‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۶۱

- ارزش سهام: ۳۸۷ میلیارد تومان (واگذاری رتبۀ نخست سنگین‌ترین صندوق‌های مختلط، به ضمان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- درصد بازدهی از کف اخیر مارکت (آبان ۱۴۰۱): ۴۹ (شاخص کل: ۶۶)

- درصد بازدهیِ سالانه: ۶۰ (شاخص کل: ۴۷)؛

- باکیفیت‌ترین صندوق مختلط از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛

- حضور پررنگِ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون؛

- تداوم خریدهای افران بر روی زیتون + گارد منفیِ آسامید و اوصتا؛

- دومین عضو گروه ترنج (پس از سرو)، در بازار آپشن (با نماد ضیتو/طیتو، و با سررسید ۲۵ تیر ۱۴۰۲)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: شستا | خودرو | خساپا | شپنا | های وب | چکاپا)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | بانکی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | فناوری‌اطلاعات

⬇️ تراز منفی در: ماشین‌آلات | کاغذی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | خودروئی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | غذائی | دستگاه‌های برقی | فناوری‌اطلاعات

- ده نماد برتر: شستا | خودرو | وسبحان | شپنا | وبصادر | غکورش | خساپا | وتجارت | بترانس | شکبیر

🟢 خرید مهم: وبصادر | خودرو | خساپا | شستا | شکبیر | شملی | وسبحان | وارس | های وب | بترانس | غکورش | حفارس

🔴 فروش مهم: انتخاب | چکاپا | فولاد | فملی | ونوین | شپنا | کگهر | کیمیاتک

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

‍ 🔺پورتفوی صندوق سهامیِ فراز (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۸.۲

- ارزش سهام: ۱۶۰ میلیارد تومان (کاهش ۲۳ درصدی مارکت‌کپِ صندوق در اسفندماه، عمدتاً به‌واسطۀ روند نامنظمِ بازارگردانی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

🟡 درصد بازدهیِ دوساله: ۱۱۷ (شاخص کل: ۶۷)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (اسپردِ بعضاً بالا)؛

- در ردیف خودروئی + بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی (جمعاً ۴۳ درصد از پورتفو)؛

- ریسک‌تمرکزِ بالا (چینش محدود از صنایع و نمادها)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت بازار مشتقه + بورس کالا؛

- تداوم انفعالِ فراصندوق نمادآشنا در فراز؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ماشین‌آلات | بانکی | پتروشیمی

⬇️ تراز منفی در: پالایشی | انبوه‌سازی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | فلزی | پالایشی | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: قندی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | ماشین‌آلات | فراکاب

- ده نماد برتر: وبملت | خاور | فولاد | خودرو | وبصادر | قثابت | خساپا | شبندر | شستا | فاذر

🟢 خرید مهم: بکابل | وبصادر | تاپیکو

🔴 فروش مهم: شپنا | شبندر | ثجنوب | شیران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۵.۲ (رشد معنی‌دار ۱۵.۷ درصدی نسبت به ماه‌قبل)؛

- ارزش سهام: ۵۱۸ میلیارد تومان (از جمله موفق‌ترین صندوق‌های سهامی در جذب منابع، در موج صعودی اخیرِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۵ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

🟡 درصد بازدهیِ یکساله: ۶۶ (شاخص کل: ۴۴)؛

- نقدشوندگیِ متوسط + بازارگردانیِ مناسب؛

- بیشترین وزن در پورتفوی تمشک؛

- سهامدار درصدی در: درهآور

- همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن؛

- داروئی‌ترین صندوق سهامی (با اختصاص ۲۱ درصد از پورتفو)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو | خساپا | فملی | وتجارت | تفارس)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | داروئی | فلزی | خرده‌فروشی | کاشی | ماشین‌آلات

⬇️ تراز منفی در: کانی‌غیرفلزی | سیمانی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | خودروئی | پتروشیمی | فلزی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | غذائی | ماشین‌آلات | خرده‌فروشی | استخراج‌نفت

- ده نماد برتر: شخارک | درهآور | خودرو | هجرت | فجر | دپارس | خپویش | انتخاب | دارو | حساپا

🟢 خرید مهم: شخارک | شملی | فجر | دپارس | هجرت | دارو | درازی | درهآور | قاسم | کپارس | انتخاب | بکابل | غپینو | سامان | ساوه | تفارس

🔴 فروش مهم: کاذر | سیدکو | وسینا | سصوفی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۸

- ارزش سهام: ۴۴۳ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸

🟡 بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۶۰ (شاخص کل: ۴۶)؛

- نقدشوندگیِ مناسب + بازارگردانیِ مطلوب در ماه‌های اخیر؛

- تحرکات بعضاً معکوسِ سهامداران درصدی وابسته به اقتصاد بیدار؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

- همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن؛

- فعال در بازار زعفران (اختصاص ۲.۴ درصد از پورتفو به نمادِ: زعف۰۲۱۰پ۱۰)؛

- بی‌توجه به ظرفیت‌های بازار آپشن؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: فلزی

⬇️ تراز منفی در: ماشین‌آلات

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | کاشی | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | چندرشته‌ای | بانکی | حمل و نقل | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: فولاد | حآفرین | وبملت | کحافظ | وغدیر | دتوزیع | ستران | گلدیرا | فملی | کروی

🟢 خرید مهم: فگستر | فسوژ | فغدیر | کاوه | دانا | شستا | بکابل | شفن

🔴 فروش مهم: انتخاب | فولاد | شبندر | کساوه | رمپنا

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴

- ارزش سهام: ۲۰۰ میلیارد تومان (رشد چهاربرابریِ مارکت‌کپِ صندوق، از ابتدای موج صعودی اخیرِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۶ (پویاترین صندوق گروه ترنج، و در واقع: نسخۀ جسورانۀ سرو)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- نقدشوندگیِ متوسط؛

- بازارگردانیِ رو به بهبود (پس از افت عملکرد، متعاقبِ عرضۀ تمشک)؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: تمشک؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن (برخلاف سرو و زیتون)؛

- همبستگیِ مناسب با شاخص‌ هم‌وزن؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: سیمانی | چندرشته‌ای | حمل و نقل | خودرو | استخراج نفت | غذائی | بانکی | دستگاه‌های برقی | کانی غیرفلزی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: فلزی | معدنی | ماشین‌آلات | کاشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سیمانی | خودروئی | پتروشیمی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: فراکاب/تأمین‌سرمایه | بانکی | پالایشی | حمل و نقل | غذائی

- ده نماد برتر: فولاد | فروژ | ونوین | سفارس | فرابورس | ستران | سصوفی | خودرو | حفاری | شستا

🟢 خرید مهم: سصوفی | ستران | حفاری | ونوین | خپارس | خودکفا | حآفرین | حتاید | شستا | وبانک | بترانس | کمینا | شپلی | تفارس | سپیدار | شبندر

🔴 فروش مهم: فروژ | فروس | کمنگنز | انتخاب | کساوه | وسینا | شکام

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۱.۸ (رشد نسبی در روزهای اخیر)؛

- ارزش سهام: ۱.۸ همت (در ردیف موفق‌ترین صندوق‌های سهامی در جذب منابع، در موج صعودی اخیرِ مارکت؛ اختلاف ۶ برابریِ مارکت‌کپ، با نسخۀ صدور و ابطالی: مشترک کاریزما)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۱ (رشد معنی‌دار؛ غالباً در جبهۀ خرید)؛

🟡 درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۹۰۰ (شاخص‌ کل: ۲۱۰۰)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (رکورد ارزش‌معاملاتِ روزانه: ۳۰۳ میلیارد تومان)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت (رشد خیره‌کنندۀ ارزش‌معاملات اهرم، افت معنی‌دار در روند بازارگردانیِ کاریس و دیگر صندوق‌های ETF گروه کاریزما رو در پی نداشته)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید کوتاه‌مدت: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وتجارت | فخوز | شتران)؛

- منفعل در بورس کالا (همانند اهرم)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

سهامدار درصدی در: حسینا | سهگمت | کمان (جدید)

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | پالایشی | بانکی | سیمانی | یوتیلیتی | فنی‌مهندسی | حمل و نقل | خودروئی | غذائی | داروئی | سرمایه‌گذاری | معدنی | کاشی | مخابرات | کاغذی | لاستیک

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | پالایشی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | فنی‌مهندسی | حمل و نقل | خودروئی

🟢 خرید مهم: خودرو | وبملت | حآفرین | جم | شاراک | فارس | شخارک | شپنا | شبندر | شبهرن | چکاپا | فخوز | هرمز | ومعادن | ستران | قاسم | وصندوق

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ آرام (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۸.۷

- ارزش سهام: ۸۷۰ میلیارد تومان (در یک‌قدمیِ کاردان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۹ (رشد چشمگیر، غالباً در جبهۀ خرید)؛

🟡 درصد بازدهیِ شش‌ماهه: ۷۲ (اطلس: ۷۰ | کاردان: ۷۳ | شاخص کل: ۶۴)؛

- نقدشونده‌ترین صندوق شاخصیِ مبتنی‌بر شاخص‌کل؛

- بازارگردانیِ باکیفیت (احتیاطِ ورود، در صورت شکل‌گیریِ حباب‌مثبت معنی‌دار: همانند اطلس)؛

- در ردیف صادراتی/دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی (با اختصاص بیش از دو سومِ پورتفو، به صنایعِ: پتروشیمی + فلزی + معدنی + پالایشی)؛

- بی‌بهره از ظرفیت‌های بازار آپشن (به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز)؛

- تحرکات معکوسِ صندوق حامی و سبدگردان‌مفید؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | معدنی | سیمانی | بانکی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | معدنی | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | سیمانی | ماشین‌آلات | خودروئی | زغال‌سنگ

- ده نماد برتر: فولاد | فارس | فملی | زاگرس | شستا | فروژ | شپنا | سفارس | کگل | پارسان

🟢 خرید مهم: فروژ | فملی | فولاد | فسازان | فخوز | زاگرس | فارس | شوینده | پارسان | شخارک | نوری | شپدیس | شملی | شستا | وامید | سفارس | وبملت | خودرو | تایرا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

✅ پیرو پرسش‌های مکرر دوستان: ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

- ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

🔺 تازه‌ترین تحولاتِ صندوق‌های ETF

- تخلیۀ معنی‌دارِ حباب صندوق‌های اهرمی، به‌واسطۀ افزایش سقف واحدهای ممتاز (برتری محسوسِ اهرم بر توان در صدور واحدهای جدید، و در نتیجه: ریسک سفته‌بازیِ بیشتر در توان)؛

- برتری خفیفِ توان بر اهرم، از منظر ضریب اهرمی* (توان: ۱.۴۶ | اهرم: ۱.۴۲)؛

* دوستان توجه داشته‌باشید مقادیر مربوط به نسبت اهرمی (از تقسیمِ ارزش واحدهای عادی، بر واحدهای ممتاز) در سایت صندوق توان (قابل‌مشاهده در گزینۀ جدول، در پائینِ سایت)، با اشتباه محاسباتی همراهه (اعدادی که مشاهده می‌کنید، در واقع نسبت تعداد واحدهای عادیِ باطل‌شده به صادرشده رو نشون می‌ده!)؛

- خرید تهاجمیِ سبدگردان مفید در توان؛

- گارد منفیِ سبدگردان آگاه در آگاس + ترنج در تمشک؛

- ورود اطلس در فهرست سهامداران درصدیِ کفرآور؛

- حمایت صندوق‌های کاریزما از کاریس؛

- ورود کاریس به باشگاه دوهمتی‌ها (در کنار آگاس و اطلس)؛

- برتری ۱۴ درصدیِ کاردان بر آرام، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- صدرنشینیِ هم‌ وزن در فهرست سنگین‌ترین صندوق‌های شاخصی؛

- نوسان‌های غیرمتعارف در هم وزن، به‌واسطۀ تکمیل سقف واحدهای صندوق، و افزایش ریسکِ سفته‌بازی؛

- سیو سود تمشک در هم وزن؛

- صعود سایت دیوار در صدر فهرست سهامداران درصدیِ هم وزن؛

- خریدهای تهاجمی شرکت ساختمانیِ آذرستان در صندوق‌های سهامی (من‌جمله: اطلس، کاریس و هم وزن) + گارد مثبت سایت دیوار در صندوق‌های شاخصی (هم وزن + کاردان)؛ و به‌یک‌تعبیر: تزریق منابع از بازار مسکن به سهام؛

- از سرگیریِ خریدهای تمشک در انار؛

- ورود کد خارجی در فهرست سهامداران درصدیِ پتروآگاه + دارا یکم؛

- تداوم حباب منفیِ دورقمی در صندوق‌های دولتیِ پالایش + دارا یکم؛

- پیشتازیِ برخی صندوق‌های تازه‌تأسیس در ماه‌های اخیر: سلام (کارگزاری فارابی) | عقیق (کارگزاری حافظ) | دریا (هم‌مدیر با صندوق فیروزه) | ثنا

- صعود داریوش، به رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- صدرنشینیِ ثمین، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- سقوط زرین و وبازار، در قعر جدول بازدهیِ سالیانه؛

- ورود صنم در درصدی‌های اکسیژن؛

- گارد تدافعیِ تمشک با ورود به درصدی‌های زیتون؛

- پیشتازی ۱۳ درصدیِ آسام از زیتون، در سه‌ماهۀ اخیر؛

- حضور پررنگ کدهای وابسته به بانک صادرات، در فهرست سهامداران درصدیِ صندوق طلای آلتون* (هم‌مدیر با آساس و آسامید)؛

* پیرو پرسش‌های مکرر دوستان در خصوص سرمایه‌گذاریِ آلتون در شمش طلا: در حال‌حاضر محدودیت‌های معاملاتِ آنلاین در بازار شمش + احتمالِ دیرکرد در به‌روزرسانیِ ناو + نقدشوندگیِ پائین، باعث می‌شه تا به رغم حباب پائین‌ترِ شمش (در مقایسه با سکه)، کمتر شاهد ورود صندوق‌های طلا در این‌مارکت باشیم؛

- عرضۀ نخستین صندوق ETF وابسته به کارگزاریِ نهایت‌نگر: ناب (طلا)؛

- از سرگیریِ خریدهای سبدگردان آگاه در صندوق طلا؛

- گارد مثبت کدهای وابسته به گروه آگاه در مثقال؛

- تداوم صدرنشینیِ کهربا و عیار از منظر بازدهیِ سالیانه؛

- خریدهای پله‌ایِ دیوار در کهربا؛

- ثبت شدویِ منفی ۶ درصدی، در چارت صندوق درآمد ثابت داریک؛

- برتری ۵ درصدیِ ناو کیان در مقایسه با افران، در شش‌ماهۀ اخیر (و شکل‌گیریِ حباب منفی ۲ درصدی).

- ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

- تداوم گارد مثبت سبدگردان‌ها؛

- پرتحرک‌ترین‌ها: توان | آگاس | سرو

- نمادهای درصدی، مورد توجه در بیش از دو گروه سرمایه‌گذاری: حسینا | حپارسا | شگل | سهگمت | وتوشه | زعف0210پ05

⬆️ ورود توان در درصدی‌های حسینا و سکرما + اطلس در کفرآور

⬇️ خروج سرو از درصدی‌های سپیدار

🟢 خرید مهم: ختور | سهرمز | اردستان | فروژ | فافق | حپارسا | حسینا | وارس | وسبحان | زعف0210پ05

🔴 فروش مهم: خکار

- ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، مختلط، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت

- پرتحرک‌ترین، مطابق‌انتظار: تمشک

- گارد خرسیِ تمشک در هم وزن (احتمالاً به‌واسطۀ: شکل‌گیری حباب‌مثبتِ معنی‌دار، در نتیجۀ تأخیرِ دور از انتظار در صدور واحدهای جدید، و خالی‌شدن دستِ بازارگردان)؛

- تحرکات معکوسِ تمشک در صندوق‌های طلا و مختلط (خروج از درصدی‌های کهربا + ورود به زیتون)؛

- نگاه منفیِ صنم به صندوق‌های خصوصی (انتظار می‌ره با سبدگردانیِ فعال‌تر و کاهش ریسک‌تمرکزِ مدیریتی، رقابت جذاب‌تری رو بین تمشک و صنم شاهد باشیم)؛

- تداوم انفعالِ فراصندوق‌های صدور و ابطالی؛

⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های اطلس و زیتون + صنم در اکسیژن

⬇️ خروح تمشک از درصدی‌های کهربا + صنم از اکسیر

🟢 خرید مهم: انار | مدیر | زیتون

🔴 فروش مهم: هم وزن | کمان

- ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

🔺 تداوم یکه‌تازی سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، در ۱۵ سال اخیر

🟡 ۷۵ میلیون تومان صندوق آگاه (صدور و ابطالی: نسخۀ کهنه‌کارترِ آگاس) در سال ۱۳۸۷، برابر با: یک میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ (رشد ۶۹,۲۰۰ درصدی) !

رشدِ بازارهای موازی، در مدت‌مشابه:

▫️ گرم طلای ۱۸ عیار: ۱۲,۱۵۰ درصد
▫️ دلار: ۵,۵۰۰ درصد
▫️ پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۴,۵۵۰ درصد
▫️ میانگین قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران: ۲,۷۰۰ درصد

- ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

🔺 پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی/مختلط/فراصندوق، در موج صعودی اخیرِ مارکت

- ۷۵ درصد صندوق‌های سهامی، موفق در کسب بازدهیِ بالاتر از شاخص‌کل؛

- پیشتازیِ فراز، داریوش و هم وزن، از شاخص هم‌وزن؛

- برتری ۱۵ درصدیِ سرو بر آگاس؛

- فاصلۀ ۱۰ درصدیِ اطلس و پیشرو، از پیشتاز و امیدتوسعه؛

- موفق‌ترین صندوق شاخصی (مبتنی بر شاخص‌کل): کاردان

- پربازده‌ترین فراصندوق‌: نمادآشنا (در کنار صنم، بالاتر از تمامیِ صندوق‌های مختلط).

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

‍ ‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲

- ارزش سهام: ۱.۶ همت (۶ برابرِ انار)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۳ (افتِ نسبی)؛

- درصد ریسک‌تمرکز*: ۴۴ (بتای متعادل)؛

* نحوۀ محاسبه: میانگین درصد وزنیِ ۱۰ نماد و ۵ صنعت سنگین‌ترِ پورتفو؛

- درصد بازدهی از کف اخیر مارکت (اوایل آبان ۱۴۰۱): ۹۹ (انار: ۱۱۵ | شاخص کل: ۹۱)؛

- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شپنا | وبصادر | وتجارت | ذوب | های وب | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (سررسیدِ ۸ ماهه؛ درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۱۰۵ | شاخص کل: ۴۷)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۱۶ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

- تداوم خریدهای تمشک در سرو؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سرمایه‌گذاری | لاستیک | حمل و نقل

⬇️ تراز منفی در: رایانه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | سیمانی | خودروئی | چندرشته‌ای | داروئی

- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | فملی | وغدیر | وسبحان | حپارسا | کلوند | شبندر | وبملت

🟢 خرید مهم: غپینو | وغدیر | پاسا | حپارسا

🔴 فروش مهم: وامید | فباهنر | وسپه | سیستم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲.۴

- ارزش سهام: ۲.۹ همت (رشد ۱۵۲ برابریِ مارکت‌کپ، در طی چهار سال اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (افت نسبی)؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۵ (بتای معتدل)؛

🟡 درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۴۰۰ (شاخص کل: ۲۴۰۰)؛

- آلفای منفی، در موج صعودیِ اخیر مارکت (درصد بازدهیِ آگاس: ۸۸ | ثمین*: ۱۱۷ | شاخص کل: ۹۱)؛

* ثمین رو به‌یک‌تعبیر می‌شه نسخۀ سبک و جسورانۀ آگاس در نظر گرفت (با توجه به هدایتِ ثمین، توسط سبدگردان‌های پیشینِ آگاس)؛

- کم‌اسپردترین صندوق‌ سهامی؛

- بازارگردانیِ باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش‌معاملات روزانه، در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۴۰ میلیارد تومان)؛

- برتری خفیفِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛

- تداوم انفعال در بازار آپشن؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی | خکار | ختور | حسینا | اردستان

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تراز مثبت معنی‌دار در صنعتِ: غذائی

⬆️ تراز منفی در صنایعِ: پالایشی | چندرشته‌ای | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | معدنی | بانکی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: فولاد | فاسمین | فملی | خودرو | کاوه | سپید | شیراز | فزر | خاور | شپدیس

🟢 خرید مهم: شخارک | ورنا

🔴 فروش مهم: شتران | وامید | فاسمین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی فراصندوق تمشک (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۸۱ | طلا: ۱۱.۲ | مختلط: ۱.۸ | زعفران: ۲.۷ | درآمد ثابت: ۳

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۶۰۶ میلیارد تومان (رشد ۵۰ درصدیِ مارکت‌کپ در یک‌ماهۀ اخیر | موفق‌ترین فراصندوقِ مارکت در جذب منابع، به‌رغم کمترین سابقۀ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- بهبود روند بازارگردانی در هفته‌های اخیر (میانگینِ درصد حباب در یک‌ماهۀ اخیر: ۰.۴- | سه‌ماهه: ۲-)؛

- درصد ریسکِ سفته‌بازی*: ۱۷ (به‌عبارت ساده‌تر: حجم‌معاملاتِ روزانه، برابر با: ۱۷ درصد از واحدهای در اختیار بازارگردان)؛

* روش محاسبه: میانیگن حجم معاملات در یک‌ماهۀ اخیر، تقسیم بر حجم باقیماندۀ واحدهای بازارگردانی، ضربدر صد.

- احتمال نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی، با بالا رفتن ریسک سفته‌بازی (تا زمان صدور مجوز افزایش سقف واحدهای صندوق)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- درصد بازدهیِ دوماهۀ صندوق‌های گروه ترنج: انار: ۳۰ | سرو: ۲۹ | تمشک: ۲۵ | زیتون: ۲۰

- رقابت تنگاتنگ بین تمشک و نمادآشنا در هفته‌های اخیر (با برتری خفیفِ نمادآشنا)؛

- تداوم افزایش نسبیِ ریسک‌تمرکز مدیریتی: اختصاص ۲۵ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج؛

- توجه صد درصدی به صندوق‌های ETF (و نه صدور و ابطالی؛ بر خلاف دیگر فراصندوق‌ها)، در هیجانات قیمتی، فرصت نوسانگیریِ بیشتری رو در اختیار سبدگردان قرار می‌ده؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۲ (ماه گذشته: ۴.۱)؛

- نسبت هم‌ وزن (شاخصی، مبتنی بر شاخص هم‌وزن) به آرام (شاخصی، مبتنی بر شاخص‌ کل): ۲.۱ (ماه گذشته: ۲۷)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی: ۱۷.۵ (ماه گذشته: ۲۴)؛

- ورود به اهرم، با فروشِ توان؛

- تداوم گارد مثبتِ کدهای وابسته به سایت دیوار؛

- سهامدار درصدی در: سرو | آساس | انار | هم وزن | اطلس (جدید) | مدیر | درسا | ثنا | اوج (جدید) | زیتون (جدید) | نهال

- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان ساده‌تر: تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از سهامی، مختلط و زعفران)، می‌شه به‌صورت روزانه، رصد کرد!

* شاخص شفافیتِ پورتفو: درصد ریالیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۶۱ درصد؛

- پیرو اطلاعِ دوستان: تدوام مشکل صفرشدنِ ارزش‌تضمین تمشک در برخی کارگزاری‌ها (در نتیجه: عدم‌امکان اخذ وام + اعتبارِ کارگزاری)؛

- ده نماد برتر: سرو | آساس | انار | هم وزن | اطلس | آگاس | طلا | مدیر | اهرم | آرام

🟢 خرید مهم: اهرم | سرو | اطلس | آرام | کاریس | انار | آگاس | درسا | پتروآگاه | زیتون | افران

🔴 فروش مهم: توان | هم وزن | کهربا | گوهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۱.۸

- ارزش سهام: ۲۸۰ میلیارد تومان (رشد دو برابریِ «نسبت مارکت‌کپِ انار به سرو» از ابتدای موج صعودی اخیرِ مارکت؛ پیش‌بینی می‌شه سیر فزایندۀ این‌نسبت، همچنان ادامه‌دار باشه)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۲ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی | به‌یک‌تعبیر: نسخۀ جسورانۀ سرو)؛

🟡 درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت (اوایل آبان ۱۴۰۱): ۱۱۵ (سرو: ۹۹ | شاخص کل: ۹۱)؛

- بتای* سه‌ماهه، نسبت به شاخص کل: ۱.۱۳ | نسبت به شاخص هم‌وزن: ۱.۰۸

* نحوۀ محاسبه: کوواریانس بازدهی‌متحرکِ صندوق و شاخص معیار، تقسیم بر واریانس بازدهی‌متحرکِ شاخص معیار؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۹ (سرو: ۴۴)؛

- بهبود نقدشوندگی (میانگین ارزش‌معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۷.۳ میلیارد تومان | شش‌ماهه: ۳.۱ میلیارد تومان)؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: تمشک (گارد مثبت در هفته‌های اخیر)؛

- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف سرو و زیتون)؛

- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

⬆️ تراز مثبت معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | خودروئی | مخابرات | فنی و مهندسی | فلزی | بانکی | پتروشیمی | اطلاعات و ارتباطات | پالایشی | ساختمانی

⬇️ تراز منفی در: سیمانی | سرمایه‌گذاری | رایانه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | پتروشیمی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | پالایشی | حمل و نقل | مخابرات

- ده نماد برتر: ونوین | خساپا | خودرو | فروژ | فولاد | شستا | اخابر | وبانک | فرابورس | رمپنا

🟢 خرید مهم: اخابر | رمپنا | وکغدیر | شستا | وبانک | شبصیر | خودرو | خساپا | فباهنر | فملی | فروژ | ونوین | خودکفا | های وب | ثتران | کوثرح | کساوه | کمینا | شتران | دسینا

🔴 فروش مهم: غکورش | ستران | سصوفی | آریان | سپیدار | بترانس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۶۰.۴ (آسام: ۴۹ | ضمان: ۵۸ | تضمین مفید: ۴۱)؛

- ارزش سهام: ۴۶۱ میلیارد تومان (پیشتازیِ ۱.۲ همتی مارکت‌کپِ ضمان از زیتون)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶۴ (رشد چشمگیر)؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۲؛

🟡 درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۳۱ (آسام*: ۵۱ | ضمان**: ۵۲ | تضمین مفید: ۳۴ | شاخص کل: ۴۷)؛

* عملکرد چشمگیر آسام در برابر زیتون در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: همبستگی بالای پورتفوی آسام با شاخص هم‌وزن (با تمرکز ویژه بر نمادهای سیمانی، غذائی و ماشین‌آلات)؛

** ضمان، مختلط از نوع اهرمی محسوب می‌شه: واحدهای ممتاز (ETF) به‌واسطۀ تضمینِ اصل‌سرمایۀ واحدهای عادی (صدور و ابطالی)، حداکثر ۳۰ درصد از سود واحدهای عادی رو با مکانیسم‌ِ اهرمی برداشت می‌کنن (ضریب اهرمیِ ضمان در حال‌حاضر: ۲.۱)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۵.۲ میلیارد تومان)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدی؛

- دومین عضو گروه ترنج (پس از سرو)، در بازار آپشن (با نماد ضیتو/طیتو، و با سررسید ۲۵ تیر ۱۴۰۲)؛

- در ردیف فعال‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی نمادهای: شستا | خساپا | خاور | وبصادر | وتجارت | شپنا | های وب)؛

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | چندرشته‌ای | معدنی | سرمایه‌گذاری

⬇️ تراز منفی در: دستگاه‌های برقی | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | معدنی | اطلاعات و ارتباطات | غذائی

🟢 خرید مهم: وبانک | شستا | فولاد | فملی | فخوز | ومعادن | کگهر | شپدیس | ممسنی | وسکاب | وسبحان

🔴 فروش مهم: بترانس | غکورش | وسپه | شملی | قرن | کازرو | حفارس | وکغدیر | چکاپا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

‍ 🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۲

- ارزش سهام: ۱.۲ همت (موج احتمالی بعدیِ جذب‌منابع، در فصل مجامع)؛

- نقدشونده‌ترین صندوق سهامیِ غیراهرمی (میانگین ارزش‌معاملاتِ روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۲۴۳ میلیارد تومان؛ برابر با ۲۳ درصد از کل ارزش‌معاملات صنعت پتروشیمی!)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۸ (به‌بیان ساده‌تر: میانگین حجم‌معاملاتِ روزانه در یک‌ماهۀ اخیر، برابر با ۱۸ درصد از حجم واحدهای باقیماندۀ بازارگردانی)؛

- آلفای مثبت، در هفته‌های اخیر (پیشتازی ۵ درصدیِ پتروآگاه از شاخص پتروشیمی، در یک‌ماهۀ اخیر)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۴ تیر)؛

- بهره‌مند از تخفیف کارمزد کارگزاری (همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛

- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛

- دیگر صنایع مهمِ پورتفو (غیر از پتروشیمی)، با وزن بیش از ۱ درصد: سیمانی | فلزی | خودروئی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: تاپیکو | نوری | شگویا | فارس | شخارک | پارسان | زاگرس | جم | پارس | شپدیس

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | سخوز | حسینا | خودرو | کاوه | فولاد

🟢 خرید مهم: زاگرس | شصدف | قرن

🔴 فروش مهم: تاپیکو | نوری | پارسان | شگویا | جم پیلن | شپنا | بفجر | بکابل | خودرو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۹