Não tem como falar de gerenciamento de risco sem falar de drawdown (em português, “rebaixamento”).

Para nós da Data n’ Quant, ele é a primeira unidade de risco que precisamos ficar de olho.

Mas afinal, o que é o drawdown?

Basicamente, ele mede o prejuízo que seu capital alcançou no período em relação ao maior valor alcançado.

Existem 2 principais “DDs”:

Drawdown líquido (ou também conhecido como float) e o drawdown absoluto.

O absoluto leva em conta apenas o saldo na abertura e fechamento de trades, não leva em conta a variação que ocorreu no intervalo destes eventos.

Agora, o rebaixamento líquido considera todo o resultado desenvolvido durante o trade.

Um exemplo na prática, para ficar claro.

No primeiro trade de uma estratégia: você compra R$ 100 de um ativo, define um alvo e stop de 10%. Ao entrar, ele chega a cair 5%, porém em seguida vai para o alvo.

Neste caso, o drawdown absoluto seria 0, pois ele considera apenas seu saldo na entrada e saída do trade, lembra?

Já o drawdown líquido registraria o valor de 5% (R$ 5) de drawdown, por levar em conta o saldo durante o trade.

Durante os próximos dias iremos aprofundar nossa conversa sobre gerenciamento de risco, o que acham deste assunto?

Um desafio é consumir o conteúdo do DQLabs e não se impressionar com a qualidade e potencial do que é ensinado por lá!

Quase toda semana recebemos algum feedback deste tipo.

Ficamos muito felizes em conseguir contribuir para a jornada de vocês com um conteúdo díficil de ser encontrado em português, de forma objetiva, simples, eficiente e acessível (O Labs custa pouco mais de R$ 4 por dia)

Ensinamos o que vivemos e vivemos o que ensinamos.

Olha este nosso portfólio de índices internacionais.

Vamos fechar o ano com chave de ouro, mais de U$ 60k lucro.

Detalhe: todas as estratégias disponíveis no SDK, usando o método que ensinamos no Labs.

Para quem quiser fazer parte ou conhecer melhor o Labs, onde ensinamos nosso método, é só clicar aqui

Entendido os dois tipos principais de Drawdown, agora vamos para as perguntas que realmente interessam: qual é mais importante? Tem um melhor? Qual devo prestar mais atenção?

Não tem segredo. Por ser o mais básico, calculando o saldo apenas no fechamento dos trades, o drawdown absoluto pode ser usado para estratégias simples de daytrade, desde que não façam manejo de posição (aumento ou diminuição de lotes) e que não fiquem muito tempo posicionadas, pois assim, no longo prazo, a sua diferença para o drawdown líquido será pouquíssima.

Agora, se você faz gerenciamento de risco, aumentando ou diminuindo a posição no meio do trade, opera swing trade, estratégia de grid ou quer avaliar uma curva de portfólio, é essencial prestar muita atenção para o drawdown líquido, pois é ele que vai te comunicar o verdadeiro risco efetivo.

Muita atenção pois esta dica é valiosa! Muitos podem acabar quebrando por vacilarem nesta questão.

Bom dia pessoal, nós da Data n' Quant desejamos a vocês e suas famílias um feliz ano novo, cheio de saúde e prosperidade.

Tenham certeza que do nosso lado estamos comprometidos em te ajudar da melhor maneira possível para que você alcance seu objetivo no mercado financeiro este ano!

Pode contar com a gente!

Pra já começarmos o ano bem, nesta quarta-feira, 10/01, às 19 horas, teremos o nosso workshop gratuito: Conhecendo o Trading Quantitativo.

Se você quer entender, na prática, como você pode dar seus primeiros passos com esta metodologia e já conseguir resultados neste ano, não perca!

Kaio e Ygor irão praticamente pegar na sua mão e mostrar qual caminho você deve trilhar se deseja alavancar seus resultados no trading!

E já te trago um spoiler: vai ter o anúncio de um BAITA presente nesta live, não tenho dúvida que você vai gostar (e usar 👀)

Que tal obter acesso ao robô que gerou esta curva e estas métricas?... 👀

Totalmente sem custo! Pagando R$ 0!?

Não percam a live de amanhã! Vai ter coisa boa! 👀

É daqui a pouco, as 19h, no nosso canal do YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1SZ-tVclnhQ

Pela primeira vez vamos liberar um robô gratuito.

Se você quer aprender na prática como é operar com robôs, não perde esse workshop.

Começando agora pessoal

Pessoal, a live ficou gravada e as instruções para conseguir o nosso primeiro robô gratuito estão ao fim do vídeo!

Aproveitem essa oportunidade de botar a mão na massa e entender melhor como funciona sem precisar gastar 1 real sequer!

Qualquer dúvida, só perguntar, abraço!

Aluno da DQLabs já tá começando o ano como? 😎😅

Aqui vai uma dica simples que pode te agilizar pra alcançar melhores resultados no mercado:

Quando você começa a aprender algo, você começa pelo mais complexo e díficil ou pelo mais fácil e simples de entender?

Bem, médicos não iniciam seu aprendizado direto num centro cirúrgico com um bisturi na mão.

E ao aprender uma nova língua você também não é ensinado, de cara, suas regras gramaticais e palavras mais complexas, não é?

Portanto, se você está iniciando agora ou ainda não teve bons resultados, tente não complicar sua vida.

Uma sugestão, por exemplo: índices e algumas commodities, como o milho, por exemplo, são extremamente conhecidos por terem boas tendências, que tal buscar um sistema de trade seguidor de tendência nestas classes de ativo, por exemplo?

Aumentar lucro e diminuir risco… qual trader que não quer isso?

Para buscar isso tem infinitas formas, poucas funcionam.

Uma das nossas soluções favoritas e que vemos como mais eficiente para isso é a diversificação, e no trading: ter um Portfólio de Estratégias

Esta é uma das grandes vantagens e benefícios do quant trading aliado à automação.

Estas soluções permitem que você não precise mais ficar todo dia quase o dia inteiro na frente da tela acompanhando a movimentação de preços.

Com o tempo salvo você pode se dedicar a focar mais nos seus estudos, análises, e ter mais robôs operando diversos ativos e estratégias, coisa que, manualmente, rapidamente chegamos em um limite. Quantos ativos e estratégias você consegue operar na mão, ao mesmo tempo?

Com a automação você constrói o seu portfólio de estratégias diversificado e consegue, então, aumentar seus lucros e diminuir seus riscos.

Boa tarde pessoal, para quem é aluno da DQ Labs, saiu nova aula hoje:

https://dqlabs.memberkit.com.br/100183-programacao-de-robos-em-mql5/3363316-criando-um-robo-multi-estrategias

Essa semana falamos como a diversificação e o portfólio de estratégias pode aumentar seu lucro e diminuir seu risco, entretanto, principalmente se você for iniciante no mercado ou estiver se deparando pela primeira vez com estes conceitos, você pode ter se perguntado: ok, mas como exatamente?

Primeiro vamos falar de correlação:

Algo é totalmente correlacionado quando acontece ao mesmo tempo, se na mesma direção, correlação positiva, se em direções contrárias, correlação negativa.

Se você tem 2 estratégias no mesmo ativo e elas ganham e perdem dinheiro no mesmo dia, faz sentido usar as duas? Nem tanto… Pois você teria o mesmo resultado financeiro focando seu capital em apenas uma delas.

Agora, imagine que elas tenham 0 de correlação, ou seja, em um dia (ou época) que uma não está ganhando dinheiro, a outra provavelmente estará.

Enquanto uma está em drawdown, prejuízo, a outra provavelmente estará ganhando.

Ou seja, temos aí um efeito de proteção, com 2 estratégias lucrativas no longo prazo você estará ganhando mais e os seus riscos serão diminuídos devido a este efeito de proteção.

O nosso objetivo, portanto, se torna buscar o portfólio mais eficiente possível, com a maior quantidade possível de boas estratégias que se complementem e se protejam.

Bom dia pessoal, para iniciar a semana com uma dose de motivação para vocês, vejam só alguns relatos de nossos alunos lá na comunidade da DQ Labs

Vejam que excelente resultado e profissionalismo do Guilherme!

É totalmente possível e replicável, por lá temos alunos com seu primeiro mês de resultado e também alguns que já estão batendo muitos meses de consistência!

Lembrando!

Se quiser fazer parte: https://dqlabs.com.br/

E se quiser consumir nosso conteúdo gratuito: https://dqlabs.com.br/sst