🔺 پورتفوی صندوق‌های مختلطِ: زیتون | آسام (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

⭐️ عملکرد* چشمگیرِ صندوق‌های سهامی در ایران، در مقایسه با ده صندوق برتر در سطح جهانی**

* بر مبنای بازدهیِ پنج‌سالۀ دلاری
** بر اساس دارائی‌های تحت‌مدیریت (AUM)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

🔺 صندوق‌های سهامی با کمترین همبستگی با دلار؟

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ صندوق‌های «اهرم» و «کاریس» + سبدگردانیِ «صنم»

+ عزت‌الله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانی و سبدگردانیِ صندوق «نهال» + چشم‌انداز مارکت زعفران

+ نادر بوالحسنی (مدیرعامل سبدگردان نوویرا)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی* در نمادهای درصدی

* وابسته به گروه‌های: مفید | آگاه | کاریزما | ترنج | کیان | آسمان | داریوش | اقتصاد بیدار

- برتری نسبیِ خریداران؛

- پرتحرک‌ترین‌: آساس

- نمادهای درصدیِ موردتوجه در بیش از دو گروه سرمایه‌گذاری: حسینا | حپارسا | شگل | فجر | سهگمت | سصوفی | کفرآور | وسبحان | وتوشه | زعف0210پ05 | زعف0210پ10

⬆️ ورود اهرم در درصدی‌های خمهر | آگاس و پتروآگاه در شکام | آساس در وسبحان و فجر | داریوش در تمحرکه

⬇️ خروج پیشتاز از درصدی‌های کقزوی

🟢 خرید مهم: کفرآور | وسبحان | فروژ | درهآور

🔴 فروش مهم: ولملت | وارس | سهگمت

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۶

‍ ✅ پاسخ هوش‌مصنوعی (ربات ChatGPT) پیرامونِ: علل ناکامی غالبِ تریدرها، در کسب بازدهیِ فراتر از صندوق‌های سهامی؟

🔺 ترجمۀ اجمالی:

دلایل برتریِ صندوق‌های سهامی از غالبِ تریدرها:

۱. تخصص و تجربه: برخورداریِ مدیران‌صندوق‌ها از دانش، تجربه و منابع گسترده + دسترسی به تحقیقات، تحلیل‌ها و داده‌های جامع از کلیتِ مارکت + درک عمیق از صنایع، بازارهای مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری؛

۲. تنوع‌بخشی: پورتفوی متنوع از نمادها و صنایع (در نتیجه، کاهش ریسکِ ناشی از عملکرد ضعیفِ برخی شرکت‌ها)؛

۳. مدیریت ریسک: به‌کارگیریِ استراتژی‌های متعددِ کنترل‌ریسک، من‌جمله: هجینگ، تخصیص‌سرمایه در کلاس‌های مختلف دارائی، و تکنیک‌های ریبلنسینگ؛

۴. دسترسی به اطلاعات: بهره‌مندی از اخبارِ دست‌اول و باکیفیت؛

۵. فاکتورهای روانشناختی: رویکرد منظم و سیستماتیکِ مدیران صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری (و در نتیجه: اثرپذیریِ کمتر از هیجاناتِ مارکت)؛

۶. هزینه‌ها و کارمزدها: قابلیتِ صرفه‌به‌مقیاس (مشابه با معاملات بلوکی در قیمت‌های توافقی، در بازار سهام ایران)؛

اگرچه برخی تریدرها در موارد استثنائی، عملکرد بهتری رو در مقایسه با صندوق‌های سهامی نشون می‌دن، اما کسب بازدهیِ فراتر از صندوق‌های سهامی در بلندمدت، با چالش‌های متعدد همراهه.

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، مختلط، طلا، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت

⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های جهش و گارانتی

⬇️ خروج تمشک از درصدی‌های آساس و ثنا | صنم از سحرخیز

🔴 فروش مهم: زرفام | درسا | سرو

- ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ فراصندوق «تمشک» + استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

+ هیوا قادری (مدیر پورتفوی فراصندوق تمشک)

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

‍ ‍ ✅ پاسخ هوش‌مصنوعی (ربات ChatGPT): دیدگاه وارن بافت در خصوص سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی؟

🔺 ترجمۀ اجمالی:

وارن بافت رو باید از حامیان جدیِ سرمایه‌گذاری بلندمدت در صندوق‌های سهامی بدونیم؛ از نظر بافت، سرمایه‌گذاری در یک پورتفوی سهامیِ متنوع (به‌کمکِ صندوق‌های سهامی)، یه استراتژی بلندمدتیِ ثروت‌ساز، محسوب می‌شه؛

بافت تأکید داره که سرمایه‌گذاران به نوسان‌های کوتاه‌مدتیِ مارکت بی‌توجه باشن، و بر ارزش بنیادیِ صنایع و شرکت‌های دارای مزیت‌رقابتیِ پایدار، تمرکز داشته‌باشن؛

بافت صندوق‌های سهامی (به‌ویژه انواعِ شاخصی) رو برای اکثریت سرمایه‌گذاران، انتخابِ عاقلانه‌تر می‌دونه در مقایسه با سرمایه‌گذاریِ مستقیم (به‌واسطۀ: کاهش ریسکِ سبد + امکان بهره‌مندی از دوره‌های رشد و رونق در کلیتِ مارکت)؛

بافت پیشنهاد می‌ده که سرمایه‌گذاران از تریدهای مکرر و تلاش در جهت تشخیص سقف و کفِ مارکت پرهیز داشته‌باشن؛ با سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی، امکان بهره‌مندی از قدرت سود مرکب، فراهم می‌شه؛

کلید موفقیت در سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی، از نظر بافت: صبر، نظم، و تمرکز بر ارزش ذاتیِ مارکت.

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ داریوش (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۹ (اشتباهِ محاسباتی در گزارشِ کدال، و اعلام ۱۰۷ درصد)؛

- ارزش صندوق: ۴۰۳ میلیارد تومان (رشد ۵۳۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷۲.۳ (با برتریِ خفیف در جبهۀ فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۰

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸.۸ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصدِ حباب: ۱.۷

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- آلفای یکساله: ۳۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۰ | شاخص کل: ۴۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۸ | دلار: ۰.۵۲ | صندوق طلا: ۰.۳۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۸ | هفتگی: ۶۳

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۶۶ | هفتگی: ۶۲

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۵ (شاخص کل: ۱۵)؛

- هم‌مدیر با: گنجینه (درآمد ثابت)

- انفعال سبدگردان در بازار آپشن + بورس کالا؛

- سهامدار درصدی در: کفرآور

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۴ درصد از پورتفو به صنایعِ خودروئی + بانکی)؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: زراعی | خودروئی | بانکی

⬇️ تراز منفی در: مخابرات | غذائی | فلزی | پالایشی | کاشی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای | غذائی | معدنی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | سیمانی | زراعی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: سپاها | خزامیا | وبملت | گلدیرا | وتجارت | خدیزل | غزر | وکغدیر | خاور | ذوب

🟢 خرید مهم: ومعادن | کاما | سامان | خودرو | خدیزل | خزامیا | زکوثر | زملارد | ذوب | فغدیر | گلدیرا | حخزر | سشمال | غکورش

🔴 فروش مهم: اخابر | فسبزوار | تجلی | اپال | کگل | شتران | کلوند | وبصادر | تمحرکه | تاپیکو | رمپنا | وبهمن | گشان

🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۱.۵ همت (رشد ۹۶ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۰ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴- (رویکرد کلی بازارگردانیِ گروه ترنج: حفظ دیسکانت* بین ۱ تا ۳ درصد)؛

* دیسکانت = حباب منفی (پرمیوم = حباب مثبت)؛

- آلفای یکساله: ۲۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص کل: ۴۶)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۵۴ | صندوق طلا: ۰.۵۲

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۶۱

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۰ | هفتگی: ۶۶

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۳ (شاخص کل: ۱۴)؛

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی تمشک؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | ذوب | های وب | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: گردشگری

⬇️ تراز منفی در: بانکی | فلزی | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | خودروئی

* بر اساس آخرین درصدبندیِ مندرج در وبسایت صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | رایانه | سیمانی | داروئی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | وسبحان | حپارسا | کلوند | فملی | وارس | وغدیر | شپنا

🟢 خرید مهم: گنگین | فسپا

🔴 فروش مهم: وبملت | شبندر | وسدید | فولاد | فملی | وغدیر | سیستم | وارس | مبین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۱.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱)؛

- ارزش صندوق: ۲۴۲ میلیارد تومان (رشد ۱۲۵ درصدی نسبتِ «مارکت‌کپِ انار به سرو»، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۷ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۹ (سرو: ۴۲)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۶.۷ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۶-

- آلفای یکساله: ۲۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۸ | شاخص کل: ۴۶)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۳ | دلار: ۰.۶۶ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۶ | هفتگی: ۵۹

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۲۶ | هفتگی: ۵۴

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷ (سرو: ۱۳ | شاخص کل: ۱۴)؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: شستا)؛

- گارد مثبت افران بر روی انار؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: خودروئی

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | ساختمانی | کانی غیرفلزی | لاستیک | ماشین‌آلات | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | بانکی | داروئی

- سایر صنایع مهم: سیمانی | پتروشیمی | حمل و نقل | مخابرات | پالایشی

- ده نماد برتر: ونوین | شستا | فولاد | خودرو | خساپا | وکغدیر | اخابر | شبندر | فرابورس | سفارس

🟢 خرید مهم: شفا | خودرو | فولاد

🔴 فروش مهم: شتران | شبندر | ثتران | کمینا | پلاست | بترانس | شپلی | وسینا | زفجر | حفاری | ومعادن

🔗 وبسایت صندوق: anar.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۵ | توان: ۹۶.۲ | شتاب: ۸۱.۸)؛

- ارزش صندوق: ۷.۴ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | توان: ۳.۹ همت | شتاب: ۰.۷ همت)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۷۴ (توان: ۱.۷۲ | شتاب**: ۱.۵۲)؛

* افزایش معنی‌دارِ ضرایب اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیت فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

** دوستان توجه داشته‌باشن که نسبت «کل ارزش صندوق» تقسیم بر «ارزش واحدهای ممتاز» (یعنی فرمول کلاسیکِ ضریب اهرمی)، در نهایت باید در «نسبت سهامیِ پورتفو» ضرب بشه، تا ضریب اهرمیِ بالقوه، به‌دست بیاد؛ در نتیجه در مورد صندوق شتاب، عدد نهائیِ ضریب اهرمی = ۱.۲۴ (از حاصلضربِ ۱.۵۲ در ۰.۸۱۸)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱.۹ (افت معنی‌دار)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۰

- در قعر جدول بازدهیِ سه‌ماهه (در کنار توان)؛

- درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۷ (توان: ۲۰ | کاریس: ۱۴ | شاخص کل: ۱۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۹۷ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴ (شکل‌گیری حباب مثبتِ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۶۳ | دلار: ۰.۸۶ | صندوق طلا: ۰.۸۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۵۶

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۶۸

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن؛

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم۱۲۱۹

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | وخاور | تفارس | والبر)؛

- سهامدار درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت | وتوشه | غدانه | سصوفی | گکوثر (جدید) | خمهر (جدید)

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی کارا (و دومین نماد مهم در پورتفوی کمند)؛

- تداوم گارد احتیاطیِ صنم در ورود به اهرم؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | خودروئی | غذائی | سیمانی

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | وبملت | رمپنا | وغدیر | وصندوق | جم | شستا | شپنا | وبصادر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۷.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۹ | پتروما: ۹۷.۸)؛

- ارزش صندوق: ۹۸۵ میلیارد تومان (پتروما: ۱۷۱ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۶ (غالباً در جبهۀ فروش)؛

- آلفای سه‌ماهۀ ناو: ۲ (درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۷.۵ | شاخص پتروشیمی: ۵.۵)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۴ (شاخص پتروشیمی: ۱۴)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۴۵ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت | پتروما: ۱.۵ میلیارد تومان)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۸- (پتروما: ۳.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص پتروشیمی: ۰.۹۶

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۰ | هفتگی: ۵۸

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۲ | هفتگی: ۶۶

- سهامدار درصدی در: شکام

- هم‌مدیر با: آگاس | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۴ تیر)؛

- انفعال سبدگردان در بازار آپشن؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی*: سیمانی | یوتیلیتی | خودروئی | فلزی

* بر اساس آخرین درصدبندیِ مندرج در وبسایت صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛

- ده نماد برتر: تاپیکو | فارس | نوری | جم | شاراک | شکام | شگویا | وپترو | شپدیس

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: سخوز | اردستان | ساوه | کاوه | فولاد | حسینا | خودرو | خکار | دفارا | کقزوی | بفجر

🟢 خرید مهم: شپدیس

🔴 فروش مهم: شخارک | زاگرس | شغدیر | فارس | نوری | شگویا | پارسان | پترول

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: petroagahfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱)؛

- ارزش صندوق: ۲.۶ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی | رشد ۹۲ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (افتِ معنی‌دار | غالباً در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۸

- آلفای یکساله: ۱۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۵ | شاخص کل: ۴۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۴ (شاخص کل: ۱۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۵ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۷ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۶۷ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۵۸

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۳۰ | هفتگی: ۶۷

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- از جمله فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- تداوم انفعال در بازار آپشن؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنعتِ: پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | بانکی | معدنی | حمل و نقل | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فاسمین | خودرو | کاوه | فزر | خاور | سخوز | سپید | شیراز

🟢 خرید مهم: وپست

🔴 فروش مهم: شخارک | زاگرس | فاسمین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۲ (اهرم: ۹۶.۳ | توان: ۹۵.۸)

- ارزش صندوق: ۷۴۳ میلیارد تومان (اهرم: ۷.۳ همت | توان: ۳.۹ همت)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۵۵ (اهرم: ۱.۷۶ | توان: ۱.۷۲)

* با توجه به درصدِ بالای نقدینگی، لازمه «نسبتِ سهامی» هم لحاظ بشه؛ در نتیجه در مورد شتاب، ضریب اهرمیِ بالقوه = ۱.۲۷ (حاصلضربِ ۱.۵۵ در ۰.۸۲)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۴۱ میلیارد تومان

- میانگین درصد حباب: ۳.۹

- بالارفتن ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ تخلیۀ کدهای رزرو (ضرورت افزایش مجددِ سقف واحدهای صندوق)؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید آبان ۱۴۰۲)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه | همای و یاقوت | مثقال

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم*: چندرشته‌ای | پالایشی | خودروئی | یوتیلیتی | معدنی

* بر مبنای آخرین درصدبندیِ مندرج در وبسایت صندوق (از منوی: ترکیب صنایع در سبد)؛

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | وغدیر | تاپیکو | فزر | ونوین | بفجر | کاوه | شبندر | تیپیکو

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۶.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳ | در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش صندوق: ۵۹۶ میلیارد تومان (رشد ۱۰۷ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۲ (چینشِ جسورانه)؛

- آلفای یکساله: ۳۶ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۸ | شاخص کل: ۴۲)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ یکساله؛

👑 تاجگذار بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۷۰۰ درصد (شاخص کل: ۱۸۰۰ درصد)؛

- درصد بازدهیِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۲+ (شاخص کل: ۱۵.۵- | تنها صندوق سهامیِ موفق به سقف‌شکنی)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۹.۵ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۵۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۱ | دلار: ۰.۰۵- | صندوق طلا: ۰.۱۲-

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۲ | هفتگی: ۷۲

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۶۷ | هفتگی: ۶۹

- از جمله داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- در جمع پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی در بازار آپشن (بر روی: اهرم* | سرو** | فملی | خساپا | خاور)؛

* ورودِ سنگین در نقدشونده‌ترین آپشن اهرم: ضهرم۱۲۱۹

** آپشن‌های سرو، مورد توجه سبدگردان آساس: ضسرو۱۰۱۵ - ۱۰۱۶

- سهامدار درصدی در: درهآور | وسبحان

- خروج کاملِ تمشک از آساس؛

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | بانکی

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | فلزی | خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | سیمانی | غذائی | اطلاعات و ارتباطات

- ده نماد برتر: فجر | درهآور | خساپا | شستا | شخارک | وخاور | وسبحان | وپست | ساوه | دپارس

🟢 خرید مهم: ضهرم۱۲۱۹ | خاور | وخاور | وسبحان | قلرست | های وب | فجر | فنورد

🔴 فروش مهم: خودرو | خساپا | شخارک | شملی | هجرت | واحیا | زفجر | فافق | فرود

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

‍ ‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۹.۳ | طلا: ۱۰.۵ | مختلط: ۲.۸ | زعفران: ۲.۷ | درآمد ثابت*: ۱۵.۳

* گارد تدافعیِ سبدگردان در بازار سهام، و افزایش درصدِ نقدینگی؛

- خالص ارزش دارائی‌ها: ۵۴۱ میلیارد تومان (به‌رغم افت ۲۶ درصدی از سقف اخیرِ مارکت، همچنان موفق‌ترین فراصندوق، در جذب منابع)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۴ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۲- (شکل‌گیریِ دیسکانت بالاتر از ۳ درصد، در روزهای اخیر)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۸ میلیارد تومان؛

-درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۴.۲ | صنم: ۲.۲ | نماد آشنا: ۱۰.۴ | ثروت ستارگان: ۶.۸

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۹ | دلار: ۰.۶۹ | صندوق طلا: ۰.۷۳

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۳۸ | هفتگی: ۵۹

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۲۶ | هفتگی: ۶۳

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی بر صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن*؛

* به‌رغم فعالیت پررنگِ برخی صندوق‌های سهامی در آپشن صندوق‌ها (به لیدریِ آساس)، کماکان شاهد محدودیت امیدنامه‌ایِ فراصندوق‌ها در استفاده از ظرفیت‌های بازارِ آپشن هستیم؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۶.۶ (ماه‌ گذشته: ۷.۲)؛

- نسبت هم‌ وزن (بر پایۀ شاخص هم‌وزن) به آرام (بر پایۀ شاخص کل): ۱.۹ (ماه گذشته: ۱.۷)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی: ۲۰.۸ (ماه گذشته: ۱۹)؛

- اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، طلا، کهربا و گوهر؛

- تداوم گارد خنثی در مارکت زعفران؛

- تراز منفی تحرکات سبدگردان در صندوق‌های طلا؛

- سهامدار درصدی در: سرو | انار | هم وزن | مدیر | ارزش | درسا | اوج | زیتون | گارانتی (جدید) | جهش (جدید) | نهال

- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان ساده‌تر: امکان رصدِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج، در نزدیک به نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از سهامی، مختلط و زعفران)؛

* شاخص شفافیتِ پورتفو: نسبت نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۴۶ درصد؛

- هم‌مدیر با: سرو (سهامی) | انار (سهامی) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- ده نماد برتر: افران | سرو | انار | هم وزن | آگاس | درسا | اطلس | آرام | کاریس | مدیر

🟢 خرید مهم: افران | عیار | جهش | گارانتی

🔴 فروش مهم: آساس | طلا | درسا | ثنا | اهرم | اطلس | مدیر | سرو | آگاس | پالایش | کاریس | انار

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tameshk.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۸۷.۹)؛

- ارزش صندوق: ۵۳۶ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۵۳ (میانگین سه‌ماهه: ۳۵ | با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش | مدیریتِ فعال)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۷ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکسالۀ ناو*: ۲۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۲ | شاخص کل: ۴۲)؛

* ضرورتِ استناد به عملکرد ناو، به‌واسطۀ حباب منفیِ معنی‌دار در نیمۀ نخستِ ۱۴۰۱؛

- درصد اصلاحِ ناو، از سقف اخیرِ مارکت: ۱۳ (شاخص کل: ۱۵.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۳ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۸-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن*: ۰.۹۴ | دلار آمریکا: ۰.۵۵ | صندوق طلا: ۰.۵۷

* در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص‌ هم‌وزن؛

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۵ | هفتگی: ۶۰

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۹ | هفتگی: ۴۳

- پررنگ در مارکت زعفران (سهامدار درصدی در: زعف۰۲۱۰پ۱۰)؛

- بی‌توجه به ظرفیت‌های بازار آپشن؛

- عملکردِ پرانتقاد در خرید عرضه‌اولیۀ نیان (به‌رغم برآیندِ متعادل در سایر عرضه‌اولیه‌ها)؛

- هم‌مدیر با: سپر (درآمد ثابت)؛

⬆️ تراز مثبتِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: غذائی | سیمانی | خودروئی | ساختمانی | چندرشته‌ای | داروئی

⬇️ تراز منفی در: فلزی | کاشی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | پتروشیمی | بانکی | معدنی | لیزینگ

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | فلزی | خودروئی | غذائی | پتروشیمی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | بانکی | داروئی | زراعی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وبملت | شستا | دتوزیع | ستران | وکغدیر | خساپا | وتجارت | سفارس | فولاد | فلوله

🟢 خرید مهم: وکغدیر | ثامید | شپلی | وپارس | خبهمن | سشرق | غبشهر | غمینو | بهپاک | غپاک | کقزوی | حخزر | درازک | دکیمی | پی پاد

🔴 فروش مهم: فسوژ | فجر | فاسمین | کیمیا | فزرین | فملی | کساوه | کحافظ | شبریز | شسپا | ومهان | واحیا | صبا | وبملت | ونوین | وبصادر | کروی | ولساپا | غویتا

🔗 وبسایت صندوق: arzesh.ebb.ir

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۹