Uma pergunta frequente que recebemos: é possível automatizar a leitura de fluxo? É possível operar de forma quant com esta escola?

Para ambas as perguntas: sim, é possível. Inclusive, a maior parte dos robôs de alta-frequência (HFTs) são robôs de fluxo.

Entretanto, existem algumas complexidades críticas para nós traders pessoa física:

1º: os dados necessário para fazer backtests de fluxo (volume, agressão e etc) são extremamente díficeis de conseguir, muito caros e muito pesados.

2º: Mesmo tendo as toneladas de dados que são necessários para fazer um bom trabalho de pesquisa e validação, você irá precisar de uma máquina extremamente potente para que cada bateria de testes não demore dias (ou mesmo semanas)

Portanto, apesar de possível, operar fluxo de forma quantitativa é inviável para a vasta maioria das pessoas.

Nesta semana tivemos a atualização do SDK para a versão 1.60, que contou com alguns bug fixes

Para ver quais: https://botspot.com.br/manual-sdk/index.html#changelog

Bom dia pessoal, hoje às 20 horas o Ygor estará batendo um papo ao vivo sobre mercado com o Didi Aguiar lá no Youtube!

Não percam a chance de poder acompanhar estas duas feras!

https://www.youtube.com/watch?v=UXeHCP5uqdY

Tá começando agora a live do Ygor com a lenda do mercado Didi Aguiar! Corre lá!

https://www.youtube.com/live/UXeHCP5uqdY?si=kTcTBQ1Nb4-Cf4LN

Bom dia pessoal!

Hoje adicionamos uma aula aguardada pelo pessoal no DQLabs!

Os detalhes na prática dessa estratégia do consagrado trader Welles Wilder

Aqui no canal já falamos algumas vezes sobre como apenas um backtest não é prova de muita coisa. Que precisamos validar nossas estratégias de outras formas, precisamos de uma metodologia robusta.

Além disso, o backtest precisa ser feito corretamente, há alguns pontos de atenção que caso feito errado os resultados serão fake e impossíveis de terem acontecido em tempo real.

Entretanto, nada de extremismo, algumas pessoas têm a certeza que backtests SEMPRE são mentirosos e que é impossível ter uma performance similar em live trading.

Será que estas pessoas estão certas?

Vejam, este é um robô que o Kaio operou em conta real durante 2023.

120 trades, 48,33% de taxa de acerto, 1,25 de Fator de Lucro. 58 gains e 62 losses

Agora, este é o backtest no mesmo período. Vejam que há uma pequena divergência sim. 117 trades, 47% de taxa de acerto, 1,18 de fator de lucro. 55 gains e 62 losses

Houveram apenas 3 operações a mais na conta real (e todas lucrativas!). Esta diferença se deu por causa da rolagem de contrato do mini-índice.

O backtest foi feito na base histórica, enquanto que as operações foram feitas no contrato vigente, no dia da rolagem podem haver pequenas alterações de preço.

Mesmo assim, vejam que o backtest foi 97,5% preciso em relação ao que aconteceu na conta real, e a diferença na verdade foi positiva no live trading!

Esta é uma das bases do que ensinamos: backtests reais e que são confiáveis. Sem isso, tudo o que você faz em seguida é desperdício de seu trabalho e tempo.

Hoje entrou nova aula no Labs!

Sobre um assunto essencial para todo trader, sem dúvida.

Dia 26 e 27 de Março vai estar rolando a The Developer's Conference em São Paulo!

Kaio estará por lá para quem quiser o conhecer pessoalmente!

O evento também será transmitido on-line

Para mais informações e inscrição: https://thedevconf.com/tdc/2024/summit-sao-paulo/

Vários dos nossos alunos têm experimentado uma realidade que pode interessar a muitos de vocês também: ganhar dinheiro no mercado além do trading.

Sim! É totalmente possível alavancar seus resultados e diversificar suas fontes de renda no mercado financeiro, e não apenas é possível, mas tmbém altamente recomendável!

Mas como? Aqui algumas possibilidades:

1) Criação de portfólio/estratégias para institucionais e/ou pessoas físicas

2) Tornar-se trader de uma mesa proprietária

3) Ofertar seus robôs em marketplaces como OnTick e SmarttBot

4) Copytrading (como conta PAMM e MAM)

5) Trabalhar para corretoras ou fechar parceria com elas

6) Venda de Sinais

7) Programação de softwares ou robôs para traders e investidores

Essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades que o mercado disponibiliza para nós, caso você se interesse pelo assunto, temos uma aula gratuita com mais detalhes sobre essas possibilidades

Assista aqui

A última aula da DQLabs foi extremamente interessante.

Temos um formulário no qual os alunos podem compartilhar suas estratégias, portfólios ou roteiros e então descrever suas dúvidas e/ou problemas.

Então pegamos alguns casos e respondemos no formato de aula.

Já tratamos de dúvidas em relação a otimização, WFA, e agora um caso de mal desempenho em live trading, imperdível!

É extremamente comum nos fazerem a seguinte pergunta: “Me tornando aluno de vocês, quanto tempo irei demorar para alcançar bons resultados?”

É óbvio que não tem como a resposta não ser aquela que todos odeiam: depende.

E a verdade é que qualquer um que crave um prazo específico para você obter resultados no trading certamente tá querendo te enrolar…

As variáveis na vida de cada pessoa são inúmeras: qual é a sua experiência com trading? Quanto tempo livre você tem para estudar? Como será seu foco? Qual seu método de estudo? Qual ativo/mercado você irá operar? (e a lista segue infinitamente)

Mas podemos te dar uma estimativa. Num geral, nossos alunos dedicados levam de 1 a 6 meses para realizarem suas primeiras operações em conta real seguindo nosso método.

Este é um tempo suficiente para até mesmo pessoas que não tinham familiaridade com programação criarem e colocarem para rodar seu próprio robô de trade, construído do 0! (caso desejem trilhar o caminho da programação)

E como não basta falar, temos aqui um feedback para vocês verem que é real

A mais recente aula que entrou na DQLabs foi uma ótima conclusão para aula anterior.

Usando um exemplo real, quando devemos atualizar ou "matar" uma estratégia?

Quando falamos de Quant Trading, particularmente visualizamos essa metodologia tendo 4 principais pilares:

1) Design de Estratégia

A parte criativa, aqui, a importância está em entender o mercado, indicadores técnicos, classes dos ativos e suas características.

Esse processo pode ser facilitado por meio de livros, artigos e revistas de trading que compartilham diversas ideias e insights.

2) Testes de Robustez

Após encontrar uma estratégia promissora, é essencial validar sua robustez, capacidade de desempenho em diversos cenários e probabilidade de manter seu bom desempenho no futuro.

Atualmente, com tantos programas e soluções disponíveis, os testes de robustez se tornaram tarefa tranquila de executar. O que você irá precisar é de um sólido entendimento de como ler, analisar e avaliar os dados


Amanhã postamos os outros 2, mas vocês já sabem quais são? Deixe seu palpite abaixo 👇👀

Finalizando o assunto de nossa última postagem, os outros 2 principais pilares do Quant Trading:

3) Automação

Este é um pilar que, apesar de não ser obrigatório, é capaz de multiplicar sua produtividade e eficiência em centenas de vezes.

Você pode adotar o caminho da automação completa, delegando a um robô a responsabilidade de operar, ou utilizar a semi-automação, na qual você programa screeners e alertas para não perder seus trades.

4) Gestão de Portfólios

Caso similar ao da automação: não é obrigatório, mas pode aumentar sua lucratividade em dezenas de vezes ao mesmo tempo que diminui o seu risco.

Gestão de portfólios é um assunto extenso, que sem dúvidas merece um post específico, tanto que na DQLabs tem um módulo dedicado a Gestão de Risco e Portfólios.

Mas respondam aqui abaixo, vocês têm interesse em saber mais sobre como funciona a gestão de portfólios? 🧐

Atenção Alunos DQLabs, nosso encontro ao vivo no Zoom vai começar agora, às 19 horas!

O link de acesso está tanto no discord como no e-mail de vocês.

Nos vemos por lá!