | شاراک | شکربن | جم | کاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۷.۹ | طلا: ۹.۶ | مختلط: ۳.۹ | زعفران: ۱.۹ | درآمد ثابت: ۱۶.۷

- ارزش صندوق: ۳۹۸ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۱۰ (افت معنی‌دار | صنم: ۵۳)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴- (صنم: ۰.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳.۵ میلیارد تومان (صنم: ۰.۳)؛

- درصد بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۶.۵ (صنم: ۳.۳ | سرو: ۱۲.۴ | زیتون: ۱۴.۷ | شاخص کل: ۴.۹)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۹ (صنم: ۱۱.۸ | سرو: ۱۳.۴ | زیتون: ۲.۱ | شاخص کل: ۱۷.۷)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۸ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۷ | دلار: ۰.۷۲ | صندوق طلا: ۰.۲۷

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌ قابلیتِ بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه (به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشن و فیوچرزِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۱ (ماه گذشته: ۶.۴)؛

- نسبت هم‌ وزن به آرام: ۳.۸ (ماه گذشته: ۴.۹)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی*: ۵۵ (ماه گذشته: ۶۰)؛

* تنها صندوق اهرمیِ پورتفو: جهش؛

- اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا و گوهر؛

- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | نهال | توسکا

- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۲ درصد؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کلِ پورتفو؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- ده نماد برتر: سرو | هم وزن | آساس | انار | مدیر | آگاس | کاریس | عیار | اطلس | کهربا

🟢 خرید مهم*: — (صنم: هم وزن | توان | اهرم | شتاب | دارا یکم | پالایش)

* گارد معکوسِ گروه ترنج و کاریزما در بازار سهام!

🔴 فروش مهم: درسا | هم وزن | آگاس | کاریس | طلا (صنم: طلا | سحرخیز)

▫️ تحرکات تکمیلیِ سبدگردان در مهرماه، تا لحظۀ تنظیمِ گزارش: فروش خفیف در آساس.

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ کاریس (شهریور ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۱.۷ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی | رتبۀ سوم، پس از آگاس و اطلس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۴ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکساله: ۴ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۱ | شاخص کل: ۵۷ | اهرم: ۹۸ | صنم: ۵۷ | مختلط کاریزما: ۶۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۸.۲ (شاخص کل: ۱۷.۷)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۶ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۷۰ | صندوق طلا: ۰.۳۸

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن، با سررسید ۲۸ اسفند (در حال‌حاضر: انفعالِ بازارگردان)؛

- دومین نمادِ مهم در پورتفوی صنم؛

- مهم‌ترین صندوق سهامی در پورتفوی کارا؛

- تنها صندوق سهامی در پورتفوی کیان؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت

- هم‌مدیر با: اهرم | متال (بخشیِ فلزی - در شرفِ پذیره‌نویسی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا) | کمان (خصوصی)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: معدنی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | غذائی | داروئی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر: وبملت | سهگمت | فولاد | رمپنا | بفجر | حسینا | وصندوق | وغدیر | جم | فملی

🟢 خرید مهم: فزر | وپاسار | ونوین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: scetf.ir

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

✅ استراتژیِ سبدگردانی در صندوق بخشیِ «متال»

🔸 سعید آسمانی (تحلیل‌گر ارشد بخشِ فلزات سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۷/۰۷