Fala Quant Trader!

Como já deve ter percebido, o canal aqui está de cara nova!

Estamos reativando este canal e iremos compartilhar por aqui: conteúdo, dicas, sugestões, parte da nossa experiência no mercado… enfim, tudo que pudermos para auxiliar na sua jornada como Quant Trader.

Em breve você verá muito mais novidades vindo da gente, e inclusive, em uns dias passaremos uma pesquisa pra entender ainda melhor como podemos contribuir e o que você gostaria de ver por aqui!

Mas enquanto não lançamos a pesquisa completa, sinta-se à vontade em responder aqui abaixo: o que você gostaria de ver em nosso canal aqui no Telegram?

Eu sei que no mundo do trading, principalmente no começo, são tantos termos e nomes novos que é natural se sentir confuso e perdido. Mas não se preocupe! Neste post traremos respostas definitivas para algumas perguntas comuns:

Afinal, o que é um trader quant? Ele usa física quântica? Ele é obrigado a usar robôs? A ser expert em matemática? Qual sua diferença pro trader sistemático? Pro trader objetivo? E pro discricionário? Subjetivo? Onde vivem? O que comem? Como fazem?

Suas dúvidas serão sanadas!

Vamos começar por aqueles que mais são diferentes de nós da DQLabs na forma de operar no mercado: os traders discricionários e subjetivos.

Operar de forma discricionária ou subjetiva é literalmente a mesma coisa, são sinônimos, e essa é a forma que a vasta maioria das pessoas físicas opera (será que existe aí uma relação com o fato de que a vasta maioria das pessoas físicas perdem dinheiro no trading? 👀🤔). Aqui o trader usa sua própria discrição, ou seja, seu julgamento, opinião e sentimento para decidir: se vai entrar na operação ou não, onde irá colocar seu stop, alvo, seu modo de condução e etc… e tudo isso deriva de sua própria subjetividade, daí o título. O trader subjetivo/discricionário por muitas vezes pode até ter algum tipo de setup ou conjunto de regras, mas o que vai mandar mesmo é o seu “sentimento”.

Do outro lado, temos o trader objetivo/sistemático,  aqui temos o inverso: não há espaço para emoção e discrição, o trader sistemático tem um conjunto de regras e uma estratégia a ser seguida, se ela aparece como oportunidade, ele pega.

E o quant? Bem, quant é de quantitativo, ou seja, ele é o trader sistemático mas com um forte pé na estatística e matemática, seja na criação ou na validação de sua estratégia. Sendo assim, todo quant trader também será um trader objetivo e sistemático, mas nem todo trader sistemático vai ser um trader quantitativo, pois o trader sistemático pode usar um conjunto de regras ou estratégias nas quais ele NÃO usou métodos estatísticos robustos.

Veja que até agora não falamos de robô e automatização… pois é… o motivo disso é que você não precisa, necessariamente, de um robô para operar de forma quantitativa ou sistemática, você pode ter uma estratégia no tempo gráfico diário e sequer precisar de um robô, por exemplo.

Agora… já que os traders quantitativos e sistemáticos seguem fielmente um conjunto de regras, a maioria acaba preferindo por já colocar um robô para fazer este trabalho, afinal quanto mais entradas de trade sua estratégia detecta, mais um robô pode te ajudar na execução, e, neste momento, nem vou falar dos outros possíveis benefícios, como o de não precisar ficar atento ao gráfico durante o dia se sua estratégia for intradiária, por exemplo.

Mas, se você usa um robô (uma automação) para operar, você então se torna um trader automatizado.

Não entramos aqui no mérito do que é certo ou errado, mais ou menos lucrativo, melhor ou pior, mas operamos e ensinamos na Data n’ Quant Labs um método completamente quantitativo e sistemático, que pode ser automatizado ou não! Isso é de acordo com sua preferência pessoal. Por quais motivos? Bem, para responder essa pergunta, aí vale outro post 😅.

Quantas histórias não conhecemos daqueles traders que, em um “dia de fúria”, perderam caminhões de dinheiro? Ou então traders que deixaram seu emocional tomar conta, pesaram a mão na alavancagem e então tiveram prejuízos que levariam meses ou até mesmo anos para recuperar?

É um fato que, mesmo que você tenha uma estratégia lucrativa, se você não gerenciar o risco adequadamente você pode acabar tendo prejuízo ao operar, ou até mesmo quebrar sua conta! E isso apenas por não entender o perfil de risco de sua estratégia.

Você sabe qual é o rebaixamento (drawdown) médio da sua estratégia? Qual o maior drawdown histórico? Você tem critérios estabelecidos para entender se a sua estratégia está de fato performando bem ou se está perdendo performance e precisa de uma recalibragem?

Todas essas questões são resolvidas ao utilizar o método quantitativo e ao operar usando dados, pois você terá um completo panorama de estatísticas da sua estratégia e poderá traçar todo seu plano e gerenciamento de risco ANTES de operar, e não durante, evitando assim más decisões devido a emoções ou erros operacionais.

Quer uma dica de um excelente tipo de análise que vai te ajudar com isso? A simulação de Monte-Carlo.

Para saber mais, temos este artigo que certamente vai te ajudar: https://medium.com/devtrader/a-melhor-forma-de-medir-o-risco-de-uma-estratégia-de-trading-2b17348390c

Boa tarde Quant Traders, que tal um estudo estatístico feito em conta real?

Neste artigo que o Kaio acabou de lançar ele mostra um estudo dele em um portfólio de robôs, deem uma olhada 👇👇👇

https://medium.com/devtrader/limitar-as-perdas-financeiras-di%C3%A1rias-em-um-portf%C3%B3lio-faz-sentido-86f87d150873

Operar objetivamente foi o que deu certo para nós.

O Kaio, por exemplo, antes de operar objetivamente tentou por anos ganhar dinheiro no mercado de forma discricionária, mas sempre acabava ficando no 0 a 0, ganhava em um mês, devolvia no outro. A curva de capital era como uma gangorra. Seus resultados só se tornaram consistentes e significativos depois dele mudar para o trading objetivo.

É impossível ganhar dinheiro operando de forma subjetiva? Não. Conhecemos pessoas que conseguem. Mas é o caminho mais difícil e longo, são anos de estudo e tempo de tela até você adquirir o “feeling” e desenvolver o talento pra aquele mercado.

Para todos nós da Data n’ Quant a virada de chave foi ao utilizar a objetividade no trading. É a única forma? Certamente não. Mas, sem dúvidas, nossa opinião é que operar de forma objetiva e quantitativa é a forma mais fácil e eficiente para que pessoas “comuns”, como nós e como vocês possam ganhar dinheiro no mercado.

Você não precisa de talento, não precisa de feeling, só precisa de um bom e robusto método.

Agora, é óbvio que operar de forma objetiva não se resume a pegar uma estratégia, ver se o backtest dá lucro e então pronto, operar. Existem vários passos para alcançarmos uma metodologia eficaz, e vocês podem contar conosco em compartilhar nossa experiência e suavizar essa curva de aprendizado pra vocês.

Pra deixar registrado aqui no canal com vocês que, na Data n' Quant, é tudo skin in the game, não ficamos apenas em estudos ou teorias.

Neste último artigo do Medium, por exemplo, eis aqui o resultado em conta real:

4 contratos por operação no mini-índice. Mais de 1 ano de operações. R$ 49454 de lucro com um rebaixamento (drawdown) máximo de R$ 5700.

Mais de 860% de lucro em relação ao risco, que tal?

Aumente seus lucros, diminua seus riscos, nunca quebre sua conta. Aprenda como usar a estatística para gerenciar o risco nas suas operações.

Daqui a pouco o Kaio estará ao vivo no canal da TraderTV ensinando como você pode gerenciar seu risco de forma adequada. Como vocês já devem saber, mesmo com uma boa e lucrativa estratégia se você tiver um gerenciamento de risco ruim ou inexistente você pode acabar perdendo dinheiro, portanto, não percam essa aula com possibilidade de tirar suas dúvidas ao vivo!

É HOJE às 19h, neste link abaixo, contamos com sua presença: 👇👇

https://www.youtube.com/watch?v=woOov6o0J8U

Em 5 minutinhos começa a aula ao vivo do Kaio sobre gerenciamento de risco! É neste link aqui, compartilhe com seus amigos interessados em Trading bora lá 🚀