🔺 نمونۀ سبدگردانیِ فعال در صندوق‌های سهامی

▫️ تایم‌لاینِ ماهانۀ تحرکات سبدگردان آساس از ابتدای سال، در ده نماد اصلیِ پورتفو

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

🔺 تغییر درصد سهامیِ پورتفو، در صندوق‌های سهامی (در ده‌روز معاملاتیِ اخیر)

- ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۶ (شتاب: ۸۸.۵ | میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۲.۲ همت (سبقت اطلس از آگاس، از منظرِ مارکت‌کپ)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (نسبت خرید به فروش: ۰.۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴.۴

- آلفای یکساله: ۹ (درصد بازدهیِ یکساله: ۴۵.۱ | شاخص کل: ۳۶.۱)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۰ (شاخص کل: ۲۳.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۵ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۶ | فولاد: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۶۳ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- و سرانجام ورود آگاس به بازار آپشن (بر روی: شستا | وبصادر | فولاد)؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: خودروئی | فلزی | معدنی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | حمل و نقل | معدنی | پالایشی | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | کاوه | فاسمین | سخوز | ونوین | حسینا | وپست

🟢 خرید مهم: سآبیک

🔴 فروش مهم: خودرو | تاصیکو | فاسمین | دتوزیع

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۳ | انار: ۹۵.۴)

- ارزش صندوق: ۱.۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲.۹ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۲-

- آلفای یکساله: ۲۷ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۴ | شاخص کل: ۳۷ | انار: ۵۹)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۱۰۸۰ درصد | آساس: ۱۱۰۰ درصد)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۱ (شاخص کل: ۲۱.۸ | انار: ۲۰.۸ | تمشک: ۱۶.۵ | زیتون: ۷.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۲ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۵۹ | صندوق طلا: ۰.۶۸

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- سومین نمادِ مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | دی | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا (جدید) | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: سرمایه‌گذاری | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: داروئی | خودروئی | سیمانی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | وسبحان | فملی | شپدیس | کلوند | حپارسا | دعبید | وارس | وغدیر

🟢 خرید مهم: سرچشمه | فملی | اخابر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی داریوش (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۸.۱)؛

- ارزش صندوق: ۳۵۲ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۵۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۶

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۴ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

🥉 رتبۀ دوم بازدهیِ یکساله؛

- آلفای یکساله: ۳۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۶ | شاخص کل: ۴۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۸.۹ (شاخص کل: ۱۸.۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۵۱ | صندوق طلا: ۰.۶۸

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن + بورس کالا؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی داریوش؛

- سهامدار درصدی در: کفرآور

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پالایشی | سیمانی | چندرشته‌ای | کانی غیرفلزی | یوتیلیتی | ماشین‌آلات

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | داروئی | معدنی | بانکی | اطلاعات و ارتباطات

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: زراعی | چندرشته‌ای | فلزی | پالایشی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | سیمانی | ماشین‌آلات | غذائی | معدنی

- هم‌مدیر با: پتروداریوش (بخشی) | گنجینه (درآمد ثابت)

- ده نماد برتر: گلدیرا | سپید | وکغدیر | زکوثر | ونوین | فولاد | سپاها | خدیزل | شبندر | شستا

🟢 خرید مهم: شبندر | شپنا | سیلام | زگلدشت | زکوثر | ونوین | شستا | کمینا | بمولد | گلدیرا | ذوب | فولاد | خاور

🔴 فروش مهم: وتجارت | دفارا | خزامیا | خودرو | کاما | سپید | آسیاتک | فسپا | کپارس | پی پاد

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۱ (آگاس: ۸۸.۸)؛

- ارزش صندوق: ۱ همت؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزشِ صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۷۳
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۵۴
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۴۵

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷.۵ (غالباً در جبهۀ خرید | آگاس: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۹.۵ (آگاس: ۴۴.۴)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۴۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۱

⚠️ بالارفتن ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ تخلیۀ کدهای رزرو (ضرورت افزایش سقفِ واحدهای صندوق)؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید آبان ۱۴۰۲)؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن | برخلاف آگاس)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: زراعی | پتروشیمی | فلزی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | پالایشی | زراعی | خودروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فزر | فملی | سپید | تاپیکو | ونوین | وغدیر | حسینا | وپست | وکغدیر

🟢 خرید مهم: سپید | شپدیس | فزر | فاسمین | فولاد | سآبیک | بمولد | خکار | شبهرن | حسینا

🔴 فروش مهم: دتوزیع

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۱.۱ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۸ | پتروما: ۹۵.۱)؛

- ارزش صندوق: ۸۲۴ میلیارد تومان (پتروما: ۱۶۱ | پتروداریوش: ۱۴۰)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۱ (درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۵.۵- | شاخص پتروشیمی: ۶.۵- | پتروما: ۰.۶-)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵.۶ (شاخص پتروشیمی: ۱۶.۱)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۴۸ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۰.۷ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۷- (پتروما: ۰.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۳ (پتروما: ۰.۸۷)؛

- سهامدار درصدی در: شکام

- هم‌مدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | فلزی | حمل و نقل

- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۱

- ده نماد برتر: تاپیکو | فارس | نوری | شگویا | شکام | جم | وپترو | شکربن | شپدیس | شاراک

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | بفجر | حسینا | ونوین | دفارا

🟢 خرید مهم: شیراز | شبصیر | پارسان | زکوثر

🔴 فروش مهم: شاراک | شصدف | شخارک | پترول | تاپیکو | پارس | وپترو | کاوه | سخوز | ساوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۷۳.۶ (پائین‌ترین رقم در یکسالۀ اخیر | میانگین سه‌ماهه: ۸۸.۸ | توان: ۸۶.۹ | شتاب: ۸۳.۴ | جهش: ۹۴.۹)؛

- ارزش صندوق*: ۱۰.۳ همت (نخستین صندوق سهامیِ غیردولتیِ ده‌همتی | توان: ۴.۵۶ همت | شتاب: ۱.۰۲ همت | جهش: ۰.۶۱ همت)؛

* رشد ۱۷ درصدیِ مارکت‌کپ از سقف اخیرِ مارکت، با جذب معنی‌دارِ منابع؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزشِ صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۲.۱۷
▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام): ۱.۶۰
▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب): ۱.۴۵

- درصد تحرک سبدگردان: ۶.۹ (یکپارچه در جهت خرید* | میانگین سه‌ماهه: ۵.۱)؛

* افزایش درصدِ نقدینگی، به‌رغم برتری تحرکاتِ سبدگردان در جبهۀ خرید، به‌منزلۀ: حفظ بخش عمدۀ نقدینگیِ ناشی از جذب منابع (و نه فروش سهام) در منابع درآمد ثابت؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۷ (کاهش معنی‌دار | میانگین سه‌ماهه: ۴۵.۳)؛

- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۷۴.۳ (شاخص کل: ۴۶.۳ | کاریس: ۵۵.۳ | صنم*: ۵۵.۲)؛

* بهبود معنی‌دارِ عملکرد صنم در سه‌ماهۀ اخیر (کسب رتبۀ سوم بازدهیِ ناو، در بین تمامی صندوق‌های سهامی و فراصندوق‌‌)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۳۳.۳ (توان: ۲۶.۱ | کاریس: ۱۷.۴ | شاخص کل: ۱۷.۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۰۱ میلیارد تومان (تاجگذاریِ مجدد در صدر جدول نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت | بهبود رکورد ارزش معاملاتِ روزانه: ۶۸۳ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱۰.۹ (پُرحباب‌ترین صندوق سهامی)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۵۳ | صندوق طلا: ۰.۶۳

- مجهز به معاملات فیوچرز (آتی)، با نماد جهرم0207 و با سررسید ۲۲ مهر؛

- رتبۀ چهارم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ مهر و ۲۳ اسفند)؛

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم1219

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | شستا | وبملت | شتران | تفارس | والبر)؛

- سهامدار درصدی* در: غمینو (جدید) | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ (جدید) | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر (جدید) | وتوشه | سصوفی | کسعدی (جدید) | گکوثر | خمهر | لطیف (جدید)

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: پتروشیمی | فلزی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: فنی و مهندسی | پالایشی | غذائی | خودروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وبملت | وغدیر | وصندوق | شستا | جم | شپنا | وبصادر

🟢 خرید مهم: فروژ

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «جهش» (مرداد ۱۴۰۲)

- نام کامل: شتاب فارابی (تشابه اسمی با صندوق اهرمیِ گروه آگاه)؛

- درصد سهام: ۹۴.۹ (اهرم: ۷۳.۶ | توان: ۸۶.۹ | شتاب: ۸۳.۴ | سلام: ۸۸.۱)

- ارزش صندوق: ۶۱۶ میلیارد تومان (سبک‌ترین صندوق اهرمیِ مارکت)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۲
▫️ بالقوه (با اعمال درصد سهام): ۱.۱۴
▫️ بالفعل (با اعمال درصد حباب): ۱.۱۶

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۶ (یکپارچه در جبهۀ خرید | پویاترین صندوق اهرمی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۲۷ میلیارد تومان

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶- (کم‌حباب‌ترین صندوق اهرمی)؛

- در ردیف دلاری‌/صادراتی‌ترین صندوق‌های مارکت (اختصاص ۵۴ درصد از پورتفو به صنایعِ: پتروشیمی + فلزی + پالایشی + معدنی)؛

- کمترین همبستگی با شاخص هم‌وزن، در بین صندوق‌های اهرمی؛

- چینش جسورانه‌تر نسبت به سلام؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن)؛

- تنها صندوق اهرمی در سبد تمشک؛

- هم‌مدیر با: سلام (سهامی) | لبخند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی | پالایشی | زراعی | معدنی | داروئی | غذائی | بیمه | سیمانی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | بانکی | معدنی

- سایر صنایعِ مهم: داروئی | چندرشته‌ای | سیمانی | خودروئی | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | فارس | وبملت | جم پیلن | شپدیس | تاپیکو | تاصیکو | وغدیر | رمپنا

🟢 خرید مهم: سرچشمه | واتی | وتجارت | وبملت | فملی | کاوه | فولاد | فخوز | فغدیر | فرود | فسبزوار | کوثر | زفکا | زمگسا | شپدیس | جم پیلن | تاپیکو | فارس | نوری | رمپنا | تاصیکو | شبندر |شپنا | غمینو | ساوه | اسیاتک | ثامید

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: jahesh.irfarabi.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۶)؛

- ارزش صندوق: ۱.۱ همت (سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۱۲ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۶)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۹ (در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین تنوع در چینشِ صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۶ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

- آلفای یکساله: ۷- (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵.۹ | شاخص هم‌وزن: ۷۲.۹)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۴ (شاخص هم‌وزن: ۱۸.۸)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۵ | دلار: ۰.۴۸ | صندوق طلا: ۰.۵۹

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در سبد تمشک؛

- رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (شهریور ۱۴۰۳ | احتمال آغاز فعالیتِ بازارگردان در روزهای آتی)؛

- بر طبق امیدنامۀ صندوق:

▫️ قابلیت ورود به بازار فیوچرز
▫️ ممنوعیتِ بهره‌گیری از معاملاتِ آپشن (بر خلاف رویۀ جهانیِ صندوق‌های شاخصی | ضرورتِ بازنگری در مفاد امیدنامه)
▫️ بی‌بهره از ظرفیتِ ۵ درصدیِ ورود به صندوق‌های سهامی (بر خلاف صندوق‌های غیرشاخصی | به‌رغم جذابیت روزافزونِ صندوق‌های بخشی، به‌ویژه در صنایعِ کوچکتر | ضرورتِ بازنگری در مفاد امیدنامه)
▫️ حداکثر درصدِ ورود به بازار فرابورس: ۵
▫️ حداکثر درصدِ نقدینگی: ۱۵

- هم‌مدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | چندرشته‌ای | معدنی | بانکی | ماشین‌آلات

* تداوم خطای فاحش در اعلام درصدِ صنایع، در وبسایت صندوق؛

- ده نماد برتر: سآبیک | وبملت | کاوه | شبریز | کنور | فاسمین | سمازن | وکغدیر | قرن | سفارس

🟢 خرید مهم: بمولد

🔴 فروش مهم: دعبید | غمایه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۶.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۲ | اهرم: ۷۳.۶ | شتاب: ۸۳.۴ | جهش: ۹۴.۹ | اطلس: ۹۵.۳ | آرام: ۹۶.۲ | استیل: ۹۴.۲)؛

- ارزش صندوق: ۴.۵۷ همت (بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی | رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۷۶
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۵۶
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۷.۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۴.۳)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۹ (جسورانه‌ترین چینش از صنایع و نمادها، در بین صندوق‌های اهرمی)؛

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۱۹.۵ (اهرم: ۱۲.۶ | اطلس: ۱۴.۲ | شاخص کل: ۱۶.۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۶ (اهرم: ۳۳.۲ | اطلس: ۱۶.۴ | شاخص کل: ۱۷.۳)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷۷ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۴.۵

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۸ | دلار: ۰.۴۷ | صندوق طلا: ۰.۵۸

- بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: شستا)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- از جمله پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص بیش از یک‌سومِ پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛

- و سرانجام، ورود سبدگردانیِ مفید به نمادهای خودروئی (خبهمن و خساپا)؛

- گارد خرسیِ سبدگردان در بازار زعفران؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: سبدگردان مفید (در نقش کمک‌بازارگردان)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | استیل (بخشی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | وخاور | فولاد | پارسان | تیپیکو | شستا | جم | شگویا | کاوه | ارفع

🟢 خرید مهم: فخوز | فملی | وخاور | دجابر

🔴 فروش مهم: شپدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «استیل» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۲ (اطلس: ۹۴.۱ | آرام: ۹۶.۱ | توان: ۸۶.۶)؛

- ارزش صندوق: ۸۷۶ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق بخشیِ مارکت، با سبقت از پتروآگاه در نخسین هفته‌های فعالیت)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۳۰ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-

- دو زیرگروهِ اصلی از صنعت فلزات‌اساسی:

▫️ فولادی
▫️ غیرفولادی*، شامل نمادهای متمرکز بر: مس (همانندِ: فملی | فباهنر) - سرب و روی (فاسمین | فروی | فسرب | فرآور | کیمیا) - آلومینیوم (فایرا | فنوال)

* تنها نماد از فلزات‌رنگی در پورتفوی استیل: فملی (ریسک تمرکزِ بالا در نمادهای فولادی | احتمال خطای رهگیری {Tracking Error} در دنبال‌کردنِ شاخص فلزات‌اساسی)؛

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | توان (اهرمی) | توربو* (بخشی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

* با تمرکز بر صنعتِ خودروئی (در شرفِ پذیره‌نویسی)؛

- مهم‌ترین صنایع غیرفلزیِ پورتفو: بانکی | یوتیلیتی

- ده نماد برتر*: فملی | فولاد | فخوز | کاوه | ارفع | فغدیر | فخاس | فسبزوار | وخاور | فروژ

* اختصاص ۵۳ درصد از پورتفو به نمادهای فملی و فولاد (ضرورت بازنگری در مفاد امیدنامۀ صندوق‌های بخشی، و کاهش سقفِ ورود به یک نماد از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد، به‌خصوص در صنایعِ لیدر و پُرنماد)؛

🟢 خرید مهم: فملی | فولاد | فخوز | ارفع | وخاور | فغدیر | فروژ | هرمز | فرود | سیرجان | فپنتا | فسپا

🔗 وبسایت صندوق: mofidsectorfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۸۴.۳)؛

- ارزش صندوق: ۷۰۲ میلیارد تومان (بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۶ (میانگین سه‌ماهه: ۵۵)؛

- آلفای یکساله: ۳۵ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۲ | شاخص کل: ۴۷)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ یکسالۀ ناو؛

👑 تاجگذار بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۴۰ درصد (شاخص کل: ۱۴۴۰ | آگاس: ۲۰۲۰ | اطلس: ۱۹۸۰ | صندوق طلا: ۴۵۰)؛

- درصد بازدهیِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۲.۵ (شاخص کل: ۱۷.۳-)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶.۴ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۸ | دلار: ۰.۴۶ | صندوق طلا: ۰.۴۸

- از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی (مجموعاً با اختصاصِ یک‌چهارم از پورتفو)؛

- لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو1015-1016) | سلام (ضسلا1213)

- سایر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: شستا | فملی | خاور | تفارس

- سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | داروئی | پالایشی | فلزی | چندرشته‌ای

⬇️ تراز منفی در: خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | غذائی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی | سیمانی | پالایشی

- ده نماد برتر: وسبحان | عالیس | فجر | درهآور | شستا | شپدیس | شخارک | وخاور | وبانک | ساوه

🟢 خرید مهم: عالیس | وسبحان | شپدیس | ونفت | سامان | شفا | هجرت | وبانک | فولاد | بمولد | خاور

🔴 فروش مهم: خساپا | ناما | وپست | غمایه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۷.۴ | طلا: ۱۰.۵ | مختلط: ۳.۷ | زعفران: ۲.۲ | درآمد ثابت: ۱۶.۱

- ارزش صندوق: ۴۲۴ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۱۵ (فروشِ معنی‌دار در سهام و طلا | صنم: ۵.۱)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۲- (صنم: ۰.۱)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۴.۱ میلیارد تومان (صنم: ۰.۲ میلیارد تومان)؛

- درصد بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۲۰.۸ (صنم: ۱۷.۴ | سرو: ۲۶.۲ | زیتون: ۲۱.۶ | شاخص کل: ۱۷.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴.۱ (صنم: ۹.۵ | سرو: ۱۳.۶ | زیتون: ۳.۴ | شاخص کل: ۱۷.۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۲ | دلار: ۰.۴۵ | صندوق طلا: ۰.۵۳

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن*؛

* به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشنِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۶.۴ (ماه گذشته: ۶.۶)؛

- نسبت هم‌ وزن به آرام: ۴.۹ (ماه گذشته: ۱.۹)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی*: ۶۰ (ماه گذشته: ۶۹)؛

* تنها صندوق اهرمیِ پورتفو: جهش؛

- اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا، گوهر و طلا؛

- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | نهال | توسکا

- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۱ درصد؛

* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- ده نماد برتر: هم وزن | درسا | سرو | آساس | انار | مدیر | آگاس | کاریس | عیار | کهربا

🟢 خرید مهم: توسکا | اونیکس*

* مشارکتِ پرسش‌برانگیز در پذیره‌نویسیِ صندوق‌های درآمد ثابت؛

🔴 فروش مهم*: آرام | سرو | انار | آگاس | پتروآگاه | طلا | نهال

* تحرکات تکمیلیِ سبدگردان در شهریورماه، تا لحظۀ تنظیمِ گزارش: گارد خرسی در درسا و هم وزن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۳۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۷ | توان: ۸۶.۳ | آرام: ۹۶.۴ | استیل: ۹۵.۷)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳۹ همت (سبقت از آگاس)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۴.۵ (افت معنی‌دار | با برتری نسبی در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۴.۶

- آلفای یکساله: ۱۰.۵ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸.۳ | شاخص کل: ۴۷.۸)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۶.۶ (آرام: ۱۷.۳ | توان: ۲۶.۵ | شاخص کل: ۱۷.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۸ میلیارد تومان (افت نسبیِ رتبۀ نقدشوندگیِ صندوق)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۵ | دلار: ۰.۴۴ | صندوق طلا: ۰.۵۴

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- بی‌تحرک در بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص نزدیک به ۴۰ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی) | توربو (بخشیِ خودروئی؛ در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | شستا | شپدیس | پارسان | وغدیر | مبین | شپنا | وکغدیر | تاصیکو | فملی

🟢 خرید مهم: سامان | شپدیس | وغدیر

🔴 فروش مهم: وبصادر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۵۶.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۵۶.۹)

- ارزش صندوق: ۶۱۸ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶.۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۰

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۱ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین صندوق مختلطِ مارکت | آسام: ۰.۹ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۵۱.۳ (آسام: ۶۸ | شاخص کل: ۴۹.۶ | سرو: ۷۲.۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲.۶ (شاخص کل: ۱۶.۳ | سرو: ۱۲.۵ | تمشک: ۱۳.۴)؛

🟡 عملکرد قابل‌اتکای صندوق‌های مختلط در روندهای ضعیف و پرابهامِ مارکت (به‌ویژه در استراتژی‌های ریبلنسینگ)؛ درصدِ بازدهی از سقف ۹۹:
▫️ اطلس: ۷۶
▫️ توسعه ممتاز (صدور و ابطالی | هم‌مدیر با اطلس | نخستین صندوق مختلطِ مارکت): ۸۱
▫️ شاخص کل: ۲.۵ !

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۶۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۸ | دلار: ۰.۴۵ | صندوق طلا: ۰.۲۴

- در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | وتجارت | دی | فملی | فخوز | شپنا | شبندر | برکت | کرمان | حسیر | های وب)؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی | داروئی | زغال‌سنگ

⬇️ تراز منفی در: سرمایه‌گذاری | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | سرمایه‌گذاری | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | پالایشی | معدنی | داروئی | سیمانی

- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خودرو | خساپا | وبانک | فولاد | شپنا | وتجارت | فخوز | شپدیس

🟢 خرید مهم: فخوز | کزغال | بترانس | دالبر | دسینا

🔴 فروش مهم: وسکاب | غمایه | وتجارت | شستا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: کاریس | سلام (مرداد ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۴