Всем привет, друзья.

Трейдинг трейдингом, но жизнь никто не отменял, поэтому буду в сторис, здесь в телеграме, от имени канала выкладывать отчеты по путешествиям, каким-то интересным событиям и т.д. Кто не знает, сторис публикуются в виде кружочков в верхней части приложения.

Сейчас я, например, в путешествии по азии - Малайзия / Сингапур / Таиланд, частично для бизнес-дел, частично для отдыха ) В общем, как говорят - "stay tuned" )

Вообще, у меня есть и другие сети:
IG (https://www.instagram.com/stanislavbernuhov)
FB (https://www.facebook.com/stanislav.bernuhov)
Но не всем сейчас удобно туда ходить, поэтому буду и здесь публиковать что-нибудь интересное.

Привет всем!

Разбирает от смеха, не могу не поделиться )

Решил я тут приобщиться к блокчейн-революции и поторговать на defi-бирже, которая есть в телеграме, Storm trade ) В общем, это новое приложение в телеграме, которое позволяет под залог TON (или USDT) торговать фьючерсами на определенные пары, все транзации в блокчейне TON )

Не знаю - пробовал кто-то из вас или нет. Это, конечно, феерический опыт )

Открыл позицию по Ноткоину со стопом, стоп стоит. Смотрю - стоит сверху тейк-профит, я его не ставил )

Спрашиваю поддержку - это что за тейк-профит? ) Говорят, это максимальная прибыль по вашей позиции, 3 к 1. Я немного выпал в осадок - "как"? Они говорят, "иначе риском управлять нельзя".

Занавес )

Это все что нужно знать о современных децентрализованных торговых приложениях ))

А вот так это выглядит ) Зафиксируем для истории )

По сути, это не фьючерс а бинарный опцион

бхахаха

В общем, если резюмировать мое общение с поддержкой этой платформы, их логика следующая - "мы считаем что вероятность получения прибыли составляет 50%, и максимальное соотношение прибыли к риску в 3R = отличное и больше вам не нужно". Поэтому вы вам ставим принудительный тейк-профит в 300% от вашего риска.

Это на самом деле интересный кейс и пример когнитивного искажения, которое полезно разобрать. Оно встречается у многих трейдеров, прочитавших в книгах про соотношение 3/1, но имеющих мало опыта практической торговли.

Итак:

1. Eсли у вас бесконечная дистанция и бесконечный капитал (вы можете погружаться в любой глубины просадку), то действительно, матожидание сделки среднего трейдера будет составлять около 0 минус издежки (игра с нулевой суммой). При коротких стопах, вероятность получения убытка в моменте будет сдвигаться в большую сторону, но за счет появления крупных сделок, матожидание в итоге должно выровняться и снова стать нулевым. При этом мы понимаем, то чем короче стоп, тем более крупного размера сделка нам нужна чтобы выровнять матожидание. При торговле фьючерсами с плечом стопы по определению будут короткими, то есть если ограничить размер прибыли, то торговля мгновенно уходит глубоко в "красную зону".

2. Сакраментальное "3 к 1" действительно может создавать перевес в торговле, но это работает не так, что каждая ваша сделка должна быть 3 к 1. Распределение обычно работает по-другому. Из всего массива прибыльных сделок, часть закроется в маленькую прибыль, близко к нулю, но отобьет издержки, большая часть принесет 1 к 1, часть сделок 3-4/1, и совсем немного сделок принесут 10-15/1. Именно они двинут счет вперед и обеспечат то самое заветное "3 к 1" (на дистанции).

Есть такой известный в математике "парадокс Бернулли" или "Санкт-Петербургский парадокс" - пример игры, в которой матожидание = бесконечное положительное число, но никто из живущих людей в такую игру играть не станет ) Кому интересно - погуглите.

Теория теорией, а реальность реальностью.

Всем привет!

Кому интересно и кто следит за проектом Traderaxe Pro, обновил статистику. Накопился трек-рекорд за 4 месяца. В общей сложности, за этот период, те идеи которые фактически торговал я сам, сгенерировали доход близко к 46R (46 единиц риска).

Могло быть 60, но я рано подрезал прибыль по позиции по эфиру (в ней один участник группы взял феноменальное соотношение 17 к 1). Это реальный трейдинг без прикрас - в нем есть ошибки и досадные ситуации. Но я публикую все как есть.

Подключиться к проекту можно двумя способами - либо через участие в мастер-группе или индивидуальной программе (в этом году планируется еще один поток мастер-группы в сентябре-декабре), подробности здесь: https://traderaxe.com/lp/Master_group/

Либо в частном порядке вне группы: подробности в презентации выше.

А теперь немного арифметики "trading for living" ) Или о том сколько нужно денег чтобы сделать из трейдинга профессию.

Основной затык начинающего трейдера заключается в том что "доход с рынка" является предельно непонятной и размытой величиной. То что нельзя измерить и чем нельзя управлять, сложно превратить в работающий бизнес-процесс. В итоге трейдинг для многих остается в статусе хобби или увлечения, хотя многие люди за годы нарабатывают хорошую насмотренность и опыт.

Если мы исходим из R как риска на сделку который мы принимаем, то картина становится понятнее.

Первое что определяет трейдер или управляющий - максимальный лимит потерь. Например, он может составлять $10000 или миллион рублей (возьмем как пример). Для кого-то эта сумма будет равна $1000 или $5000. Но главное ее знать и зафиксировать. Эту сумму не обязательно иметь на счете, и позже я объясню почему.

От лимита потерь считается риск на сделку. Агрессивный вариант торговли допускает размер R в 10% от лимита, то есть, например, $1000 в случае если лимит равен $10000. Но более адекватный = 5%, поскольку этот вариант предполагает больше толерантности к ошибкам и не позволит быстро проседать. Поскольку мы говорим именно о проценте, то риск на сделку в $ будет плавать в зависимости от величины лимита. Просели - лимит уменьшился, заработали - увеличился.

Итак, в ситуации с лимитом в $10000, ваш риск на трейд составляет $500.

Первое что нужно в этой ситуации иметь, это начальный "риск-пул", то есть некую сумму которая будет лежать где угодно, и с которой вы сможете завести деньги на счет под торговлю. Риск-пул не обязательно должен быть равен общему лимиту потерь, можно начать с меньшей суммы (например, завести в риск-пул несколько тысяч долларов чтобы с чего-то стартовать, затем по необходимости пополнять его)

Если вы торгуете на фьючерсах, опционах или других инструментах с плечом, вы можете заводить на торговый счет сумму под ОДНУ сделку + необходимую сумму для поддержания маржи. С акциями сложнее, по акциям не дают большого плеча, и денег понадобится больше. Поэтому, для спекулянта плечевые инструменты интереснее.

Например, если у вас стоп по фьючерсу на золото равен 50 тиков ($500), вы можете завести эти $500, плюс маржу для открытия 5 контрактов MGC (это будет также $500 для интрадей торговли), итого $1000-1200 с небольшим запасом. По CFD на золото (XAUUSD) калькуляция аналогичная, только маржа для открытия позиции там может быть меньше (часто CFD-брокеры дают больше плечо).
Тут нужно посчитать сколько денег нужно под риск, а сколько под маржу. Для торговли опционами (если вы покупатель) поддерживающая маржа не нужна - опционная премия равна риску. В этом есть "лайфхак" для тех кто хочет торговать на фондовом рынке США, например - на большинство ликвидных акций есть опционы, и вы можете реализовывать свои идеи через них.

Если трейд сработал и принес прибыль, полученная прибыль идет в "риск-пул" (может быть выведена или оставлена на счете). Если нет, на следующую идею придется завести деньги снова из "риск-пула" на брокерский счет.

Таким образом, можно оперировать относительно небольшими суммами и расти так, как если бы у вас на счете было $20000+

Из моего примера c TraderAxe Pro, риск в $500 на дистанции 4 месяцев дает примерно $23000 прибыли, что дает в среднем з/п программиста в Европе в годовом исчислении. Если R увеличить до $1000, а риск-пул до $20000, то можно уже конкурировать с "senior managers" из IT или финтеха по доходу )

Чем лучше вы торгуете и чем меньше у вас просадки, тем меньший начальный риск-пул понадобится, и тем с меньших сумм можно вырасти. Но нужна принципальная готовность "занести" на рынок сумму в размере 2/3 от общего риск-пула (если попали в просадку), чтобы продолжать торговлю. В моем примере, просадки не превышают несколько R, то есть можно примерно прикинуть - какой риск-пул понадобится для реализации торговли. Пример, естественно, гипотетический, но он показывает принцип того как можно использовать плечи для роста в трейдинге.


Как-то так...

Всем привет )

Посмотрел тут цену на ноткоин ) Если бы не правило 3 к 1 от "блокчейн революционеров" Storm Trade, я бы взял 10 иксов на риск ) Монета удвоилась.

В следующий раз буду на Байбите заводить риск и публиковать в Traderaxe Pro

Lesson learned )

upd: NOTUSDT уже вырос в 4 раза )

Понятно почему состоятельные американцы и британцы любят Сингапур. Очень похожий "вайб", как в Америке (например на Long Island) или в пригородах Лондона. Но при этом без минусов Америки и UK )

На утренней пробежке в районе ботанического сада каждый второй встречный - миллионер ) Можно теоретически встретить Джима Роджерса (который был партнером Сороса в Quantum Fund). Сегодня не встретил, завтра еще раз попробую )

Всем привет.

Забавно работает человеческая психика в приложении к риску и вознаграждению, замечаю постоянно.

История не новая, это вообще классика "Теории перспектив" ) Звучит так - эмоциональная реакция человека на полученный доллар будет в 1.5 - 2 раза менее интенсивной чем его реакция на аналогичный убыток. Рептильный мозг наш так работает ) Выживание в приоритете, а чтобы поднять конечности с дивана - нужна серьезная мотивация )

Из этого следует вывод - большинство людей на рынке будут чаще выбирать ситуации с ожидаемым повышенным (краткосрочно) доходом, но с меньшей вероятностью успеха или даже с отрицательным матожиданием )

То есть, фантазийный, но более высокий доход, драйвит человека больше чем реальный.

Работающие в реальном мире торговые системы не создают достаточный допаминовый "буст" для человека. На этом в принципе существует весь рынок и распределение денег в нем)

Отсюда популярность трешовых крипто телеграм-каналов, которые либо обещают процент попаданий 90%, либо постоянные иксы от сделок, либо и то и другое ) Но обещать - означает продать, но не означает - помочь человеку приблизиться к результату.

Если хотите реальный результат, подключайтесь к Traderaxe Pro (презентация двумя постами выше). Иксы у нас иногда бывают, но на них нет особого фокуса, и они идут скорее как бонус (как в сделке с ETH в мае, которая дала потенциал 17/1).

Реальное вознаграждение не дает много допамина в моменте, но позволяет вырасти экспоненциально на дистанции.

Как-то так )