Самые интересные времена в торговле начинаются тогда, когда вы начинаете задаваться вопросами: что это, почему так, как работает, как проверить? И любые другие их формы.

По началу это будет конечно же про психологию и дисциплину. Если не прикидываться улиткой, то спустя 1-2 книги можно прийти к выводу, что что-то не так… Что скорее всего вы здоровый и не психически больной человек, но брейкер блок все равно не удержал цену…

Зачем надо использовать 6 таймфреймов и зачем нам их синхрон? Чем активность того же рынка будет отличатся за 15 секунд и 4 часа? Если богатые семьи манипулируют всеми стопами на свете, то как такая социальная структура как рынки живет и развивается, в чем суть? Если у нас есть имбаланс, то что такое баланс? Как я могу увидеть volume confirmation если я смотрю на цену, а не на обьем? Та и сотню таких и даже больше накидать можно при желании.

Популярно мнение что психология важна в торговле и да, пусть будет так, не спорю. Не популярно признать самого себя дебилом и начать учится. Не с умным лицом читать разборы речей Пауелла, а для начала различать экономику и рынки.

Можно потыкать в гугл, почитать и разобраться, иметь хоть какой-то критический взгляд и стать умнее. А можно продолжать говорить что это все ММ, прости господи, и Азиаты со своей ликвидностью - пойду разбираться в психологии.

Вбейте в поисковик «рынки и их логика», а потом «markets and market logic». Посмотрите на результаты. Первый повод подумать про все.

Наверное реакции нужны.
Оставил свою любимую, сегодня FOMC, вечером на маникюр 💅

Занят.

Пострадал несколько вечеров в ряд, но смог перейти почти полностью с Notion в Excel.

Из плюсов: еще не перенес всю дату, но уже стали очевидными достоинства и недостатки моей торговли, которых банально не видел до.

И задаваться вопросами я могу теперь любыми: “Как изменяется мой перфоманс от волатильности маркета?”, например. Поэтому Excel, дедовской вариант, но проверенный временем.

Кофе на ночь спасает от температурки, но есть и свои минусы.

Пока вне маркета, наблюдаю со стороны за красивыми ORR. Интересная ситуация сейчас, настроен шортово, но в целом и похуй, у меня классика, мечтать о лонгах, на первой минуте сессии жать шорт. Ожидания и предсказания будущих событий имеют мало взаимосвязи с торговлей, особенно краткосрочной.

Без CVD и/или VWAP разучился на интрадей чарты смотреть.

Как и в любом аукционе, цена это рекламный механизм, она предоставляет возможности для покупателей и продавцов, время регулирует каждую возможность, объем оценивает успех либо провал каждого аукциона.

В честь новых падписчиков добавил вторую любимую реакцию.

Такс, привет, думаю надо рассказать, что я торгую, а самое главное - почему.

ES фьючи в интрадей формате, исполняя на CFD пропах. Auction Market Theory лежит в основе любого взаимодействия с рынком. Ориентируюсь только на генерируемую рынком информацию, так как слишком глуп для макро факторов, пока что.

Из инструментов анализа это market (& volume) profile что говорят о текущих кондициях маркета и дают референс уровни, так же как и long-term чарты. На ПА интрадей чарта смотрю с теми же принципами ATM - баланс и имбаланс - цена, время и обьем.

Тыкать в гугл это главное отличие обизянки от человека. В частности надо потыкать в сторону Питера Стейдлмайера и Джеймса Далтона, для начала. Если манипулируют вами либо вы смотрите за тем, как манипулируют стопами других, то работы чуть больше, можно начать с википедии и слов “ликвидность”, “маркет мейкер”.

Фейд широкого IB это мой bread & butter, жаль что не так часто встречается, хорошо, что сегодня почти идеально - когда IB полностью в границах баланса прошлой сессии, нейтральный ON VWAP = время для responsive сетапов.

Расширения тестил раз и не торговал ни разу сугубо их. Не по себе, что с переходом трейдинга в компютеры, логика начального баланса потеряла свой смысл, а сколько лет уже прошло. Но тем не менее - это все равно работает.

Есть желание оптимизировать свой риск, используя VWAP div. bands для выставления стопов. Как бы это системно протестить для начала, для ориентира - вот и расширения могут пригодится.

Есть такая штука, price limits, на сайте CME детально рассказано что и как.

Когда маркет проходит от закрытия Пятницы 5,44% за первые несколько минут Globex, то понимание где предел и что будет - не лишнее.

Хотелось бы что-то про рынок написать, но больше хочется для начала и самому узнать.

Знать все для краткосрочной торговли не обязательно, но это не значит что не надо.

Страдал на прошлой неделе в попытках понять как и будет ли полезно использовать VIX для интрадей торгов. Пришел к выводу, что картинка выше это пока что все, что стоит знать.

*блять, знать бы где запятые ставить, не обессудь если не правильно

Кстати, про такие фразы как traders’ edge и trading is a zero sum game.

1. “Преимущество” - а с кем/чем соревнуемся? Пальцем даже не на кого показать (саппорт пропки разве что). Edge это ни что другое как позитивные ожидания (expectancy) от вашей торговой стратежки. Что работает для вас, работает хорошо и это можно улучшить. Например: 60% WR и в среднем 2R - прибыльно, классно. Но expected value = 0.8. Это значит, что рискуя 1% в каждом трейде, ваша ожидаемая прибыль через время 0.8%. Другое дело, поправив стату до 65% и 3R, EV = 1.6. Немного открывающие глаза цифры для меня были: где, в каких сетапах стоит риск повышать, какие хорошие, но относится к ним более спокойно в плане ожиданий , какая стратежка будет иметь больше этого “преимущества” и тд.?
Та и ”психологических проблем” меньше, меньше личного убеждения: ”о это пойдет сюда, я должен быть с этим трейдом” либо “закрою, хуйня”. Важно меленького дебила внутри себя выжать и банально следовать правилам, а в следовании правилам (нажать кнопку Х при условиях Y в кондициях Z, получить результат 1 либо 2) нет психологических проблем, только если самому придумать, а имея хуевые правила это сделать очень просто. А правила, это не в одностороннем порядке означает ограничения, по типу: “не буду делать это, не буду делать то, не могу сделать так”. В моем представлении “правила как ограничения” встретить можно намного чаще, а сказать что не делать проще, чем сказать что делать.

2. Выигрыш одного обязательно представляет собой проигрыш для другого - немного не согласен, представим рынок, маркетплейс, куда вы пришли продать товар, к вам пришел человек и купил его. Это покупатель потерял деньги либо вы товар, либо маркет мейкер все забрал, опять…?
Нет, это была сделка, сделка заключённая на свободном рынке, где покупатели покупают и продавцы продают потому что хотят, делают они это по ценам, по которым хотят и покупают либо продают столько товара либо услуг, сколько хотят, делают они это столько времени, сколько возможно, по ценам представленным и добавим сюда еще стоимость(value) - покупателям интересно покупать цены, которые они считают ниже стоимости, продавать выше стоимости (time, price & volume - неожиданно, да? и про “серебрянные пули” либо манипуляции тут ни слова).
Финансовые рынки, в своей основе, не сильно отличаются, люди могут покупать и продавать по разным причинам (фиксация прибыли, фиксация убытка, открытие сделки, просто гемблеры и тд..). Если вы купили XYZ по 10$ и продали все что купили по 20$ это не значит, что где-то кто-то потерял, а мы, умные, имеем над ними преимущество и заработали. Вы продали покупателю, а была ли эта покупка фиксацией убыточного шорта либо входом в рынок, входом рынок на его хаях либо получим еще ралли - никто не узнает. Причины нам и не важны и причины каждого никто никогда не узнает. Подумав про это, погуглив пару минут, так или иначе придём к понятию баланса и имбаланса, что к свечному паттерну отношения имеет не много, а тут и АМТ, и рыночный профиль в подарок.
Не совсем про zero sum game, получилась вырваная фраза из контекста, скорее про “преимущество перед кем-то”, но думаю основная мысль понятна.

Когда последний раз трендовый день на Америке видели?