WFA, sigla para Walk-Forward Analysis é um método para avaliar a robustez e definir a melhor configuração de uma estratégia. Ele foi criado por Robert Pardo em 1992. É considerado, por muitos, como o padrão-ouro de validação de estratégias de trading.

Para nós é um dos testes mais importantes, não colocamos um robô para funcionar se ele não tiver bom resultado no WFA.

Se você quer entender exatamente como ele funciona e como avaliá-lo tem um artigo bem completinho no Medium do Kaio, provavelmente o melhor conteúdo em português que você irá achar sobre 😅

Para ler o artigo é só clicar aqui

Este é um dos diferenciais de participar de uma comunidade ativa na qual todos tem o mesmo objetivo, diariamente lá no nosso discord são várias conversas de quem vive na prática esta busca em tirar dinheiro do mercado!

Hoje houve a adição do canal "Mesa Proprietária" já que houve pedido dos alunos e uma parte deles estão se reunindo buscando terem bons resultados para serem aprovados, temos todo um ambiente organizado e de cooperação no qual o Kaio e o Ygor estão sempre supervisionando e também tirando dúvidas!

Estes são apenas alguns dos feedbacks só deste ano! Aguardamos vocês por lá também!

Ser aprovado numa mesa proprietária é bem difícil, e isso faz sentido, afinal, vão querer lá dentro apenas os melhores dos melhores. E isso se falarmos das mesas sérias, que sim, existem (mas atenção, pois o modelo de negócio da maioria das props é baseado apenas em ganhar dinheiro com os testes e cursos).

Mas muitas vezes, mesmos nas sérias, o critério de gerenciamento de risco pra que você continue dentro, após passar, beira o impossível.

Portanto, aqui vão algumas dicas para você que busca um futuro com mesas proprietárias:

1 - Faça um bom trabalho de pesquisa para descobrir se você está aplicando em uma prop séria e confiável. Afinal, você não quer perder seu tempo e dinheiro, né?

2 - Seja Quant!

É, sem falsa demagogia ou tentar te vender algo por aqui, mas acreditamos firmemente que a abordagem quantitativa é a que mais vai te possibilitar de passar na prova e se manter na prop. O motivo disso é simples: você terá os dados a seu favor, terá uma possibilidade de alcançar e manter uma consistência muito maior do que a de um trader discricionário, por exemplo.

3 - Não dependa da sorte e não se iluda.

Tendo em mãos o que você precisa para passar na prova e se manter na mesa, tenha claro também as métricas de performance da sua estratégia, se suas métricas não satisfazem com certa margem de segurança o necessário talvez seja melhor buscar alguns aprimoramentos antes, não concorda?

IBOV com -3%
Carteira com +14%

✅️ Sem ficar na frente do computador
✅️ Sem acompanhar o mercado
✅️ Sem abrir operação na mão

Quem não automatiza tá perdendo tempo 🙆‍♂️

E com a gente os alunos também tem resultado! Olhem o Natan! Saindo da teoria para a prática e começando com o pé direito, mais de 30% de lucro no primeiro mês colocando seus robôs em conta real! Mandou muito!

Se você ainda não faz parte da DQ Labs, está literalmente perdendo tempo! Fevereiro já está quase no fim, você está esperando o quê?

Falando nisso, daqui 10 minutos temos nosso encontro ao vivo no zoom mensal de tira-dúvidas exclusivos com alunos!

Para quem é aluno, te vejo em breve!

Pode até parecer que não, mas entender as diferentes classes de ativo pode te ajudar muito no processo de design de estratégias.

As classes mais comuns de serem operadas por pessoa física são:

Moedas (Real, Dólar, Euro...)
Commodities (Ouro, Milho, Petróleo...)
Equity (Ações, Índices e ETFs)
Criptoativos (Bitcoin, Ethereum...)

Cada classe tende a ter uma movimentação diferente das outras, por isto não é incomum que uma estratégia que funcione no mini-índice não funcione no dólar, por exemplo.

Ter em mente que commodities tendem a engatar mais tendências, coisa que é mais rara em moedas, pode te poupar muito tempo de trabalho e pesquisa.

Uma pergunta frequente que recebemos: é possível automatizar a leitura de fluxo? É possível operar de forma quant com esta escola?

Para ambas as perguntas: sim, é possível. Inclusive, a maior parte dos robôs de alta-frequência (HFTs) são robôs de fluxo.

Entretanto, existem algumas complexidades críticas para nós traders pessoa física:

1º: os dados necessário para fazer backtests de fluxo (volume, agressão e etc) são extremamente díficeis de conseguir, muito caros e muito pesados.

2º: Mesmo tendo as toneladas de dados que são necessários para fazer um bom trabalho de pesquisa e validação, você irá precisar de uma máquina extremamente potente para que cada bateria de testes não demore dias (ou mesmo semanas)

Portanto, apesar de possível, operar fluxo de forma quantitativa é inviável para a vasta maioria das pessoas.

Nesta semana tivemos a atualização do SDK para a versão 1.60, que contou com alguns bug fixes

Para ver quais: https://botspot.com.br/manual-sdk/index.html#changelog

Bom dia pessoal, hoje às 20 horas o Ygor estará batendo um papo ao vivo sobre mercado com o Didi Aguiar lá no Youtube!

Não percam a chance de poder acompanhar estas duas feras!

https://www.youtube.com/watch?v=UXeHCP5uqdY

Tá começando agora a live do Ygor com a lenda do mercado Didi Aguiar! Corre lá!

https://www.youtube.com/live/UXeHCP5uqdY?si=kTcTBQ1Nb4-Cf4LN

Bom dia pessoal!

Hoje adicionamos uma aula aguardada pelo pessoal no DQLabs!

Os detalhes na prática dessa estratégia do consagrado trader Welles Wilder

Aqui no canal já falamos algumas vezes sobre como apenas um backtest não é prova de muita coisa. Que precisamos validar nossas estratégias de outras formas, precisamos de uma metodologia robusta.

Além disso, o backtest precisa ser feito corretamente, há alguns pontos de atenção que caso feito errado os resultados serão fake e impossíveis de terem acontecido em tempo real.

Entretanto, nada de extremismo, algumas pessoas têm a certeza que backtests SEMPRE são mentirosos e que é impossível ter uma performance similar em live trading.

Será que estas pessoas estão certas?

Vejam, este é um robô que o Kaio operou em conta real durante 2023.

120 trades, 48,33% de taxa de acerto, 1,25 de Fator de Lucro. 58 gains e 62 losses

Agora, este é o backtest no mesmo período. Vejam que há uma pequena divergência sim. 117 trades, 47% de taxa de acerto, 1,18 de fator de lucro. 55 gains e 62 losses

Houveram apenas 3 operações a mais na conta real (e todas lucrativas!). Esta diferença se deu por causa da rolagem de contrato do mini-índice.

O backtest foi feito na base histórica, enquanto que as operações foram feitas no contrato vigente, no dia da rolagem podem haver pequenas alterações de preço.

Mesmo assim, vejam que o backtest foi 97,5% preciso em relação ao que aconteceu na conta real, e a diferença na verdade foi positiva no live trading!

Esta é uma das bases do que ensinamos: backtests reais e que são confiáveis. Sem isso, tudo o que você faz em seguida é desperdício de seu trabalho e tempo.

Hoje entrou nova aula no Labs!

Sobre um assunto essencial para todo trader, sem dúvida.