Mestre dos Derivativos
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Dicionário opções 1

1.Opção de compra ou call options : da o direito de comprar um ativo a um preço determinado (strike) . É negociado por um valor determinado ( prêmio) , é um direito de compra com prazo determinado (vencimento) .
Um exemplo a Opção Alfa B25 , dá o direito de comprar a ação Alfa por 25 reais até a data de vencimento em fevereiro (B se refere a fevereiro) .
Se a ação estiver acima de 25 pode exercer o direito se estiver abaixo dizemos que vira pó ( não dá direito ao exercício) .
Séries na sequência dos meses do ano.
A B C D E F G H I J K L

2.Opção de venda ou put options : da o direito de vender um ativo a um preço determinado (strike) . É negociado por um valor determinado ( prêmio) , é um direito de venda com prazo determinado (vencimento) .
Um exemplo a Opção Alfa N25 , dá o direito de vender a ação Alfa por 25 reais até a data de vencimento em fevereiro (N se refere a fevereiro) .
Se a ação estiver abaixo de 25 pode exercer o direito se estiver acima dizemos que vira pó ( não dá direito ao exercício) .
Séries na sequência dos meses do ano.
M N O P Q R S T U V W X

3.Derivativo : contrato que deriva de um ativo adjacente . De muitas definições existentes a melhor forma de contemplar a explicação é com exemplos.
Soja : derivados são o óleo, o farelo, a farinha.
Café : derivativos são os contratos futuros, as opções de compra e venda , as compras a termo qualquer contrato que tenha o café como ativo de referência.
Os direitos de subscrição e de compra são também derivativos.
Uma vez definido o derivativo passa a ter vida própria em relação ao ativo tendo sua direcionalidade própria e uma dinâmica própria.

4.Rolagem : trata-se de comprar o contrato antigos e vender o novo . Os contratos tem vencimento, se for um contrato futuro vendido por exemplo , para maio próximo ao vencimento compra de volta e vende o de junho.
Se estiver comprado a rolagem consistente em vender o contratos que está vencendo e comprar o novo contrato.
Para países de juros altos em geral a posição vendida têm rolagem positiva ( recebendo) .

5.Financiamento ou venda coberta : é uma operação em que compramos uma ação e vende os uma opção de compra para ser exercido.
Um exemplo compra ISOM4 a 27,00 e vende a ISOMA27 por 2,00 . O custo fica 25,00 (27-2), se for exercido ganha 2,00 ou ,8% . Se não for exercido ( preço final abaixo de 27) embolsa o prêmio e pode vender novamente a opção.

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Sala Mestre dos Derivativos
400h de aula
Aula ao vivo toda quarta 18:30-20:30

60 estratégias com grupo de Telegram para acompanhamento.
Estruturadas (1-60)

1.Financiamento ou venda coberta
2.Trava de alta ou bull spread
3.Trava de baixa
4.Borboleta ou Butterfly
5.Condor ou mesa ou trapézio
6.Seagull
7.Fence
8.Collar
9. Straddle
10.Strangle
11.Iron condor
12. Strap
13. Strip
14.Capital Garantido
15:Equity Butterfly
16.Bull inverse line ou compra sintética
17.Bear inverse line
18. Seagull butterfly
19.Iron Butterfly
20.Albatroz
21 Trava Horizontal de Linha ou Trava de Linha
22. Financiamento potencializado /THL
23. Financiamento turbinado /Booster
24.Booster Reverso/Booster (ZCC)
25. Financiamento Reverso Potencializado / THL (ZCC
26.Financiamento extreme
27.Financiamento  potencializado com Linha de Mannernhein
Reverso
28.Broken Wing Butterfly Operacional
29.Bear Calendar Line
30.TLAD
31. Calendar line
32. Hedge Assimétrico (delta estrutural aberto )
33.Linha de Mannenhein Tradicional (ZCC)
34.Linha de Mannernhein inversa (ZCC)
35. Trava Diagonal de Tempo (delta estrutural zero
36. Trava diagonal coberto .
37.Calendar butterfly
38. Calendar Butterfly Ratio 1,5/0,5
39. Calendar Butterfly Ratio 1/1
40.Calendar Condor
41. Trava Horizontal de Linha Perpétua . THL/Perpétua
42.Strangle /Perpétua
43.Box/Perpétua
44. Straddle / HA
45. Straddle/ HA dual
46.Strap/HA dual
47. Hedge Assimétrico (H/A)
48. Calendar Butterfly / HA
49.Strap coberto
50.Módulo Assimétrico
51.Fly dual
52.Hexabox
53.Espiral de Anakha
54.Teoria Modular
55.Hexágono de Shankar
56.Malha de Quatermine
57.Malha de Buffon
58.Trapézio de Saccheri
59.Calendar Albatross
60.Slide de Compensação

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Termos Técnicos

1. Efeito Hole : perda anormal no valor da opção ocasionado pelo excesso de liquidez ou perda de interesse no strike.
No Brasil os dias aproximados: Hole primário: 23/22 antes do venc.
Hole secundário: 12/11
Hole Terciário ou final: 6/5


2.Fenda ou dente : fenômeno em que uma estratégia translocada em vencimentos ou em strikes o miolo e mais caro que o de cima e de baixo ou mais caro..
Ex de borboleta
Miolos
25. Custando 0,35
26. Custando 0,34
27. Custando 0,20
28 custando 0,31

O miolo 27 e uma fenda e está barato em função dos outros.

3. Translocação temporal : fenômeno na qual avançamos no tempo para prever o futuro.
Ex: queremos prever o possível resultado de 2PetrD28 - PetrC26 ..
Tomemos as cotações de
PetrC28 = 1,20 e PetrB26 =1,80 ( translocamos um mês para trás cada opção) .
Fazendo a conta 2xC28 - B26 temos 0,60 .. Seria a estimativa da operação 2D28 - C26 .
Se já estamos no exercício da C ( a B já venceu) tomemos como referência 15 dias antes do vencimento da C usando o intrínseco como valor da B26 , se a ação está 27,30 usamos B26= 1,30 (27,30-26)


4.Conceito de Dual .. a primeira menção foi feita por Irving Kahn em 1927 , mas a sua compreensão e uso intensivo só em 1990 com Jean Pierre Buffon ... Muito simples o conceito mas com aplicações inacreditáveis. 😁
Irving Kahn .. usou o conceito em 1929 e viveu até os 106 anos usufruindo dos ganhos em 1929 na grande depressão.
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O mágico mundo do Trader I
No livro Contos de Spiderwick, Arthur Spiderwick descobre um mundo com criaturas mágicas e vai a esse mundo novo contemplar as criaturas e seus elementais.
Deixa a filha de 6 anos e só depois de 80 anos é encontrado nesse mesmo mundo mágico pelos seus descendentes e finalmente retorna desse mundo mágico ao mundo real.
No fundo esse livro traz uma mensagem, somos engolidos por outros mundos, e esquecendo do nosso mundo real. Pessoas vivendo duas vidas, uma a vida real outra uma vida paralela.
Se assemelha muito a vida do Trader , uma vida real com a família, e outra de eterno passageiro da agonia, passando apuros, uma dualidade tô rico tô pobre , eterno bipolarismo, alternância de euforias e depressão , como um vício que consome dia a dia.
Tem que se liberar , o mercado financeiro é um meio não um fim. Não precisa estar todo dia nele, programe sua estratégia, recupere a sua tranquilidade. Estratégias temporais são o que agregando valores no médio prazo .
Tutorial de Estratégias 4

22. Financiamento potencializado /THL : consiste em vender uma opção e com o dinheiro fazer travas de linha , se ficar perto do strike da opção vendida os ganhos podem chegar a 15%.(ZCC , sem desembolso de dinheiro se tiver custódia)


23. Financiamento turbinado /Booster : é uma trava assimétrica com opções do mesmo vencimento , podendo suportar quedas de até 10% e dar um ganho ainda significativo .Ex: Petr4=15,20 A14,5 = 0,9 A15 = 0,6 .. Petr4+2A14,5-3A15 .. Se estiver acima de 15 recebe 16 reais na estrutura .(ZCC, sem desembolso de dinheiro se tiver custo


24.Booster Reverso/Booster (ZCC) : trata-se de uma operação que assume a ação num determinado valor . Exemplo a ação está 18 a put 17 está 0,50 e a put do 16 está 0,25 . Compra uma P17 e vende duas P16 . Se ficar entre 17 e 15 tem ganho , abaixo de 15 assume a ação a 15 . Se vier perto de 17 até o vencimento dá algum ganho , se ficar no 16 , o ganho pode ser de até 1 real , o que daria mais de 6% sobre 15 ( risco de assumir a ação a 15) sem colocar dinheiro , só margem .


25. Financiamento Reverso Potencializado / THL (ZCC): assumindo um risco de compra num ponto : por exemplo no 16 , a put N16=0,5 e M16 0,25 , N para fevereiro e M para janeiro .Comprando uma N16 e vendendo duas M16 , se estiver acima de 16 ganha alguma coisa , pois a M16 vira pó e a N16 tem um valor residual , quanto mais perto de 16 estiver melhor . Não usa dinheiro só margem , pode rendar até 6% num mês .


26.Financiamento extreme .

Operacional : compra uma ação e vende uma opção , o ganho possível do financiamento é aplicado em travas de baixa de modo a zerar o ganho caso a ação suba.Ex: Alfa4= 25 A26 = 0,8 A27 = 0,4 . Fazendo o financiamento Alfa4-A26 , o desembolso seria 24,20 e o ganho máximo 1,80 (26-24,2) . A trava de baixa -A26+A27 recebe 0,40 e pode ter que devolver 1 , assim a perda máxima é de 0,60 , fazendo 1,80/0,6 = 3 . A estrutura fica Alfa4 - A26 -3A26 + 3A27 . Resultado Alfa4 - 4A26 +3A27 ( 23,00) Se subir acima de 27 recebe apenas 23 , se ficar nos 26 pode levar os 26 , se cair até os 23 não tem prejuízo .Risco : subir demais não ganha nada , se cair abaixo do custo fica com a ação desvalorizada .Vantagem : em relação ao financiamento convencional pode multiplicar o ganho por até 2,5 e a minimização de perdas pode chegar de 6% a 8% de proteção adicional .  


27.Financiamento  potencializado com Linha de Mannernhein 

Reverso 

Operacional : compra  uma ação e vende uma call que possibilite comprar pelo menos 2,5 THL com put . 

Exemplo : Compra Alfa$ por 25 e vende A25 compra 2,5N25 e vende 2,5M25 .

Objetivo : ganhar taxa se estiver acima de 25 , abaixo de 25 ganha a taxa das puts (rolagem M/N) e pode remontar a posição para o mês seguinte .

Risco : se cair demais perde e ganha muito pouco na rolagem das puts , e pode ter dificuldade de rolar a M/N.

Viés: estacionar próximo a 25 .

Resultado : na faixa de 25 as duas rolagens são muito boas e pode fazer uma linha de rolagem perpétua no 25 em call e put .

Vantagem operacional : como a call ou a put 25 viram pó facilita emocionalmente o carrego até os dias finais , afinal se um dos dois é pó , diminui a ansiedade de rolar ou zerar a posição sabendo que tende a melhorar com a passagem do tempo . 


28.Broken Wing Butterfly Operacional :uma borboleta de asa assimétrica para ganhar num intervalo , mas geralmente é  usado para apostar em uma lata moderada . Exemplo : A25 - 2A27 + A28 Objetivo : ganhar se ficar próximo ao miolo Risco : na queda é o capital que investiu .Na alta acima da segunda asa ganha um pouco , no miolo o ganho é máximo .
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Se a ação estiver acima de 25 pode exercer o direito se estiver abaixo dizemos que vira pó ( não dá direito ao exercício) .
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Soja : derivados são o óleo, o farelo, a farinha.
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Uma vez definido o derivativo passa a ter vida própria em relação ao ativo tendo sua direcionalidade própria e uma dinâmica própria.

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