Всем привет ещё раз!

Кто хотел бы подключиться к мастер-группе сентября, до конца этой недели будет действовать скидка в 50% на подключение для "early birds". Поделюсь лучшими практиками за 20+ лет на рынке, позволяющими стабильно расти.

Но берем не всех, для начала выявляем ваш уровень понимания матчасти и готовность работать в группе. В целом, нет требования к большому опыту на рынках, более важен настрой или «майндсет»

Трейдинг - своеобразный вид деятельности, в котором очень высокие требования предъявляются к процессу (аналитика, исполнение, тайминг входов-выходов, риски, лимиты и тд).

Группа - хорошая возможность прокачать каждый из элементов процесса под моим руководством и с поддержкой групповой динамики.

Пишите в личку @bernuhov
Обсудим

#проптрейдинг

Начинаем аккумулировать 8% в второй фазе челленджа от upscale
Утренняя сессия около +1% на mean-reversion сделке по золоту

Вообще, mean-reversion skew (или склонность рынка к возврату к среднему) - это наиболее часто встречающаяся динамика, рынок стремится оставаться в балансе - это нужно всегда помнить.

Причина этого проста - чаще всего агрессивного объема покупателей или продавцов недостаточно чтобы прорвать "облако" маркет-мейкера (ММ держит отложеную ликвидность вокруг средней цены по определенной формуле - чаще всего это формула Авелланеды-Стойкова, которая учитывает волатильность и inventory самого ММ)

Поэтому после сильных трендовых движений начинается аукцион к границе "облака", после чего в 70% случаев цена возвращается обратно в рейндж. С целью тут сложнее, но обычно mean-reversion трейды не высоко маржинальны и могут приносить около 2 к 1 в хорошем случае

Разбирали сейчас с группой рыночные условия - следующая неделя имеет все шансы стать реально горячей по металлам - золото вошло в цикл расширения волатильности (price discovery regime), улетело на 3+ ATR от поддержки, поэтому будем аккуратно искать моментум трейды в период вт-чт.

В среду выходит инфляция по США - имеет все шансы выйти ниже чем ожидалось учитывая слабый принт по NFP в пятницу. Это может дать буст металлам, поскольку ожидания жесткого сценария по ставке могут пойти вниз.

Картинка дня - возможный сценарий по золоту. Построение краткосрочной базы и прорыв на 2-4 дня вверх. На таких движениях делается прибыль 1-2 месяцев.

Всем удачи!

Ждем через 1 час 15 минут публикацию CPI за июль и общей американской инфляции. Вероятности по ставкам на сентябрь-декабрь встали в балансе 50/50 (50% в пользу подъема ставки, 50% в пользу того что останется без изменений). Смещение этого баланса может создать значительные движения на активах. Сейчас маятник пытается качнуться в сторону мягкого сценария, но сегодняшняя публикация будет ключевой.

Наблюдаем. Динамика по пропу пока +2.5%, позже напишу отчет.

Пока весь фокус внимания - на новостях. Попробую поймать "ракету" по металлам (конечно, аккуратно, c максимальным фокусом на РМ)

"Две твердыни" )) Какая из них устоит? )

Стараюсь не вписываться в стандартные стереотипы иммигрантов которые живут у моря но никогда на нем не бывают ) Море всегда хорошо заходит, особенно после напряженного дня…

#проптрейдинг

Еще добавил 2% к росту счета, хотя день начал с двух стопов (золото long и nasdaq US100). Вернее, правильнее сказать - стопов три, еще один был ночью (был выставлен buy stop на прорыв формации по золоту, его тоже забрали, но именно на активной сессии два)

У фондового рынка сейчас есть легкий bullish bias после того как SP&500 обновил максимум и улучшился market breadth по всему рынку (это ситуация в которой рост не фрагментарный а захватывает много секторов). Таким образом было выбрано направление лонг по насдаку. Также, была попытка лонга по золоту.

До публикации PPI необходимого объема не было и рынок начал распиливать уровни и привез два стопа.

При фальстарте сессии (в случае получения быстрых стопов по обеим идеям) я включаю протокол контроля переторговли - называю его "протокол 1-4".

По итогам большой статистики своих сделок, хороший день либо начинается сразу (трейды заходят с первого сетапа), либо после 4-5 "подхода к снаряду". Таким образом, после первого стопа я мгновенно перехожу в режим "paper" по инструменту (пропускаю две следующих сделки), и могу принять четвертый сетап.

! Но это не универсальное правило подходящее для всех - это результат анализа массива моих сделок, в вашем случае паттерн может работать по-другому - нужно отдельно анализировать вашу статистику чтобы выработать индивидуальное правило.

В этом случае сработало как обычно - четвертый вход по лонговой идее (при том что я пропустил 2 и 3) насдака дал положительную переоценку и двинул эквити вперед. По золоту перезахода уже не будет.

Как пелось в известной песне, "но спокойно, ему остается пройти не больше четверти пути" )

P.S. Кстати, в upscale они довольно быстро добавили CFD на фьючерс Насдак, я им по этой части давал обратную связь буквально неделю или две назад. Когда быстро допиливают продукт - это хорошо.


Торгуем здесь

#проптрейдинг

Закрываем неделю, сегодня день скорректировал эквити на 1% (-1%), что в целом норма - бывают дни когда уязвимость идей становится высокой.

В целом сегодня на Европе было две адекватных идеи - золото лонг и USDJPY шорт, с обоих выбило практически в безубыток, и был еще стоп по USDJPY (первая попытка выстроить шорт).
На Америке опять же, обе прибыльные идеи тоже порезало шумом. Таким образом, маржинальность "бизнеса" начинает падать - погрешность увеличивается, и даже в случае хорошего чтения рынка, забрать с него движение становится сложно.

Почему?

Когда ликвидность на рынке начинает иссыхать, траектория движения цены становится шумной (многочисленные ретесты уровней и зон, и общая рваная динамика). В такой ситуации валидировать идею через price action не получится, поскольку нет необходимой плотности в ценовом потоке.

Среднее время удержания прибыльных позиций может увеличиться с 30 минут до 2 часов и более. В этой ситуации доверие своему анализу (пониманию рыночной структуры и общего рыночного режима / нарративов) становится главной опорой, и на цену опираться уже нельзя. Такие дни я бы называл "зоной дискомфорта" для дейтрейдера.

Но это часть "игры", никуда от нее не денешься.

Поэтому сегодня спокойно закрываю сессию в убытке и ухожу на выходные.

Но убыток в любом случае меньше чем средняя прибыль торговой сессии. Может быть, что-то нарисуется еще на закрытии, будем наблюдать )

P.S. Торгуем здесь

Всем привет, уважаемые!

Перед сентябрьским сезоном я решил провести ещё один интенсив, который будет посвящён внутридневной торговле самыми популярными инструментами — XAUUSD (золото), Nasdaq (USTEC) и др. В популярные инструменты входят и валютные пары и крипта, но с оговоркой - интрадей трейдеру нужна волатильность (если они лежат без движения, то нам не подойдут).



Зачем?

Многие начинающие и продолжающие трейдеры пробуют свои силы в проп-трейдинге или пытаются «раскрутить» собственные торговые счета ограниченного размера. Причина проста: имея небольшой капитал, хочется применить максимальный рычаг для его роста.

Интрадей имеет свои плюсы: несмотря на высокую психическую и когнитивную нагрузку, он даёт возможность расти плавно и обеспечивать геометрический прирост капитала — если делать всё правильно, в любом состоянии рынка.

Это не обязательно означает самую высокую доходность на капитал (хотя системность на дистанции неизбежно транслируется в доходность), но точно означает потенциально наибольшую плавность и предсказуемость роста (опять же — при крепко выстроенном процессе). Те кто не выстроил процесс, скажут - идите в инвестирование, в трейдинге вы потеряете. Но, как мы видим, инвесторы становятся все более и более долгосрочными, а у людей часто задача совсем другая - создать себе высокодоходное ремесло или драйвер для роста капитала. Время такое что горизонт планирования сужается, а в интрадей торговле один цикл для оценки эффективности = 2 недели.

На протяжении почти четырёх недель я вам показывал (и буду делать это дальше) пример внутридневной торговой стратегии, с помощью которой заработано более +100% к торговому лимиту ($2700 при лимите в $2500) при среднем превышении валовой прибыли к убытку в 4.75 / 1 и доле прибыльных дней около 80%. Это в общем, типовая динамика - не какой-то особенно успешный период.


Чем я могу поделиться и почему в этом вопросе стоит меня слушать?

За 20+ лет на рынке, поделиться есть чем: я проанализировал несколько тысяч (если не десятков тысяч) собственных сделок и последовательно выявлял узкие места, над которыми затем системно работал.

Что интересно — абсолютно все трейдеры сталкиваются ровно с теми же самыми проблемами, ничего уникального тут нет.

Узкие места трейдеров очень часто заключаются не в анализе: у многих есть собственная стратегия и видение рынка, но нет понимания, как справляться с «красными» днями (все знают, что нужно остановиться, достигнув лимита, но психологически сделать это крайне тяжело), как наращивать прибыльные сделки и как выявлять оптимальные зоны для фиксации прибыли («забирать деньги со стола»).

Для своей торговли я разработал ряд протоколов (четкую последовательность шагов) для каждого этапа процесса: анализ, тайминг, риск-менеджмент, таргетирование и оценка результата. Каждый из них позволяет взять под контроль наш «рептильный мозг», эффективно переключаться в правильное рабочее состояние и возвращать себе контроль над процессом.

На предстоящем интенсиве я поделюсь лучшими практиками, которые позволяют мне стабильно расти во внутридневной торговле.

Традиционно интенсив пройдет в формате двух дней (два отдельных вебинара, разделённых по смысловому принципу). Для участия не требуется доступ к специализированным или дорогим терминалам — всё будем делать на стандартных свечных графиках. Все инструменты, которые я использую, я подробно покажу.


Даты проведения: 20 и 25 августа, 19:00 мск.


Вот приблизительный список тем которые мы затронем на интенсиве.



День 1. Анализ внутридневного ценового действия

Когда: Четверг, 20 августа, 19:00 мск (трансляция через Zoom, запись бессрочно доступна участникам).

Внутридневная структура ценового действия и daily bias (направление)
Оценка price action во время ключевых торговых сессий
Основные рыночные режимы
Ранняя идентификация OTF (потока ордеров со старших TF)
Ключевые уровни и зоны
Разметка внутридневной структуры
Паттерны для входа
Сопровождение позиций
Мониторинг ценового потока

День 2. Тюнинг торгового процесса

Когда: Вторник, 25 августа, 19:00 мск (трансляция через Zoom, запись бессрочно доступна участникам).

Ведение записей и личной статистики: как делать это эффективно (Evernote, Notion, Google docs и тд)
Анализ записей с помощью ИИ (Cursor, ChatGPT, Gemini) и использование ИИ как цифрового ментора
Контроль переторговли (пример протокола «1-4» и другие способы разорвать спираль «красных дней»)
Модель EPF (Efficient Profit Frontier) — как самостоятельно построить функцию оптимального дохода в сделках через анализ личной статистики и вовремя выходить из сделок в 80% случаев
Внутридневные модели по золоту (XAUUSD, GC, MGC) и Nasdaq (USTEC, MNQ, NQ): что показало наилучшую статистику на дистанции



Условия участия:

Два дня участия: 9 000 руб. ($107 / €92)
Один любой день: 5 000 руб. ($60 / €52)

Для записи пишите личное сообщение в @bernuhov (в свободной форме).

Чуть позже опубликую отдельную страницу интенсива с более подробным описанием.



Увидимся и хороших выходных!