É daqui a pouco, as 19h, no nosso canal do YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1SZ-tVclnhQ
Pela primeira vez vamos liberar um robô gratuito.
Se você quer aprender na prática como é operar com robôs, não perde esse workshop.
https://www.youtube.com/watch?v=1SZ-tVclnhQ
Pela primeira vez vamos liberar um robô gratuito.
Se você quer aprender na prática como é operar com robôs, não perde esse workshop.
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Data n' Quant - Canal
É daqui a pouco, as 19h, no nosso canal do YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1SZ-tVclnhQ Pela primeira vez vamos liberar um robô gratuito. Se você quer aprender na prática como é operar com robôs, não perde esse workshop.
Pessoal, a live ficou gravada e as instruções para conseguir o nosso primeiro robô gratuito estão ao fim do vídeo!
Aproveitem essa oportunidade de botar a mão na massa e entender melhor como funciona sem precisar gastar 1 real sequer!
Qualquer dúvida, só perguntar, abraço!
Aproveitem essa oportunidade de botar a mão na massa e entender melhor como funciona sem precisar gastar 1 real sequer!
Qualquer dúvida, só perguntar, abraço!
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Aqui vai uma dica simples que pode te agilizar pra alcançar melhores resultados no mercado:
Quando você começa a aprender algo, você começa pelo mais complexo e díficil ou pelo mais fácil e simples de entender?
Bem, médicos não iniciam seu aprendizado direto num centro cirúrgico com um bisturi na mão.
E ao aprender uma nova língua você também não é ensinado, de cara, suas regras gramaticais e palavras mais complexas, não é?
Portanto, se você está iniciando agora ou ainda não teve bons resultados, tente não complicar sua vida.
Uma sugestão, por exemplo: índices e algumas commodities, como o milho, por exemplo, são extremamente conhecidos por terem boas tendências, que tal buscar um sistema de trade seguidor de tendência nestas classes de ativo, por exemplo?
Quando você começa a aprender algo, você começa pelo mais complexo e díficil ou pelo mais fácil e simples de entender?
Bem, médicos não iniciam seu aprendizado direto num centro cirúrgico com um bisturi na mão.
E ao aprender uma nova língua você também não é ensinado, de cara, suas regras gramaticais e palavras mais complexas, não é?
Portanto, se você está iniciando agora ou ainda não teve bons resultados, tente não complicar sua vida.
Uma sugestão, por exemplo: índices e algumas commodities, como o milho, por exemplo, são extremamente conhecidos por terem boas tendências, que tal buscar um sistema de trade seguidor de tendência nestas classes de ativo, por exemplo?
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Aumentar lucro e diminuir risco… qual trader que não quer isso?
Para buscar isso tem infinitas formas, poucas funcionam.
Uma das nossas soluções favoritas e que vemos como mais eficiente para isso é a diversificação, e no trading: ter um Portfólio de Estratégias
Esta é uma das grandes vantagens e benefícios do quant trading aliado à automação.
Estas soluções permitem que você não precise mais ficar todo dia quase o dia inteiro na frente da tela acompanhando a movimentação de preços.
Com o tempo salvo você pode se dedicar a focar mais nos seus estudos, análises, e ter mais robôs operando diversos ativos e estratégias, coisa que, manualmente, rapidamente chegamos em um limite. Quantos ativos e estratégias você consegue operar na mão, ao mesmo tempo?
Com a automação você constrói o seu portfólio de estratégias diversificado e consegue, então, aumentar seus lucros e diminuir seus riscos.
Para buscar isso tem infinitas formas, poucas funcionam.
Uma das nossas soluções favoritas e que vemos como mais eficiente para isso é a diversificação, e no trading: ter um Portfólio de Estratégias
Esta é uma das grandes vantagens e benefícios do quant trading aliado à automação.
Estas soluções permitem que você não precise mais ficar todo dia quase o dia inteiro na frente da tela acompanhando a movimentação de preços.
Com o tempo salvo você pode se dedicar a focar mais nos seus estudos, análises, e ter mais robôs operando diversos ativos e estratégias, coisa que, manualmente, rapidamente chegamos em um limite. Quantos ativos e estratégias você consegue operar na mão, ao mesmo tempo?
Com a automação você constrói o seu portfólio de estratégias diversificado e consegue, então, aumentar seus lucros e diminuir seus riscos.
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Boa tarde pessoal, para quem é aluno da DQ Labs, saiu nova aula hoje:
https://dqlabs.memberkit.com.br/100183-programacao-de-robos-em-mql5/3363316-criando-um-robo-multi-estrategias
https://dqlabs.memberkit.com.br/100183-programacao-de-robos-em-mql5/3363316-criando-um-robo-multi-estrategias
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Essa semana falamos como a diversificação e o portfólio de estratégias pode aumentar seu lucro e diminuir seu risco, entretanto, principalmente se você for iniciante no mercado ou estiver se deparando pela primeira vez com estes conceitos, você pode ter se perguntado: ok, mas como exatamente?
Primeiro vamos falar de correlação:
Algo é totalmente correlacionado quando acontece ao mesmo tempo, se na mesma direção, correlação positiva, se em direções contrárias, correlação negativa.
Se você tem 2 estratégias no mesmo ativo e elas ganham e perdem dinheiro no mesmo dia, faz sentido usar as duas? Nem tanto… Pois você teria o mesmo resultado financeiro focando seu capital em apenas uma delas.
Agora, imagine que elas tenham 0 de correlação, ou seja, em um dia (ou época) que uma não está ganhando dinheiro, a outra provavelmente estará.
Enquanto uma está em drawdown, prejuízo, a outra provavelmente estará ganhando.
Ou seja, temos aí um efeito de proteção, com 2 estratégias lucrativas no longo prazo você estará ganhando mais e os seus riscos serão diminuídos devido a este efeito de proteção.
O nosso objetivo, portanto, se torna buscar o portfólio mais eficiente possível, com a maior quantidade possível de boas estratégias que se complementem e se protejam.
Primeiro vamos falar de correlação:
Algo é totalmente correlacionado quando acontece ao mesmo tempo, se na mesma direção, correlação positiva, se em direções contrárias, correlação negativa.
Se você tem 2 estratégias no mesmo ativo e elas ganham e perdem dinheiro no mesmo dia, faz sentido usar as duas? Nem tanto… Pois você teria o mesmo resultado financeiro focando seu capital em apenas uma delas.
Agora, imagine que elas tenham 0 de correlação, ou seja, em um dia (ou época) que uma não está ganhando dinheiro, a outra provavelmente estará.
Enquanto uma está em drawdown, prejuízo, a outra provavelmente estará ganhando.
Ou seja, temos aí um efeito de proteção, com 2 estratégias lucrativas no longo prazo você estará ganhando mais e os seus riscos serão diminuídos devido a este efeito de proteção.
O nosso objetivo, portanto, se torna buscar o portfólio mais eficiente possível, com a maior quantidade possível de boas estratégias que se complementem e se protejam.
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Lembrando!
Se quiser fazer parte: https://dqlabs.com.br/
E se quiser consumir nosso conteúdo gratuito: https://dqlabs.com.br/sst
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DQLabs - Escola de Quant Trading
Data n' Quant Labs - Escola de Quant Trading
E quando se fala de diversificação, quais são as possibilidades para um trader?
Na área de investimentos, este já é um assunto batido, né? Você pode diversificar em diferentes classes de ativos, tendo ações, commodities, índices, moedas e criptomoedas em seu portfólio por exemplo.
Dentro das classes de ativos você pode diversificar nos próprios ativos, pois há commodities que têm ciclos bem diferentes, há tipos de ações que se beneficiam do aumento do ciclo de juros e outras que são o contrário, por exemplo. Você pode investir em diferentes setores, e por aí vai.
Mas fora isto que não deve ser novidade para a maioria de vocês, como você pode criar um portfólio diversificado de trading? Aqui vão algumas dicas:
A forma mais simples é diversificar tal qual no portfólio de investimento, diferentes ativos e classes de ativo, mas além disso, há outras formas não tão faladas:
Estilos Operacionais - Uma estratégia pode funcionar para day trade e também para swing, por exemplo, e ter seus resultados descorrelacionados, então é bem válido analisar sua estratégia entrando em diversos timeframes e tendo alvos e stops mais curtos ou longos.
Modo de operação - Você pode ter em seu portfólio estratégias específicas que operam apenas compra, venda, ou ambas as pontas.
Horário - Você pode buscar estratégias que operem apenas pela manhã, tarde ou noite, ou mesmo em diferentes sessões do Forex.
Vocês aqui do canal, já conheciam estas outras formas de conseguir diversificar suas operações no mercado? Têm alguma dúvida sobre diversificação?
Na área de investimentos, este já é um assunto batido, né? Você pode diversificar em diferentes classes de ativos, tendo ações, commodities, índices, moedas e criptomoedas em seu portfólio por exemplo.
Dentro das classes de ativos você pode diversificar nos próprios ativos, pois há commodities que têm ciclos bem diferentes, há tipos de ações que se beneficiam do aumento do ciclo de juros e outras que são o contrário, por exemplo. Você pode investir em diferentes setores, e por aí vai.
Mas fora isto que não deve ser novidade para a maioria de vocês, como você pode criar um portfólio diversificado de trading? Aqui vão algumas dicas:
A forma mais simples é diversificar tal qual no portfólio de investimento, diferentes ativos e classes de ativo, mas além disso, há outras formas não tão faladas:
Estilos Operacionais - Uma estratégia pode funcionar para day trade e também para swing, por exemplo, e ter seus resultados descorrelacionados, então é bem válido analisar sua estratégia entrando em diversos timeframes e tendo alvos e stops mais curtos ou longos.
Modo de operação - Você pode ter em seu portfólio estratégias específicas que operam apenas compra, venda, ou ambas as pontas.
Horário - Você pode buscar estratégias que operem apenas pela manhã, tarde ou noite, ou mesmo em diferentes sessões do Forex.
Vocês aqui do canal, já conheciam estas outras formas de conseguir diversificar suas operações no mercado? Têm alguma dúvida sobre diversificação?
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Essa é para quem já passou da fase dos estudos e está operando em conta real: aderência do backtest, você sabe o que é ou como executar adequadamente?
Após todo seu trabalho duro de encontrar/testar/otimizar/validar uma estratégia e implementar um robô (ou operar na mão), agora é só alegria, só tirar dinheiro do mercado, certo?
Errado.
Principalmente durante as primeiras operações é essencial que você verifique se suas operações em conta real estão sendo as mesmas do backtest, pois, caso você não tenha seguido as boas práticas de backtest ou otimização, você pode ter um backtest fake, com operações impossíveis de terem acontecido em live trading. E com isto, todos seus estudos, avaliações e projeções estão falhos.
Como monitorar?
Simples, vamos dizer que você coloca hoje seu robô para operar. Ao fim do dia, ou amanhã, por exemplo, você roda seu backtest no primeiro dia de operação do robô, e então você compara se as operações foram as mesmas.
Mas atenção: leve em conta que algumas pequenas diferenças podem ocorrer, principalmente financeiras devido ao slippage, por exemplo.
Se tiverem mais interesse sobre este assunto comentem aqui que falamos com mais detalhes noutro dia
Após todo seu trabalho duro de encontrar/testar/otimizar/validar uma estratégia e implementar um robô (ou operar na mão), agora é só alegria, só tirar dinheiro do mercado, certo?
Errado.
Principalmente durante as primeiras operações é essencial que você verifique se suas operações em conta real estão sendo as mesmas do backtest, pois, caso você não tenha seguido as boas práticas de backtest ou otimização, você pode ter um backtest fake, com operações impossíveis de terem acontecido em live trading. E com isto, todos seus estudos, avaliações e projeções estão falhos.
Como monitorar?
Simples, vamos dizer que você coloca hoje seu robô para operar. Ao fim do dia, ou amanhã, por exemplo, você roda seu backtest no primeiro dia de operação do robô, e então você compara se as operações foram as mesmas.
Mas atenção: leve em conta que algumas pequenas diferenças podem ocorrer, principalmente financeiras devido ao slippage, por exemplo.
Se tiverem mais interesse sobre este assunto comentem aqui que falamos com mais detalhes noutro dia
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Validar a robustez, isto é algo que falamos bastante e também é um passo fundamental para você alcançar a consistência no mercado, mas afinal, como?
Um dos métodos de avaliações de robustez que gostamos de utilizar é o chamado de Distribuição de Resultados.
Como ele funciona? Bem, vamos usar um exemplo de uma estratégia de cruzamento de médias móveis por fins didáticos.
Você encontrou uma estratégia lucrativa na qual você compra toda vez que a média de 9 cruza para cima da média de 21, e vende quando acontece o inverso.
Na distribuição de parâmetros nós primeiro mantemos a média de 9 e então vemos qual o comportamento da estratégia ao mudar a média de 21 períodos para 22, 23, 24, 20, 19 e por aí vai.
Depois travamos a média de 21 e fazemos o mesmo processo de alteração de períodos com a outra média.
O que fazemos então é avaliar estes resultados gerados. O que queremos ver?
Menor variação negativa dos resultados conforme vamos mudando os períodos das médias. Queremos ver uma consistência no desempenho da estratégia.
Se uma mínima mudança, da média 21 para a 19, por exemplo, já muda drasticamente o resultado… temos um sinal bem preocupante por aqui.
Um dos métodos de avaliações de robustez que gostamos de utilizar é o chamado de Distribuição de Resultados.
Como ele funciona? Bem, vamos usar um exemplo de uma estratégia de cruzamento de médias móveis por fins didáticos.
Você encontrou uma estratégia lucrativa na qual você compra toda vez que a média de 9 cruza para cima da média de 21, e vende quando acontece o inverso.
Na distribuição de parâmetros nós primeiro mantemos a média de 9 e então vemos qual o comportamento da estratégia ao mudar a média de 21 períodos para 22, 23, 24, 20, 19 e por aí vai.
Depois travamos a média de 21 e fazemos o mesmo processo de alteração de períodos com a outra média.
O que fazemos então é avaliar estes resultados gerados. O que queremos ver?
Menor variação negativa dos resultados conforme vamos mudando os períodos das médias. Queremos ver uma consistência no desempenho da estratégia.
Se uma mínima mudança, da média 21 para a 19, por exemplo, já muda drasticamente o resultado… temos um sinal bem preocupante por aqui.
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WFA, sigla para Walk-Forward Analysis é um método para avaliar a robustez e definir a melhor configuração de uma estratégia. Ele foi criado por Robert Pardo em 1992. É considerado, por muitos, como o padrão-ouro de validação de estratégias de trading.
Para nós é um dos testes mais importantes, não colocamos um robô para funcionar se ele não tiver bom resultado no WFA.
Se você quer entender exatamente como ele funciona e como avaliá-lo tem um artigo bem completinho no Medium do Kaio, provavelmente o melhor conteúdo em português que você irá achar sobre 😅
Para ler o artigo é só clicar aqui
Para nós é um dos testes mais importantes, não colocamos um robô para funcionar se ele não tiver bom resultado no WFA.
Se você quer entender exatamente como ele funciona e como avaliá-lo tem um artigo bem completinho no Medium do Kaio, provavelmente o melhor conteúdo em português que você irá achar sobre 😅
Para ler o artigo é só clicar aqui
Medium
O guia definitivo do Walk Forward Analysis (WFA)
Vamos entender o objetivo, como executar e avaliar o método de validação mais efetivo para testar a robustez de estratégias de trading
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Hoje houve a adição do canal "Mesa Proprietária" já que houve pedido dos alunos e uma parte deles estão se reunindo buscando terem bons resultados para serem aprovados, temos todo um ambiente organizado e de cooperação no qual o Kaio e o Ygor estão sempre supervisionando e também tirando dúvidas!
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