Совместный семинар Кафедры теории вероятностей МГУ и Фонда «Институт «Вега» 18 октября 18:30.

Тема: “Современные задачи вычислительной финансовой математики”

В докладе будет рассмотрена ключевая задача вычислительной финансовой математики — вычисление цен опционов. В качестве моделей базовых активов будут рассмотрены процессы Леви, которые позволяют моделировать скачки в ценах. К настоящему моменту времени существует несколько больших групп относительно универсальных численных методов для определения цен опционов в экспоненциальных моделях Леви. Также будут обзорно рассмотрены основные группы численных методов, к которым относятся: методы Монте-Карло, численные методы для вычисления математического ожидания, численные методы решения интегро-дифференциальных уравнений с частными производными. В качестве нового перспективного направления будут отмечены гибридные методы, сочетающие «традиционные» численные методы с алгоритмами машинного обучения.

Подключиться к совместному семинару:
https://us02web.zoom.us/j/88170210779?pwd=WnBES21UN2dvTTM0enhyNmRJY29sdz09