‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۱)؛

- ارزش صندوق: ۹۸۷ میلیارد تومان؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۲۵ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۳۵)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۹ (در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین تنوع در چینشِ صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۲ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۰۶

- آلفای یکساله*: ۷- (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۸ | شاخص هم‌وزن: ۸۵)؛

* کاهش معنی‌دارِ خطای رهگیری (Tracking Error) و تک‌رقمی‌شدن آلفای منفی (به‌واسطۀ تمرکزِ سبدگردان بر نمادهای ارزشی {بنیادی، با P/E پائین‌تر} که در گام‌های اصلاحیِ مارکت، افت کمتری رو نسبت به نمادهای رشدی {با P/E بالاتر} تجربۀ می‌کنن}؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۲۰ (شاخص هم‌وزن: ۱۹)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۷۵ | صندوق طلا: ۰.۷۶

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۵۴

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۹ | هفتگی: ۴۶

- سومین نمادِ مهم در پورتفوی تمشک؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- هم‌مدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سیمانی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | ماشین‌آلات | بانکی | معدنی | چندرشته‌ای

* وبسایت صندوق‌های سهامی به‌طور کلی در سه پلتفرمِ تدبیرپرداز (همانند تمامیِ صندوق‌های اهرمی)، رایان (همانند آگاس و سرو) و مبنا (هم‌وزن و ثنا) طراحی شده؛ بهترین عملکرد (از منظرِ شفافیت و کمترین خطای محاسباتی) رو از گروه تدبیرپرداز شاهد هستیم؛ ضعیف‌ترین خدمات هم در گروه مبنا دیده می‌شه: به‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد، همچنان درصدهای اعلامیِ صنایع (در مقایسه با گزارش‌های ماهانۀ کدال) با خطای فاحش همراهه؛

- ده نماد برتر: سآبیک | وبملت | کاوه | شبریز | کنور | فاسمین | سمازن | سفارس | قرن | جم

🟢 خرید مهم: فصبا | وخاور | ثاخت | غمینو | غمایه | خاهن

🔴 فروش مهم: خرینگ | وغدیر | سصوفی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۱.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۵ | توان: ۹۲.۶ | شتاب: ۸۷.۶ | جهش: ۹۲.۲)؛

- ارزش صندوق*: ۸.۳۸ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | توان: ۳.۹۷ همت | شتاب: ۰.۸۷ همت | جهش: ۰.۴۹ همت)؛

* بازگشت مارکت‌کپِ اهرم به کانال ۸ همتی، با جذب معنی‌دارِ منابع، به‌رغم فاز اصلاحیِ مارکت؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۲.۱۶
▫️ بالقوه (با اعمال درصد سهام): ۱.۷۶
▫️ بالفعل (با اعمال درصد حباب): ۱.۴۹

- درصد تحرک سبدگردان: ۶.۴ (یکپارچه در جهت خرید | میانگین سه‌ماهه: ۶.۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۵ (میانگین سه‌ماهه: ۴۹)؛

- در قعر جدول بازدهیِ سه‌ماهه (به‌واسطۀ خاصیت فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

- درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۳۷.۲ (توان: ۲۹.۵ | کاریس: ۱۹.۴ | شاخص کل: ۲۱.۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۱۵ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱۱ (در صدر صندوق‌های سهامی با بیشترین حباب مثبت)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۳ | دلار: ۰.۹۰ | صندوق طلا: ۰.۹۲

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۵۱

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۴۲

- تداوم لیدریِ گروه کاریزما در ابزارهای نوینِ مالی: تجهیز اهرم به معاملات فیوچرز (آتی)، با نماد جهرم0207 و با سررسید مهر.

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن (در بین صندوق‌های سهامی)؛

- رتبۀ چهارم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن؛

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم1219 (صعود به رتبۀ سوم* بیشترین ارزش معاملات)؛

* انتظار می‌ره در آیندۀ نزدیک، برترین نمادهای پایه در بازار آپشن در تسخیر صندوق‌های سهامی قرار بگیره؛ به‌واسطۀ:
▫️ تأثیرپذیریِ صندوق‌های سهامی از کلیتِ مارکت (و نه یک صنعت و یا نمادِ به‌خصوص)؛
▫️ تعهد بازارگردان در حفظ قیمت‌تابلو در نزدیکیِ ناو؛ در نتیجه، پروژه‌کردن و یا ایجاد اوردرهای ترس، امکان‌پذیر نیست؛
▫️ در مقایسه با شاخص‌کل: بازدهی بالاترِ صندوق‌های سهامی در رالی‌های صعودی، و افت کمتر (غیراهرمی)، در گام‌های اصلاحی و یا رکودی؛
▫️ تجهیزِ صندوق‌های سهامی به سررسیدهای طولانی‌تر؛
▫️ در صندوق‌های سهامی، دردسرهای رایج در سرمایه‌گذاریِ مستقیم (تشکیلِ صفوف خرید و فروش | توقفِ بعضاً طولانی بواسطۀ افشاء و یا مجامع | بازیِ حق‌تقدم | معضلِ تبدیل حق‌تقدم به سهام | دیرکرد در واریز سود | معضلاتِ دریافت سود | دیرکرد در قابل‌معامله‌شدنِ سهام‌جایزه | گپ‌های غیرمتعارف پس از بازگشائی و ...) دیده‌نمی‌شه؛
▫️ با قدرت‌گرفتن آپشنِ صندوق‌ها، شائبه‌های اخیر در خصوص دستکاریِ قیمتی در برخی نمادهای لیدر، کمتر پیش می‌آد، و بازارِ شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر خواهیم داشت (همانند مارکت‌های معتبر جهانی: نزدیک به نیمی از حجم معاملاتِ آپشن، بر روی ETFها)؛

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | شستا | وبملت | شتران | تفارس | والبر)؛

- سهامدار درصدی* در: غگرجی | غدانه | غمایه (جدید) | غزر (جدید) | شگل | شوینده (جدید) | حسینا | زگلدشت | دبالک (جدید) | وتوشه | سصوفی | گکوثر | خمهر

* با توجه به رشد روزافزونِ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، پیش‌بینی می‌شه در سالهای آتی، شاهد حضور صندوق‌های سهامی، در فهرست درصدی‌های نمادهای شاخص‌ساز باشیم (در حال‌حاضر، صندوق‌ها صرفاً در درصدی‌های نمادهای سبک دیده می‌شن)؛ در نتیجه، با رصد روزانۀ تحرکاتِ سبدگردان‌های مطرح کشور در نمادهای لیدر، کندل‌های هیجانیِ کمتری رو شاهد خواهیم بود؛

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی کارا؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فنی و مهندسی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | فنی و مهندسی

- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | پالایشی | غذائی | خودروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وبملت | وغدیر | وصندوق | شستا | جم | شپنا | وبصادر

🟢 خرید مهم: رمپنا | فملی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۴)؛

- ارزش صندوق: ۳.۹۶ همت (در آستانۀ بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی، به‌رغم فاز اصلاحیِ مارکت)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۷۷
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۴
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۳.۷ (افتِ معنی‌دار | میانگین سه‌ماهه: ۷.۸)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۱

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۴۶ (اهرم: ۴۵ | اطلس: ۳۰ | شاخص کل: ۲۹)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۹.۵ (اهرم: ۳۷.۲ | اطلس: ۲۰.۲ | شاخص کل: ۲۱.۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۴ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۵

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۸۸ | صندوق طلا: ۰.۹۰

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۵۲

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۱ | هفتگی: ۴۸

- بهر‌مند از اهرم مضاعف، با ورود به بازار آپشن (با تمرکز بر نمادِ شستا)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص بیش از یک‌سومِ پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: سبدگردان مفید (در نقش کمک‌بازارگردان)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۱۱

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | وخاور | تیپیکو | پارسان | شگویا | جم | مبین | کاوه | ارفع

🟢 خرید مهم: فخاس | فغدیر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۳.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳ | در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش صندوق: ۶۵۵ میلیارد تومان (در آستانۀ بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی | رشد ۱۴۳ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۹.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۶۱ | تحرکات سبدگردان در جهت تنوع‌بخشیِ بیشتر به صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکساله: ۵۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۹۱ | شاخص کل: ۴۰)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه؛

👑 تاجگذار بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۶۶۰ درصد (شاخص کل: ۱۵۰۰ | آگاس: ۲۲۸۰ | صندوق طلا: ۵۴۰ | بازدهیِ تعدیل‌شدۀ دلاری: ۴۷۰ | بازدهی دلاریِ S&P 500 در همین‌مدت: ۵۸ | داو جونز: ۳۸ | برکشایر هاتاوی: ۷۲)؛

- درصد بازدهیِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۰.۱ (شاخص کل: ۲۱.۹-)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸.۵ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۳۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۴ | دلار: ۰.۱- | صندوق طلا: ۰.۱-

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۶۵

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۳ | هفتگی: ۴۷

- از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⚡️ لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو 1015-1016) | سلام (ضسلا1213)

- دیگر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: شستا | فملی | خاور | تفارس

- مهم‌ترین سهامدارِ درصدی: ونوین | پرتحرک‌ترین: تمشک

- سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | غذائی | چندرشته‌ای | خودروئی | تأمین‌سرمایه

⬇️ تراز منفی در: داروئی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | غذائی | خودروئی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | بانکی | سرمایه‌گذاری | سیمانی | تأمین‌سرمایه

- ده نماد برتر: فجر | درهآور | شستا | خساپا | شخارک | وسبحان | وخاور | ساوه | وپست | غبشهر

🟢 خرید مهم: وبانک | عالیس | غمایه | شپدیس | پارسان | ضسلا1213 | تکیمیا | سامان | ناما | خساپا

🔴 فروش مهم: دارو | دپارس | فجر | فنورد | وپست

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (تیر ۱۴۰۲)

- نام کامل: شتاب آگاه (تشابه اسمی با صندوق اهرمیِ گروه فارابی)؛

- درصد سهام: ۸۸.۵

- ارزش صندوق: ۸۸۶ میلیارد تومان

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۸۴
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۳
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۶ (متنوع‌ترین چینش از صنایع و نمادها، در بین صندوق‌های اهرمی)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۳۵ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۹

- بالارفتن ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ تخلیۀ کدهای رزرو (ضرورت افزایش سقفِ واحدهای صندوق)؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید آبان ۱۴۰۲)؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن | همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: سیمانی | داروئی | فلزی | کانی غیرفلزی | زراعی | خودروئی | معدنی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | سیمانی

* در مقایسه با آگاس، وزن‌دهیِ بیشتر به صنایعِ: پتروشیمی + بانکی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | معدنی | خودروئی | زراعی | پالایشی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | ونوین | وغدیر | تاپیکو | وپست | کاوه | وکغدیر | بفجر

🟢 خرید مهم: اردستان | فزر | ونوین | وپست | درازی | دارو | دلر | حسینا | ارفع | کهمدا | کخاک | کقزوی | تاپیکو | شبصیر | زکوثر | بفجر | حفاری | غبشهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۶)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳ همت (در رقابتِ تنگاتنگ با آگاس)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۳ (افت معنی‌دار* | میانگین سه‌ماهه**: ۷)؛

* نسبت معکوسِ مارکت‌کپ، و آزادی‌عملِ سبدگردان (به‌ویژه در بازه‌های رکودیِ مارکت)؛

** بر طبق یک قاعدۀ کلی، صندوق‌های با گردش‌معاملاتِ زیر ۱۰ درصد، عملاً از نوعِ منفعل (Passive) محسوب می‌شن (مشابه صندوق‌های دولتی: پالایش + دارا یکم)؛ راهکارهای پیشنهادی به صندوق‌های سنگین‌تر، جهت افزایش آزادی‌عملِ سبدگردان در شرایط رکودیِ مارکت:
▫️ تنوع‌بخشیِ بیشتر به پورتفو
▫️ بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه
▫️ استفادۀ حداکثری از ظرفیت ۵ درصدیِ پورتفو در ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

- درصد ریسک تمرکز: ۵۱

- آلفای یکساله: ۱۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۱ | شاخص کل: ۴۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۵ (شاخص کل: ۲۰)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۶ | دلار: ۰.۸۵ | صندوق طلا: ۰.۸۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۵۲

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۶۰ | هفتگی: ۱۸

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید) + ظرفیت‌های بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاصِ بیش از یک‌سومِ پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | شستا | شپدیس | پارسان | مبین | وغدیر | شپنا | وکغدیر | شاراک | فملی

🟢 خرید مهم: شستا

🔴 فروش مهم: وصندوق

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سلام (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۲ | جهش: ۸۶.۶)؛

- ارزش صندوق: ۴۲۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۵ (چینش متنوع از صنایع و نمادها | جهش: ۴۴)؛

- آلفای یکساله: ۴۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۳ | شاخص کل: ۴۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۷.۳ (شاخص کل: ۲۰)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۲

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۷۲ | صندوق طلا: ۰.۷۵

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۵۴

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۰ | هفتگی: ۲۸

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | فملی | فولاد | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای اختیارمعامله، با سررسید مهر و اسفند (در ردیف آپشن‌های موردتوجهِ آساس)؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی لبخند؛

- پرتحرک‌ترین سهامدارِ درصدی: سبدگردان فارابی؛

- هم‌مدیر با: جهش (اهرمی) | لبخند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | گردشگری | معدنی

⬇️ تراز منفی در: بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | معدنی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | بانکی | حمل و نقل | گردشگری

- ده نماد برتر: وسپهر | وبملت | شستا | پارسان | فزر | فولاد | کاوه | وکغدیر | فملی | ستران

🟢 خرید مهم: کاوه | فصبا | پارسان | شپدیس | جم پیلن | سمگا | کگهر | ثمسکن | ثامید | خفنر | وسالت | حتاید

🔴 فروش مهم: فارس | شیراز | شجم | ثپردیس | وبصادر | وبملت | غبشهر | وغدیر | انتخاب | خبهمن | خودرو

🔗 وبسایت صندوق: salam.irfarabi.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: ارزش | انار | اوج | درسا (تیر ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیتِ صندوق‌های طلا

شامل فاکتورهای:

▫️ نقدشوندگی (مارکت‌کپ | ارزش معاملات | درصد شناوری)

▫️ سبدگردانی (درصد نقدینگی | درصد شمش | درصد تحرکِ سبدگردان | عمکلردِ ناو)؛

▫️ بازارگردانی (درصد حباب | درصد ریسکِ سفته‌بازی)

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۰

✅ توضیحات پیرامون پذیره‌نویسیِ سومین صندوقِ بخشی در صنعت پتروشیمی: پتروداریوش

🔸 همایون دارابی (مدیرعامل سبدگردان داریوش)

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

✅ پیرو پرسش‌های مکرر دوستان: توضیحات پیرامون حباب دورقمیِ صندوق طلای «آلتون»

🔸 محمد اقبال‌نیا (رئیس‌ هیئت‌مدیرۀ سبدگردان آسمان)

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیتِ صندوق‌های «تضمینِ اصل‌سرمایه»

شامل فاکتورهای:

▫️ مارکت‌کپ
▫️ درصد سهام (به‌روز و میانگینِ سه‌ماهه)
▫️ صنایع و نمادهای اصلیِ پورتفو
▫️ درصد ریسک‌ِ تمرکز
▫️ درصد تحرکِ سبدگردان
▫️ بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهه
▫️ حداقل مدتِ نگهداشت جهت تضمین
▫️ کارمزد ابطالِ زودهنگام
▫️ کارمزد متغیرِ ضامن (از بازدهیِ صندوق)
▫️ رکن ضامنِ اصل‌سرمایه
▫️ وبسایتِ رسمی

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۷

🔺 نمونۀ سبدگردانیِ فعال در صندوق‌های سهامی

▫️ تایم‌لاینِ ماهانۀ تحرکات سبدگردان آساس از ابتدای سال، در ده نماد اصلیِ پورتفو

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

🔺 تغییر درصد سهامیِ پورتفو، در صندوق‌های سهامی (در ده‌روز معاملاتیِ اخیر)

- ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۶ (شتاب: ۸۸.۵ | میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۲.۲ همت (سبقت اطلس از آگاس، از منظرِ مارکت‌کپ)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (نسبت خرید به فروش: ۰.۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴.۴

- آلفای یکساله: ۹ (درصد بازدهیِ یکساله: ۴۵.۱ | شاخص کل: ۳۶.۱)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۰ (شاخص کل: ۲۳.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۵ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۶ | فولاد: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۶۳ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- و سرانجام ورود آگاس به بازار آپشن (بر روی: شستا | وبصادر | فولاد)؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: خودروئی | فلزی | معدنی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | حمل و نقل | معدنی | پالایشی | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | کاوه | فاسمین | سخوز | ونوین | حسینا | وپست

🟢 خرید مهم: سآبیک

🔴 فروش مهم: خودرو | تاصیکو | فاسمین | دتوزیع

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۳ | انار: ۹۵.۴)

- ارزش صندوق: ۱.۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲.۹ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۲-

- آلفای یکساله: ۲۷ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۴ | شاخص کل: ۳۷ | انار: ۵۹)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۱۰۸۰ درصد | آساس: ۱۱۰۰ درصد)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۱ (شاخص کل: ۲۱.۸ | انار: ۲۰.۸ | تمشک: ۱۶.۵ | زیتون: ۷.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۲ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۵۹ | صندوق طلا: ۰.۶۸

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- سومین نمادِ مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | دی | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا (جدید) | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: سرمایه‌گذاری | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: داروئی | خودروئی | سیمانی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | وسبحان | فملی | شپدیس | کلوند | حپارسا | دعبید | وارس | وغدیر

🟢 خرید مهم: سرچشمه | فملی | اخابر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۴