Pessoal, o Ygor está exatamente agora iniciando uma aula falando sobre A Importância da Diversificação para o Trader

Assista aqui 👇
https://www.youtube.com/watch?v=f7EHJ3Pro3M

Lembra quando falamos aqui que fazer um backtest é bom, até mesmo fundamental, mas pouca coisa a mais do que nada?

Eu sei, pode até estar confuso para você agora, mas não se preocupe, já vai ficar claro.

Para facilitar o exemplo, vamos imaginar uma simples estratégia de cruzamento de duas médias: 9 e 21. Ao fazer o backtest dessa estratégia você consegue os dados dessa parametrização. Mas SÓ isso, está longe de ser o suficiente adequado.

Uma otimização seria fazer vários backtests com diferentes combinações dessa estratégia para entender quais são os melhores parâmetros e, de brinde, já conseguiremos verificar se há um certo nível de robustez.

Afinal, se a estratégia funciona com a média de 9 e 21, mas não com a 9 e 20, ou a 8 e 21, por exemplo, se os resultados apresentam uma variância negativa muito grande, temos que acender aqui um forte sinal de alerta, neste caso, a chance de no futuro a estratégia performar tal qual os piores resultados é muito grande, temos aqui uma enorme possibilidade de overfitting.

Como você já pode imaginar, quando chegamos aqui no campo da otimização percebemos o problema de executar backtests de forma manual ou com ferramentas limitadas. A não ser que você queira perder dias e dias nisso ou pular essa fundamental etapa (*NADA recomendável*) é hora de começar a usar as principais e melhores ferramentas que permitem automação e otimização e resolvem esse processo em minutos (ou até mesmo segundos dependendo da sua estratégia ou poder computacional).

Overfitting em português significa sobreajuste. Você pode pensar no problema do overfitting como o seguinte: imaginemos que você tem uma banda favorita, “The Traders”, você gosta de quase todas suas músicas (principalmente o grande sucesso deles: “Zero Stops Today”), você então compra o ingresso para o show, super entusiasmado. Chegando lá, ao vivo, uma triste surpresa: a banda é terrível. O cantor desafina a cada verso, o guitarrista não sabe tocar e o baterista tá mais perdido que os balanços das Lojas Americanas. Você foi iludido, no “papel” era uma coisa, na realidade, foi outra.

Um overfitting no trading é mais ou menos a mesma coisa.

Falamos da otimização no último post, que é essencial para o nosso processo, mas que também pode criar este problema do sobreajuste, podemos acabar selecionado parâmetros que estão excelentes no backtest, porém, ao colocar a combinação em live trading, tudo acontece diferente do que estava no papel, e você perde dinheiro. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra.

No overfitting os parâmetros funcionaram historicamente, porém, eles não têm poder de predição (performar bem no futuro), talvez ganharam dinheiro no passado por uma simples coincidência. E obviamente não é isso que buscamos, queremos uma estratégia robusta e que generalize bem, que mesmo que o mercado tenha certas mudanças de característica (e sempre haverá mudanças nos ativos), que tenhamos uma estratégia que ainda assim consegue ter uma boa performance.

Pois bem, veja que estamos subindo nossa régua aqui, juntos, primeiro alertamos vocês das ciladas envolvendo estratégias milagrosas de alta taxa de certo (ou “alta assertividade”), agora vocês sabem as premissas para se ter um backtest válido, e que, mesmo válido, ele sozinho (uma “unidade” de backtest) também não significa muita coisa.

Como o Kaio disse no último encontro no Zoom: é mais fácil produzir bons resultados e boas curvas (falsas, obviamente), cometendo erros e irregularidades no backtest do que fazendo tudo corretamente, então muita atenção e cuidado!

Como podem ver pela foto de perfil... Novembro é um mês especial para nós, comemorativo!

Dia 14 a Data n' Quant Labs, nossa escola de trading quantitativo, irá comemorar seu primeiro ano de vida!

Neste meio tempo: Mais de 200 aulas e 60 horas de conteúdos, mais de 500 alunos!

Métricas que não imaginávamos que podíamos atingir em tão pouco tempo!

E obviamente, agradecemos a vocês por estarem nesta jornada conosco, como podem ver, estamos sempre buscando melhorar e conseguir contribuir cada vez mais para a comunidade!

Em relação a conteúdo gratuito, nos últimos meses, tivemos o lançamento deste canal do telegram, que semanalmente busca agregar no seu conhecimento de base, e também o nosso aguardado módulo gratuito, que já consta com mais de 20 horas de conteúdo de qualidade abordando todos os príncipios fundamentais para você se tornar um trader de sucesso 🦾

E tudo isso ainda é, literalmente, só o começo!

Neste segundo ano a Data n' Quant virá com mais força ainda! Conte conosco!

Boa tarde pessoal! Dia 14 será o último dia para conseguir assinar o DQLabs pelo preço atual.

Neste momento, o DQLabs está no preço promocional de R$990,00, semana que vem, no dia 15, o preço irá para R$1490,00.

De brinde, vocês ainda levam 3 meses de assinatura de DOIS outros produtos nossos: 3 meses de assinatura do SDK, nosso robô trader para MT5 e 3 meses do EFA, nossa ferramenta que automatiza o processo do principal e mais importante teste de robustez para o Quant Trading.

Só de brinde essas assinaturas valem R$1935, e vocês levam DE GRAÇA.

A assinatura do DQLabs é anual, e garantindo este preço de agora vocês também irão garantir a renovação pelo mesmo preço, sem reajuste, daqui 1 ano.

São menos de 3 reais por dia para você ter acesso a um conteúdo que certamente mudará para melhor a sua trajetória no mercado, hoje em dia, com esse valor, nem um cafézinho você consegue mais.

Portanto, fica o aviso, vocês sabem que nós não somos de ficar vendendo e fazendo marketing, mas são os últimos dias para você conseguir assinar o DQLabs por essa pechincha.

Para assinar: https://dqlabs.com.br/

Ficamos no seu aguardo! 🫡

Se você tiver qualquer dúvida sobre o DQLabs e a assinatura pode mandar aqui que iremos responder 👇👇

Bom dia pessoal. Amanhã é o ÚLTIMO dia para conseguir assinar o DQLabs com 33% de desconto.

Não só a última oportunidade de assinar por este preço como a última oportunidade de assinar com estes bônus, desta forma.

São R$500 de desconto, isso sem contar os brindes!

Lembrando que tem garantia de 7 dias. Assinando hoje você terá o feriado e o final de semana para avaliar com calma, assistir aulas, participar da comunidade, ver se faz sentido pra ti, se sim, ótimo! Você segue seus estudos, se não, tudo certo também!

Você consegue com poucos cliques seu reembolso tranquilamente e sem burocracia, é um trade sem risco, por nossa conta.

Mais informações sobre o DQ Labs, nossa escola de Quant Trading: https://dqlabs.com.br/

Pessoal, Jajá às 19 teremos uma aula ao vivo do Kaio no canal da TraderTV

Para acessar 👇👇

https://www.youtube.com/live/B77kYzCtej0?si=OitVCxa9RB24JXxb

Pessoal, últimas horas do DQLabs com este preço. Virando o dia, às 00:01, o preço irá subir para R$ 1490,00. Depois não digam que foi por falta de aviso!

Neste momento são 33% de desconto! R$ 500!

Assinando pelo preço atual você paga R$ 2,71 por dia!

Na comunidade fechada da DQLabs já somos mais de 200 traders formando a nova geração de quant traders brasileiros. Em nenhum outro lugar você irá encontrar conteúdo deste nível em português.

Se quiser aproveitar o desconto... o aviso já foi dado! 👇👇

https://dqlabs.com.br/

“Beleza… estou fazendo uma otimização da minha estratégia, mas afinal, o que devo analisar em meus dados?”

Ótima pergunta, vamos falar dos 4 principais fatores para você analisar em uma otimização de estratégia, hoje falaremos de 2 e amanhã de outros 2:

Estabilidade da curva

Os lucros em sua estratégia precisam ser estáveis. Nada adianta ter uma estratégia vencedora mas que todo o lucro foi feito apenas em 1 ano, enquanto houveram 4 anos negativos. O que impede dessa estratégia agora passar mais 4 anos perdendo, por exemplo? Ou que aquele ano lucrativo foi simples sorte? Priorize uma boa distribuição nos ganhos durante todo o histórico, quanto mais estável for sua curva, melhor.

Estagnação

A estagnação é quanto tempo a sua curva de capital ficou sem registrar um novo topo mais alto. Tem uma semelhança aqui com o ponto anterior. Queremos que nossa estratégia registre, constantemente, novos topos, pois isso mostra a capacidade da estratégia de superar drawdowns e trazer “dinheiro novo” pra sua carteira.

Fator de Recuperação

Uma das nossas métricas favoritas aqui na Data n’ Quant. O fator de recuperação é basicamente o lucro total dividido pelo máximo drawdown. Nunca podemos analisar isoladamente o lucro ou o drawdown, isso tem que ser feito sempre em conjunto. Ganhar R$1000 pode ser bom, se você correu risco de R$100 para tal, é ótimo, se você correu risco de R$ 5000, já não é tão bom assim. O Fator de Recuperação (FR) do risco de R$100 seria de 10 (1000 dividido por 100), e o segundo caso, de 0.5 (1000 dividido por 5000), ou seja, o primeiro caso foi 20 vezes melhor.

Generalização

Você sabe, retorno passado não é garantia de retorno futuro… e também dizem que o mercado não se repete, mas que ele rima. Se na otimização você verificou que para obter um bom resultado a sua estratégia precisa de uma condição extremamente específica e rígida… é muito provável que ela não tenha predictive power e portanto não generalize no futuro, pois é muito certo que o mercado não irá se mover exatamente igual ao passado, porém sim de forma similar, sendo assim, quanto mais sua estratégia conseguir generalizar e trazer bons resultados, melhor e mais seguros ficaremos sobre sua performance futura

Nosso preço promocional aumentou no primeiro minuto do dia 15. Houve compra até exatamente às 00:00:10, e quando amanheceu o dia apareceram pessoas perguntando se estenderiamos a promoção devido a Black Friday que está chegando, que não conseguiram pegar o preço promocional pois esqueceram ou tiveram problemas no cartão...

Pois bem, atendendo a pedidos, estendemos a promoção: 33% de desconto na DQLabs.

Última chance!

Essa semana é a última oportunidade de garantir a assinatura por este preço, com R$500 de desconto.

São R$2,71 ao dia para você ter acesso a um conteúdo COMPLETO pra se tornar um quant trader competente e com resultados!

Quer aprender a validar matematicamente e estatisticamente se uma estratégia de trading vale a pena ser operada?

Quer aprender a programar, do 0, um robô de trading lucrativo?

Quer conhecer estratégias lucrativas e consistentes de trading?

Quer entender como montar um portfólio de estratégias ou robôs para suavizar sua curva de capital, diminuindo os riscos e aumentando seus lucros?

Quer participar de uma comunidade ativa cheia de outras pessoas com os mesmos objetivos que você?

Uma call mensal com professores e outros alunos no Zoom para tirar todas suas dúvidas?

A DQLabs tem tudo isso e muito mais!

Não vai perder a chance de novo, hein? Deixar para investir no seu futuro e educação só no ano que vem!

A não ser que prefira pagar mais por isso... aí tudo bem 😅

Para assinar ou ter mais informações: https://dqlabs.com.br/

Mais uma novidade quentinha: a DQLabs agora tem mais um novo módulo: “Operando no Mercado Internacional”

Iremos te auxiliar de forma clara e direta ao ponto a como você pode se beneficiar ao operar ativos internacionais.

Não cansamos de dizer para vocês que a diversificação é um ponto chave para o sucesso de um trader e investidor. Portanto, estas aulas irão te esclarecer o que é o mercado internacional, mostrar na prática como você pode usar o quant trading para ganhar dinheiro, além de trazer entrevistas com um gestor de carteiras e o CEO de uma das maiores empresas globais do ramo!

Para ter acesso ao conteúdo, 100% gratuito, é simples! Só acessar este link abaixo e fornecer seu e-mail por lá! Bons estudos!

Se inscreva já!

Hoje é o último domingo deste mês, última semana de novembro. Mês que vem é o último mês deste ano e também estamos nas últimas horas do preço promocional da DQLabs, é a sua última oportunidade de garantir a assinatura da DQLabs por menos de mil reais!

Ano novo já está batendo à porta, e é bem comum que num ano novo as pessoas se organizem para executar mudanças e melhoras em suas vidas: traçam novas metas, buscam novos hábitos, iniciam novos projetos, coisa do tipo.

Aqui você tem a oportunidade de se adiantar e garantir R$ 500 de desconto em algo capaz de mudar completamente tua jornada no trading!

Hoje, depois da meia-noite, o preço da assinatura voltará para o normal, de R$ 990 para R$ 1490.

Se você deixar seu compromisso contigo mesmo, de melhorar e mudar apenas para o ano que vem, assim como a maioria das pessoas, é sua escolha.

Mas lembre-se também que a maioria das pessoas fracassam no mercado financeiro! E se você deixar para garantir ou conferir a DQLabs ano que vem, irá pagar 50% a mais.

A assinatura da DQLabs é de 12 meses, e hoje é o último dia para você já garantir que irá iniciar 2024 com o pé direito.

Tu não vai achar um trade com risco/recompensa melhor que esse.

O risco é baíxissimo, você tem uma garantia de 7 dias na sua compra e o que não falta são feedbacks positivos de nossos alunos.

A sua recompensa é a de ter ferramentas suficientes para se tornar um trader profissional, melhorar sua performance no mercado, aprender a programar, e com o nosso novo módulo carreira que está a caminho, aprender a montar um business na área!

E tudo isso com um investimento menor que 3 reais ao dia.

Sua última chance de fazer parte

E se eu te disser que o Quant trading não é “concorrente” da análise fundamentalista, técnica, da leitura de fluxo e etc?

O quant trading pode ser usado para agregar a estas metodologias… e muito mais!

Afinal você pode utilizar os métodos quantitativos para analisar e validar essas escolas com a matemática e estatística. E não só pode, como em nossa opinião, deve.

Sem dúvidas um dos principais motivos para inúmeros traders perderem dinheiro no mercado é que eles sequer fizeram seu dever de casa: o de estudar sua estratégia e método.

Como você vai operar de forma consistente ou ter confiança em uma estratégia se você sequer sabe de fato se ela é lucrativa? Se você sequer sabe qual o risco máximo, nível de drawdown médio, taxa de acerto, média de perdas consecutivas, etc e etc.

E não, obviamente, apenas escutar alguém falando no youtube que a tal estratégia é boa e funciona… ou ler isto em um livro, não é o suficiente, ainda mais que nós tendemos a operar em diversos ativos e tempos gráficos diferentes, você precisa testar, verificar, se certificar.

Portanto, fica nossa dica: quer confiança, segurança e consistência? Consiga dados!

Entenda bem sua estratégia, seus pontos fortes e fracos, VALIDE se ela realmente é lucrativa e faz sentido no ativo e tempo gráfico que você vai operar.

Quanto dinheiro não seria salvo se todos fizessem isso?

Antes de tudo, é preciso deixar claro: Para se tornar quant trader você não PRECISA ou é OBRIGADO a operar de forma automatizada, a usar ou programar robôs, ponto.

Você pode tranquilamente ter estratégias que permitem que você opere de forma manual.

Agora, é verdade que a automação ajuda muito.

Ao escolher o caminho quant, você terá estratégias completamente objetivas, com isso fica bem intuitivo para um robô operar. Ter um robô traz muitas vantagens:

Te economiza tempo. Você não precisa mais ficar na frente do gráfico para ficar operando, seu trabalho muda para apenas observação e avaliação do robô e de sua estratégia, e não mais ficar na frente do gráfico esperando as entradas e saídas.

Te economiza psicológico. Você não mais terá que passar por todas as emoções que um trader passa ao abrir ou fechar trades. Com isso você diminui a possibilidade de falhas e erros humanos na hora de executar ordens, como tirar o stop, querer realizar o lucro antes do planejado, ficar com medo e não fazer aquela entrada que ia acabar sendo certeira…

E com a economia de tempo você poderá operar muito mais estratégias ou ativos, afinal, você trocará o tempo de ficar na frente da tela aguardando uma entrada ou “cuidando do trade” para momentos de estudos para desenvolver e validar mais estratégias.

O que fazer para identificar quando uma estratégia está indo mal e como lidar com a situação?

Hoje ao vivo as 19h no canal da TraderTV no Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=Iq-tnRz5ZpQ

Começamos em 10 minutos.