Quem tem nos acompanhado mais de perto nas últimas semanas sabe que toda semana damos uma aula ao vivo no canal da TraderTV com foco em trading quantitativo
Hoje trazemos uma BAITA novidade que sem dúvidas vocês irão gostar
Em parceria com o pessoal do SST estamos disponibilizando TODAS as aulas que já demos na TraderTV gratuitamente!
Já são mais de 18 horas de conteúdo com todos os temas mais importantes da área: estratégias lucrativas, gerenciamento de risco, validação de estratégias, testes de robustez, como analisar um backtest na prática... enfim, um prato cheio independente do seu gosto ou da fase que você se encontra no mercado!
É só inserir seu e-mail e ter acesso a todo esse conteúdo instantaneamente, sem pegadinha ou letras miúdas, aproveitem!
https://dqlabs.com.br/sst
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DQLabs - Escola de Quant Trading
Data n' Quant Labs - Escola de Quant Trading
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Data n' Quant - Canal
Quem tem nos acompanhado mais de perto nas últimas semanas sabe que toda semana damos uma aula ao vivo no canal da TraderTV com foco em trading quantitativo Hoje trazemos uma BAITA novidade que sem dúvidas vocês irão gostar Em parceria com o pessoal do SST…
P.S: se alguém tem curiosidade do desempenho no mercado do Kaio, Ygor e dos alunos Data n' Quant Labs, deem uma olhadinha nos prints do site e veja se estudar conosco não pode te ajudar bastante 👀💪
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Conteúdo gratuito e de qualidade, difícil de achar na língua portuguesa, inclusive
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Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV falando sobre Carteiras de Robôs: Maximizando Lucros e Reduzindo Riscos, explorando técnicas de montagem de portfólios com estratégias automatizadas.
As 19h, no youtube, neste link:
https://www.youtube.com/watch?v=dd0GLrHWRc0
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Quem aí já iniciou os estudos no nosso módulo gratuito em parceria com a TraderTV?
Além de aula ao vivo toda semana todas as gravações estão disponíveis em nossa plataforma
Se você ainda não se cadastrou, acesse: https://dqlabs.com.br/sst
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A base para operar de forma objetiva e quantitativa está no backtest. Um backtest é basicamente testar um conjunto de regras no passado e verificar sua performance. Se a performance é ruim, você fará alterações, afinal, não há motivos para operar algo que nunca funcionou, se o resultado é bom, perfeito, agora é só operar e aguardar pelo lucro, não é mesmo?
Negativo! E é nesta fase em que muitos erram, e outros acabam ficando pelo caminho. Ao verem um belo backtest, se animam, começam a operar, podem até achar que finalmente encontraram o segredo da riqueza, porém, o que muitas vezes acontece, é que a performance ao operar se mostra extremamente diferente do backtest. E agora? De quem é a culpa? Sua? Da estratégia? Do mercado? Backtests são uma farsa?
O backtest é sim essencial, porém apenas UM backtest, e uma análise simplória dele não são o suficiente para se criar confiança ou algum tipo de expectativa, verdade seja dita: um backtest por si só é pouca coisa a mais do que nada.
Em nosso método, o backtest é o primeiro de 9 passos que executamos para operar, apenas no nono passo que colocamos o dinheiro em operação.
Se você já foi “iludido” por um backtest, não se preocupe, é normal, praticamente todos nós já passamos por isso. Mas também não precisa criar preconceito, ele é sim extremamente útil para conseguirmos ganhar dinheiro no mercado.
Estaremos falando sobre todos estes passos aqui no canal, mas se você já quer se adiantar, já temos 2 lives em nosso módulo GRATUITO da DQLabs, com 1 hora de conteúdo cada, nas quais explicamos nosso Fluxo de validação de uma estratégia.
Se quer assistir essas aulas é só acessar: https://dqlabs.com.br/sst, preencha seu e-mail e tenha acesso imediato!
Negativo! E é nesta fase em que muitos erram, e outros acabam ficando pelo caminho. Ao verem um belo backtest, se animam, começam a operar, podem até achar que finalmente encontraram o segredo da riqueza, porém, o que muitas vezes acontece, é que a performance ao operar se mostra extremamente diferente do backtest. E agora? De quem é a culpa? Sua? Da estratégia? Do mercado? Backtests são uma farsa?
O backtest é sim essencial, porém apenas UM backtest, e uma análise simplória dele não são o suficiente para se criar confiança ou algum tipo de expectativa, verdade seja dita: um backtest por si só é pouca coisa a mais do que nada.
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Se você já foi “iludido” por um backtest, não se preocupe, é normal, praticamente todos nós já passamos por isso. Mas também não precisa criar preconceito, ele é sim extremamente útil para conseguirmos ganhar dinheiro no mercado.
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Bora fazer um exercício? Responda, jogo rápido:
Para uma estratégia ganhar dinheiro no mercado: uma taxa de acerto de 30%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 50%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 70%, é melhor que as duas anteriores?
Tem resposta certa? Sim!
E a resposta certa é: depende!
Depende do payoff!
O payoff é a média dos ganhos dividida pela média das perdas.
Analisar a taxa de acerto sozinha, sem levar em conta o payoff (e outras métricas), é fazer uma análise extremamente míope, erro de iniciante!
É verdade que haverão pessoas que devido a seu emocional preferirão estratégias com maior taxa de acerto, mas não se deixe enganar, não é porque a taxa de acerto é maior que necessariamente você terá um lucro, ou performance, melhor.
Exemplo: uma estratégia que ao ganhar, você ganha R$100, e ao perder, você perde R$ 100. Temos um payoff de 1 (100/100), se você tem uma taxa de acerto de 50%, no longo prazo você ficará no 0 a 0.
Agora, um cenário que você acerta 70% das vezes, mas ao acertar você recebe R$40, e errando, perde R$100, no longo prazo você irá perder dinheiro. Apesar do aumento da taxa de acerto, o payoff é muito baixo, resultando em uma expectativa matemática negativa. Seria melhor ficar com a taxa de acerto de 50% que ao menos resulta em um 0 a 0.
Para verificar a lucratividade de uma estratégia se deve analisar a expectativa matemática, ela sim é uma das mais importantes métricas, sua fórmula é a seguinte:
(taxa de acerto * média dos ganhos) - ((1-taxa de acerto)*média das perdas)
A expectativa, quanto maior, melhor, e menor que 0 significa que a estratégia perde dinheiro.
Portanto, atenção! É comum que ciladas apareçam no mercado oferecendo e vendendo altíssimas taxas de acerto (ou, pior ainda "alta assertividade"), mas agora você sabe: essa métrica sozinha, significa nada!
Para uma estratégia ganhar dinheiro no mercado: uma taxa de acerto de 30%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 50%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 70%, é melhor que as duas anteriores?
Tem resposta certa? Sim!
E a resposta certa é: depende!
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O payoff é a média dos ganhos dividida pela média das perdas.
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É verdade que haverão pessoas que devido a seu emocional preferirão estratégias com maior taxa de acerto, mas não se deixe enganar, não é porque a taxa de acerto é maior que necessariamente você terá um lucro, ou performance, melhor.
Exemplo: uma estratégia que ao ganhar, você ganha R$100, e ao perder, você perde R$ 100. Temos um payoff de 1 (100/100), se você tem uma taxa de acerto de 50%, no longo prazo você ficará no 0 a 0.
Agora, um cenário que você acerta 70% das vezes, mas ao acertar você recebe R$40, e errando, perde R$100, no longo prazo você irá perder dinheiro. Apesar do aumento da taxa de acerto, o payoff é muito baixo, resultando em uma expectativa matemática negativa. Seria melhor ficar com a taxa de acerto de 50% que ao menos resulta em um 0 a 0.
Para verificar a lucratividade de uma estratégia se deve analisar a expectativa matemática, ela sim é uma das mais importantes métricas, sua fórmula é a seguinte:
(taxa de acerto * média dos ganhos) - ((1-taxa de acerto)*média das perdas)
A expectativa, quanto maior, melhor, e menor que 0 significa que a estratégia perde dinheiro.
Portanto, atenção! É comum que ciladas apareçam no mercado oferecendo e vendendo altíssimas taxas de acerto (ou, pior ainda "alta assertividade"), mas agora você sabe: essa métrica sozinha, significa nada!
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Quando falamos de robôs para trading automatizado podemos os classificar em várias categorias. Aqui vamos comentar sobre 2 dos tipos mais importantes para os traders pessoa física, principalmente para aqueles que querem usar robôs mas não querem aprender a programar e criar o seu próprio: Robôs white box e black box.
Como seu próprio nome diz, um robô black box é um robô “caixa-preta”, algo fechado em si e que você não conseguirá mudar ou saber exatamente como o robô funciona.
Já o robô white box é um robô que também está pré-programado com algumas configurações, porém, neste caso, você não só sabe como ele funciona mas também pode alterar seus parâmetros.
Nós da Data n’ Quant oferecemos um robô White Box: o SDK (Kit de Desenvolvimento de Estratégias).
O SDK já vem por padrão com 8 estratégias consagradas por grandes traders, e, além das regras de entrada, possui dezenas de opções diferentes para: stop-loss, alvos, trailing-stops e outras configurações, como: limite de horário, financeiro, volatilidade e etc
Se você quiser saber mais detalhes e entender como funciona o SDK, temos tudo explicado aqui neste link: https://botspot.com.br/sdk-lp/index.html
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Se você quiser saber mais detalhes e entender como funciona o SDK, temos tudo explicado aqui neste link: https://botspot.com.br/sdk-lp/index.html
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Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV com o tema: “Quero operar com robôs mas não sei programar.“- Por onde começar?. Abordando os diferentes caminhos que podem ser seguidos para iniciar na automação para o mercado financeiro.
As 19h, no youtube, neste link:
https://www.youtube.com/watch?v=8MaIXYjZwGU
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Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV com o tema: “Quero operar com robôs mas não sei programar.“- Por onde começar?. Abordando os diferentes caminhos que podem ser seguidos para iniciar na automação para o mercado financeiro. As…
Pessoal, quem perdeu a live, não se preocupe, ainda essa semana ela estará dentro de nosso módulo gratuito no DQLabs em parceria com o SST e a TraderTV
Se você ainda não está por dentro, está perdendo já quase 20 aulas e cerca de 20 horas de conteúdo!
Tem de tudo por lá: gerenciamento de risco, setups, quant trading para iniciantes, como analisar e validar estratégias, segredos no design de estratégias...
É de graça, sem pegadinha e sem precisar passar o cartão em qualqer coisa, é só acessar ESTE LINK, preencher seu e-mail e receber seu acesso imediato para assistir às aulas! Aproveitem! 😎
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Um candlestick (ou vela, ou barra, como preferir), é formado por 4 dados do preço do ativo: Open (abertura), High (Máxima), Low (Mínima) e Close (Fechamento). Daí que deriva a sigla, que talvez você já tenha visto em algum lugar: OHLC.
Cada variação mínima no preço do ativo pode ser chamada de “um tick”
Ao fazer um backtest automatizado, no MetaTrader5 por exemplo, você define qual será o tipo de modelagem para o backtest, dentre as atuais opções estão: cada tick, cada tick real, OHLC de 1 minuto e apenas abertura.
Essa modelagem define quando que o MT5 verificará a situação da sua estratégia, se houve entrada, saída ou qualquer tipo de interação.
E qual a melhor modelagem?
Bem, como MUITAS coisas no nosso mercado, essa resposta depende de vários fatores, mas podemos te falar a pior opção: “cada tick”. O cada tick traz o problema da lentidão, pois enquanto o OHLC só checa os dados uma vez a cada 1 minuto, o cada tick checa a cada negociação, trazendo uma demora muito maior para nossos estudos, e o “cada tick” traz uma simulação da movimentação do preço, ou seja, é quase certo que seu backtest terá divergências em relação ao que de fato aconteceu no mercado. O “cada tick real” também é lento porém pelo menos terá dados (supostamente) fidedignos.
Vou também te falar qual usamos: OHLC de 1 minuto. Pois ele trás rapidez para o processo e ao mesmo tempo confiança em relação aos dados, isso, desde que a gente assuma algumas premissas fundamentais para que nosso backtest seja válido.
Sobre essas premissas fundamentais, segura aí que será o tema do nosso próximo post!
Cada variação mínima no preço do ativo pode ser chamada de “um tick”
Ao fazer um backtest automatizado, no MetaTrader5 por exemplo, você define qual será o tipo de modelagem para o backtest, dentre as atuais opções estão: cada tick, cada tick real, OHLC de 1 minuto e apenas abertura.
Essa modelagem define quando que o MT5 verificará a situação da sua estratégia, se houve entrada, saída ou qualquer tipo de interação.
E qual a melhor modelagem?
Bem, como MUITAS coisas no nosso mercado, essa resposta depende de vários fatores, mas podemos te falar a pior opção: “cada tick”. O cada tick traz o problema da lentidão, pois enquanto o OHLC só checa os dados uma vez a cada 1 minuto, o cada tick checa a cada negociação, trazendo uma demora muito maior para nossos estudos, e o “cada tick” traz uma simulação da movimentação do preço, ou seja, é quase certo que seu backtest terá divergências em relação ao que de fato aconteceu no mercado. O “cada tick real” também é lento porém pelo menos terá dados (supostamente) fidedignos.
Vou também te falar qual usamos: OHLC de 1 minuto. Pois ele trás rapidez para o processo e ao mesmo tempo confiança em relação aos dados, isso, desde que a gente assuma algumas premissas fundamentais para que nosso backtest seja válido.
Sobre essas premissas fundamentais, segura aí que será o tema do nosso próximo post!
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Ontem batemos o marco de 500 alunos cadastrados no DQLabs, nossa escola de Trading Quantitativo. Além disso, também rolou o primeiro Zoom (de muitos que virão) de tira-duvidas (este, com alunos e aqueles que contribuíram com a nossa pesquisa semanas atrás).
Para você que ainda não faz parte, vou deixar aqui algumas mensagens de nossos alunos de ontem e hoje pra você ver o que está perdendo 😅
Para você que ainda não faz parte, vou deixar aqui algumas mensagens de nossos alunos de ontem e hoje pra você ver o que está perdendo 😅
Se quer alcançar resultados como esse, tal qual vários de nossos alunos, estamos aqui para te ajudar a chegar lá 👇
https://dqlabs.com.br/
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Se você vêm acompanhando nosso conteúdo já sabe que o backtest é a base fundamental para operar objetivamente, sendo assim, é extremamente importante que nosso backtest seja válido e livre de inconsistências para que ele não estrague todo o resto de nosso processo com dados errados.
Segue: 3 premissas fundamentais para você não estragar seu backtest
- Use modelagem OHLC de 1 minuto ou cada tick real (se tiver dados confiáveis), mas atenção, cada tick real é pesado e lento.
- Ao usar modelagem OHLC, se for usar apenas ordens a mercado, lance as ordens apenas em fechamentos de candle
- Ao entrar em uma posição, já deixe seu take-profit e stop-loss setados
Seguindo essas simples dicas você já estará evitando 90% dos problemas e realizando backtests mais confiáveis do que a grande maioria do mercado. Ter um backtest inconsistente no seu processo de trading seria como construir uma casa por cima de um barranco instável, pode colocar todo seu esforço seguinte a perder.
Segue: 3 premissas fundamentais para você não estragar seu backtest
- Use modelagem OHLC de 1 minuto ou cada tick real (se tiver dados confiáveis), mas atenção, cada tick real é pesado e lento.
- Ao usar modelagem OHLC, se for usar apenas ordens a mercado, lance as ordens apenas em fechamentos de candle
- Ao entrar em uma posição, já deixe seu take-profit e stop-loss setados
Seguindo essas simples dicas você já estará evitando 90% dos problemas e realizando backtests mais confiáveis do que a grande maioria do mercado. Ter um backtest inconsistente no seu processo de trading seria como construir uma casa por cima de um barranco instável, pode colocar todo seu esforço seguinte a perder.
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Pessoal, o Ygor está exatamente agora iniciando uma aula falando sobre A Importância da Diversificação para o Trader
Assista aqui 👇
https://www.youtube.com/watch?v=f7EHJ3Pro3M
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YouTube
Aula ao vivo I Quant Trading - Data n’ Quant com o Ygor Medeiros
TODA SEMANA 01 NOTEBOOK ZERO PARA VOCÊ OPERAR.
CADASTRE E REGISTRE OS CÓDIGOS DA SORTE. https://euassisto.tradertv.com.br
Todo o conteúdo disponível no portal !!!
https://portal.sst.trade
Agenda do Dia 30/10:
03:45 | Trading Europe com Frank William
09:00…
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Lembra quando falamos aqui que fazer um backtest é bom, até mesmo fundamental, mas pouca coisa a mais do que nada?
Eu sei, pode até estar confuso para você agora, mas não se preocupe, já vai ficar claro.
Para facilitar o exemplo, vamos imaginar uma simples estratégia de cruzamento de duas médias: 9 e 21. Ao fazer o backtest dessa estratégia você consegue os dados dessa parametrização. Mas SÓ isso, está longe de ser o suficiente adequado.
Uma otimização seria fazer vários backtests com diferentes combinações dessa estratégia para entender quais são os melhores parâmetros e, de brinde, já conseguiremos verificar se há um certo nível de robustez.
Afinal, se a estratégia funciona com a média de 9 e 21, mas não com a 9 e 20, ou a 8 e 21, por exemplo, se os resultados apresentam uma variância negativa muito grande, temos que acender aqui um forte sinal de alerta, neste caso, a chance de no futuro a estratégia performar tal qual os piores resultados é muito grande, temos aqui uma enorme possibilidade de overfitting.
Como você já pode imaginar, quando chegamos aqui no campo da otimização percebemos o problema de executar backtests de forma manual ou com ferramentas limitadas. A não ser que você queira perder dias e dias nisso ou pular essa fundamental etapa (*NADA recomendável*) é hora de começar a usar as principais e melhores ferramentas que permitem automação e otimização e resolvem esse processo em minutos (ou até mesmo segundos dependendo da sua estratégia ou poder computacional).
Eu sei, pode até estar confuso para você agora, mas não se preocupe, já vai ficar claro.
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Uma otimização seria fazer vários backtests com diferentes combinações dessa estratégia para entender quais são os melhores parâmetros e, de brinde, já conseguiremos verificar se há um certo nível de robustez.
Afinal, se a estratégia funciona com a média de 9 e 21, mas não com a 9 e 20, ou a 8 e 21, por exemplo, se os resultados apresentam uma variância negativa muito grande, temos que acender aqui um forte sinal de alerta, neste caso, a chance de no futuro a estratégia performar tal qual os piores resultados é muito grande, temos aqui uma enorme possibilidade de overfitting.
Como você já pode imaginar, quando chegamos aqui no campo da otimização percebemos o problema de executar backtests de forma manual ou com ferramentas limitadas. A não ser que você queira perder dias e dias nisso ou pular essa fundamental etapa (*NADA recomendável*) é hora de começar a usar as principais e melhores ferramentas que permitem automação e otimização e resolvem esse processo em minutos (ou até mesmo segundos dependendo da sua estratégia ou poder computacional).
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Overfitting em português significa sobreajuste. Você pode pensar no problema do overfitting como o seguinte: imaginemos que você tem uma banda favorita, “The Traders”, você gosta de quase todas suas músicas (principalmente o grande sucesso deles: “Zero Stops Today”), você então compra o ingresso para o show, super entusiasmado. Chegando lá, ao vivo, uma triste surpresa: a banda é terrível. O cantor desafina a cada verso, o guitarrista não sabe tocar e o baterista tá mais perdido que os balanços das Lojas Americanas. Você foi iludido, no “papel” era uma coisa, na realidade, foi outra.
Um overfitting no trading é mais ou menos a mesma coisa.
Falamos da otimização no último post, que é essencial para o nosso processo, mas que também pode criar este problema do sobreajuste, podemos acabar selecionado parâmetros que estão excelentes no backtest, porém, ao colocar a combinação em live trading, tudo acontece diferente do que estava no papel, e você perde dinheiro. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra.
No overfitting os parâmetros funcionaram historicamente, porém, eles não têm poder de predição (performar bem no futuro), talvez ganharam dinheiro no passado por uma simples coincidência. E obviamente não é isso que buscamos, queremos uma estratégia robusta e que generalize bem, que mesmo que o mercado tenha certas mudanças de característica (e sempre haverá mudanças nos ativos), que tenhamos uma estratégia que ainda assim consegue ter uma boa performance.
Pois bem, veja que estamos subindo nossa régua aqui, juntos, primeiro alertamos vocês das ciladas envolvendo estratégias milagrosas de alta taxa de certo (ou “alta assertividade”), agora vocês sabem as premissas para se ter um backtest válido, e que, mesmo válido, ele sozinho (uma “unidade” de backtest) também não significa muita coisa.
Como o Kaio disse no último encontro no Zoom: é mais fácil produzir bons resultados e boas curvas (falsas, obviamente), cometendo erros e irregularidades no backtest do que fazendo tudo corretamente, então muita atenção e cuidado!
Um overfitting no trading é mais ou menos a mesma coisa.
Falamos da otimização no último post, que é essencial para o nosso processo, mas que também pode criar este problema do sobreajuste, podemos acabar selecionado parâmetros que estão excelentes no backtest, porém, ao colocar a combinação em live trading, tudo acontece diferente do que estava no papel, e você perde dinheiro. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra.
No overfitting os parâmetros funcionaram historicamente, porém, eles não têm poder de predição (performar bem no futuro), talvez ganharam dinheiro no passado por uma simples coincidência. E obviamente não é isso que buscamos, queremos uma estratégia robusta e que generalize bem, que mesmo que o mercado tenha certas mudanças de característica (e sempre haverá mudanças nos ativos), que tenhamos uma estratégia que ainda assim consegue ter uma boa performance.
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Como podem ver pela foto de perfil... Novembro é um mês especial para nós, comemorativo!
Dia 14 a Data n' Quant Labs, nossa escola de trading quantitativo, irá comemorar seu primeiro ano de vida!
Neste meio tempo: Mais de 200 aulas e 60 horas de conteúdos, mais de 500 alunos!
Métricas que não imaginávamos que podíamos atingir em tão pouco tempo!
E obviamente, agradecemos a vocês por estarem nesta jornada conosco, como podem ver, estamos sempre buscando melhorar e conseguir contribuir cada vez mais para a comunidade!
Em relação a conteúdo gratuito, nos últimos meses, tivemos o lançamento deste canal do telegram, que semanalmente busca agregar no seu conhecimento de base, e também o nosso aguardado módulo gratuito, que já consta com mais de 20 horas de conteúdo de qualidade abordando todos os príncipios fundamentais para você se tornar um trader de sucesso 🦾
E tudo isso ainda é, literalmente, só o começo!
Neste segundo ano a Data n' Quant virá com mais força ainda! Conte conosco!
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Boa tarde pessoal! Dia 14 será o último dia para conseguir assinar o DQLabs pelo preço atual.
Neste momento, o DQLabs está no preço promocional de R$990,00, semana que vem, no dia 15, o preço irá para R$1490,00.
De brinde, vocês ainda levam 3 meses de assinatura de DOIS outros produtos nossos: 3 meses de assinatura do SDK, nosso robô trader para MT5 e 3 meses do EFA, nossa ferramenta que automatiza o processo do principal e mais importante teste de robustez para o Quant Trading.
Só de brinde essas assinaturas valem R$1935, e vocês levam DE GRAÇA.
A assinatura do DQLabs é anual, e garantindo este preço de agora vocês também irão garantir a renovação pelo mesmo preço, sem reajuste, daqui 1 ano.
São menos de 3 reais por dia para você ter acesso a um conteúdo que certamente mudará para melhor a sua trajetória no mercado, hoje em dia, com esse valor, nem um cafézinho você consegue mais.
Portanto, fica o aviso, vocês sabem que nós não somos de ficar vendendo e fazendo marketing, mas são os últimos dias para você conseguir assinar o DQLabs por essa pechincha.
Para assinar: https://dqlabs.com.br/
Ficamos no seu aguardo! 🫡
Neste momento, o DQLabs está no preço promocional de R$990,00, semana que vem, no dia 15, o preço irá para R$1490,00.
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