🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (خرداد ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سهماهه: ۹۷)؛
- ارزش صندوق: ۱ همت (افت ۴۰ درصدیِ مارکتکپ، از سقف اخیرِ مارکت)؛
- درصد تحرکِ سبدگردان: ۳۶ (با برتریِ معنیدار در جبهۀ فروش | میانگین سهماهه: ۳۷)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۲۸ (میانگین سهماهه: ۳۱ | در ردیف صندوقهای سهامی با بیشترین تنوع در چینشِ صنایع و نمادها)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۷۱ میلیارد تومان (از جمله نقدشوندهترین صندوقهای سهامی)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-
- آلفای ششماهه*: ۱۴- (درصد بازدهیِ ششماهه: ۴۹ | شاخص هموزن: ۶۳)؛
* دلایل احتمالی آلفای منفیِ دورقمی در صندوق هم وزن:
▫️ بهرغم ریسک تمرکزِ پائین، با اینحال قاعدۀ وزنِ یکسان برای تمامیِ نمادها رعایت نشده (در فهرست وزنیِ پورتفو، ارزش ۱۰ نمادِ نخست، برابر با ۹۰ نمادِ انتهائی)؛
▫️ شکلگیری صفوفِ خرید و فروش (بهخصوص در نمادهای سبکتر)؛ در نتیجه رهگیریِ شاخص هموزن، به سهولتِ مارکتهای معتبرِ جهانی، امکانپذیر نیست؛
▫️ تمرکز سبدگردان، بر ارزش بنیادیِ نمادها (در حالیکه در شاخص هموزن، فارغ از ملاحظات سودآوریِ شرکتها، به هر نماد وزن یکسان داده میشه)؛
▫️ تأثیر منفیِ کارمزد معاملات (بهواسطۀ درصد بالای تحرکاتِ سبدگردان)؛
▫️ با توجه به تعریف شاخص هموزن (بیتوجه به نمادهای فرابورسی، و تمرکزِ صرف بر بازار بورس)، لازمه که چینشِ صنایع در صندوقهای شاخصیِ مبتنی بر شاخص هموزن هم متناسب با تعداد نمادهای بورسیِ هر صنعت، انجام بشه؛ با اینحال، تناسبِ معنیدار در پورتفوی صندوق هموزن دیده نمیشه؛ بهعنوان مثال، در شرایطی که ۱۰ درصد از وزنِ شاخص هموزن، به صنعت پتروشیمی اختصاص پیدا میکنه، این صنعت کمتر از ۵ درصد از پورتفوی صندوق هم وزن رو تشکیل میده؛
- استراتژی مورد استفاده در صندوقِ RSP (بزرگترین صندوق شاخصیِ هموزن در سطح جهانی): ریبلنسینگِ فصلی؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵ (شاخص هموزن: ۱۴)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص هموزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۶۱ | صندوق طلا: ۰.۶۴
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۳ | هفتگی: ۶۱
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۸۱ | هفتگی: ۶۳
- چهارمین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۸ تیر و ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛
- هممدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)
⬇️ تراز منفیِ معنیدار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | پتروشیمی | غذائی | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | سیمانی | ماشینآلات | داروئی
- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | پالایشی | پتروشیمی | کانی غیرفلزی | رایانه
* تداوم اختلاف فاحشِ گزارشکدال، با درصدهای اعلامشده در وبسایت صندوق (در منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛
- ده نماد برتر: وبملت | لسرما | شپنا | فولاژ | شبریز | تایرا | سشمال | کساوه | ختراک | شخارک
🟢 خرید مهم: شبریز | تپمپی | سآبیک | کخاک
🔴 فروش مهم: شپنا | سفارس | سشرق | سشمال | فولاژ | دجابر | وبملت | وخاور | خموتور | جم
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سهماهه: ۹۷)؛
- ارزش صندوق: ۱ همت (افت ۴۰ درصدیِ مارکتکپ، از سقف اخیرِ مارکت)؛
- درصد تحرکِ سبدگردان: ۳۶ (با برتریِ معنیدار در جبهۀ فروش | میانگین سهماهه: ۳۷)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۲۸ (میانگین سهماهه: ۳۱ | در ردیف صندوقهای سهامی با بیشترین تنوع در چینشِ صنایع و نمادها)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۷۱ میلیارد تومان (از جمله نقدشوندهترین صندوقهای سهامی)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-
- آلفای ششماهه*: ۱۴- (درصد بازدهیِ ششماهه: ۴۹ | شاخص هموزن: ۶۳)؛
* دلایل احتمالی آلفای منفیِ دورقمی در صندوق هم وزن:
▫️ بهرغم ریسک تمرکزِ پائین، با اینحال قاعدۀ وزنِ یکسان برای تمامیِ نمادها رعایت نشده (در فهرست وزنیِ پورتفو، ارزش ۱۰ نمادِ نخست، برابر با ۹۰ نمادِ انتهائی)؛
▫️ شکلگیری صفوفِ خرید و فروش (بهخصوص در نمادهای سبکتر)؛ در نتیجه رهگیریِ شاخص هموزن، به سهولتِ مارکتهای معتبرِ جهانی، امکانپذیر نیست؛
▫️ تمرکز سبدگردان، بر ارزش بنیادیِ نمادها (در حالیکه در شاخص هموزن، فارغ از ملاحظات سودآوریِ شرکتها، به هر نماد وزن یکسان داده میشه)؛
▫️ تأثیر منفیِ کارمزد معاملات (بهواسطۀ درصد بالای تحرکاتِ سبدگردان)؛
▫️ با توجه به تعریف شاخص هموزن (بیتوجه به نمادهای فرابورسی، و تمرکزِ صرف بر بازار بورس)، لازمه که چینشِ صنایع در صندوقهای شاخصیِ مبتنی بر شاخص هموزن هم متناسب با تعداد نمادهای بورسیِ هر صنعت، انجام بشه؛ با اینحال، تناسبِ معنیدار در پورتفوی صندوق هموزن دیده نمیشه؛ بهعنوان مثال، در شرایطی که ۱۰ درصد از وزنِ شاخص هموزن، به صنعت پتروشیمی اختصاص پیدا میکنه، این صنعت کمتر از ۵ درصد از پورتفوی صندوق هم وزن رو تشکیل میده؛
- استراتژی مورد استفاده در صندوقِ RSP (بزرگترین صندوق شاخصیِ هموزن در سطح جهانی): ریبلنسینگِ فصلی؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵ (شاخص هموزن: ۱۴)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص هموزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۶۱ | صندوق طلا: ۰.۶۴
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۳ | هفتگی: ۶۱
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۸۱ | هفتگی: ۶۳
- چهارمین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۸ تیر و ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛
- هممدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)
⬇️ تراز منفیِ معنیدار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | پتروشیمی | غذائی | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | سیمانی | ماشینآلات | داروئی
- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | پالایشی | پتروشیمی | کانی غیرفلزی | رایانه
* تداوم اختلاف فاحشِ گزارشکدال، با درصدهای اعلامشده در وبسایت صندوق (در منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛
- ده نماد برتر: وبملت | لسرما | شپنا | فولاژ | شبریز | تایرا | سشمال | کساوه | ختراک | شخارک
🟢 خرید مهم: شبریز | تپمپی | سآبیک | کخاک
🔴 فروش مهم: شپنا | سفارس | سشرق | سشمال | فولاژ | دجابر | وبملت | وخاور | خموتور | جم
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
Telegram
attach 📎
👍54😍4
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (خرداد ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۵.۶ (میانگین سهماهه: ۹۶)؛
- ارزش صندوق: ۲.۵ همت (رشد ۹۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۶ (افت معنیدار | غالباً در جبهۀ فروش | میانگین سهماهه: ۱۱)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۵۴
- آلفای یکساله: ۱۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۷ | شاخص کل: ۴۵)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۶ (شاخص کل: ۱۴)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۳۷ میلیارد تومان (در ردیف نقدشوندهترین صندوقهای سهامی)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هموزن: ۰.۶۸ | دلار*: ۰.۸۵ | صندوق طلا: ۰.۸۹
* از جمله صندوقهای سهامی، با بیشترین همبستگیِ دلاری؛
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۱ | هفتگی: ۵۸
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۱ | هفتگی: ۵۳
- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰
- دومین نماد مهم در پورتفوی صندوق حامی؛
- تداوم بیتوجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوقهای گروه مفید)؛
- در ردیف پترومتالیکترین صندوقهای سهامی (اختصاصِ بیش از یکسومِ پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛
- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛
- منفعل در بازار آپشن؛
- هممدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی | در شرفِ پذیرهنویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)
⬆️ تراز منفیِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | فلزی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشتهای | پالایشی | سرمایهگذاری
- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشینآلات
- ده نماد برتر: فولاد | شستا | پارسان | وغدیر | شپدیس | مبین | شپنا | شاراک | وکغدیر | فخوز
🟢 خرید مهم: شستا
🔴 فروش مهم: ساوه | جم پیلن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
- درصد سهام: ۹۵.۶ (میانگین سهماهه: ۹۶)؛
- ارزش صندوق: ۲.۵ همت (رشد ۹۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۶ (افت معنیدار | غالباً در جبهۀ فروش | میانگین سهماهه: ۱۱)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۵۴
- آلفای یکساله: ۱۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۷ | شاخص کل: ۴۵)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۶ (شاخص کل: ۱۴)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۳۷ میلیارد تومان (در ردیف نقدشوندهترین صندوقهای سهامی)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هموزن: ۰.۶۸ | دلار*: ۰.۸۵ | صندوق طلا: ۰.۸۹
* از جمله صندوقهای سهامی، با بیشترین همبستگیِ دلاری؛
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۱ | هفتگی: ۵۸
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۱ | هفتگی: ۵۳
- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰
- دومین نماد مهم در پورتفوی صندوق حامی؛
- تداوم بیتوجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوقهای گروه مفید)؛
- در ردیف پترومتالیکترین صندوقهای سهامی (اختصاصِ بیش از یکسومِ پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛
- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛
- منفعل در بازار آپشن؛
- هممدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی | در شرفِ پذیرهنویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)
⬆️ تراز منفیِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | فلزی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشتهای | پالایشی | سرمایهگذاری
- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشینآلات
- ده نماد برتر: فولاد | شستا | پارسان | وغدیر | شپدیس | مبین | شپنا | شاراک | وکغدیر | فخوز
🟢 خرید مهم: شستا
🔴 فروش مهم: ساوه | جم پیلن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
Telegram
attach 📎
👍60🤔3😍3
Salam - Owj - Darya - Taraz.jpg
1.9 MB
🔺 پورتفوی صندوقهای سهامیِ: سلام | اوج | دریا | تاراز (خرداد ۱۴۰۲)
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
👍45
⭐️ پورتفوی مشترک صندوقهای سهامیِ برتر
🔺 پنج صندوقِ برگزیده در اینماه، شامل:
1️⃣ داریوش
2️⃣ آساس
3️⃣ اوج
4️⃣ سلام
5️⃣ هم وزن
- درصد سهام: ۹۴ (میانگین سهماهه: ۹۵)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۹ (میانگین سهماهه: ۳۸)؛
🟡 درصد بازدهیِ سهماهه: ۱۹ (شاخص کل: ۵)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنایعِ: داروئی | زراعی | سیمانی
⬇️ تراز منفی در: خودروئی | پتروشیمی | کاشی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | بانکی | داروئی | پتروشیمی
- سایر صنایعِ مهم: چندرشتهای | سیمانی | غذائی | پالایشی | معدنی
- ده نماد برتر: شستا | وبملت | فجر | خساپا | وکغدیر | خدیزل | درهآور | شخارک | شپنا | وبصادر
🟢 خرید مهم: ومعادن | ضهرم1219 | دقاضی | سامان | زکوثر | ذوب
🔴 فروش مهم: خودرو | خساپا | فسبزوار
✅ معیارهای گزینشِ صندوقهای برتر
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
🔺 پنج صندوقِ برگزیده در اینماه، شامل:
1️⃣ داریوش
2️⃣ آساس
3️⃣ اوج
4️⃣ سلام
5️⃣ هم وزن
- درصد سهام: ۹۴ (میانگین سهماهه: ۹۵)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۹ (میانگین سهماهه: ۳۸)؛
🟡 درصد بازدهیِ سهماهه: ۱۹ (شاخص کل: ۵)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنایعِ: داروئی | زراعی | سیمانی
⬇️ تراز منفی در: خودروئی | پتروشیمی | کاشی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | بانکی | داروئی | پتروشیمی
- سایر صنایعِ مهم: چندرشتهای | سیمانی | غذائی | پالایشی | معدنی
- ده نماد برتر: شستا | وبملت | فجر | خساپا | وکغدیر | خدیزل | درهآور | شخارک | شپنا | وبصادر
🟢 خرید مهم: ومعادن | ضهرم1219 | دقاضی | سامان | زکوثر | ذوب
🔴 فروش مهم: خودرو | خساپا | فسبزوار
✅ معیارهای گزینشِ صندوقهای برتر
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
👍57😍5🤔2
🟢 بازدهی سبدِ شخصیسازیشده بر اساس متدلوژیِ «هولد داینامیک در صندوقهای سهامی» از سقف اخیرِ مارکت
نتیجۀ بکتست از عملکرد استراتژیِ PCMR، در صورت ورود در سقفِ مارکت، در نمونۀ فرضی با مشخصاتِ:
▫️ افق زمانیِ میانمدتی (۶ ماهه)؛
▫️ریسکپروفایلِ محافظهکار (حداکثر ضررِ قابلتحمل: ۱۰ درصد)؛
▫️ سبدِ سبک؛
▫️ تایمِ محدود برای سبدگردانی (سیستم معاملاتیِ MFR)
🔸 بازدهیِ شاخصکل در همینمدت: منفی ۱۸ درصد
#PCMR_Backtest
- ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
نتیجۀ بکتست از عملکرد استراتژیِ PCMR، در صورت ورود در سقفِ مارکت، در نمونۀ فرضی با مشخصاتِ:
▫️ افق زمانیِ میانمدتی (۶ ماهه)؛
▫️ریسکپروفایلِ محافظهکار (حداکثر ضررِ قابلتحمل: ۱۰ درصد)؛
▫️ سبدِ سبک؛
▫️ تایمِ محدود برای سبدگردانی (سیستم معاملاتیِ MFR)
🔸 بازدهیِ شاخصکل در همینمدت: منفی ۱۸ درصد
#PCMR_Backtest
- ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
🤔75👍36😍16
🔺 صندوقهای سهامی، مختلط و کالائی، در پورتفوی صندوقهای درآمد ثابت؟
+ مشاهدۀ تصویرِ باکیفیتتر
- ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
+ مشاهدۀ تصویرِ باکیفیتتر
- ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
👍60🤔4
🔺 تحرکات دهروزۀ صندوقهای سهامی* در نمادهای درصدی
* وابسته به گروههای: مفید | آگاه | کاریزما | ترنج | آسمان | داریوش | اقتصاد بیدار
- برتریِ معنیدار، در جبهۀ خرید؛
- پرتحرکترین: اهرم
- نمادهای درصدیِ موردتوجه در بیش از دو گروه سرمایهگذاری: حسینا | حپارسا | شگل | شوینده | سهگمت | سصوفی | کفرآور | وسبحان | وتوشه | زعف0210پ05 | زعف0210پ10
⬆️ ورود اهرم در درصدیهای شوینده | توان در سدور
⬇️ خروج آساس از درصدیهای فجر | هم وزن از ولملت | داریوش از تمحرکه
🟢 خرید مهم: گکوثر | وتوشه | سدور | سهگمت | کفرآور | وسبحان | شگل | خمهر | فافق | غگرجی
- ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
* وابسته به گروههای: مفید | آگاه | کاریزما | ترنج | آسمان | داریوش | اقتصاد بیدار
- برتریِ معنیدار، در جبهۀ خرید؛
- پرتحرکترین: اهرم
- نمادهای درصدیِ موردتوجه در بیش از دو گروه سرمایهگذاری: حسینا | حپارسا | شگل | شوینده | سهگمت | سصوفی | کفرآور | وسبحان | وتوشه | زعف0210پ05 | زعف0210پ10
⬆️ ورود اهرم در درصدیهای شوینده | توان در سدور
⬇️ خروج آساس از درصدیهای فجر | هم وزن از ولملت | داریوش از تمحرکه
🟢 خرید مهم: گکوثر | وتوشه | سدور | سهگمت | کفرآور | وسبحان | شگل | خمهر | فافق | غگرجی
- ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
👍73🤔7😍4
🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (تیر ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۸۸.۵ (میانگین سهماهه: ۹۱.۲)
- ارزش صندوق: ۱.۴ همت
- درصد تحرک سبدگردان: ۹ (افت معنیدار | با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (تنوعِ مناسب در چینش نمادها و صنایع)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶- (کاهش دیسکانت و بهبود روند بازارگردانی)؛
- آلفای یکساله: ۲۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۳ | شاخص کل: ۳۷)؛
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۱۲۰۵ درصد | آساس: ۱۲۳۶ درصد)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۴ (شاخص کل: ۲۱.۵ | انار*: ۲۱.۳ | تمشک: ۱۶.۸ | زیتون: ۸.۵)؛
* افت معنیدارِ عملکرد انار در مقایسه با سرو، در نتیجۀ: ریسک تمرکزِ بالاتر + نقدینگیِ پائینتر + عدمانتفاعِ سبدگردان از پورتفوی سبکتر در جهت افزایش درصدِ تحرکات؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هموزن: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۸۳ | صندوق طلا: ۰.۸۸
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۴ | هفتگی: ۵۴
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۸ | هفتگی: ۴۱
- خروج تمشک از فهرست سهامداران درصدیِ سرو؛
- دومین نماد مهم در پورتفوی افران؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | دی | تفارس)؛
- نقدشوندهترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛
- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: حمل و نقل
⬇️ تراز منفی در: بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایهگذاری | رایانه | خودروئی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | بانکی
- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | وسبحان | حپارسا | شپدیس | فملی | کلوند | وارس | دعبید | فافق
🟢 خرید مهم: حگهر | سرچمشه
🔴 فروش مهم: وتجارت | فروژ
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
- درصد سهام: ۸۸.۵ (میانگین سهماهه: ۹۱.۲)
- ارزش صندوق: ۱.۴ همت
- درصد تحرک سبدگردان: ۹ (افت معنیدار | با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (تنوعِ مناسب در چینش نمادها و صنایع)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶- (کاهش دیسکانت و بهبود روند بازارگردانی)؛
- آلفای یکساله: ۲۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۳ | شاخص کل: ۳۷)؛
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۱۲۰۵ درصد | آساس: ۱۲۳۶ درصد)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۴ (شاخص کل: ۲۱.۵ | انار*: ۲۱.۳ | تمشک: ۱۶.۸ | زیتون: ۸.۵)؛
* افت معنیدارِ عملکرد انار در مقایسه با سرو، در نتیجۀ: ریسک تمرکزِ بالاتر + نقدینگیِ پائینتر + عدمانتفاعِ سبدگردان از پورتفوی سبکتر در جهت افزایش درصدِ تحرکات؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هموزن: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۸۳ | صندوق طلا: ۰.۸۸
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۴ | هفتگی: ۵۴
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۸ | هفتگی: ۴۱
- خروج تمشک از فهرست سهامداران درصدیِ سرو؛
- دومین نماد مهم در پورتفوی افران؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | دی | تفارس)؛
- نقدشوندهترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛
- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: حمل و نقل
⬇️ تراز منفی در: بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایهگذاری | رایانه | خودروئی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | بانکی
- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | وسبحان | حپارسا | شپدیس | فملی | کلوند | وارس | دعبید | فافق
🟢 خرید مهم: حگهر | سرچمشه
🔴 فروش مهم: وتجارت | فروژ
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
Telegram
attach 📎
👍58😍8🤔2
🔺 پورتفوی صندوق سهامی داریوش (تیر ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۷.۸ (تداوم اشتباهِ محاسباتی در گزارش ماهانۀ کدال، و اعلام ۱۱۱ درصد | میانگین سهماهه: ۹۶.۲)؛
- ارزش صندوق: ۳۹۰ میلیارد تومان؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۶۳ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوقهای سهامی)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۵۷
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۹ میلیارد تومان؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ ششماهه و یکسالۀ ناو؛
- آلفای یکساله: ۴۴ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۵ | شاخص کل: ۴۱)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۵ (شاخص کل: ۲۱.۵)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هموزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۸۲ | صندوق طلا: ۰.۸۶
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۵۶
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۴۰ | هفتگی: ۵۵
- تداوم بیتوجهیِ سبدگردان به ظرفیتهای بازار آپشن + بورس کالا؛
- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی داریوش؛
- سهامدار درصدی در: کفرآور
- از جمله ریالیترین صندوقهای سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایعِ: خودروئی + زراعی + بانکی + غذائی)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنایعِ: زراعی | فلزی | اطلاعات و ارتباطات
⬇️ تراز منفی در: پالایشی | بانکی | چندرشتهای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | زراعی | بانکی | فلزی | غذائی
- سایر صنایعِ مهم: چندرشتهای | معدنی | ماشینآلات | سیمانی | داروئی
- ده نماد برتر: سپید | گلدیرا | خدیزل | وکغدیر | وتجارت | سپاها | فولاد | خاور | غزر | غکورش
🟢 خرید مهم: سپید | فولاد | ونوین | وتجارت | سامان | آسیاتک | وبهمن | پی پاد | گلدیرا | کپارس | سشمال | ومعادن
🔴 فروش مهم: وبملت | وبصادر | شپنا | شتران | شستا | زملارد | فسپا | خزامیا
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
- درصد سهام: ۹۷.۸ (تداوم اشتباهِ محاسباتی در گزارش ماهانۀ کدال، و اعلام ۱۱۱ درصد | میانگین سهماهه: ۹۶.۲)؛
- ارزش صندوق: ۳۹۰ میلیارد تومان؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۶۳ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوقهای سهامی)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۵۷
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۹ میلیارد تومان؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴
🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ ششماهه و یکسالۀ ناو؛
- آلفای یکساله: ۴۴ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۵ | شاخص کل: ۴۱)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۵ (شاخص کل: ۲۱.۵)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هموزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۸۲ | صندوق طلا: ۰.۸۶
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۵۶
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۴۰ | هفتگی: ۵۵
- تداوم بیتوجهیِ سبدگردان به ظرفیتهای بازار آپشن + بورس کالا؛
- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی داریوش؛
- سهامدار درصدی در: کفرآور
- از جمله ریالیترین صندوقهای سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایعِ: خودروئی + زراعی + بانکی + غذائی)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنایعِ: زراعی | فلزی | اطلاعات و ارتباطات
⬇️ تراز منفی در: پالایشی | بانکی | چندرشتهای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | زراعی | بانکی | فلزی | غذائی
- سایر صنایعِ مهم: چندرشتهای | معدنی | ماشینآلات | سیمانی | داروئی
- ده نماد برتر: سپید | گلدیرا | خدیزل | وکغدیر | وتجارت | سپاها | فولاد | خاور | غزر | غکورش
🟢 خرید مهم: سپید | فولاد | ونوین | وتجارت | سامان | آسیاتک | وبهمن | پی پاد | گلدیرا | کپارس | سشمال | ومعادن
🔴 فروش مهم: وبملت | وبصادر | شپنا | شتران | شستا | زملارد | فسپا | خزامیا
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
Telegram
attach 📎
👍57😍6
🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (تیر ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۸۷.۸ (میانگین سهماهه: ۸۷.۳ | پتروما: ۹۵)؛
- ارزش صندوق: ۷۵۹ میلیارد تومان (افت ۵۱ درصدیِ خالص ارزش دارائیها، از سقف اخیر مارکت | پتروما: ۱۶۱ میلیارد تومان)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۰ (غالباً در جبهۀ فروش)؛
- آلفای سهماهۀ ناو: ۲.۲ (درصد بازدهیِ سهماهۀ ناو: ۱۲.۱- | شاخص پتروشیمی: ۱۴.۳-)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۶ (شاخص پتروشیمی: ۲۱.۲)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۸۹ میلیارد تومان (در ردیف نقدشوندهترین و کماسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱.۴ میلیارد تومان)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱ (پتروما: ۰.۶)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۵ (پتروما: ۰.۹۳)؛
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۲ | هفتگی: ۵۱
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۱۶ | هفتگی: ۴۰
- سهامدار درصدی در: شکام
- گارد خرسیِ تمشک در پتروآگاه (میانگین قیمت فروش: ۱۱,۲۱۵)؛
- هممدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر)؛
- مهمترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | فلزی | یوتیلیتی | بانکی | خودروئی | حمل و نقل
- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۳
- ده نماد برتر: تاپیکو | فارس | شگویا | نوری | شاراک | شکام | وپترو | جم | شکربن | شپدیس
- مهمترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | سخوز | ساوه | بفجر | کاوه | حسینا | ونوین
🟢 خرید مهم: بفجر | مبین | ونوین | شبصیر
🔴 فروش مهم: زاگرس | پارسان | شخارک | جم | شپدیس | فارس | شاراک | تاپیکو | شکلر | نوری | خودرو | عالیس
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
- درصد سهام: ۸۷.۸ (میانگین سهماهه: ۸۷.۳ | پتروما: ۹۵)؛
- ارزش صندوق: ۷۵۹ میلیارد تومان (افت ۵۱ درصدیِ خالص ارزش دارائیها، از سقف اخیر مارکت | پتروما: ۱۶۱ میلیارد تومان)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۰ (غالباً در جبهۀ فروش)؛
- آلفای سهماهۀ ناو: ۲.۲ (درصد بازدهیِ سهماهۀ ناو: ۱۲.۱- | شاخص پتروشیمی: ۱۴.۳-)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۶ (شاخص پتروشیمی: ۲۱.۲)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۸۹ میلیارد تومان (در ردیف نقدشوندهترین و کماسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱.۴ میلیارد تومان)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱ (پتروما: ۰.۶)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۵ (پتروما: ۰.۹۳)؛
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۲ | هفتگی: ۵۱
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۱۶ | هفتگی: ۴۰
- سهامدار درصدی در: شکام
- گارد خرسیِ تمشک در پتروآگاه (میانگین قیمت فروش: ۱۱,۲۱۵)؛
- هممدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر)؛
- مهمترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | فلزی | یوتیلیتی | بانکی | خودروئی | حمل و نقل
- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۳
- ده نماد برتر: تاپیکو | فارس | شگویا | نوری | شاراک | شکام | وپترو | جم | شکربن | شپدیس
- مهمترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | سخوز | ساوه | بفجر | کاوه | حسینا | ونوین
🟢 خرید مهم: بفجر | مبین | ونوین | شبصیر
🔴 فروش مهم: زاگرس | پارسان | شخارک | جم | شپدیس | فارس | شاراک | تاپیکو | شکلر | نوری | خودرو | عالیس
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
Telegram
attach 📎
👍57😍3🤔2
🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (تیر ۱۴۰۲)
- درصد صندوقهای سهامی در پورتفو: ۶۹.۵ | طلا: ۱۰.۶ | مختلط: ۳.۲ | زعفران: ۲.۷ | درآمد ثابت: ۱۳.۹
- خالص ارزش دارائیها: ۴۸۷ میلیارد تومان؛
- درصد تحرک سبدگردان (صرفنظر از صندوقهای درآمد ثابت): ۲۸ (با برتریِ معنیدار در جبهۀ فروش)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲-
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان؛
-درصد بازدهیِ سهماهۀ ناو: ۸.۵- | صنم: ۸.۱- | نماد آشنا: ۸.۶- | ثروت ستارگان*: ۲.۱
* چینش متمایز در پورتفوی فراصندوق ثروت ستارگان (با اختصاص ۸۲ درصد از پورتفو به صندوقهای جسورانه/خصوصی + درآمد ثابت)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هموزن: ۰.۸۷ | دلار: ۰.۸۶ | صندوق طلا: ۰.۹۲
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۶ | هفتگی: ۵۶
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۱۶ | هفتگی: ۳۸
- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوقهای ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسانترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوقها)؛
- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوقها: عدمامکان ورود به بازار آپشن*؛
* بهرغم فعالیت پررنگ و روزافزونِ برخی صندوقهای سهامی در آپشنِ صندوقها (به لیدریِ آساس)، کماکان شاهد محدودیت امیدنامهایِ فراصندوقها در استفاده از ظرفیتهای بازارِ آپشن هستیم؛
- نسبت صندوقهای سهامی به طلا: ۶.۶ (بدونتغییر نسبت به ماه گذشته)؛
- نسبت هم وزن (بر پایۀ شاخص هموزن) به آرام (بر پایۀ شاخص کل): ۱.۹۴ (ماه گذشته: ۱.۹)؛
- نسبت صندوقهای سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی*: ۶۹ (ماه گذشته: ۲۱)؛
* تنها صندوق اهرمیِ پورتفو: جهش؛
- اولویت سبدگردان در صندوقهای طلا، بهترتیب: عیار، کهربا، طلا و گوهر؛
- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | نهال
- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۳۷ درصد؛
* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحتمالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛
- هممدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)
- ده نماد برتر: سرو | هم وزن | انار | آگاس | آساس | درسا | مدیر | کاریس | آرام | عیار
🟢 خرید مهم: آساس | مدیر
🔴 فروش مهم: سرو | اطلس | اهرم | انار | هم وزن | طلا | نهال
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
- درصد صندوقهای سهامی در پورتفو: ۶۹.۵ | طلا: ۱۰.۶ | مختلط: ۳.۲ | زعفران: ۲.۷ | درآمد ثابت: ۱۳.۹
- خالص ارزش دارائیها: ۴۸۷ میلیارد تومان؛
- درصد تحرک سبدگردان (صرفنظر از صندوقهای درآمد ثابت): ۲۸ (با برتریِ معنیدار در جبهۀ فروش)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲-
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان؛
-درصد بازدهیِ سهماهۀ ناو: ۸.۵- | صنم: ۸.۱- | نماد آشنا: ۸.۶- | ثروت ستارگان*: ۲.۱
* چینش متمایز در پورتفوی فراصندوق ثروت ستارگان (با اختصاص ۸۲ درصد از پورتفو به صندوقهای جسورانه/خصوصی + درآمد ثابت)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هموزن: ۰.۸۷ | دلار: ۰.۸۶ | صندوق طلا: ۰.۹۲
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۶ | هفتگی: ۵۶
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۱۶ | هفتگی: ۳۸
- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوقهای ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسانترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوقها)؛
- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوقها: عدمامکان ورود به بازار آپشن*؛
* بهرغم فعالیت پررنگ و روزافزونِ برخی صندوقهای سهامی در آپشنِ صندوقها (به لیدریِ آساس)، کماکان شاهد محدودیت امیدنامهایِ فراصندوقها در استفاده از ظرفیتهای بازارِ آپشن هستیم؛
- نسبت صندوقهای سهامی به طلا: ۶.۶ (بدونتغییر نسبت به ماه گذشته)؛
- نسبت هم وزن (بر پایۀ شاخص هموزن) به آرام (بر پایۀ شاخص کل): ۱.۹۴ (ماه گذشته: ۱.۹)؛
- نسبت صندوقهای سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی*: ۶۹ (ماه گذشته: ۲۱)؛
* تنها صندوق اهرمیِ پورتفو: جهش؛
- اولویت سبدگردان در صندوقهای طلا، بهترتیب: عیار، کهربا، طلا و گوهر؛
- سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | جهش | گارانتی | نهال
- شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۳۷ درصد؛
* برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحتمالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛
- هممدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)
- ده نماد برتر: سرو | هم وزن | انار | آگاس | آساس | درسا | مدیر | کاریس | آرام | عیار
🟢 خرید مهم: آساس | مدیر
🔴 فروش مهم: سرو | اطلس | اهرم | انار | هم وزن | طلا | نهال
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
Telegram
attach 📎
👍47😍6🤔5
🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (تیر ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۱.۴ (میانگین سهماهه: ۹۱.۳)؛
- ارزش صندوق: ۱.۷ همت (در ردیف سنگینترین صندوقهای سهامیِ غیراهرمی | رتبۀ سوم، پس از آگاس و اطلس)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۳۴ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛
- آلفای یکساله: ۱۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۵ | شاخص کل: ۳۹)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۶ (شاخص کل: ۲۱.۷)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۹.۳ میلیارد تومان؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۱-
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هموزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۸۶ | صندوق طلا: ۰.۹۱
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۱ | هفتگی: ۵۲
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۲۴ | هفتگی: ۵۵
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خاور | شستا | چکاپا)؛
- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی کاریس؛
- مهمترین نماد در پورتفوی صنم؛
- دومین نمادِ مهم در پورتفوی کارا؛
- تنها صندوق سهامی در پورتفوی کیان؛
- سهامدار درصدی در: سهگمت
- هممدیر با: اهرم | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: خودروئی
⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | چندرشتهای | پالایشی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | غذائی | داروئی | خودروئی | یوتیلیتی
- ده نماد برتر: وبملت | وصندوق | فولاد | سهگمت | رمپنا | بفجر | حسینا | غبشهر | جم | فملی
🟢 خرید مهم: خدیزل
🔴 فروش مهم: فارس | ونوین
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: scetf.ir
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
- درصد سهام: ۹۱.۴ (میانگین سهماهه: ۹۱.۳)؛
- ارزش صندوق: ۱.۷ همت (در ردیف سنگینترین صندوقهای سهامیِ غیراهرمی | رتبۀ سوم، پس از آگاس و اطلس)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۳۴ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛
- آلفای یکساله: ۱۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۵ | شاخص کل: ۳۹)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۶ (شاخص کل: ۲۱.۷)؛
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۹.۳ میلیارد تومان؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۱-
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هموزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۸۶ | صندوق طلا: ۰.۹۱
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۱ | هفتگی: ۵۲
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۲۴ | هفتگی: ۵۵
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خاور | شستا | چکاپا)؛
- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی کاریس؛
- مهمترین نماد در پورتفوی صنم؛
- دومین نمادِ مهم در پورتفوی کارا؛
- تنها صندوق سهامی در پورتفوی کیان؛
- سهامدار درصدی در: سهگمت
- هممدیر با: اهرم | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: خودروئی
⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | چندرشتهای | پالایشی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | غذائی | داروئی | خودروئی | یوتیلیتی
- ده نماد برتر: وبملت | وصندوق | فولاد | سهگمت | رمپنا | بفجر | حسینا | غبشهر | جم | فملی
🟢 خرید مهم: خدیزل
🔴 فروش مهم: فارس | ونوین
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
🔗 وبسایت صندوق: scetf.ir
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
Telegram
attach 📎
👍58😍4🤔2
🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (تیر ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۵۶ (میانگین سهماهه: ۵۸)
- ارزش صندوق: ۶۱۳ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۱
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۹ میلیارد تومان (نقدشوندهترین و کماسپردترین صندوق مختلطِ مارکت)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱-
- بازارگردانیِ دور از انتظار در پنیکسلِ ۱۸ اردیبهشت (و ثبت کندل ۷.۴- درصدی)؛
- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۴۹ (آسام*: ۷۱ | صنوین: ۴۸ | شاخص کل: ۳۹ | سرو: ۶۶)؛
* بهبود روند سبدگردانی در صندوق آسام، پس از بحرانِ مدیریتی در سال ۹۹ (افت سنگینتر از صندوقهای سهامی، و خروج ۷۸ درصدیِ سرمایه از صندوق)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۸.۹ (شاخص کل: ۲۱.۶ | سرو: ۱۷.۹ | تمشک: ۱۶.۹)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۸۷ | شاخص هموزن: ۰.۸۷ | دلار: ۰.۷۱ | صندوق طلا: ۰.۷۵
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۱ | هفتگی: ۵۸
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۴ | هفتگی: ۴۱
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | شستا | وبصادر | وتجارت | دی | فملی | شپنا | شبندر | حسیر)؛
- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛
- سهامدار درصدی در: وسبحان
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: پالایشی | غذائی | اطلاعات و ارتباطات
⬇️ تراز منفی در: بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشتهای | خودروئی | فلزی | سرمایهگذاری | پالایشی
- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | بانکی | معدنی | سیمانی | غذائی
- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خودرو | خساپا | وتجارت | وسکاب | وبانک | شپنا | فولاد | شپدیس
🟢 خرید مهم: غمایه | های وب | شپنا | وبملت | فخوز | کزغال | کحافظ | کرمان
🔴 فروش مهم: ونوین
🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
- درصد سهام: ۵۶ (میانگین سهماهه: ۵۸)
- ارزش صندوق: ۶۱۳ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک تمرکز: ۴۱
- میانگین سهماهۀ ارزش معاملات: ۹ میلیارد تومان (نقدشوندهترین و کماسپردترین صندوق مختلطِ مارکت)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱-
- بازارگردانیِ دور از انتظار در پنیکسلِ ۱۸ اردیبهشت (و ثبت کندل ۷.۴- درصدی)؛
- درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۴۹ (آسام*: ۷۱ | صنوین: ۴۸ | شاخص کل: ۳۹ | سرو: ۶۶)؛
* بهبود روند سبدگردانی در صندوق آسام، پس از بحرانِ مدیریتی در سال ۹۹ (افت سنگینتر از صندوقهای سهامی، و خروج ۷۸ درصدیِ سرمایه از صندوق)؛
- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۸.۹ (شاخص کل: ۲۱.۶ | سرو: ۱۷.۹ | تمشک: ۱۶.۹)؛
- ضریب همبستگیِ سهماهه با شاخص کل: ۰.۸۷ | شاخص هموزن: ۰.۸۷ | دلار: ۰.۷۱ | صندوق طلا: ۰.۷۵
- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۱ | هفتگی: ۵۸
- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۴ | هفتگی: ۴۱
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | شستا | وبصادر | وتجارت | دی | فملی | شپنا | شبندر | حسیر)؛
- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی زیتون؛
- سهامدار درصدی در: وسبحان
⬆️ تراز مثبتِ معنیدار در صنعتِ: پالایشی | غذائی | اطلاعات و ارتباطات
⬇️ تراز منفی در: بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشتهای | خودروئی | فلزی | سرمایهگذاری | پالایشی
- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | بانکی | معدنی | سیمانی | غذائی
- ده نماد برتر: شستا | وسبحان | خودرو | خساپا | وتجارت | وسکاب | وبانک | شپنا | فولاد | شپدیس
🟢 خرید مهم: غمایه | های وب | شپنا | وبملت | فخوز | کزغال | کحافظ | کرمان
🔴 فروش مهم: ونوین
🔗 وبسایت صندوق: zeytoon.fund
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
Telegram
attach 📎
👍51😍7🤔4