‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۹)؛

- ارزش صندوق: ۵۳۶ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۵۳ (میانگین سه‌ماهه: ۳۵ | با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش | مدیریتِ فعال)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۷ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکسالۀ ناو*: ۲۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۲ | شاخص کل: ۴۲)؛

* ضرورتِ استناد به عملکرد ناو، به‌واسطۀ حباب منفیِ معنی‌دار در نیمۀ نخستِ ۱۴۰۱؛

- درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیرِ مارکت: ۱۳ (شاخص کل: ۱۵.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۳ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۸-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن*: ۰.۹۴ | دلار آمریکا: ۰.۵۵ | صندوق طلا: ۰.۵۷

* در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص‌ هم‌وزن؛

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۶۰

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۹ | هفتگی: ۴۳

- پررنگ در مارکت زعفران (سهامدار درصدی در: زعف۰۲۱۰پ۱۰)؛

- بی‌توجه به ظرفیت‌های بازار آپشن؛

- عملکردِ پرانتقاد در خرید عرضه‌اولیۀ نیان (به‌رغم برآیندِ متعادل در سایر عرضه‌اولیه‌ها)؛

- هم‌مدیر با: سپر (درآمد ثابت)؛

⬆️ تراز مثبتِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: غذائی | سیمانی | خودروئی | ساختمانی | چندرشته‌ای | داروئی

⬇️ تراز منفی در: فلزی | کاشی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | پتروشیمی | بانکی | معدنی | لیزینگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | فلزی | خودروئی | غذائی | پتروشیمی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | بانکی | داروئی | زراعی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وبملت | شستا | دتوزیع | ستران | وکغدیر | خساپا | وتجارت | سفارس | فولاد | فلوله

🟢 خرید مهم: وکغدیر | ثامید | شپلی | وپارس | خبهمن | سشرق | غبشهر | غمینو | بهپاک | غپاک | کقزوی | حخزر | درازک | دکیمی | پی پاد

🔴 فروش مهم: فسوژ | فجر | فاسمین | کیمیا | فزرین | فملی | کساوه | کحافظ | شبریز | شسپا | ومهان | واحیا | صبا | وبملت | ونوین | وبصادر | کروی | ولساپا | غویتا

🔗 وبسایت صندوق: arzesh.ebb.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۲ همت (رشد ۱۲۷ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (غالباً در جبهۀ فروش | میانگین سه‌ماهه: ۱۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۴ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکساله: ۱۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۲ | شاخص کل: ۴۲)؛

- درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵ (شاخص کل: ۱۵.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۶ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۹-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۸ | دلار: ۰.۶۳ | صندوق طلا: ۰.۶۵

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۵۸

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۴۸ | هفتگی: ۷۲

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | وبصادر | وبملت | وخاور | شتران | شستا | چکاپا)؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی صنم؛

- دومین نمادِ مهم در پورتفوی کارا؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت

- هم‌مدیر با: اهرم | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | سیمانی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | غذائی | یوتیلیتی | داروئی | خودروئی

- ده نماد برتر: وبملت | فولاد | بفجر | وصندوق | رمپنا | سهگمت | شپنا | جم | غبشهر | حسینا

🔴 فروش مهم: فولاد | تاپیکو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: scetf.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۹.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۵)؛

- ارزش صندوق: ۲۳۰ میلیارد تومان (رشد ۱۳۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴ (افت معنی‌دار | تماماً در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۱۶)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۸ (چینش جسورانه از صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکسالۀ ناو*: ۲۴ (درصد بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۶۶ | شاخص کل: ۴۲)؛

* ضرورتِ استناد به عملکرد ناو، به‌واسطۀ حباب مثبتِ معنی‌دار، در نیمه نخستِ ۱۴۰۱؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت*: ۱۷ (شاخص کل: ۱۵.۵)؛

* در ردیف صندوق‌های سهامی، با آلفای منفی در هفته‌های اخیر (ضرورت توجهِ مضاعف به فاکتورهای سبدگردانی، به‌ویژه: درصد تحرک سبدگردان + درصد ریسک تمرکز + ضرایب همبستگی، در امواج اصلاحیِ مارکت)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۱ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصدِ حباب: ۲.۴ (تخلیۀ معنی‌دار حباب مثبتِ صندوق*، در روزهای اخیر)؛

* فاصله‌گرفتنِ بازارگردان از روند حمایتیِ رایج در ماه‌های پیشین (اوردرهای حمایتی بر روی صفرِ تابلو، در گام‌های اصلاحیِ مارکت)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۸ | دلار*: ۰.۳۸ | صندوق طلا: ۰.۳۵

* از جمله غیردلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۳۱ | هفتگی: ۵۶

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۱۹ | هفتگی: ۸۳

- در جمعِ برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاص ۴۹ درصد از پورتفو به صنایعِ بانکی + خودروئی)؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

- هم‌مدیر با: داریک (درآمد ثابت)؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی | خودروئی | فلزی | سرمایه‌گذاری | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | قندی | فراکاب | چندرشته‌ای | دستگاه‌های برقی

- ده نماد برتر: وبملت | خاور | وبصادر | وسپهر | خودرو | فولاد | وتجارت | قثابت | وپارس | خساپا

🟢 خرید مهم: خودرو | خساپا | عالیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته؛

🔗 وبسایت صندوق: farazdarik.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۹۷.۶ | اهرم: ۹۶.۵ | شتاب: ۸۳.۲)؛

- ارزش صندوق: ۳.۹ همت؛

- ضریب اهرمی: ۱.۷۳ (اهرم: ۱.۷۶ | شتاب: ۱.۵۷)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱.۸ (افتِ معنی‌دار | میانگین سه‌ماهه: ۱۲.۶)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۴

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۵۵ (اهرم: ۵۷ | شاخص کل: ۳۵)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۴ (اهرم: ۳۰ | شاخص کل: ۱۶)؛

- در قعر جدول بازدهیِ سه‌ماهه (در کنار اهرم)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۳۵ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۸

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۹ | دلار: ۰.۸۸ | صندوق طلا: ۰.۹۳

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۱ | هفتگی: ۵۳

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۹ | هفتگی: ۵۳

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص بیش از یک‌سومِ پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۱۱

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | بانکی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | پارسان | جم | مبین | وخاور | تیپیکو | شگویا | شپنا | وبملت

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۷)؛

- ارزش صندوق: ۱ همت (افت ۴۰ درصدیِ مارکت‌کپ، از سقف اخیرِ مارکت)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۳۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش | میانگین سه‌ماهه: ۳۷)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۸ (میانگین سه‌ماهه: ۳۱ | در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین تنوع در چینشِ صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۷۱ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- آلفای شش‌ماهه*: ۱۴- (درصد بازدهیِ شش‌ماهه: ۴۹ | شاخص هم‌وزن: ۶۳)؛

* دلایل احتمالی آلفای منفیِ دورقمی در صندوق هم وزن:

▫️ به‌رغم ریسک‌ تمرکزِ پائین، با این‌حال قاعدۀ وزنِ یکسان برای تمامیِ نمادها رعایت نشده (در فهرست وزنیِ پورتفو، ارزش ۱۰ نمادِ نخست، برابر با ۹۰ نمادِ انتهائی)؛

▫️ شکل‌گیری صفوفِ خرید و فروش (به‌خصوص در نمادهای سبک‌تر)؛ در نتیجه رهگیریِ شاخص هم‌وزن، به سهولتِ مارکت‌های معتبرِ جهانی، امکان‌پذیر نیست؛

▫️ تمرکز سبدگردان، بر ارزش بنیادیِ نمادها (در حالیکه در شاخص هم‌وزن، فارغ از ملاحظات سودآوریِ شرکت‌ها، به هر نماد وزن یکسان داده می‌شه)؛

▫️ تأثیر منفیِ کارمزد معاملات (به‌واسطۀ درصد بالای تحرکاتِ سبدگردان)؛

▫️ با توجه به تعریف شاخص هم‌وزن (بی‌توجه به نمادهای فرابورسی، و تمرکزِ صرف بر بازار بورس)، لازمه که چینشِ صنایع در صندوق‌های شاخصیِ مبتنی بر شاخص هم‌وزن هم متناسب با تعداد نمادهای بورسیِ هر صنعت، انجام بشه؛ با این‌حال، تناسبِ معنی‌دار در پورتفوی صندوق هم‌وزن دیده نمی‌شه؛ به‌عنوان مثال، در شرایطی که ۱۰ درصد از وزنِ شاخص هم‌وزن، به صنعت پتروشیمی اختصاص پیدا می‌کنه، این صنعت کمتر از ۵ درصد از پورتفوی صندوق هم وزن رو تشکیل می‌ده؛

- استراتژی مورد استفاده در صندوقِ RSP (بزرگترین صندوق شاخصیِ هم‌وزن در سطح جهانی): ریبلنسینگِ فصلی؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۵ (شاخص هم‌وزن: ۱۴)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۶۱ | صندوق طلا: ۰.۶۴

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۳ | هفتگی: ۶۱

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۸۱ | هفتگی: ۶۳

- چهارمین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۸ تیر و ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- هم‌مدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | پتروشیمی | غذائی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | سیمانی | ماشین‌آلات | داروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | پالایشی | پتروشیمی | کانی غیرفلزی | رایانه

* تداوم اختلاف فاحشِ گزارش‌کدال، با درصدهای اعلام‌شده در وبسایت صندوق (در منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛

- ده نماد برتر: وبملت | لسرما | شپنا | فولاژ | شبریز | تایرا | سشمال | کساوه | ختراک | شخارک

🟢 خرید مهم: شبریز | تپمپی | سآبیک | کخاک

🔴 فروش مهم: شپنا | سفارس | سشرق | سشمال | فولاژ | دجابر | وبملت | وخاور | خموتور | جم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۵.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶)؛

- ارزش صندوق: ۲.۵ همت (رشد ۹۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ فروش | میانگین سه‌ماهه: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۴

- آلفای یکساله: ۱۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۷ | شاخص کل: ۴۵)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۶ (شاخص کل: ۱۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۷ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸ | دلار*: ۰.۸۵ | صندوق طلا: ۰.۸۹

* از جمله صندوق‌های سهامی، با بیشترین همبستگیِ دلاری؛

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۱ | هفتگی: ۵۸

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۱ | هفتگی: ۵۳

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- دومین نماد مهم در پورتفوی صندوق حامی؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاصِ بیش از یک‌سومِ پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- منفعل در بازار آپشن؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشیِ فلزی | در شرفِ پذیره‌نویسی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز منفیِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: فولاد | شستا | پارسان | وغدیر | شپدیس | مبین | شپنا | شاراک | وکغدیر | فخوز

🟢 خرید مهم: شستا

🔴 فروش مهم: ساوه | جم پیلن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

🔺 رتبه‌بندیِ صندوق‌های سهامی/مختلط/فراصندوق، بر مبنای میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: سلام | اوج | دریا | تاراز (خرداد ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق‌های مختلطِ: زیتون | آسام (خرداد ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

✅ توضیحات پیرامونِ: چشم‌انداز رشدیِ مارکت تا پایان سال + روند سبدگردانیِ صندوق «داریوش»

+ رسول جاویدی (مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردانِ داریوش)

- ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

🔺 صندوق‌های سهامی/مختلط/فراصندوق، با کمترین اصلاحِ NAV از سقف اخیرِ مارکت؟

✅ عملکرد ۶۳ درصد از صندوق‌های سهامی (غیراهرمی، غیربخشی و غیرشاخصی)، فراتر از شاخص کل.

- ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

🟢 بازدهی سبدِ شخصی‌سازی‌شده بر اساس متدلوژیِ «هولد داینامیک در صندوق‌های سهامی» از سقف اخیرِ مارکت

نتیجۀ بک‌تست از عملکرد استراتژیِ PCMR، در صورت ورود در سقفِ مارکت، در نمونۀ فرضی با مشخصاتِ:

▫️ افق زمانیِ میان‌مدتی (۶ ماهه)؛
▫️ریسک‌پروفایلِ محافظه‌کار (حداکثر ضررِ قابل‌تحمل: ۱۰ درصد)؛
▫️ سبدِ سبک؛
▫️ تایم‌ِ محدود برای سبدگردانی (سیستم معاملاتیِ MFR)


🔸 بازدهیِ شاخص‌کل در همین‌مدت: منفی ۱۸ درصد

#PCMR_Backtest


- ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

🔺 صندوق‌های سهامی، مختلط و کالائی، در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت؟

+ مشاهدۀ تصویرِ باکیفیت‌تر

- ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیتِ ضرایب اهرمیِ صندوق‌های اهرمی + روش‌محاسبه

- ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی* در نمادهای درصدی

* وابسته به گروه‌های: مفید | آگاه | کاریزما | ترنج | آسمان | داریوش | اقتصاد بیدار

- برتریِ معنی‌دار، در جبهۀ خرید؛

- پرتحرک‌ترین‌: اهرم

- نمادهای درصدیِ موردتوجه در بیش از دو گروه سرمایه‌گذاری: حسینا | حپارسا | شگل | شوینده | سهگمت | سصوفی | کفرآور | وسبحان | وتوشه | زعف0210پ05 | زعف0210پ10

⬆️ ورود اهرم در درصدی‌های شوینده | توان در سدور

⬇️ خروج آساس از درصدی‌های فجر | هم‌ وزن از ولملت | داریوش از تمحرکه

🟢 خرید مهم: گکوثر | وتوشه | سدور | سهگمت | کفرآور | وسبحان | شگل | خمهر | فافق | غگرجی


- ۱۴۰۲/۰۴/۳۰

🔺 مهم‌ترین صنایع در پورتفوی صندوق‌های سهامی؟

- ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۲)

- ارزش صندوق: ۱.۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۹ (افت معنی‌دار | با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۱ (تنوعِ مناسب در چینش نمادها و صنایع)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶- (کاهش دیسکانت و بهبود روند بازارگردانی)؛

- آلفای یکساله: ۲۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۳ | شاخص کل: ۳۷)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۱۲۰۵ درصد | آساس: ۱۲۳۶ درصد)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۴ (شاخص کل: ۲۱.۵ | انار*: ۲۱.۳ | تمشک: ۱۶.۸ | زیتون: ۸.۵)؛

* افت معنی‌دارِ عملکرد انار در مقایسه با سرو، در نتیجۀ: ریسک تمرکزِ بالاتر + نقدینگیِ پائین‌تر + عدم‌انتفاعِ سبدگردان از پورتفوی سبک‌تر در جهت افزایش درصدِ تحرکات؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۸۳ | صندوق طلا: ۰.۸۸

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۴ | هفتگی: ۵۴

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۸ | هفتگی: ۴۱

- خروج تمشک از فهرست سهامداران درصدیِ سرو؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | دی | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: حمل و نقل

⬇️ تراز منفی در: بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | داروئی | سیمانی | حمل و نقل | بانکی

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | وسبحان | حپارسا | شپدیس | فملی | کلوند | وارس | دعبید | فافق

🟢 خرید مهم: حگهر | سرچمشه

🔴 فروش مهم: وتجارت | فروژ

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی داریوش (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷.۸ (تداوم اشتباهِ محاسباتی در گزارش ماهانۀ کدال، و اعلام ۱۱۱ درصد | میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۲)؛

- ارزش صندوق: ۳۹۰ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶۳ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۷

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهه و یکسالۀ ناو؛

- آلفای یکساله: ۴۴ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۵ | شاخص کل: ۴۱)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۵ (شاخص کل: ۲۱.۵)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۸۲ | صندوق طلا: ۰.۸۶

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۵۶

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۴۰ | هفتگی: ۵۵

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن + بورس کالا؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی داریوش؛

- سهامدار درصدی در: کفرآور

- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایعِ: خودروئی + زراعی + بانکی + غذائی)؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: زراعی | فلزی | اطلاعات و ارتباطات

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | بانکی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | زراعی | بانکی | فلزی | غذائی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | معدنی | ماشین‌آلات | سیمانی | داروئی

- ده نماد برتر: سپید | گلدیرا | خدیزل | وکغدیر | وتجارت | سپاها | فولاد | خاور | غزر | غکورش

🟢 خرید مهم: سپید | فولاد | ونوین | وتجارت | سامان | آسیاتک | وبهمن | پی پاد | گلدیرا | کپارس | سشمال | ومعادن

🔴 فروش مهم: وبملت | وبصادر | شپنا | شتران | شستا | زملارد | فسپا | خزامیا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund

- ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۷.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۳ | پتروما: ۹۵)؛

- ارزش صندوق: ۷۵۹ میلیارد تومان (افت ۵۱ درصدیِ خالص ارزش دارائی‌ها، از سقف اخیر مارکت | پتروما: ۱۶۱ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۰ (غالباً در جبهۀ فروش)؛

- آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۲.۲ (درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۱۲.۱- | شاخص پتروشیمی: ۱۴.۳-)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۶ (شاخص پتروشیمی: ۲۱.۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۹ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱.۴ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱ (پتروما: ۰.۶)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۵ (پتروما: ۰.۹۳)؛

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۲ | هفتگی: ۵۱

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۱۶ | هفتگی: ۴۰

- سهامدار درصدی در: شکام

- گارد خرسیِ تمشک در پتروآگاه (میانگین قیمت فروش: ۱۱,۲۱۵)؛

- هم‌مدیر با: آگاس (سهامی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۲۶ مهر)؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | فلزی | یوتیلیتی | بانکی | خودروئی | حمل و نقل

- نسبت وزنیِ صنایع غیرپتروشیمی به پتروشیمی: ۰.۲۳

- ده نماد برتر: تاپیکو | فارس | شگویا | نوری | شاراک | شکام | وپترو | جم | شکربن | شپدیس

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | سخوز | ساوه | بفجر | کاوه | حسینا | ونوین

🟢 خرید مهم: بفجر | مبین | ونوین | شبصیر

🔴 فروش مهم: زاگرس | پارسان | شخارک | جم | شپدیس | فارس | شاراک | تاپیکو | شکلر | نوری | خودرو | عالیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۰۵