Bom dia pessoal, para iniciar a semana com uma dose de motivação para vocês, vejam só alguns relatos de nossos alunos lá na comunidade da DQ Labs

Vejam que excelente resultado e profissionalismo do Guilherme!

É totalmente possível e replicável, por lá temos alunos com seu primeiro mês de resultado e também alguns que já estão batendo muitos meses de consistência!

Lembrando!

Se quiser fazer parte: https://dqlabs.com.br/

E se quiser consumir nosso conteúdo gratuito: https://dqlabs.com.br/sst

E quando se fala de diversificação, quais são as possibilidades para um trader?

Na área de investimentos, este já é um assunto batido, né? Você pode diversificar em diferentes classes de ativos, tendo ações, commodities, índices, moedas e criptomoedas em seu portfólio por exemplo.

Dentro das classes de ativos você pode diversificar nos próprios ativos, pois há commodities que têm ciclos bem diferentes, há tipos de ações que se beneficiam do aumento do ciclo de juros e outras que são o contrário, por exemplo. Você pode investir em diferentes setores, e por aí vai.

Mas fora isto que não deve ser novidade para a maioria de vocês, como você pode criar um portfólio diversificado de trading? Aqui vão algumas dicas:

A forma mais simples é diversificar tal qual no portfólio de investimento, diferentes ativos e classes de ativo, mas além disso, há outras formas não tão faladas:

Estilos Operacionais - Uma estratégia pode funcionar para day trade e também para swing, por exemplo, e ter seus resultados descorrelacionados, então é bem válido analisar sua estratégia entrando em diversos timeframes e tendo alvos e stops mais curtos ou longos.

Modo de operação - Você pode ter em seu portfólio estratégias específicas que operam apenas compra, venda, ou ambas as pontas.

Horário - Você pode buscar estratégias que operem apenas pela manhã, tarde ou noite, ou mesmo em diferentes sessões do Forex.

Vocês aqui do canal, já conheciam estas outras formas de conseguir diversificar suas operações no mercado? Têm alguma dúvida sobre diversificação?

Toda semana na comunidade são mais e mais novos traders quantitativos alcançando seus resultados no mercado 🚀

Essa é para quem já passou da fase dos estudos e está operando em conta real: aderência do backtest, você sabe o que é ou como executar adequadamente?

Após todo seu trabalho duro de encontrar/testar/otimizar/validar uma estratégia e implementar um robô (ou operar na mão), agora é só alegria, só tirar dinheiro do mercado, certo?

Errado.

Principalmente durante as primeiras operações é essencial que você verifique se suas operações em conta real estão sendo as mesmas do backtest, pois, caso você não tenha seguido as boas práticas de backtest ou otimização, você pode ter um backtest fake, com operações impossíveis de terem acontecido em live trading. E com isto, todos seus estudos, avaliações e projeções estão falhos.

Como monitorar?

Simples, vamos dizer que você coloca hoje seu robô para operar. Ao fim do dia, ou amanhã, por exemplo, você roda seu backtest no primeiro dia de operação do robô, e então você compara se as operações foram as mesmas.

Mas atenção: leve em conta que algumas pequenas diferenças podem ocorrer, principalmente financeiras devido ao slippage, por exemplo.

Se tiverem mais interesse sobre este assunto comentem aqui que falamos com mais detalhes noutro dia

Mais um dia e mais alunos diferentes tendo resultado no mercado! 😎

Um bom final de semana e carnaval para vocês, pessoal 🚀

Validar a robustez, isto é algo que falamos bastante e também é um passo fundamental para você alcançar a consistência no mercado, mas afinal, como?

Um dos métodos de avaliações de robustez que gostamos de utilizar é o chamado de Distribuição de Resultados.

Como ele funciona? Bem, vamos usar um exemplo de uma estratégia de cruzamento de médias móveis por fins didáticos.

Você encontrou uma estratégia lucrativa na qual você compra toda vez que a média de 9 cruza para cima da média de 21, e vende quando acontece o inverso.

Na distribuição de parâmetros nós primeiro mantemos a média de 9 e então vemos qual o comportamento da estratégia ao mudar a média de 21 períodos para 22, 23, 24, 20, 19 e por aí vai.

Depois travamos a média de 21 e fazemos o mesmo processo de alteração de períodos com a outra média.

O que fazemos então é avaliar estes resultados gerados. O que queremos ver?

Menor variação negativa dos resultados conforme vamos mudando os períodos das médias. Queremos ver uma consistência no desempenho da estratégia.

Se uma mínima mudança, da média 21 para a 19, por exemplo, já muda drasticamente o resultado… temos um sinal bem preocupante por aqui.

WFA, sigla para Walk-Forward Analysis é um método para avaliar a robustez e definir a melhor configuração de uma estratégia. Ele foi criado por Robert Pardo em 1992. É considerado, por muitos, como o padrão-ouro de validação de estratégias de trading.

Para nós é um dos testes mais importantes, não colocamos um robô para funcionar se ele não tiver bom resultado no WFA.

Se você quer entender exatamente como ele funciona e como avaliá-lo tem um artigo bem completinho no Medium do Kaio, provavelmente o melhor conteúdo em português que você irá achar sobre 😅

Para ler o artigo é só clicar aqui

Este é um dos diferenciais de participar de uma comunidade ativa na qual todos tem o mesmo objetivo, diariamente lá no nosso discord são várias conversas de quem vive na prática esta busca em tirar dinheiro do mercado!

Hoje houve a adição do canal "Mesa Proprietária" já que houve pedido dos alunos e uma parte deles estão se reunindo buscando terem bons resultados para serem aprovados, temos todo um ambiente organizado e de cooperação no qual o Kaio e o Ygor estão sempre supervisionando e também tirando dúvidas!

Estes são apenas alguns dos feedbacks só deste ano! Aguardamos vocês por lá também!

Ser aprovado numa mesa proprietária é bem difícil, e isso faz sentido, afinal, vão querer lá dentro apenas os melhores dos melhores. E isso se falarmos das mesas sérias, que sim, existem (mas atenção, pois o modelo de negócio da maioria das props é baseado apenas em ganhar dinheiro com os testes e cursos).

Mas muitas vezes, mesmos nas sérias, o critério de gerenciamento de risco pra que você continue dentro, após passar, beira o impossível.

Portanto, aqui vão algumas dicas para você que busca um futuro com mesas proprietárias:

1 - Faça um bom trabalho de pesquisa para descobrir se você está aplicando em uma prop séria e confiável. Afinal, você não quer perder seu tempo e dinheiro, né?

2 - Seja Quant!

É, sem falsa demagogia ou tentar te vender algo por aqui, mas acreditamos firmemente que a abordagem quantitativa é a que mais vai te possibilitar de passar na prova e se manter na prop. O motivo disso é simples: você terá os dados a seu favor, terá uma possibilidade de alcançar e manter uma consistência muito maior do que a de um trader discricionário, por exemplo.

3 - Não dependa da sorte e não se iluda.

Tendo em mãos o que você precisa para passar na prova e se manter na mesa, tenha claro também as métricas de performance da sua estratégia, se suas métricas não satisfazem com certa margem de segurança o necessário talvez seja melhor buscar alguns aprimoramentos antes, não concorda?

IBOV com -3%
Carteira com +14%

✅️ Sem ficar na frente do computador
✅️ Sem acompanhar o mercado
✅️ Sem abrir operação na mão

Quem não automatiza tá perdendo tempo 🙆‍♂️

E com a gente os alunos também tem resultado! Olhem o Natan! Saindo da teoria para a prática e começando com o pé direito, mais de 30% de lucro no primeiro mês colocando seus robôs em conta real! Mandou muito!

Se você ainda não faz parte da DQ Labs, está literalmente perdendo tempo! Fevereiro já está quase no fim, você está esperando o quê?

Falando nisso, daqui 10 minutos temos nosso encontro ao vivo no zoom mensal de tira-dúvidas exclusivos com alunos!

Para quem é aluno, te vejo em breve!

Pode até parecer que não, mas entender as diferentes classes de ativo pode te ajudar muito no processo de design de estratégias.

As classes mais comuns de serem operadas por pessoa física são:

Moedas (Real, Dólar, Euro...)
Commodities (Ouro, Milho, Petróleo...)
Equity (Ações, Índices e ETFs)
Criptoativos (Bitcoin, Ethereum...)

Cada classe tende a ter uma movimentação diferente das outras, por isto não é incomum que uma estratégia que funcione no mini-índice não funcione no dólar, por exemplo.

Ter em mente que commodities tendem a engatar mais tendências, coisa que é mais rara em moedas, pode te poupar muito tempo de trabalho e pesquisa.

Uma pergunta frequente que recebemos: é possível automatizar a leitura de fluxo? É possível operar de forma quant com esta escola?

Para ambas as perguntas: sim, é possível. Inclusive, a maior parte dos robôs de alta-frequência (HFTs) são robôs de fluxo.

Entretanto, existem algumas complexidades críticas para nós traders pessoa física:

1º: os dados necessário para fazer backtests de fluxo (volume, agressão e etc) são extremamente díficeis de conseguir, muito caros e muito pesados.

2º: Mesmo tendo as toneladas de dados que são necessários para fazer um bom trabalho de pesquisa e validação, você irá precisar de uma máquina extremamente potente para que cada bateria de testes não demore dias (ou mesmo semanas)

Portanto, apesar de possível, operar fluxo de forma quantitativa é inviável para a vasta maioria das pessoas.