‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱ | پتروما: ۹۹.۱)

- ارزش سهام: ۱ همت (افت ۲۹ درصدیِ مارکت‌کپ، از سقف اخیرِ مارکت | پتروما: ۱۶۱ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۰ (میانگین سه‌ماهه: ۱۵)؛

- آلفای دوماهه: ۴.۴ (بازدهیِ دوماهه: ۹.۸ | شاخص پتروشیمی: ۵.۴)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۰.۵ (شاخص پتروشیمی: ۸)؛

- بتای یک‌ماهه: ۱.۰۶

- در ردیف نقدشونده‌ترین* نمادهای مارکت؛

* از منظر مارکت‌کپ: پائین‌تر از تمامیِ نمادهای پتروشیمی | از منظر ارزش معاملات: بالاتر از تمامیِ نمادهای پتروشیمی! (انتظار می‌ره با توسعۀ صندوق‌های بخشی در سایر صنایع شاخص‌ساز‌ همانند خودروئی/بانکی/پالایشی، شاهد کاهش وابستگیِ مارکت به نمادهای پرحاشیه و خبرمحور باشیم؛ به‌خصوص با درصدی‌شدنِ سکتورفاندها و قابلیت رصد روزانۀ تحرکات سبدگردان‌های مطرح در نمادهای لیدر، افت و خیزهای منطقی‌تر و غیرهیجانی‌تر رو از کلیتِ مارکت شاهد خواهیم بود)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۰.۳

🟣 سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۴ میلیون واحد (برابر با: ۳.۵ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملات)؛

- تنها صندوق مجهز به قراردادهای آپشن، از گروه آگاه (با سررسید ۱۴ تیر)؛

✅ نکتۀ مهم در آستانۀ فصل‌مجامع (به‌خصوص در ارتباط با صنایعِ DPS محور، همانند پتروشیمی): سود تقسیمی، بلافاصله پس از برگزاریِ مجمع، در ناوِ صندوق‌ها لحاظ می‌شه: به‌صورت علی‌الحساب، در قسمت ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق، در ستون سایر دارائی‌ها؛ پس از دریافتِ نقدی، در اختیار سبدگردان قرار می‌گیره: از سایر دارائی‌ها خارج می‌شه و در ستون وجه نقد درج می‌شه؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | فلزی | خودروئی | حمل و نقل | داروئی

- ده نماد برتر: فارس | تاپیکو | شخارک | نوری | شگویا | شاراک | زاگرس | جم | شکام | پارسان

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: سخوز | کاوه | اردستان | خودرو | فولاد | حسینا | ساوه | خکار | دفارا | کقزوی

🟢 خرید مهم: شاراک | شکام | وپترو | پترول

🔴 فروش مهم: تاپیکو | شگویا | پارسان | نوری | پارس | شپدیس | شغدیر | اردستان | حسینا | فولاد | فملی | خودرو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶ | توان: ۹۷ | آرام: ۹۶ | پیشتاز: ۹۰ | پیشرو: ۹۳ | امید توسعه: ۹۴)؛

- ارزش سهام: ۲.۷ همت (در یک‌قدمیِ آگاس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | میانگین سه‌ماهه: ۱۵ | توان: ۱۸ | آرام: ۱۹ | پیشتاز*: ۵ | پیشرو: ۶ | امید توسعه: ۸)؛

* بر طبق یک قاعدۀ‌ کلی: نسبت معکوسِ مارکت‌کپ، با تحرکات و آزادی‌عملِ سبدگردان؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵ (میانگین سه‌ماهه: ۵۱ | توان: ۵۶ | آرام: ۵۷ | پیشتاز: ۵۸ | پیشرو: ۵۵ | امید توسعه: ۵۶)؛

- آلفای یکساله: ۱۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸ | شاخص کل: ۴۷)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۲.۲ (شاخص کل: ۱۱ | شاخص هم‌وزن: ۱۲.۵)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۲ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۱

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۴۷ میلیارد تومان)؛

- ثبت کندل منفی ۱۰ درصدی، در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۰.۶

🟣 سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۱۰۰ هزار واحد (برابر با: ۱۰ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

- ثبت سنگین‌ترین خرید حامی بر روی اطلس، در طول شش‌ماهۀ اخیر؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۸ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

⬆️ تراز مثبتِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | پالایشی | فلزی

⬇️ تراز منفی در: مخابرات

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | وغدیر | مبین | شپدیس | شستا | شپنا | شاراک | فملی | وکغدیر

🟢 خرید مهم: فولاد | پارسان | شپدیس | شپنا | وسکاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

⭐️ یه گروه تازه‌نفس و پرتلاش در حوزۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری: @Trade_Fundd

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۴.۲)؛

- ارزش سهام: ۲۶۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۷ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۰)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۵ (میانگین سه‌ماهه: ۶۶ | چینش جسورانه از صنایع و نمادها)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۶ (کاهش معنی‌دار، به‌واسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای صندوق)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۸ میلیارد تومان)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- آلفای دوساله: ۶۴ (درصد بازدهیِ دوساله: ۱۶۲ | شاخص کل: ۹۸)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱.۴ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم وزن: ۱۲)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۱۴ | با شاخص هم‌وزن: ۱

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بهترین عملکردِ بازارگردانی در پنیک‌سل ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۲.۹

🟣 سقف روزانۀ تعهدات بازارگردان: ۵۰۰ هزار واحد (برابر با: ۸ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- از جمله برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاص ۴۹ درصد از پورتفو به صنایعِ بانکی + خودروئی)؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: بانکی | فراکاب | فلزی | سرمایه‌گذاری

⬇️ تراز منفی در: ساختمانی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی | خودروئی | فلزی | سرمایه‌گذاری | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | قندی | فراکاب | دستگاه‌های برقی | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: وبملت | خاور | وبصادر | وسپهر | فولاد | قثابت | وپارس | وتجارت | خودرو | خساپا

🟢 خرید مهم: وپارس | وبملت | وبصادر | وتجارت | فرابورس | بورس | میدکو | فاراک | حکشتی

🔴 فروش مهم: ثجنوب | شیران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: *۸۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱)؛

* افت معنی‌دارِ درصد سهام صرفاً در شرایطی حکایت از نگاه خرسیِ سبدگردان داره که همزمان شاهد کاهش چشمگیرِ ارزش سهام هم باشیم (در مورد کاریس، رشد ۶ درصدیِ «سایر دارائی‌ها»، کاهش درصد سهامیِ پورتفو رو در پی داشته)؛

- ارزش سهام: ۱.۹۵ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (با برتریِ نسبی در جبهۀ فروش | میانگین سه‌ماهه: ۲۰)

- درصد ریسک تمرکز: ۳۵ (میانگین سه‌ماهه: ۳۶ | چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۲۵ میلیارد تومان)؛

- آلفای یکساله: ۱۰ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸ | شاخص کل: ۴۸)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم‌وزن: ۱۲)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۵ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۸

- ثبت کندل منفی ۱۰ درصدی در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب*: ۰.۷-

* تجربۀ حباب منفی بیش از ۳ درصد در روزهای اخیر؛

🟣 سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۱۰ میلیون واحد (برابر با: ۹۷ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فیروزه | خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | وخاور | دی | فخوز | شپنا | شتران | چکاپا)؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی صنم؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی کارا؛

- گارد خرسیِ آذرستان در کاریس؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

* بر طبق اطلاعات مندرج در سایتِ صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد دارائی‌ها)؛

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | غذائی | یوتیلیتی | خودروئی | داروئی

- ده نماد برتر: فولاد | وبملت | بفجر | وصندوق | رمپنا | شپنا | جم | وغدیر | غبشهر | فملی

🟢 خرید مهم: کاوه | فارس

🔴 فروش مهم: حآفرین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۸.۴ | صندوق اهرم: ۹۸.۶)؛

- ارزش سهام: ۴ همت (در ردیف صندوق‌های سهامی با کمترین افتِ مارکت‌کپ*، از سقف اخیرِ مارکت)؛

* نسبت مارکت‌کپِ توان به اهرم: ۰.۵۳ (میانگین سه‌ماهه: ۰.۴۶)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۶۶ (اهرم: ۱.۶۲)؛

* افزایش نسبیِ ضرایب اهرمیِ صندوق‌های اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیتِ فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (غالباً در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۲ | اهرم: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵ (میانگین سه‌ماهه: ۵۷ | اهرم: ۵۱)؛

- کاهش معنی‌دارِ ریسک سفته‌بازی، به‌موازات افزایش یک میلیاردیِ سقف واحدهای صندوق؛

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۹۹ (اطلس: ۶۱ | اهرم: ۱۲۷ | شاخص کل: ۶۱)؛

🟡 درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۶ (اهرم: ۱۹ | شاخص کل: ۱۰.۵)؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۲۲ میلیارد تومان)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۷ (اهرم: ۶)؛

🟣 فاقد رکن بازارگردان (بر خلاف اهرم)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۷۲ (اهرم: ۱.۱۱) | با شاخص هم‌وزن: ۱.۰۹ (اهرم: ۰.۶۶)؛

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- اختصاص ۴ درصد از پورتفوی «حامی» به واحدهای عادیِ توان؛

- گارد مثبت سبدگردان مفید در توان؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | بانکی | یوتیلیتی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | بانکی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | پارسان | جم | مبین | شگویا | وخاور | وصندوق | شپنا | کاوه

🟢 خرید مهم: وغدیر | پارسان | جم | وخاور | وبملت | بفجر | مبین | تیپیکو | وپخش | شفا | فملی | فروژ | حگهر

🔴 فروش مهم: شبندر | شتران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: داریوش | اوج | سلام | دریا (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق‌های مختلطِ: زیتون | آسام (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

⭐️ عملکرد* چشمگیرِ صندوق‌های سهامی در ایران، در مقایسه با ده صندوق برتر در سطح جهانی**

* بر مبنای بازدهیِ پنج‌سالۀ دلاری
** بر اساس دارائی‌های تحت‌مدیریت (AUM)

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

🔺 صندوق‌های سهامی با کمترین همبستگی با دلار؟

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ صندوق‌های «اهرم» و «کاریس» + سبدگردانیِ «صنم»

+ عزت‌الله طیبی (مدیرعامل سبدگردان کاریزما)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانی و سبدگردانیِ صندوق «نهال» + چشم‌انداز مارکت زعفران

+ نادر بوالحسنی (مدیرعامل سبدگردان نوویرا)

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی* در نمادهای درصدی

* وابسته به گروه‌های: مفید | آگاه | کاریزما | ترنج | کیان | آسمان | داریوش | اقتصاد بیدار

- برتری نسبیِ خریداران؛

- پرتحرک‌ترین‌: آساس

- نمادهای درصدیِ موردتوجه در بیش از دو گروه سرمایه‌گذاری: حسینا | حپارسا | شگل | فجر | سهگمت | سصوفی | کفرآور | وسبحان | وتوشه | زعف0210پ05 | زعف0210پ10

⬆️ ورود اهرم در درصدی‌های خمهر | آگاس و پتروآگاه در شکام | آساس در وسبحان و فجر | داریوش در تمحرکه

⬇️ خروج پیشتاز از درصدی‌های کقزوی

🟢 خرید مهم: کفرآور | وسبحان | فروژ | درهآور

🔴 فروش مهم: ولملت | وارس | سهگمت

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۶

‍ ✅ پاسخ هوش‌مصنوعی (ربات ChatGPT) پیرامونِ: علل ناکامی غالبِ تریدرها، در کسب بازدهیِ فراتر از صندوق‌های سهامی؟

🔺 ترجمۀ اجمالی:

دلایل برتریِ صندوق‌های سهامی از غالبِ تریدرها:

۱. تخصص و تجربه: برخورداریِ مدیران‌صندوق‌ها از دانش، تجربه و منابع گسترده + دسترسی به تحقیقات، تحلیل‌ها و داده‌های جامع از کلیتِ مارکت + درک عمیق از صنایع، بازارهای مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری؛

۲. تنوع‌بخشی: پورتفوی متنوع از نمادها و صنایع (در نتیجه، کاهش ریسکِ ناشی از عملکرد ضعیفِ برخی شرکت‌ها)؛

۳. مدیریت ریسک: به‌کارگیریِ استراتژی‌های متعددِ کنترل‌ریسک، من‌جمله: هجینگ، تخصیص‌سرمایه در کلاس‌های مختلف دارائی، و تکنیک‌های ریبلنسینگ؛

۴. دسترسی به اطلاعات: بهره‌مندی از اخبارِ دست‌اول و باکیفیت؛

۵. فاکتورهای روانشناختی: رویکرد منظم و سیستماتیکِ مدیران صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری (و در نتیجه: اثرپذیریِ کمتر از هیجاناتِ مارکت)؛

۶. هزینه‌ها و کارمزدها: قابلیتِ صرفه‌به‌مقیاس (مشابه با معاملات بلوکی در قیمت‌های توافقی، در بازار سهام ایران)؛

اگرچه برخی تریدرها در موارد استثنائی، عملکرد بهتری رو در مقایسه با صندوق‌های سهامی نشون می‌دن، اما کسب بازدهیِ فراتر از صندوق‌های سهامی در بلندمدت، با چالش‌های متعدد همراهه.

- ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، مختلط، طلا، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت

⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های جهش و گارانتی

⬇️ خروج تمشک از درصدی‌های آساس و ثنا | صنم از سحرخیز

🔴 فروش مهم: زرفام | درسا | سرو

- ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

✅ توضیحات پیرامونِ: روند بازارگردانیِ فراصندوق «تمشک» + استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

+ هیوا قادری (مدیر پورتفوی فراصندوق تمشک)

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

‍ ‍ ✅ پاسخ هوش‌مصنوعی (ربات ChatGPT): دیدگاه وارن بافت در خصوص سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی؟

🔺 ترجمۀ اجمالی:

وارن بافت رو باید از حامیان جدیِ سرمایه‌گذاری بلندمدت در صندوق‌های سهامی بدونیم؛ از نظر بافت، سرمایه‌گذاری در یک پورتفوی سهامیِ متنوع (به‌کمکِ صندوق‌های سهامی)، یه استراتژی بلندمدتیِ ثروت‌ساز، محسوب می‌شه؛

بافت تأکید داره که سرمایه‌گذاران به نوسان‌های کوتاه‌مدتیِ مارکت بی‌توجه باشن، و بر ارزش بنیادیِ صنایع و شرکت‌های دارای مزیت‌رقابتیِ پایدار، تمرکز داشته‌باشن؛

بافت صندوق‌های سهامی (به‌ویژه انواعِ شاخصی) رو برای اکثریت سرمایه‌گذاران، انتخابِ عاقلانه‌تر می‌دونه در مقایسه با سرمایه‌گذاریِ مستقیم (به‌واسطۀ: کاهش ریسکِ سبد + امکان بهره‌مندی از دوره‌های رشد و رونق در کلیتِ مارکت)؛

بافت پیشنهاد می‌ده که سرمایه‌گذاران از تریدهای مکرر و تلاش در جهت تشخیص سقف و کفِ مارکت پرهیز داشته‌باشن؛ با سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی، امکان بهره‌مندی از قدرت سود مرکب، فراهم می‌شه؛

کلید موفقیت در سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های سهامی، از نظر بافت: صبر، نظم، و تمرکز بر ارزش ذاتیِ مارکت.

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ داریوش (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۹ (اشتباهِ محاسباتی در گزارشِ کدال، و اعلام ۱۰۷ درصد)؛

- ارزش صندوق: ۴۰۳ میلیارد تومان (رشد ۵۳۰ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷۲.۳ (با برتریِ خفیف در جبهۀ فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۰

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸.۸ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصدِ حباب: ۱.۷

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- آلفای یکساله: ۳۸ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۰ | شاخص کل: ۴۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۸ | دلار: ۰.۵۲ | صندوق طلا: ۰.۳۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۸ | هفتگی: ۶۳

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۶۶ | هفتگی: ۶۲

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۵ (شاخص کل: ۱۵)؛

- هم‌مدیر با: گنجینه (درآمد ثابت)

- انفعال سبدگردان در بازار آپشن + بورس کالا؛

- سهامدار درصدی در: کفرآور

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۴ درصد از پورتفو به صنایعِ خودروئی + بانکی)؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: زراعی | خودروئی | بانکی

⬇️ تراز منفی در: مخابرات | غذائی | فلزی | پالایشی | کاشی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | چندرشته‌ای | غذائی | معدنی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | سیمانی | زراعی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: سپاها | خزامیا | وبملت | گلدیرا | وتجارت | خدیزل | غزر | وکغدیر | خاور | ذوب

🟢 خرید مهم: ومعادن | کاما | سامان | خودرو | خدیزل | خزامیا | زکوثر | زملارد | ذوب | فغدیر | گلدیرا | حخزر | سشمال | غکورش

🔴 فروش مهم: اخابر | فسبزوار | تجلی | اپال | کگل | شتران | کلوند | وبصادر | تمحرکه | تاپیکو | رمپنا | وبهمن | گشان

🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (خرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۱.۵ همت (رشد ۹۶ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۰ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۴- (رویکرد کلی بازارگردانیِ گروه ترنج: حفظ دیسکانت* بین ۱ تا ۳ درصد)؛

* دیسکانت = حباب منفی (پرمیوم = حباب مثبت)؛

- آلفای یکساله: ۲۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵ | شاخص کل: ۴۶)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۵۴ | صندوق طلا: ۰.۵۲

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۶۱

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۰ | هفتگی: ۶۶

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۳ (شاخص کل: ۱۴)؛

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی تمشک؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | وبصادر | ذوب | های وب | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: گردشگری

⬇️ تراز منفی در: بانکی | فلزی | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | خودروئی

* بر اساس آخرین درصدبندیِ مندرج در وبسایت صندوق (از منوی: سهمِ صنایع در سبد)؛

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | رایانه | سیمانی | داروئی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | شپدیس | وسبحان | حپارسا | کلوند | فملی | وارس | وغدیر | شپنا

🟢 خرید مهم: گنگین | فسپا

🔴 فروش مهم: وبملت | شبندر | وسدید | فولاد | فملی | وغدیر | سیستم | وارس | مبین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۴/۰۵