تا آخر امروز ثبت نام اتاق تصمیم برای کد خرداد۰۵ باز هست🌹

دقیقاً به همین دلیله که خیلی از تریدرها روی یک تست (Backtest) یا حتى چند معامله محدود نتایج خوبی میگیرن، اما در اجرای واقعی وین ريتشون افت میکنه. چون استراتژی شون هیچ فیلتری برای تشخیص شرایط "تعادل بازار" (Market Equilibrium) از شرایط عدم تعادل نداره.

در واقع دارن به همه ی سیگنال ها وزن یکسان میدن در حالی که کیفیت سیگنال‌ها در فاز تعادل و عدم تعادل زمین تا آسمون فرق داره.

🛡یکی از تغییراتی که میتونه وین ریت خیلی از استراتژی ها رو ۲۰ تا ۳۰ درصد بهبود بده اینه:

✅سیگنال هایی که داخل محدوده ارزش منصفانه (Fair Value) و تعادل شکل می گیرن رو فیلتر کنی و فقط زمانی فعال بشی که بازار واقعاً از تعادل خارج شده این مفهوم پایه ی بسیاری از مدل‌های حرفه‌ای ساختار بازار (Market Microstructure) و جریان سفارشات (Order Flow) محسوب میشه؛ چون حرکتهای بزرگ قیمتی معمولاً زمانی شروع میشن که تعادل سفارشات به هم میخوره نه زمانی که بازار هنوز متعادله ...

منبع:
Market Microstructure Theory - Maureen O'Hara

امضا
احسان ساعدپناه