$=74,72р. RTS -0,74% BRENT -0,34%

📌 LIVE Карта рынка
16:45 мск / 16.02.2023

#Макро
🇷🇺 В России предлагают повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию валюты в 10 раз — до $100 тысяч.

Это должно наполнить рынок валютой, упростить бизнесу операции и позволить россиянам спокойно снимать валюту — ассоциация банков России

⚡ Набиуллина предложила подумать о принудительной блокировке банками переводов клиентов в пользу известных мошенников.

#Макро
🇷🇺 Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России — ПРАЙМ

Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

#Политика
🇷🇺 РФ будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях — проект указа президента

#Политика
🇨🇳 Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Ирана Эбрахима Раиси посетить Исламскую республику с официальным визитом.
Раиси сегодня завершает свой трёхдневный визит в Пекин.

🚨Средняя зарплата финансовых директоров в России превысила 184 665 рублей

Основные задачи фин.директоров: анализ финансовой отчетности, разработка финансовой стратегии, оценка бизнеса, составление прогнозов. Всему этому можно обучиться за 4 месяца на курсе «Финансовый директор» от Академии Eduson.

По промокоду РЦБ скидка 60%

#реклама

#Политика #Санкции
🇪🇺 ЕС в рамках новых санкций может ввести ограничения на поставки в Россию электроники, лазеров, радиооборудования, авионики, ПО

Также в списке унитазы и прочая сантехника, водометы для подавления беспорядков, электроразрядное оружие — EUobserver.

#Банки
🏦 ЦБ РФ не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram

#ЦБРФ
🏦 Обзор финансовых рынков ЦБ РФ:

• вложения россиян в иностранные ценные бумаги в 2022 году сократились на 31% — до 1.175 трлн руб

• доля частных инвесторов на российском рынке акций в январе выросла до 80%, а в отдельные дни достигала 86%

• ЦБ выступает за создание программ стимулирования ипотеки в небольших городах.

#Политика
🇧🇾 Президент Белоруссии Лукашенко планирует обсудить с Путиным военные и экономические вопросы на встрече 17 февраля — Интерфакс

Лучшая реклама инвестиций в золото и криптовалюты: в следующие 30 лет США увеличат госдолг на $19 трлн долларов до почти 200% ВВП. #шок_новости

Такой прогноз вчера опубликовал бюджетный комитет Конгресса США. И это лишь консервативный сценарий.

@AK47pfl

Лонг-шорт продолжает ехать, за отпуск Волка он еще разъехался)
КАЙФ
Продолжаю держать ЛШ

Расхождение больше 11.5%

А все почему? Потому что теорема хеджирования, Стая))))

UPD
Сбер все-таки должен быть зеленым)))
Зеленый Халк уделывает Синяка

#ШколаВолка
🐺 Образовательные уроки для инвесторов — @moexwolf специально для Сигналов РЦБ

Что такое лонг-шорт стратегии

👌 Простое объяснение на пальцах

Вы выбираете две бумаги:
• фундаментально сильную (I)
• фундаментально слабую (II)

Хотите заработать на том, что бумага I будет по динамике котировок опережать бумагу II. Вы покупаете бумагу I (лонг) и продаете бумагу II (шорт). Например, лонг Сбера против шорта Газпрома, потому что Сбер недооценен, а Газпром отстой 🙃

Сбер будет расти, по вашему предположению, сильнее, чем Газпром или будет падать меньше че будет падать Газпром.

Вы зарабатываете на расхождении бумаг, снижая общерыночный риск шортом, как бы хеджируя свой лонг Сбера от падения рынка.

🧶 Более сложное объяснение

Бета-нейтральный лонг-шорт

Есть коэффициент бета, он показывает с каким коэффициентом бумага следует за рынком:

• >1 — бумага растет и падает сильнее, чем растет и падает рынок (сонаправленно)
• =1 — бумага ведет себя как рынок,
• <1, но больше нуля — бумага растет и падает слабее рынка (сонаправлено)
• отрицательная бета — бумага движется с рынком разнонаправлено, это так называемые защитные акции с отрицательной бетой (иногда к таким причисляют злотовиков, т.к. в периоды турбулентности на рынках зачастую растет золото как защитный инструмент).
• =0 — бумага не торгуется

Бета показывает, насколько бумага подвержена рыночному риску. Вы можете оценить коэффициенты бета разных бумаг и собрать бета-нейтральный портфель, то есть портфель с нулевой бетой.

Пусть у вас есть две бумаги с одинаковыми бетами, но разными специфическими рисками. Вы покупаете на долю 0.5 портфеля бумагу I и шортите на долю 0.5 (то есть доля будет отрицательная, так как вы шортите, будет -0.5) портфеля бумагу II.

Бета портфеля это сумма бет активов в нем с весами равными долям портфеля. При таком выборе бумаг ваша бета к рынку становится нулевой и вы защищены от падения рынка.

Итог: лонг-шорт стратегия позволяет иметь лонговую позицию с хеджем от падения рынка в виде шорта более слабой (по вашему мнению) бумаги.

Пишите в комментариях, на какую тему хотели бы следующий образовательный пост от @moexwolf