Essa é para quem já passou da fase dos estudos e está operando em conta real: aderência do backtest, você sabe o que é ou como executar adequadamente?
Após todo seu trabalho duro de encontrar/testar/otimizar/validar uma estratégia e implementar um robô (ou operar na mão), agora é só alegria, só tirar dinheiro do mercado, certo?
Errado.
Principalmente durante as primeiras operações é essencial que você verifique se suas operações em conta real estão sendo as mesmas do backtest, pois, caso você não tenha seguido as boas práticas de backtest ou otimização, você pode ter um backtest fake, com operações impossíveis de terem acontecido em live trading. E com isto, todos seus estudos, avaliações e projeções estão falhos.
Como monitorar?
Simples, vamos dizer que você coloca hoje seu robô para operar. Ao fim do dia, ou amanhã, por exemplo, você roda seu backtest no primeiro dia de operação do robô, e então você compara se as operações foram as mesmas.
Mas atenção: leve em conta que algumas pequenas diferenças podem ocorrer, principalmente financeiras devido ao slippage, por exemplo.
Se tiverem mais interesse sobre este assunto comentem aqui que falamos com mais detalhes noutro dia
Após todo seu trabalho duro de encontrar/testar/otimizar/validar uma estratégia e implementar um robô (ou operar na mão), agora é só alegria, só tirar dinheiro do mercado, certo?
Errado.
Principalmente durante as primeiras operações é essencial que você verifique se suas operações em conta real estão sendo as mesmas do backtest, pois, caso você não tenha seguido as boas práticas de backtest ou otimização, você pode ter um backtest fake, com operações impossíveis de terem acontecido em live trading. E com isto, todos seus estudos, avaliações e projeções estão falhos.
Como monitorar?
Simples, vamos dizer que você coloca hoje seu robô para operar. Ao fim do dia, ou amanhã, por exemplo, você roda seu backtest no primeiro dia de operação do robô, e então você compara se as operações foram as mesmas.
Mas atenção: leve em conta que algumas pequenas diferenças podem ocorrer, principalmente financeiras devido ao slippage, por exemplo.
Se tiverem mais interesse sobre este assunto comentem aqui que falamos com mais detalhes noutro dia
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Validar a robustez, isto é algo que falamos bastante e também é um passo fundamental para você alcançar a consistência no mercado, mas afinal, como?
Um dos métodos de avaliações de robustez que gostamos de utilizar é o chamado de Distribuição de Resultados.
Como ele funciona? Bem, vamos usar um exemplo de uma estratégia de cruzamento de médias móveis por fins didáticos.
Você encontrou uma estratégia lucrativa na qual você compra toda vez que a média de 9 cruza para cima da média de 21, e vende quando acontece o inverso.
Na distribuição de parâmetros nós primeiro mantemos a média de 9 e então vemos qual o comportamento da estratégia ao mudar a média de 21 períodos para 22, 23, 24, 20, 19 e por aí vai.
Depois travamos a média de 21 e fazemos o mesmo processo de alteração de períodos com a outra média.
O que fazemos então é avaliar estes resultados gerados. O que queremos ver?
Menor variação negativa dos resultados conforme vamos mudando os períodos das médias. Queremos ver uma consistência no desempenho da estratégia.
Se uma mínima mudança, da média 21 para a 19, por exemplo, já muda drasticamente o resultado… temos um sinal bem preocupante por aqui.
Um dos métodos de avaliações de robustez que gostamos de utilizar é o chamado de Distribuição de Resultados.
Como ele funciona? Bem, vamos usar um exemplo de uma estratégia de cruzamento de médias móveis por fins didáticos.
Você encontrou uma estratégia lucrativa na qual você compra toda vez que a média de 9 cruza para cima da média de 21, e vende quando acontece o inverso.
Na distribuição de parâmetros nós primeiro mantemos a média de 9 e então vemos qual o comportamento da estratégia ao mudar a média de 21 períodos para 22, 23, 24, 20, 19 e por aí vai.
Depois travamos a média de 21 e fazemos o mesmo processo de alteração de períodos com a outra média.
O que fazemos então é avaliar estes resultados gerados. O que queremos ver?
Menor variação negativa dos resultados conforme vamos mudando os períodos das médias. Queremos ver uma consistência no desempenho da estratégia.
Se uma mínima mudança, da média 21 para a 19, por exemplo, já muda drasticamente o resultado… temos um sinal bem preocupante por aqui.
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WFA, sigla para Walk-Forward Analysis é um método para avaliar a robustez e definir a melhor configuração de uma estratégia. Ele foi criado por Robert Pardo em 1992. É considerado, por muitos, como o padrão-ouro de validação de estratégias de trading.
Para nós é um dos testes mais importantes, não colocamos um robô para funcionar se ele não tiver bom resultado no WFA.
Se você quer entender exatamente como ele funciona e como avaliá-lo tem um artigo bem completinho no Medium do Kaio, provavelmente o melhor conteúdo em português que você irá achar sobre 😅
Para ler o artigo é só clicar aqui
Para nós é um dos testes mais importantes, não colocamos um robô para funcionar se ele não tiver bom resultado no WFA.
Se você quer entender exatamente como ele funciona e como avaliá-lo tem um artigo bem completinho no Medium do Kaio, provavelmente o melhor conteúdo em português que você irá achar sobre 😅
Para ler o artigo é só clicar aqui
Medium
O guia definitivo do Walk Forward Analysis (WFA)
Vamos entender o objetivo, como executar e avaliar o método de validação mais efetivo para testar a robustez de estratégias de trading
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Hoje houve a adição do canal "Mesa Proprietária" já que houve pedido dos alunos e uma parte deles estão se reunindo buscando terem bons resultados para serem aprovados, temos todo um ambiente organizado e de cooperação no qual o Kaio e o Ygor estão sempre supervisionando e também tirando dúvidas!
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Ser aprovado numa mesa proprietária é bem difícil, e isso faz sentido, afinal, vão querer lá dentro apenas os melhores dos melhores. E isso se falarmos das mesas sérias, que sim, existem (mas atenção, pois o modelo de negócio da maioria das props é baseado apenas em ganhar dinheiro com os testes e cursos).
Mas muitas vezes, mesmos nas sérias, o critério de gerenciamento de risco pra que você continue dentro, após passar, beira o impossível.
Portanto, aqui vão algumas dicas para você que busca um futuro com mesas proprietárias:
1 - Faça um bom trabalho de pesquisa para descobrir se você está aplicando em uma prop séria e confiável. Afinal, você não quer perder seu tempo e dinheiro, né?
2 - Seja Quant!
É, sem falsa demagogia ou tentar te vender algo por aqui, mas acreditamos firmemente que a abordagem quantitativa é a que mais vai te possibilitar de passar na prova e se manter na prop. O motivo disso é simples: você terá os dados a seu favor, terá uma possibilidade de alcançar e manter uma consistência muito maior do que a de um trader discricionário, por exemplo.
3 - Não dependa da sorte e não se iluda.
Tendo em mãos o que você precisa para passar na prova e se manter na mesa, tenha claro também as métricas de performance da sua estratégia, se suas métricas não satisfazem com certa margem de segurança o necessário talvez seja melhor buscar alguns aprimoramentos antes, não concorda?
Mas muitas vezes, mesmos nas sérias, o critério de gerenciamento de risco pra que você continue dentro, após passar, beira o impossível.
Portanto, aqui vão algumas dicas para você que busca um futuro com mesas proprietárias:
1 - Faça um bom trabalho de pesquisa para descobrir se você está aplicando em uma prop séria e confiável. Afinal, você não quer perder seu tempo e dinheiro, né?
2 - Seja Quant!
É, sem falsa demagogia ou tentar te vender algo por aqui, mas acreditamos firmemente que a abordagem quantitativa é a que mais vai te possibilitar de passar na prova e se manter na prop. O motivo disso é simples: você terá os dados a seu favor, terá uma possibilidade de alcançar e manter uma consistência muito maior do que a de um trader discricionário, por exemplo.
3 - Não dependa da sorte e não se iluda.
Tendo em mãos o que você precisa para passar na prova e se manter na mesa, tenha claro também as métricas de performance da sua estratégia, se suas métricas não satisfazem com certa margem de segurança o necessário talvez seja melhor buscar alguns aprimoramentos antes, não concorda?
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Se você ainda não faz parte da DQ Labs, está literalmente perdendo tempo! Fevereiro já está quase no fim, você está esperando o quê?
Falando nisso, daqui 10 minutos temos nosso encontro ao vivo no zoom mensal de tira-dúvidas exclusivos com alunos!
Para quem é aluno, te vejo em breve!
Falando nisso, daqui 10 minutos temos nosso encontro ao vivo no zoom mensal de tira-dúvidas exclusivos com alunos!
Para quem é aluno, te vejo em breve!
Qual é o seu maior interesse?
Anonymous Poll
43%
Criar e conhecer novas estratégias
34%
Validação e otimização de estratégias
6%
Gerenciamento de risco
17%
Programação de robôs
Pode até parecer que não, mas entender as diferentes classes de ativo pode te ajudar muito no processo de design de estratégias.
As classes mais comuns de serem operadas por pessoa física são:
Moedas (Real, Dólar, Euro...)
Commodities (Ouro, Milho, Petróleo...)
Equity (Ações, Índices e ETFs)
Criptoativos (Bitcoin, Ethereum...)
Cada classe tende a ter uma movimentação diferente das outras, por isto não é incomum que uma estratégia que funcione no mini-índice não funcione no dólar, por exemplo.
Ter em mente que commodities tendem a engatar mais tendências, coisa que é mais rara em moedas, pode te poupar muito tempo de trabalho e pesquisa.
As classes mais comuns de serem operadas por pessoa física são:
Moedas (Real, Dólar, Euro...)
Commodities (Ouro, Milho, Petróleo...)
Equity (Ações, Índices e ETFs)
Criptoativos (Bitcoin, Ethereum...)
Cada classe tende a ter uma movimentação diferente das outras, por isto não é incomum que uma estratégia que funcione no mini-índice não funcione no dólar, por exemplo.
Ter em mente que commodities tendem a engatar mais tendências, coisa que é mais rara em moedas, pode te poupar muito tempo de trabalho e pesquisa.
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Uma pergunta frequente que recebemos: é possível automatizar a leitura de fluxo? É possível operar de forma quant com esta escola?
Para ambas as perguntas: sim, é possível. Inclusive, a maior parte dos robôs de alta-frequência (HFTs) são robôs de fluxo.
Entretanto, existem algumas complexidades críticas para nós traders pessoa física:
1º: os dados necessário para fazer backtests de fluxo (volume, agressão e etc) são extremamente díficeis de conseguir, muito caros e muito pesados.
2º: Mesmo tendo as toneladas de dados que são necessários para fazer um bom trabalho de pesquisa e validação, você irá precisar de uma máquina extremamente potente para que cada bateria de testes não demore dias (ou mesmo semanas)
Portanto, apesar de possível, operar fluxo de forma quantitativa é inviável para a vasta maioria das pessoas.
Para ambas as perguntas: sim, é possível. Inclusive, a maior parte dos robôs de alta-frequência (HFTs) são robôs de fluxo.
Entretanto, existem algumas complexidades críticas para nós traders pessoa física:
1º: os dados necessário para fazer backtests de fluxo (volume, agressão e etc) são extremamente díficeis de conseguir, muito caros e muito pesados.
2º: Mesmo tendo as toneladas de dados que são necessários para fazer um bom trabalho de pesquisa e validação, você irá precisar de uma máquina extremamente potente para que cada bateria de testes não demore dias (ou mesmo semanas)
Portanto, apesar de possível, operar fluxo de forma quantitativa é inviável para a vasta maioria das pessoas.
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Nesta semana tivemos a atualização do SDK para a versão 1.60, que contou com alguns bug fixes
Para ver quais: https://botspot.com.br/manual-sdk/index.html#changelog
Para ver quais: https://botspot.com.br/manual-sdk/index.html#changelog
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Bom dia pessoal, hoje às 20 horas o Ygor estará batendo um papo ao vivo sobre mercado com o Didi Aguiar lá no Youtube!
Não percam a chance de poder acompanhar estas duas feras!
https://www.youtube.com/watch?v=UXeHCP5uqdY
Não percam a chance de poder acompanhar estas duas feras!
https://www.youtube.com/watch?v=UXeHCP5uqdY
YouTube
Bate Papo Sobre Mercado com Ygor Medeiros
Nessa live vamos bater um papo sobre mercado com o Ygor Medeiros que foi meu aluno e hoje atua no mercado financeiro nos EUA.
Matemático de formação e apaixonado pelo Mercado Financeiro, em seus mais de 10 anos de experiência na área já trabalhou com consultorias…
Matemático de formação e apaixonado pelo Mercado Financeiro, em seus mais de 10 anos de experiência na área já trabalhou com consultorias…
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Tá começando agora a live do Ygor com a lenda do mercado Didi Aguiar! Corre lá!
https://www.youtube.com/live/UXeHCP5uqdY?si=kTcTBQ1Nb4-Cf4LN
https://www.youtube.com/live/UXeHCP5uqdY?si=kTcTBQ1Nb4-Cf4LN
YouTube
Bate Papo Sobre Mercado com Ygor Medeiros
Nessa live vamos bater um papo sobre mercado com o Ygor Medeiros que foi meu aluno e hoje atua no mercado financeiro nos EUA.
Matemático de formação e apaixonado pelo Mercado Financeiro, em seus mais de 10 anos de experiência na área já trabalhou com consultorias…
Matemático de formação e apaixonado pelo Mercado Financeiro, em seus mais de 10 anos de experiência na área já trabalhou com consultorias…
Aqui no canal já falamos algumas vezes sobre como apenas um backtest não é prova de muita coisa. Que precisamos validar nossas estratégias de outras formas, precisamos de uma metodologia robusta.
Além disso, o backtest precisa ser feito corretamente, há alguns pontos de atenção que caso feito errado os resultados serão fake e impossíveis de terem acontecido em tempo real.
Entretanto, nada de extremismo, algumas pessoas têm a certeza que backtests SEMPRE são mentirosos e que é impossível ter uma performance similar em live trading.
Será que estas pessoas estão certas?
Além disso, o backtest precisa ser feito corretamente, há alguns pontos de atenção que caso feito errado os resultados serão fake e impossíveis de terem acontecido em tempo real.
Entretanto, nada de extremismo, algumas pessoas têm a certeza que backtests SEMPRE são mentirosos e que é impossível ter uma performance similar em live trading.
Será que estas pessoas estão certas?
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