забавный факт - падение золота вчера - максимальное внутридневное снижение более чем за 10 лет

25 октября ) Всем хороших выходных!

Всем привет. Будущее уже здесь )

AI-агенты торгуют live на Hyperliquid ) Пока лучше всех идёт Deepseek, а Chatgpt сильно просел )
Но у Deepseek вариативность результатов (variance) конечно спорная тоже.

Мой прогноз - они все сделают breakeven (сработают в ноль) минус комиссии на дистанции в 90 дней (кроме chatgpt - у него будет полное разорение). Но эксперимент длится до 3 ноября, так что реальной статистики мы не узнаем )

Что думаете? )

UPD: Из того что я понял из приложенных чатов, Deepseek ловит импульсы (моментум) только вверх с помощью MA(20) и RSI(7), для крипты такие прострелы работают относительно неплохо, но стратегия на дистанции будет скорее всего лить, если не применить фильтры (это уже мой комментарий). Gemini ушел в убыток за счет шортов ) А Chatgpt набрал монеты в лонг и пересиживает убыток.

https://nof1.ai/

Мы конечно не AI-агенты, но это и не плохо )

AI можно и нужно использовать для трейдинга, но решения принимать все равно придется человеку, я в этом уверен.

Из приложенных к AI-агентам чатов пока понятно что до реальной альфы им еще шагать долго. Но в целом, LLM-модели не заточены на аналитику, тут ожидать чего-то было бы странно.

Альфу все еще можно находить в рынке ручными методами - будем учиться это делать на ближайшей группе которая стартует на следующей неделе.

Заявки на участие можно еще отправить на этой неделе. (Пишите "группа" личным сообщением на @bernuhov)

Прикладываю пример дейтрейдинговой стратегии, которую в том числе я реализую на проп-счете от Volfix (параметры он почему-то не показывает, но отображает движение эквити в изменение баланса по дням).

Интересно, как deepseek бы торговал на обычных фиатных фьючерсах?

Good afternoon! )

Вчера Пауэллу не хватило немного "голубиного" тона, и по итогам сессии, вероятности по Fedwatchtool на сценарий при котором ставка останется без изменений в декабре подскочил с 5 до 30%, и доходности тридцатилетних бумаг тоже потянули вверх. Пока это не критическая зона, но скачок быстрый, будьте аккуратнее (это может дать отток капитала в доллар и трежерис из других активов)

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Всем привет еще раз )

В продолжение дискуссии в комментариях про проп-компанию LMI и аффилированную с ней платформу Volfix, написал мини-обзор своей ситуации ) Вкратце - мне отказали в выводе прибыли, поскольку "убыток в 62 раза превысил прибыль".

Я сначала не поверил глазам и подумал что они вдруг стали использовать chatgpt для анализа торговой статистики, но нет - это действительно их "решение".


Как говорится, результаты на табло:

13 прибыльных дней из 15 с профит-фактором в районе 2, и средней прибылью в 3-4 раза превышающей убыток, это для них "недостаточно хорошо"

Тут все настолько притянуто за уши, что просто без комментариев )

Оформил это на сайте в виде статьи чтобы было удобнее делиться ссылкой, если кому-то будет интересно поделиться.

Народ должен знать своих "героев"

Я за чистоту этого рынка.

https://www.bernuhov.com/?p=7022

Всем привет!

Последний звонок для записи на ближайшую группу ) будем учиться выносить проп-фирмы прокачивать навыки системной торговли в трех измерениях: предиктивной аналитике (в том числе с помощью AI) в разрезе прикладного макро-анализа и чтения графиков; чтении рыночного потока и умении встраиваться в него (тайминг сделок); практического управления рисками.

Правильная комбинация всех элементов поможет выработать постоянное премущество в краткосрочной торговле.

Стартуем в среду 5 ноября. Подробнее https://traderaxe.com/

Записаться: @bernuhov (пишите "группа" личным сообщением)

Всем привет!

Ну вот стукнуло и 45 лет ) Как у Бродского: "Странно думать что выжил но это случилось" )

Осталось 15-20 лет дотянуть до момента когда можно будет напечатать новые органы и обновить клетки нанотехнологиями )

Но думаю что более реалистичная стратегия - соблюдать нормальный режим, не перебарщивать с кортизолом и адреналином, не просаживать "депозит сна" и избегать junk food )

Ну и, конечно, работать над устранением деструктива из жизни и повышением ее качества во всех смыслах. Чего я всем и желаю.

Вот такие мини-итоги, друзья. На этом, пожалуй, все )

Всем хороших выходных!

Всем привет )

AI-эксперимент закончился убытками почти для всех моделей. Qwen удержал небольшой плюс в размере погрешности, поэтому на короткой дистанции альфу им удержать не удалось. Deepseek начал агрессивно лонговать на коррекционном рынке (видимо научился что лонги хорошо работают)

Как будет дальше, пока непонятно, горизонт слишком короткий. Но я думаю что комиссии (они в крипте высокие) съедят результат.

Всем привет!

На этой неделе я участвовал в круглом столе на конференции Newlook Finance в Лимассоле — обсуждали торговлю цифровыми активами. Я представлял частного трейдера и инвестора, а также нашу небольшую алго-команду — мы с коллегами разрабатываем системы для торговли криптой.

Что было заметного в этом году?

Во-первых, это год стейблкоинов.

Компания Tether заработает около 15 миллиардов долларов прибыли — вероятно, больше, чем Goldman Sachs.
Рынок, конечно, не может остаться в стороне: появляются новые стейблкоины и мосты между ними и фиатом.
Старые системы вроде SWIFT, ACH, Visa и Mastercard постепенно уходят в прошлое.

Да, для обычного пользователя платить криптой за товары пока не стало нормой, но разница между 3,5% комиссии у Visa и почти нулевой при переводе в USDT — огромна. Рано или поздно туда придёт регуляция, появятся цифровые идентификаторы личности, но тренд очевиден — платежи станут проще. Главный use case крипты по-прежнему — DeFi.

Биткоин как глобальный хедж никуда не исчезнет. Сейчас шутят, что золото — это новый биткоин 😄
Но по сути и физическое золото, и биткоин, отражают один процесс — эрозию фиатной финансовой системы.


В трейдинге тренд последних месяцев — уход ликвидности:

розница — в децентрализованные биржи (DEX),
институционалы — в OTC.

Доверие к централизованным площадкам вроде Binance падает — слишком много контрагентских рисков.
Ситуация 10 октября это наглядно показала: 20 миллиардов ликвидаций говорят сами за себя.
Да, трейдеры сами перегрели риски и плечи, но и к маркет-мейкерам, обеспечивавшим ликвидность, вопросов немало.

Фьючерсы и опционы на DEX — отдельная история. Там нужна скорость и минимальная задержка, а в блокчейне это пока невозможно. Даже самые быстрые сети не могут исполнять ордера меньше чем за 1-2 секунды. Но, думаю, решения появятся: если ценообразование и маркет-мейкинг будут управляться смарт-контрактами, а правила игры станут прозрачными — выиграют все.

Вероятно, будущее — за гибридными моделями, где биржевой стакан совмещается с блокчейном и периодическими расчётами через смарт-контракты. Индустрии пора идти вперёд.

Со своей стороны я говорил о том, с чем сталкивается небольшой частный управляющий — комиссии, проскальзывания, ограниченный доступ к активам. Очень хочется, чтобы токенизация фиатных инструментов развивалась быстрее — чтобы можно было торговать акциями, облигациями и другими активами напрямую против USDT, USDC или BTC.

А как вы видите будущее индустрии? Что нужно менять в первую очередь?

Делитесь в комментариях 👇

Внимание, сейчас раскрою грааль )

Стабильный трейдинг включает 4 основные вещи: структура, флоу, стат. модели и нарративы

Структура - это все что связано с теханализом, разметками, "профайлом", зонами поддержки/сопротивления и т.д. Правильное понимание того где находится рынок в общей структуре, позволяет эффективно расположить трейд (чтобы зайти близко к минимуму волны и выйти близко к ее завершению).

Флоу - это понимание текущей динамики потока денег в рынок, это очень важно. Флоу отвечает за тайминг позиции, за то пойдет ли цена в вашу сторону после вашего входа. Если пойдет - у вас есть бумажная прибыль и вы можете с ней работать (или убрать риск по позиции или частично забрать прибыль). Флоу бывает рваным как ветер в 2 узла (кто ходил на яхте, тот поймет), а может быть ровным и постоянным, тогда у вас shampagne course (и ветер вас везет без особых усилий). Лучше встраиваться в плотный хороший флоу. Здесь имеет значение включенное наблюдение за ценой, объемами, и темпоритмом ценового действия.

Стат. модели дают понимание размерностей движений, возможных зон перелома. Там где структуры нет (когда рынок попадает в "безвоздушное пространство") можно опираться на стат. модели

Нарративы (в фиате это макро нарративы, в крипте это community narratives) определяют то насколько рынок вообще интересен крупным игрокам. В рынок, в котором есть какой-то активный нарратив, приходят деньги. Нарратив усиливает флоу и поддерживает структуру.

Идеальный трейд опирается на все эти 4 ноги.

Вот в общем и весь трейдинг. Пользуйтесь.

Всем привет, уважаемые!

Вдогонку последнему посту, появилась одна идея:

До конца года хочу протестировать экспериментальный формат — интенсив из трёх вебинаров, где соберу всё самое практическое, что использую прямо сейчас. Никакой воды, только рабочие подходы, которыми пользуюсь ежедневно.

Сразу скажу: долгосрочные группы — это для тех, кто готов к системной работе. Но не у всех есть время и возможность в это заходить. Мини-формат ни к чему не обязывает: хотите — смотрите онлайн, хотите — в записи. Интенсивной практики, как в мастер-группах, здесь не будет, но мы соберём общий чат, и можно будет задать вопросы по темам.

Формат подойдёт всем — даже если у вас нулевой старт, вы всё равно продвинетесь в понимании структуры, флоу и моделей. Стоимость сделаю доступной, чтобы каждый, кому это действительно нужно, мог зайти [подробнее об условиях в конце поста]. Скидок и повторов — не будет.

И да, вы получите презентации по всем трём темам, чтобы сразу внедрять улучшения в свою торговлю.
---


Как это будет выглядеть?

Три субботы: 29.11, 06.12, 13.12

Время: 12:00 мск
---

День 1. Структура (29.11)

Разметка, грамотный теханализ, price & time range, формации, поиск точек входа. Это база: видеть рынок целиком, понимать, где вы находитесь в структуре движения.

Задача уровня: прокачать визуальный анализ и системную подготовку к неделе/дню.
---

День 2. Поток (flow) — 06.12

Переходим от структуры к динамике: темпоритм цены, объём, поток движения.

Как находить плавные трендовые инструменты, как работать в рваном/тонком рынке, как встраиваться на моментуме, где ловятся ложные пробои. Фокус на price action и немного order flow для глубины.

Задача уровня: развить понимание флоу и улучшить тайминг входов.
---


День 3. Статистические модели — 13.12

Когда структура не даёт ответов, а флоу неясен — остаются данные.
Циклические, сезонные модели, волатильность, корреляции, time series — как формулировать, где применять, что действительно работает. Покажу, как тестировать модели через vibe-кодинг + Python + GitHub Copilot.

Задача уровня: научиться строить свои простые количественные модели, усиливающие анализ и качество сделок.
---


🎁 Бонус

Каждый участник получит записи весеннего интенсива по прикладному фундаментальному анализу — два вебинара по макро для фиата и крипты. Это плотная база о нарративах, логике денег и движении капитала — хорошее дополнение к текущему интенсиву.

---
В общем, это концентрат всего того, чем я сам пользуюсь на постоянной основе.

Стоимость — 10 000₽ (или эквивалент в любой другой валюте).

Если хотите участвовать — пишите мне в личку @bernuhov слово «интенсив» или любое сообщение в свободном формате.

Всем удачи!

Всем привет!

Напоминаю - сегодня после закрытия рынка будет отчет NVDA и earnings call - повлияет на все рынки без исключения, поскольку AI - это самый главный нарратив 2025 (кроме золота). AI и инвестиции в него пока держат американский фондовый рынок относительно высоко, хотя мультипликаторы там уже нереалистичные )

Ожидаем волатильности по Насдаку, крипте и другим рынкам.

Для тех кто хочет послушать вебкаст, это можно сделать тут:
https://investor.nvidia.com/events-and-presentations/events-and-presentations/default.aspx

PS: на завтра запланировали публикацию занятости по США от bls.gov (NFP), перенесли с первой пятницы месяца поскольку было закрыто правительство в Америке. Неделя упакована различными новостными триггерами, пристегнем ремни )

Всем привет!

Вдогонку предыдущей теме декабрьского интенсива, подумал что полезно будет делать транскрибации видео которые я когда-то снимал на канале (и надеюсь продолжить это делать), и просить ИИ сделать из них инструкции и саммари. Если формат вам зайдет, то сделаю аналогичные саммари и для других видео тоже. Потреблять контент в лаконичном виде - экономит время, а если тема заинтересует - сможете заварить себе теплый напиток и посмотреть полное видео.

Ваши лайки дадут мне понять что формат интересен )

Сегодня разбираем видео которое я снимал в мае с провокационным названием "Почему теханализ не работает" ))

Оригинал здесь:
https://youtu.be/fj6ndPubmzU