Заявление в итоге было ястребиным, TACO-сценарий не состоялся. Работаем дальше )

Всем привет!

Один из главных минусов Кипра - это песчаные бури с Африки (это касается и Мальты и по касательной - Крита, ну и конечно Израиль туда попадает). В этот раз особенно жесткая буря - максимальная с 2015 года.

Сидишь дома почти как в старое доброе время, на карантине, анализируешь потоки воздушных масс )

Но киприоты и местные люди у кого много HP (видимо, избыточный уровень здоровья) даже в таких условиях бегают и катаются на велосипедах.

А какие у вас природные катаклизмы?

Новый весенний лук 2026 )

Всем привет!

Тема с опционами, которую я поднял на прошлой неделе, стала актуальной именно сейчас не просто так. Речь не о «еще одной торговой стратегии», а о системном подходе к управлению ликвидностью — и спекулятивной, и инвестиционной.

Меня иногда спрашивают: держу ли я что-то в акциях или крипте «вдолгую»? На самом деле — почти ничего. Сейчас в моем портфеле есть только одна позиция в акциях непубличной финтех-компании, которую я получил через вестинг в рамках совместного проекта.

В остальном мой подход к распределению активов — это Barbell Strategy (стратегия «штанги»).


1. База (80% капитала)

Эти средства распределены по торговым стратегиям (личные счета, крипто-алгоритмы). Для меня это зона максимального контроля и минимальной неопределенности. Трейдинг может казаться рискованным, но я не играю в «лотерею», а фокусируюсь на повторяемой прибыли, без рекордов (да, могут быть хорошие месяцы, но целей ставить рекорды нет). По Талебу это скорее robustness (устойчивость), чем антихрупкость.

В современных реалиях доверие к посредникам — ключевой параметр. После 2022 года держать крупные активы на балансе брокеров стало рискованно, поэтому моя практика — минимизировать средства на брокерских счетах. Даже здесь я диверсифицирую риски, используя проп-аккаунты (FTMO и аналоги). С опционам вам нужна только маржа для поддержания позиции, даже если вам заблокируют счёт - неприятно но не страшно.


2. Рисковая часть (10–20% от прибыли)

Именно здесь опционы начинают давать реальное плечо. Они позволяют инвестировать в идею только сумму премии, а где-то и ниже чем премия (для дебетовых комбинаций).

Арифметика простая: если я вывел с рынка $20 000 профита, я могу направить $2 000 – $3 000 в опционные конструкции. Использование дебетовых спредов (покупка ближнего страйка и продажа дальнего) делает такие позиции еще дешевле.

Да, более 50% премий будет сгорать — волатильность на рынке случается не каждый день. Опционы зарабатывают редко, но много. Они дают тот самый взрывной рост и одновременно защищают базу, так как рыночные кризисы потенциально ставят под удар основные стратегии.


Приведу простой пример с TLT (ETF на 20-летние трежерис)

Сейчас волатильность в бондах «забронзовела» — IV (подразумеваемая волатильность) находится на уровне 10%. Это исторический минимум.

Позиция: Июньские Call-опционы со страйком 95.

Цена: 0.14 ($14 за контракт на 100 бумаг).

Логика: Берем 100 контрактов за $1 400.

Если мы увидим серию слабых данных по рынку труда (NFP) и рынок начнет закладывать рецессию, TLT пойдет к страйку, поскольку вероятность снижения ставки начнет резко расти (цена облигаций резко пойдет вверх). За счет дельты опцион подорожает до $1, а если IV подскочит вдвое (что логично при росте турбулентности), цена контракта может уйти выше $2.

Итог: Резкое изменение режима рынка может дать рост позиции в 15 раз и принести $21 000+ прибыли. Какая-то часть стоимости потеряется за счет времени, но это компенсируется волатильностью.

Событие может и не случиться. Но если системно выбирать ситуации с асимметричным доходом к риску (как это было с USO, где опционы давали 50 «иксов», поскольку консенсус рынка очень строго смотрел вниз на $50 после Венесуэлы и вообще по спросу-предложению), эквити портфеля приобретает форму «хоккейной клюшки» (hockey stick growth) — даже если половина идей закроется в ноль (идеи можно роллировать, чуть наращивая общий кост, но сохраняя ставку на сценарий).


Именно этим мы будем заниматься в опционной группе: искать максимальную асимметрию.

Если такой подход вам отзывается — подробности в этом посте.

Июньский опцион на TLT, call $95 (из примера выше)

Еще одна картинка - это график TLT. Тут в целом по графику видно что движение к $95 не является невозможным сценарием

Как говорят, самое безопасное место для лодки - в бухте, но лодки создавались не для этого )

Всем привет!

Завтра стартуем опционный клуб, кому интересно - присоединяйтесь ) 🚀📈

Подробности в посте

А теперь о плюсах Кипра )

Искупался и можно идти трейдать Америку )

Как ваша неделя?

Оглядываясь назад на последние 2 недели, мы видим что "Super Taco" все-таки случилось. Не так как мы ожидали, но паттерн, можно сказать, отработал. Агрессивное движение на Насдаке, которого мы не наблюдали давно, реализовалось. Триггером был гэп вниз на фьючерсах WTI и Brent.

Я, честно скажу, упустил момент падения нефтяных фьючерсов в четверг и контекст не считал, хотя взял на неделе несколько пробойных трейдов по MNQ (короткие интрадейные ситуации), но можно было взять намного больше. Недельные опционы на QQQ например дали 20 иксов (разбирали сегодня в опционной группе) - колы 635 страйка выросли с 0.32 до 7 (с $32 до $700 за контракт) за только эту неделю.

Все-таки сама жизнь уже диктует необходимость написания кросс-рыночного монитора, чтобы не пропускать такие рыночные ситуации. Тайминг в нашем деле это деньги.

Поэтому, сейчас начну копать в сторону связки Tradingview и Claude Code с протоколом MCP, и ваять скрипт, который бы мгновенно подсвечивал ситуации движений на основных двужущих рынках и индикаторах, и отдавал алертами в телеграм или по запросу выдавал бы картину. Много где реализованы дашборды по активам, но нужна именно динамика и контекст, а не сама цифра изменения и ее цвет (зеленый или красный). Конекст до этого был прерогативой "кожаных мешков", но сейчас можно автоматизировать, как я думаю, контекст в анализе многих рыночных ситуаций, то есть не только спарсить данные, а научить машину сделать полезный вывод.

Что интересно, вроде как Claude может командовать аккаунтом Tradingview через pine скрипты и строить различные спреды между активами - по сути, может взять на себя роль второго пилота - аналитика и мгновенно проходить по заранее заданным чеклистам.

Это не отменяет домашней работы и подготовки, но в рутине торговли очень легко вылететь из "поля игры" и упустить развитие ситуации если не мониторишь рынки на нескольких экранах.

Думаю, с современными ИИ-решениями можно будет оптимизировать работу так чтобы охватывать "поляну" быстрее и объемнее. Буду делиться, естественно, прогрессом.

#ии ##TACO ##трейдинг

POV: мы с котом Лео проверяем утром трекер Ормузского пролива )

https://hormuzstraitmonitor.com/

Кстати, на этой неделе во вторник состоится слушание в сенате Кевина Уорша - нового возможного главы FED (ФРС), а ставка ФРС будет на следующей неделе (пока еще с Пауэллом). Что интересно - FED's balance sheet растет довольно стабильно начиная с 7 января. Выкупают они в основном короткие бумаги, но это постепенно подтачивает реальную процентную ставку и приносит ликвидность в систему. Неспроста насдак на прошлой неделе рвал рекорды, ох неспроста. Одного Трампа и его TACO еще мало чтобы так двигать рынками.

Если Уорш пошлет достаточно голубиный мессадж на рынок, эта ситуация может привести к хорошему триггеру для золота, и, возможно, биткоина.

Вероятности сохранения ставок на текущему уровне сползли до 60% (с 75%). Это близко к пограничному уровню в 50-55%, который может дать импульс росту облигаций, золота и новому раунду продажи доллара.

Ситуация, конечно, на ребре монеты, но ее вполне могут переломить в бычью сторону. В опционной группе мы поставили на лист LIN, GE и GDX (потенциально взрывные ситуации которые могут хорошо выиграть от "голубиного поворота" Уорша)

Друзья, всем привет!

Тут недавно пара человек спрашивали про обучающую группу по обычной (линейной) торговле CFD/фьючерсами и т.д. => буду ли проводить в этом году.

В связи с этим вот что подумал (и решил спросить вас): вместо сбора нескольких мотивированных трейдеров в одном месте (которые готовы включенно работать 3 месяца, делать домашние задания и т.д.), есть мысль сделать "вечнозеленый" формат - постоянную закрытую тг-группу по подписке где будет собран курс из нарезанных фрагментов ранее проведенных разных мастер-классов (по определенной логике и структуре), методическое пособие, и моя поддержка в виде обсуждения живых рынков (live trading чат), подсвечивания интересных ситуаций, и еженедельных zoom-стримов с разборами.

Курс уже получится довольно большой и закроет ключевые темы - Макро/фундамент, Price action, риск-менеджмент, стат модели, работу с ликвидностью и профилем рынка.

Таким образом, можно будет самостоятельно учиться и смотреть материалы в удобном для себя режиме, наблюдать за живой практикой и задавать вопросы. В рынке мы учимся долго и постоянная поддержка важна. Так победим )

Такой формат давно напрашивался, и эволюционно все к этому идет.

Что думаете? Поставьте лайк если идея отзывается, ну и предлагайте свои идеи тоже в комментариях.

А может, это все вообще никому не нужно и пора разбежаться по своим углам и тихо торговать не отсвечивая в пространстве 😁

Всем привет!

Делюсь прогрессом по внедрению ии в трейдинг, как обещал. Если вдруг вы продвинулись дальше, пишите в комменатариях - возможно, я иду по длинному пути )

Ближайшая задача - задеплоить полноценный скрипт, рабочее название Flow trader, который будет по заданному инструменту проверять свинг-структуру на дневном графике, и если свинг направлен вверх, например, далее в реальном времени давать алерты в телеграм-бот с описанием уровней для входа и давать скриншоты. Начнем с простой трендовой модели - теста простой пивотной зоны (касание Bollinger Bands)

Для этих целей для взял пока базовый план от https://cursor.com/, это агенсткая среда для вайб-программирования, в ней есть опция выбора моделей, для наших целей нужен Claude - там есть Sonnet 4.6. (это модель от Anthropic), говорят что Claude лучше всего для написания кода и связи с Tradingview. У меня есть Copilot от github, но это немного другое, Cursor может работать с локальной машиной.

Следующий шаг - установить связь Cursor и Tradingview (чтобы можно было прямо из курсора давать команды в tradingview), для чего необходимо поднять так называемый MCP сервер - это протокол связи по которому код (в нашем случае Cursor) связывается с клиенстким приложением Tradingview (программой по сути для десктопа). Здесь изобретать велосипед не нужно, есть уже готовый MCP сервер от этих ребят

Поднял MCP сервер, установил связь с Tradingview, далее через промпт написал простой индикатор который визуализирует внутридневные пивотные (разворотные) зоны. Пока это тестовый режим, логику индикатора надо проверить и протестировать. Но как мы видим, cursor + MCP успешно справились с задачей = ИИ сам зашел в pine script (это встроенный язык программирования в Tradingview) и написал за минуту индикатор, который я наложил на график. Он рисует простой зеленый прямоугольник, высота которого определяется максимальным значением ATR за месяц, то есть это фильтр против шума.

Следующий шаг - автоматизация, для этого я установлю алерт на график с правилами - если индикатор дает сигнал, отправляется через webhook сигнал в сервис для автоматизации https://n8n.io/, который выступает промежуточным севером и сможет отправить сообщение в телеграм.

Пока полет нормальный.

Нужно понять теперь как держать одновременно в работе много инструментов - для этого, вероятно, понадобится premium (позволяет держать 8 графиков в одной вкладке) или ultimate (16 графиков) план для Tradingview. Цена в 200 евро в месяц для ultimate будет оправдана в целом, если этот тул облегчит жизнь и подсветит хотя бы еще одну хорошую ситуацию за месяц.