Quantas histórias não conhecemos daqueles traders que, em um “dia de fúria”, perderam caminhões de dinheiro? Ou então traders que deixaram seu emocional tomar conta, pesaram a mão na alavancagem e então tiveram prejuízos que levariam meses ou até mesmo anos para recuperar?

É um fato que, mesmo que você tenha uma estratégia lucrativa, se você não gerenciar o risco adequadamente você pode acabar tendo prejuízo ao operar, ou até mesmo quebrar sua conta! E isso apenas por não entender o perfil de risco de sua estratégia.

Você sabe qual é o rebaixamento (drawdown) médio da sua estratégia? Qual o maior drawdown histórico? Você tem critérios estabelecidos para entender se a sua estratégia está de fato performando bem ou se está perdendo performance e precisa de uma recalibragem?

Todas essas questões são resolvidas ao utilizar o método quantitativo e ao operar usando dados, pois você terá um completo panorama de estatísticas da sua estratégia e poderá traçar todo seu plano e gerenciamento de risco ANTES de operar, e não durante, evitando assim más decisões devido a emoções ou erros operacionais.

Quer uma dica de um excelente tipo de análise que vai te ajudar com isso? A simulação de Monte-Carlo.

Para saber mais, temos este artigo que certamente vai te ajudar: https://medium.com/devtrader/a-melhor-forma-de-medir-o-risco-de-uma-estratégia-de-trading-2b17348390c

Boa tarde Quant Traders, que tal um estudo estatístico feito em conta real?

Neste artigo que o Kaio acabou de lançar ele mostra um estudo dele em um portfólio de robôs, deem uma olhada 👇👇👇

https://medium.com/devtrader/limitar-as-perdas-financeiras-di%C3%A1rias-em-um-portf%C3%B3lio-faz-sentido-86f87d150873

Operar objetivamente foi o que deu certo para nós.

O Kaio, por exemplo, antes de operar objetivamente tentou por anos ganhar dinheiro no mercado de forma discricionária, mas sempre acabava ficando no 0 a 0, ganhava em um mês, devolvia no outro. A curva de capital era como uma gangorra. Seus resultados só se tornaram consistentes e significativos depois dele mudar para o trading objetivo.

É impossível ganhar dinheiro operando de forma subjetiva? Não. Conhecemos pessoas que conseguem. Mas é o caminho mais difícil e longo, são anos de estudo e tempo de tela até você adquirir o “feeling” e desenvolver o talento pra aquele mercado.

Para todos nós da Data n’ Quant a virada de chave foi ao utilizar a objetividade no trading. É a única forma? Certamente não. Mas, sem dúvidas, nossa opinião é que operar de forma objetiva e quantitativa é a forma mais fácil e eficiente para que pessoas “comuns”, como nós e como vocês possam ganhar dinheiro no mercado.

Você não precisa de talento, não precisa de feeling, só precisa de um bom e robusto método.

Agora, é óbvio que operar de forma objetiva não se resume a pegar uma estratégia, ver se o backtest dá lucro e então pronto, operar. Existem vários passos para alcançarmos uma metodologia eficaz, e vocês podem contar conosco em compartilhar nossa experiência e suavizar essa curva de aprendizado pra vocês.

Pra deixar registrado aqui no canal com vocês que, na Data n' Quant, é tudo skin in the game, não ficamos apenas em estudos ou teorias.

Neste último artigo do Medium, por exemplo, eis aqui o resultado em conta real:

4 contratos por operação no mini-índice. Mais de 1 ano de operações. R$ 49454 de lucro com um rebaixamento (drawdown) máximo de R$ 5700.

Mais de 860% de lucro em relação ao risco, que tal?

Aumente seus lucros, diminua seus riscos, nunca quebre sua conta. Aprenda como usar a estatística para gerenciar o risco nas suas operações.

Daqui a pouco o Kaio estará ao vivo no canal da TraderTV ensinando como você pode gerenciar seu risco de forma adequada. Como vocês já devem saber, mesmo com uma boa e lucrativa estratégia se você tiver um gerenciamento de risco ruim ou inexistente você pode acabar perdendo dinheiro, portanto, não percam essa aula com possibilidade de tirar suas dúvidas ao vivo!

É HOJE às 19h, neste link abaixo, contamos com sua presença: 👇👇

https://www.youtube.com/watch?v=woOov6o0J8U

Em 5 minutinhos começa a aula ao vivo do Kaio sobre gerenciamento de risco! É neste link aqui, compartilhe com seus amigos interessados em Trading bora lá 🚀

Boa tarde Quant Traders! Seguinte: tenho um presente e um pedido pra vocês.

Pro mês que vem teremos uma live exclusiva do Kaio e o Ygor tirando dúvidas e respondendo perguntas sobre Quant Trading.

A live é gratuita, mas só irá participar dela quem responder essa pesquisa aqui: https://forms.gle/xq4soHxmvBcb462QA

Teremos muitas novidades e lançamentos na Data n' Quant daqui pra frente.

O objetivo dessa pesquisa é entender melhor quais são seus objetivos e dificuldades, o que vocês procuram e precisam, pra que a gente possa acertar os conteúdos e soluções na medida certa para cada um de vocês.

Então você nos ajuda a te ajudar e em troca você receberá o link para o nosso grupo VIP no WhatsApp. Neste grupo VIP será enviado o link da live (e ouvi dizer que também vai rolar cupom e condições especiais exclusivas pra esse grupo VIP hein 👀)

A pesquisa é curtinha e anônima, em menos de 5 minutos você responde ela e nos ajudará DEMAIS! 👇👇👇

https://forms.gle/xq4soHxmvBcb462QA

Boa tarde pessoal! Atenção que essa pesquisa ficará aberta apenas até esse final de semana. Se você tem interesse de fazer parte do grupo VIP que terá uma live exclusiva de dúvidas e respostas com o Kaio e o Ygor e ainda nos ajudar a entender melhor no que você precisa de ajuda são os últimos dias para isso!

É até domingo, depois disso, quem entrou entrou, quem não entrou, não entra mais!

https://forms.gle/xq4soHxmvBcb462QA

Relaxa! Você NÃO precisa de muita afinidade com a matemática pra ter resultados no mercado como quant trader e MENOS ainda precisa saber programação!

Quando se fala de quant trading é normal que algumas pessoas achem que se trate de algo muito díficil, complexo, principalmente por usar estatística e matemática. Mas que nada! Você pode usar matemática e estatística simples e obter sucesso da mesma forma.

Também te afirmamos: você pode se tornar um quant trader lucrativo sem precisar digitar uma linha de código sequer.

Um caso prático mencionamos em nosso primeiro post. Você pode fazer seus estudos quantitativos usando soluções já prontas, como o Metatrader5 ou Wealth-Lab, e operar manualmente, isso é principalmente verdade se suas operações usam tempos gráficos mais longos como o diário, por exemplo, e se suas operações forem de swing ou position trade (operações que levam de dias a até meses)

Na metodologia que usamos e ensinamos, o máximo de matemática que você precisa saber é aquele básico que aprendemos nos primeiros anos de escola: somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas isso tudo apenas para conferir se os resultados estão batendo… e cá entre nós… não há pecado nenhum em usar calculadora.

Além disso, nosso método fornece ferramentas e aprendizados pra ambos os casos: tanto se você quer operar na mão e não quer aprender programação, como também se você quer utilizar ou mesmo aprender a programar o seu robô. Todos os caminhos são viáveis e fazem sentido.

Mas fala aqui pra gente, qual é a sua maior dificuldade no trading? 👇

Boa tarde Quant Traders! Desejamos um excelente início de semana e mês para todos vocês.

Hoje, às 19 horas no canal da TraderTV o Ygor estará ao vivo ministrando uma baita aula: "Estratégias Vencedoras: Descubra os Segredos do Design Estratégia no Quant Trading"

Então se você quer aprender mais sobre como ganhar dinheiro no mercado usando quant trading, não perca! Mais tarde volto aqui com o link 💪

Enquanto isso, divulgue aí para os amigos que possam se interessar! A aula não vai ficar salva, viu? 👀

Em 10 minutos, às 19, o Ygor vai estar entrando ao vivo pra iniciar a aula! Aguardamos você lá!

https://www.youtube.com/watch?v=mCcg5-dc1CA

No sábado falamos sobre você não precisar saber programar para ter sucesso como quant trader. Mas agora bora inverter esse assunto.

Pra quem já programa ou quer aprender a programar, afinal, qual a melhor linguagem para operar no mercado financeiro?

Para melhorar a resposta, vou afunilar um pouco essa questão. Qualquer um que já pesquisou sobre trading quantitativo vai notar que num geral as pessoas acabam se dividindo entre duas opções: MQL5 e Python, e aí, qual a melhor?

Na Data n’ Quant, para OPERAR, usamos o MQL5 somente.

O motivo é simples, o MQL5 é a linguagem do MetaTrader5, uma solução já robusta com muitas funcionalidades e facilidades. Se você for utilizar o Python, você irá precisar construir muita coisa do zero, e sei que você concorda comigo: tempo é dinheiro.

É verdade que existem muitas bibliotecas no Python que ajudam bastante e facilitam o trabalho, mas mesmo assim, não se compara ao que já temos acesso no MT5.

Porém, atenção: utilizamos o MT5 para operar, fazer backtests e otimizações, mas também utilizamos o Python para várias outras partes do processo: cálculos de correlação, acompanhamento de portfólio e testes de robustez, como o WFA, parte essencial de nossa metodologia.

Então, não é uma questão de qual é a melhor ou pior, são ferramentas, com seus pontos positivos e negativos, o importante é utilizar o que faz mais sentido para a sua demanda e o que trará maior ganho de eficiência e produtividade para o seu processo.

Se esse assunto te interessa você pode deixar algum pedido ou pergunta aqui nos comentários.

Quem tem nos acompanhado mais de perto nas últimas semanas sabe que toda semana damos uma aula ao vivo no canal da TraderTV com foco em trading quantitativo

Hoje trazemos uma BAITA novidade que sem dúvidas vocês irão gostar

Em parceria com o pessoal do SST estamos disponibilizando TODAS as aulas que já demos na TraderTV gratuitamente!

Já são mais de 18 horas de conteúdo com todos os temas mais importantes da área: estratégias lucrativas, gerenciamento de risco, validação de estratégias, testes de robustez, como analisar um backtest na prática... enfim, um prato cheio independente do seu gosto ou da fase que você se encontra no mercado!

É só inserir seu e-mail e ter acesso a todo esse conteúdo instantaneamente, sem pegadinha ou letras miúdas, aproveitem!

https://dqlabs.com.br/sst

P.S: se alguém tem curiosidade do desempenho no mercado do Kaio, Ygor e dos alunos Data n' Quant Labs, deem uma olhadinha nos prints do site e veja se estudar conosco não pode te ajudar bastante 👀💪

Conteúdo gratuito e de qualidade, difícil de achar na língua portuguesa, inclusive

https://dqlabs.com.br/sst

Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV falando sobre Carteiras de Robôs: Maximizando Lucros e Reduzindo Riscos, explorando técnicas de montagem de portfólios com estratégias automatizadas.

As 19h, no youtube, neste link:

https://www.youtube.com/watch?v=dd0GLrHWRc0

Quem aí já iniciou os estudos no nosso módulo gratuito em parceria com a TraderTV?

Além de aula ao vivo toda semana todas as gravações estão disponíveis em nossa plataforma

Se você ainda não se cadastrou, acesse: https://dqlabs.com.br/sst

A base para operar de forma objetiva e quantitativa está no backtest. Um backtest é basicamente testar um conjunto de regras no passado e verificar sua performance. Se a performance é ruim, você fará alterações, afinal, não há motivos para operar algo que nunca funcionou, se o resultado é bom, perfeito, agora é só operar e aguardar pelo lucro, não é mesmo?

Negativo! E é nesta fase em que muitos erram, e outros acabam ficando pelo caminho. Ao verem um belo backtest, se animam, começam a operar, podem até achar que finalmente encontraram o segredo da riqueza, porém, o que muitas vezes acontece, é que a performance ao operar se mostra extremamente diferente do backtest. E agora? De quem é a culpa? Sua? Da estratégia? Do mercado? Backtests são uma farsa?

O backtest é sim essencial, porém apenas UM backtest, e uma análise simplória dele não são o suficiente para se criar confiança ou algum tipo de expectativa, verdade seja dita: um backtest por si só é pouca coisa a mais do que nada.

Em nosso método, o backtest é o primeiro de 9 passos que executamos para operar, apenas no nono passo que colocamos o dinheiro em operação.

Se você já foi “iludido” por um backtest, não se preocupe, é normal, praticamente todos nós já passamos por isso. Mas também não precisa criar preconceito, ele é sim extremamente útil para conseguirmos ganhar dinheiro no mercado.

Estaremos falando sobre todos estes passos aqui no canal, mas se você já quer se adiantar, já temos 2 lives em nosso módulo GRATUITO da DQLabs, com 1 hora de conteúdo cada, nas quais explicamos nosso Fluxo de validação de uma estratégia.

Se quer assistir essas aulas é só acessar: https://dqlabs.com.br/sst, preencha seu e-mail e tenha acesso imediato!

Bora fazer um exercício? Responda, jogo rápido:

Para uma estratégia ganhar dinheiro no mercado: uma taxa de acerto de 30%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 50%, é boa ou ruim? Uma taxa de acerto de 70%, é melhor que as duas anteriores?

Tem resposta certa? Sim!

E a resposta certa é: depende!

Depende do payoff!

O payoff é a média dos ganhos dividida pela média das perdas.

Analisar a taxa de acerto sozinha, sem levar em conta o payoff (e outras métricas), é fazer uma análise extremamente míope, erro de iniciante!

É verdade que haverão pessoas que devido a seu emocional preferirão estratégias com maior taxa de acerto, mas não se deixe enganar, não é porque a taxa de acerto é maior que necessariamente você terá um lucro, ou performance, melhor.

Exemplo: uma estratégia que ao ganhar, você ganha R$100, e ao perder, você perde R$ 100. Temos um payoff de 1 (100/100), se você tem uma taxa de acerto de 50%, no longo prazo você ficará no 0 a 0.

Agora, um cenário que você acerta 70% das vezes, mas ao acertar você recebe R$40, e errando, perde R$100, no longo prazo você irá perder dinheiro. Apesar do aumento da taxa de acerto, o payoff é muito baixo, resultando em uma expectativa matemática negativa. Seria melhor ficar com a taxa de acerto de 50% que ao menos resulta em um 0 a 0.

Para verificar a lucratividade de uma estratégia se deve analisar a expectativa matemática, ela sim é uma das mais importantes métricas, sua fórmula é a seguinte:

(taxa de acerto * média dos ganhos) - ((1-taxa de acerto)*média das perdas)

A expectativa, quanto maior, melhor, e menor que 0 significa que a estratégia perde dinheiro.

Portanto, atenção! É comum que ciladas apareçam no mercado oferecendo e vendendo altíssimas taxas de acerto (ou, pior ainda "alta assertividade"), mas agora você sabe: essa métrica sozinha, significa nada!

Quando falamos de robôs para trading automatizado podemos os classificar em várias categorias. Aqui vamos comentar sobre 2 dos tipos mais importantes para os traders pessoa física, principalmente para aqueles que querem usar robôs mas não querem aprender a programar e criar o seu próprio: Robôs white box e black box.

Como seu próprio nome diz, um robô black box é um robô “caixa-preta”, algo fechado em si e que você não conseguirá mudar ou saber exatamente como o robô funciona.

Já o robô white box é um robô que também está pré-programado com algumas configurações, porém, neste caso, você não só sabe como ele funciona mas também pode alterar seus parâmetros.

Nós da Data n’ Quant oferecemos um robô White Box: o SDK (Kit de Desenvolvimento de Estratégias).

O SDK já vem por padrão com 8 estratégias consagradas por grandes traders, e, além das regras de entrada, possui dezenas de opções diferentes para: stop-loss, alvos, trailing-stops e outras configurações, como: limite de horário, financeiro, volatilidade e etc

Se você quiser saber mais detalhes e entender como funciona o SDK, temos tudo explicado aqui neste link: https://botspot.com.br/sdk-lp/index.html

Olá pessoal, hoje o Kaio Valente vai estar ao vivo na TraderTV com o tema: “Quero operar com robôs mas não sei programar.“- Por onde começar?. Abordando os diferentes caminhos que podem ser seguidos para iniciar na automação para o mercado financeiro.

As 19h, no youtube, neste link:

https://www.youtube.com/watch?v=8MaIXYjZwGU