Relaxa! Você NÃO precisa de muita afinidade com a matemática pra ter resultados no mercado como quant trader e MENOS ainda precisa saber programação!

Quando se fala de quant trading é normal que algumas pessoas achem que se trate de algo muito díficil, complexo, principalmente por usar estatística e matemática. Mas que nada! Você pode usar matemática e estatística simples e obter sucesso da mesma forma.

Também te afirmamos: você pode se tornar um quant trader lucrativo sem precisar digitar uma linha de código sequer.

Um caso prático mencionamos em nosso primeiro post. Você pode fazer seus estudos quantitativos usando soluções já prontas, como o Metatrader5 ou Wealth-Lab, e operar manualmente, isso é principalmente verdade se suas operações usam tempos gráficos mais longos como o diário, por exemplo, e se suas operações forem de swing ou position trade (operações que levam de dias a até meses)

Na metodologia que usamos e ensinamos, o máximo de matemática que você precisa saber é aquele básico que aprendemos nos primeiros anos de escola: somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas isso tudo apenas para conferir se os resultados estão batendo… e cá entre nós… não há pecado nenhum em usar calculadora.

Além disso, nosso método fornece ferramentas e aprendizados pra ambos os casos: tanto se você quer operar na mão e não quer aprender programação, como também se você quer utilizar ou mesmo aprender a programar o seu robô. Todos os caminhos são viáveis e fazem sentido.

Mas fala aqui pra gente, qual é a sua maior dificuldade no trading? 👇

Boa tarde Quant Traders! Desejamos um excelente início de semana e mês para todos vocês.

Hoje, às 19 horas no canal da TraderTV o Ygor estará ao vivo ministrando uma baita aula: "Estratégias Vencedoras: Descubra os Segredos do Design Estratégia no Quant Trading"

Então se você quer aprender mais sobre como ganhar dinheiro no mercado usando quant trading, não perca! Mais tarde volto aqui com o link 💪

Enquanto isso, divulgue aí para os amigos que possam se interessar! A aula não vai ficar salva, viu? 👀

Em 10 minutos, às 19, o Ygor vai estar entrando ao vivo pra iniciar a aula! Aguardamos você lá!

https://www.youtube.com/watch?v=mCcg5-dc1CA

No sábado falamos sobre você não precisar saber programar para ter sucesso como quant trader. Mas agora bora inverter esse assunto.

Pra quem já programa ou quer aprender a programar, afinal, qual a melhor linguagem para operar no mercado financeiro?

Para melhorar a resposta, vou afunilar um pouco essa questão. Qualquer um que já pesquisou sobre trading quantitativo vai notar que num geral as pessoas acabam se dividindo entre duas opções: MQL5 e Python, e aí, qual a melhor?

Na Data n’ Quant, para OPERAR, usamos o MQL5 somente.

O motivo é simples, o MQL5 é a linguagem do MetaTrader5, uma solução já robusta com muitas funcionalidades e facilidades. Se você for utilizar o Python, você irá precisar construir muita coisa do zero, e sei que você concorda comigo: tempo é dinheiro.

É verdade que existem muitas bibliotecas no Python que ajudam bastante e facilitam o trabalho, mas mesmo assim, não se compara ao que já temos acesso no MT5.

Porém, atenção: utilizamos o MT5 para operar, fazer backtests e otimizações, mas também utilizamos o Python para várias outras partes do processo: cálculos de correlação, acompanhamento de portfólio e testes de robustez, como o WFA, parte essencial de nossa metodologia.

Então, não é uma questão de qual é a melhor ou pior, são ferramentas, com seus pontos positivos e negativos, o importante é utilizar o que faz mais sentido para a sua demanda e o que trará maior ganho de eficiência e produtividade para o seu processo.

Se esse assunto te interessa você pode deixar algum pedido ou pergunta aqui nos comentários.

Quem tem nos acompanhado mais de perto nas últimas semanas sabe que toda semana damos uma aula ao vivo no canal da TraderTV com foco em trading quantitativo

Hoje trazemos uma BAITA novidade que sem dúvidas vocês irão gostar

Em parceria com o pessoal do SST estamos disponibilizando TODAS as aulas que já demos na TraderTV gratuitamente!

Já são mais de 18 horas de conteúdo com todos os temas mais importantes da área: estratégias lucrativas, gerenciamento de risco, validação de estratégias, testes de robustez, como analisar um backtest na prática... enfim, um prato cheio independente do seu gosto ou da fase que você se encontra no mercado!

É só inserir seu e-mail e ter acesso a todo esse conteúdo instantaneamente, sem pegadinha ou letras miúdas, aproveitem!

https://dqlabs.com.br/sst

P.S: se alguém tem curiosidade do desempenho no mercado do Kaio, Ygor e dos alunos Data n' Quant Labs, deem uma olhadinha nos prints do site e veja se estudar conosco não pode te ajudar bastante 👀💪

Conteúdo gratuito e de qualidade, difícil de achar na língua portuguesa, inclusive

https://dqlabs.com.br/sst

Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV falando sobre Carteiras de Robôs: Maximizando Lucros e Reduzindo Riscos, explorando técnicas de montagem de portfólios com estratégias automatizadas.

As 19h, no youtube, neste link:

https://www.youtube.com/watch?v=dd0GLrHWRc0

Quem aí já iniciou os estudos no nosso módulo gratuito em parceria com a TraderTV?

Além de aula ao vivo toda semana todas as gravações estão disponíveis em nossa plataforma

Se você ainda não se cadastrou, acesse: https://dqlabs.com.br/sst

A base para operar de forma objetiva e quantitativa está no backtest. Um backtest é basicamente testar um conjunto de regras no passado e verificar sua performance. Se a performance é ruim, você fará alterações, afinal, não há motivos para operar algo que nunca funcionou, se o resultado é bom, perfeito, agora é só operar e aguardar pelo lucro, não é mesmo?

Negativo! E é nesta fase em que muitos erram, e outros acabam ficando pelo caminho. Ao verem um belo backtest, se animam, começam a operar, podem até achar que finalmente encontraram o segredo da riqueza, porém, o que muitas vezes acontece, é que a performance ao operar se mostra extremamente diferente do backtest. E agora? De quem é a culpa? Sua? Da estratégia? Do mercado? Backtests são uma farsa?

O backtest é sim essencial, porém apenas UM backtest, e uma análise simplória dele não são o suficiente para se criar confiança ou algum tipo de expectativa, verdade seja dita: um backtest por si só é pouca coisa a mais do que nada.

Em nosso método, o backtest é o primeiro de 9 passos que executamos para operar, apenas no nono passo que colocamos o dinheiro em operação.

Se você já foi “iludido” por um backtest, não se preocupe, é normal, praticamente todos nós já passamos por isso. Mas também não precisa criar preconceito, ele é sim extremamente útil para conseguirmos ganhar dinheiro no mercado.

Estaremos falando sobre todos estes passos aqui no canal, mas se você já quer se adiantar, já temos 2 lives em nosso módulo GRATUITO da DQLabs, com 1 hora de conteúdo cada, nas quais explicamos nosso Fluxo de validação de uma estratégia.

Se quer assistir essas aulas é só acessar: https://dqlabs.com.br/sst, preencha seu e-mail e tenha acesso imediato!

Bora fazer um exercício? Responda, jogo rápido:

Para uma estratégia ganhar dinheiro no mercado: uma taxa de acerto de 30%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 50%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 70%, é melhor que as duas anteriores?

Tem resposta certa? Sim!

E a resposta certa é: depende!

Depende do payoff!

O payoff é a média dos ganhos dividida pela média das perdas.

Analisar a taxa de acerto sozinha, sem levar em conta o payoff (e outras métricas), é fazer uma análise extremamente míope, erro de iniciante!

É verdade que haverão pessoas que devido a seu emocional preferirão estratégias com maior taxa de acerto, mas não se deixe enganar, não é porque a taxa de acerto é maior que necessariamente você terá um lucro, ou performance, melhor.

Exemplo: uma estratégia que ao ganhar, você ganha R$100, e ao perder, você perde R$ 100. Temos um payoff de 1 (100/100), se você tem uma taxa de acerto de 50%, no longo prazo você ficará no 0 a 0.

Agora, um cenário que você acerta 70% das vezes, mas ao acertar você recebe R$40, e errando, perde R$100, no longo prazo você irá perder dinheiro. Apesar do aumento da taxa de acerto, o payoff é muito baixo, resultando em uma expectativa matemática negativa. Seria melhor ficar com a taxa de acerto de 50% que ao menos resulta em um 0 a 0.

Para verificar a lucratividade de uma estratégia se deve analisar a expectativa matemática, ela sim é uma das mais importantes métricas, sua fórmula é a seguinte:

(taxa de acerto * média dos ganhos) - ((1-taxa de acerto)*média das perdas)

A expectativa, quanto maior, melhor, e menor que 0 significa que a estratégia perde dinheiro.

Portanto, atenção! É comum que ciladas apareçam no mercado oferecendo e vendendo altíssimas taxas de acerto (ou, pior ainda "alta assertividade"), mas agora você sabe: essa métrica sozinha, significa nada!

Quando falamos de robôs para trading automatizado podemos os classificar em várias categorias. Aqui vamos comentar sobre 2 dos tipos mais importantes para os traders pessoa física, principalmente para aqueles que querem usar robôs mas não querem aprender a programar e criar o seu próprio: Robôs white box e black box.

Como seu próprio nome diz, um robô black box é um robô “caixa-preta”, algo fechado em si e que você não conseguirá mudar ou saber exatamente como o robô funciona.

Já o robô white box é um robô que também está pré-programado com algumas configurações, porém, neste caso, você não só sabe como ele funciona mas também pode alterar seus parâmetros.

Nós da Data n’ Quant oferecemos um robô White Box: o SDK (Kit de Desenvolvimento de Estratégias).

O SDK já vem por padrão com 8 estratégias consagradas por grandes traders, e, além das regras de entrada, possui dezenas de opções diferentes para: stop-loss, alvos, trailing-stops e outras configurações, como: limite de horário, financeiro, volatilidade e etc

Se você quiser saber mais detalhes e entender como funciona o SDK, temos tudo explicado aqui neste link: https://botspot.com.br/sdk-lp/index.html

Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV com o tema: “Quero operar com robôs mas não sei programar.“- Por onde começar?. Abordando os diferentes caminhos que podem ser seguidos para iniciar na automação para o mercado financeiro.

As 19h, no youtube, neste link:

https://www.youtube.com/watch?v=8MaIXYjZwGU

Pessoal, quem perdeu a live, não se preocupe, ainda essa semana ela estará dentro de nosso módulo gratuito no DQLabs em parceria com o SST e a TraderTV

Se você ainda não está por dentro, está perdendo já quase 20 aulas e cerca de 20 horas de conteúdo!

Tem de tudo por lá: gerenciamento de risco, setups, quant trading para iniciantes, como analisar e validar estratégias, segredos no design de estratégias...

É de graça, sem pegadinha e sem precisar passar o cartão em qualqer coisa, é só acessar ESTE LINK, preencher seu e-mail e receber seu acesso imediato para assistir às aulas! Aproveitem! 😎

Um candlestick (ou vela, ou barra, como preferir), é formado por 4 dados do preço do ativo: Open (abertura), High (Máxima), Low (Mínima) e Close (Fechamento). Daí que deriva a sigla, que talvez você já tenha visto em algum lugar: OHLC.

Cada variação mínima no preço do ativo pode ser chamada de “um tick”

Ao fazer um backtest automatizado, no MetaTrader5 por exemplo, você define qual será o tipo de modelagem para o backtest, dentre as atuais opções estão: cada tick, cada tick real, OHLC de 1 minuto e apenas abertura.

Essa modelagem define quando que o MT5 verificará a situação da sua estratégia, se houve entrada, saída ou qualquer tipo de interação.

E qual a melhor modelagem?

Bem, como MUITAS coisas no nosso mercado, essa resposta depende de vários fatores, mas podemos te falar a pior opção: “cada tick”. O cada tick traz o problema da lentidão, pois enquanto o OHLC só checa os dados uma vez a cada 1 minuto, o cada tick checa a cada negociação, trazendo uma demora muito maior para nossos estudos, e o “cada tick” traz uma simulação da movimentação do preço, ou seja, é quase certo que seu backtest terá divergências em relação ao que de fato aconteceu no mercado. O “cada tick real” também é lento porém pelo menos terá dados (supostamente) fidedignos.

Vou também te falar qual usamos: OHLC de 1 minuto. Pois ele trás rapidez para o processo e ao mesmo tempo confiança em relação aos dados, isso, desde que a gente assuma algumas premissas fundamentais para que nosso backtest seja válido.

Sobre essas premissas fundamentais, segura aí que será o tema do nosso próximo post!

Ontem batemos o marco de 500 alunos cadastrados no DQLabs, nossa escola de Trading Quantitativo. Além disso, também rolou o primeiro Zoom (de muitos que virão) de tira-duvidas (este, com alunos e aqueles que contribuíram com a nossa pesquisa semanas atrás).

Para você que ainda não faz parte, vou deixar aqui algumas mensagens de nossos alunos de ontem e hoje pra você ver o que está perdendo 😅

Não importa sua dúvida, enquanto estiver participando de nossa comunidade você sempre terá ajuda e suporte 💪

Se quer alcançar resultados como esse, tal qual vários de nossos alunos, estamos aqui para te ajudar a chegar lá 👇

https://dqlabs.com.br/

Duas aulas novas, pessoal. Uma para a assinatura e outra para o módulo gratuito!

Bom final de semana para vocês 🤟

Se você vêm acompanhando nosso conteúdo já sabe que o backtest é a base fundamental para operar objetivamente, sendo assim, é extremamente importante que nosso backtest seja válido e livre de inconsistências para que ele não estrague todo o resto de nosso processo com dados errados.

Segue: 3 premissas fundamentais para você não estragar seu backtest

- Use modelagem OHLC de 1 minuto ou cada tick real (se tiver dados confiáveis), mas atenção, cada tick real é pesado e lento.
- Ao usar modelagem OHLC, se for usar apenas ordens a mercado, lance as ordens apenas em fechamentos de candle
- Ao entrar em uma posição, já deixe seu take-profit e stop-loss setados

Seguindo essas simples dicas você já estará evitando 90% dos problemas e realizando backtests mais confiáveis do que a grande maioria do mercado. Ter um backtest inconsistente no seu processo de trading seria como construir uma casa por cima de um barranco instável, pode colocar todo seu esforço seguinte a perder.

Pessoal, o Ygor está exatamente agora iniciando uma aula falando sobre A Importância da Diversificação para o Trader

Assista aqui 👇
https://www.youtube.com/watch?v=f7EHJ3Pro3M