Дивергенция и конвергенция

Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo - отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge - сближаться).

На практике чаще используется термин дивергенция. Чтобы понять отклоняется или сближается цена с индикатором, добавляют обозначение - бычья или медвежья дивергенция. Бычья дивергенция и есть конвергенция, медвежья - просто дивергенция.

Дивергенция возникает, когда цена достигает новых максимумов или минимумов, а осциллятор, наоборот, показывает более низкие максимумы или более высокие минимумы.
Конвергенция возникает, когда цена достигает новых минимумов или максимумов, а осциллятор показывает более высокие минимумы или более низкие максимумы.

ℹ️ Осцилляторы, такие как MACD, RSI, Stochastic и другие, являются опережающими индикаторами.
Они основываются на разностных алгоритмах, которые анализируют скорость изменения цены, а не саму цену. Осцилляторы отражают настроения участников рынка, а не баланс спроса и предложения, который определяет движение цены.

Что означают разные виды дивергенции?

Бычья дивергенция (конвергенция) сигнализирует о вероятном развороте нисходящего тренда в восходящий.
Медвежья дивергенция сигнализирует о вероятном развороте восходящего тренда в нисходящий.

В трейдинге считается, что появление дивергенций и конвергенций - сигнал с высокой степенью достоверности. Однако делать однозначные выводы было бы серьезной ошибкой:
🟣 Дивергенция и конвергенция на графике не несет полной информации о характере дальнейшего движения.
Например, классические медвежья дивергенция и бычья конвергенция могут быть предвестниками как смены тренда, так и неглубокой коррекции.
🟣 Сила сигнала, рассчитываемая аналитиками, трейдерами и инвесторами как разность углов наклона трендовых линий, практического значения не имеет и развитие событий в дальнейшем не отражает.

🏢 Более подробно о дивергенции и конвергенции писали наши коллеги из БКС Экспресс.

Прочитать можно здесь.

Ожидаемые события в мире на
2 октября

12:00 🇪🇺 EUR
Уровень безработицы

13:00 🇺🇸 USD
Заседание ОПЕК

15:15 🇺🇸 USD
Уровень занятости в частном секторе (отчет ADP)

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Рубль стабилизировался после недели плавного снижения

Валютные рынки пребывают в спокойствии. Новостей нет, и затишье не дает поводов для движения валютных курсов.

Северная Америка
🇺🇸 Доллар США (индекс DXY):
ФРС будет снижать ставку малыми шагами
🇨🇦 Канадский доллар (USD/CAD):
Луни ведет себя в рамках ожиданий

Азия
🇨🇳 Юань (USD/CNY):
Недельные каникулы и никаких новостей
🇯🇵 Иена (USD/JPY):
Иена движется в боковике

Россия
🇷🇺 Рубль (USD/RUB):
Рубль стабилизировался после недели плавного снижения

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Эмоции в трейдинге: от волнения до азарта

«Волнение - это не болезнь, это признак здоровья».
Макс Гюнтер
«Аксиомь биржевого спекулянта»

На финансовых рынках эмоции испытывают все, независимо от опыта. Но одни со своим волнением справляются и держат его на вполне допустимом уровне, другие же - поддаются азарту.

В отличие от волнения, которое мобилизует и заставляет нас быть внимательными, азарт ослепляет, заставляя принимать необдуманные решения и в конечном итоге приводит к убыткам.
Многие путают эти два состояния, принимая всплеск адреналина после удачной сделки за проявление профессионализма.

В каких случаях трейдера обычно охватывает азарт и как с ним бороться:

1️⃣При череде успешных сделок. Несколько сделок подряд с профитом вызывают огромное воодушевление и желание продолжать, увеличивать ставки, рисковать все больше и нарушать правила управления капиталом (что неприменно повлечет за собой убытки).
Как противостоять?
Всегда строго следовать своему торговому плану.

2️⃣При череде неудачных сделок.
В случае убытков хочется, как можно скорее, их возместить, а новые убыточные сделки вызывают еще большее желание отыграться.
Как противостоять?
Смириться с тем фактом, что убытки – это неотъемлемая часть торговли, и они есть даже у самых успешных трейдеров.
Поэтому, в торговом плане должно быть точно указано число минусовых сделок, после которых торговля прекращается.

ℹ️ Трейдинг – это не только о техническом анализе и фундаментальных факторах. Это еще и о способности управлять своими эмоциями.

Ожидаемые события в мире на
3 октября

02:00 🇦🇺 AUD
Индекс PMI в сфере услуг

04:30 🇦🇺 AUD
Сальдо торгового баланса
Объем импорта и экспорта

09:30 🇨🇭 CHF
Индекс потребительских цен

11:00 🇪🇺 EUR
Составной индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global

14:30 🇪🇺 EUR
Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

15:30 🇺🇸 USD
Блок данных по безработице

17:00 🇺🇸 USD
Индекс деловой активности ISM в секторе услуг

*(GMT +03:00) Москваw

🔔 Целевая цена по прогнозу GBP/USD от наших аналитиков достигнута

🏢 Еженедельный обзор валют

Индекс доллара DXY возобновил рост

С понедельника на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке индекс доллара США DXY резко пошел вверх. Меньше всех задело австралийский доллар - остальные валюты пали под натиском тяжеловеса. В ряде случаев есть даже признаки слома тренда на укрепление.

Европейский регион
🇪🇺 EUR/USD: Рост завершен
🇬🇧 GBP/USD: Рост ВВП оказался слабее, чем ожидали
🇨🇭USD/CHF: Дефляционный тренд сохранился

Тихоокеанский регион
🇦🇺 AUD/USD: Шансов на смягчение ДКП пока нет

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
4 октября

15:30 🇺🇸 USD
Изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе
Уровень безработицы

17:00 🇨🇦 CAD
Индекс деловой активности PMI

*(GMT +03:00) Москва

Об инсайдерах в торговле

Сотрудник Уорикского Университета (The University of Warwick) Марк Тейлор (Mark P. Taylor) со своим коллегой, а по совместительству сотрудником инвестиционного фонда США Putnam Investments Майклом Сейджером (Michael Sager), в своем исследовании пытались выяснить, можно ли использовать информацию о потоках ордеров для предсказания движения валютных курсов.

💼 Будучи сотрудником инвестиционного фонда, Майкл Сейджер обратился в два крупнейших банка маркет-мейкера, JPMorgan Chase и Royal Bank of Scotland, для получения доступа к реальным данным о потоках клиентских ордеров*.
*с целью сохранения конфиденциальности, данные были предварительно обработаны и сведены в индексы, исключающие возможность идентификации отдельных клиентов.

В исследование вошли ордера всех участников валютного рынка: от крупных корпораций и инвестиционных фондов до частных лиц, дилеров и инвестиционных банков. Это позволило получить максимально полную картину активности на валютном рынке.

В результате, несмотря на доступ к колоссальному объему информации, Майкл Сейджер и Марк Тейлор не нашли доказательств того, что данные о сделках могут помочь в прогнозировании движения валютных курсов или прибыли.

ℹ️ Более того, они ставят под сомнение саму концепцию маркет-мейкеров как "инсайдеров" на валютном рынке,
потому что даже обладая знанием о всех ордерах всех трейдеров, предсказать движение рынка со стопроцентной уверенностью практически невозможно.

Служба клиентской поддержки работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

📱 Телефон:
8 (800) 500-15-95
8 (499) 677-95-15

📨 E-mail:
support@bcs-forex.ru

💬 Телеграмм:
@BCSforex_support_bot

❔ Ответы на часто задаваемые вопросы мы собрали на сайте, в разделе FAQ.

🏢 Ход торгов

По итогам прошедшей недели доллар США демонстрировал уверенный рост:
индекс DXY прибавил 2,13%. С вечера пятницы торги проходят возле 102,5 – это максимум с середины августа.

В пятницу все внимание инвесторов было обращено на свежие данные по рынку труда США: в сентябре было создано 254 тыс. новых рабочих мест. Это самый сильный рост рабочих мест за шесть месяцев.

Курс евро на прошлой неделе снизился на 1,73% и в понедельник пара EUR/USD находится возле 1,096.

Японская иена и фунт стерлингов на прошлой неделе подешевели на 4,4% и 2,0% соответственно.

ℹ️ В Китае сегодня завершаются праздники, а со вторника вновь откроются банки и биржи. Напомним, что с 30 сентября курс USD/CNY зафиксирован на уровне 7,017 юаня.

В понедельник утром доллар достиг нового 7-недельного максимума по отношению к иене (148,8) после того, как обнадеживающие данные по рынку труда развеяли опасения прихода рецессии в экономику США. Напомним, что ослабление иены на прошлой неделе было связано с комментариями нового премьер-министра Сигэру Исибы, которые усилили ожидания того, что нового повышение ставок в Японии пока ждать не стоит.

🏢 Лидеры среди валютных пар по объему торгов (по лотам) за сентябрь в БКС Форекс:

🥇 EUR/USD
🥈 USD/JPY
🥉 GBP/JPY

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ожидаемые события в мире на
8 октября

03:30 🇦🇺 AUD
Протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного Банка Австралии

15:30 🇺🇸 USD
Сальдо торгового баланса
Объем импорта и экспорта

15:30 🇨🇦 CAD
Сальдо торгового баланса
Объем импорта и экспорта

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Открытие счета в БКС Форекс

Клиентам компании доступно открытие счета в 5-ти валютах:

🇷🇺 Рубли (RUB)
🇺🇸 Доллары (USD)
🇪🇺 Евро (EUR)
🇨🇳 Китайский юань (CNY)
🇦🇪 ОАЭ Дирхам (AED)


Чтобы стать клиентом БКС Форекс и открыть счет воспользуйтесь одним из способов:

💻 Онлайн на нашем сайте
с мобильного телефона или компьютера

💎 С помощью приложения БКС Мир Инвестиций
только для клиентов БКС Мир Инвестиций

📄 Лично посетив любой офис БКС для консультации

Иностранные граждане могут получить консультацию по открытию торгового счета только лично посетив офис БКС.
Подробнее об открытии счета для нерезидентов мы писали тут.

🔔 Целевая цена по прогнозу USD/CAD от наших аналитиков достигнута

🏢 Еженедельный обзор валют

Доллар растет против всех

Главным событием прошлой недели стало резкое укрепление доллара, вызвавшее негативную динамику остальных валют.

На этой неделе неплохие шансы коррекции у канадского доллара и российского рубля — если ралли доллара не продолжится.

Северная Америка
🟣 Доллар США (индекс DXY): Рынок ждет снижения ставки на 50 б.п. до конца года
🟣 USD/CAD: Канадский доллар может укрепиться на этой неделе

Азия
🟣 USD/CNY: Курс юаня снизился после праздников
🟣 USD/JPY: Шансы на еще одно повышение ставки в 2024 г. растут

Россия
🟣 USD/RUB: Рубль отыграет часть позиций

Полный обзор доступен на нашем сайте.

Ожидаемые события в мире на
9 октября

03:00 🇦🇺 AUD
Речь заместителя главы Резервного Банка Австралии К.Кента

04:00 🇳🇿 NZD
Решение по процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии
Сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии

21:00 🇺🇸 USD
Публикация протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC)

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Как разгадать модели японских свечей

История японских свечей начинается с Мунэхиса Хомме, владельца рисовых плантаций и торговца на рисовой бирже. После заключения 100 успешных сделок подряд и легализации биржи, он стал финансовым советником японского правительства.

В 1755 году он выпустил книгу «Золотая жила - рассказ трёх обезьян о деньгах», которую считали пособием по теханализу и психологии рынка.

Итак, анализировать следует тело свечи и тени от нее в виде вертикальных краев вверху и внизу:
👉тело помогает вычислить разницу цены закрытия с ценой открытия;
👉тень - это расстояние между ценой открытия закрытия и минимальной максимальной ценой.
(Красный цвет означает медвежий тренд, зеленый - бычий).

Начнем сначала.
В самом начале японские свечи выглядят абсолютно нейтрально.
➡️ Каждая новая свеча - это линия начала движения: если более сильными окажутся покупатели, свеча пойдет вверх и станет бычьей. Если наоборот - свеча опустится вниз и станет медвежьей.

➡️ По длинным свечам зеленого цвета понимают, что большую часть времени торговля была бычьей. По длинным красным - торги контролировали медведи.
➡️ Маленькие свечи показывают, что ни быки, ни медведи не могут управлять торговлей.

➡️ Длинная тень внизу показывает, что большую часть торговли контролировали медведи, после чего быки двинули тренд вверх. При длинной верхней тени все наоборот.
Если верхняя и нижняя тень длинные - значит, силы быков и медведей примерно равные.

Как у любого инструмента, торговля по свечам имеет свои плюсы и минусы.
Из плюсов - универсальны, достоверны и доступны (есть в каждом терминале).
Минус один, но большой - понимать свечные графики довольно сложно.

Ожидаемые события в мире на
10 октября

14:30 🇪🇺 EUR
Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

15:30 🇺🇸 USD
Блок данных по индексу потребительских цен

16:00 🇬🇧 GBP
Слушание отчета по инфляции

21:00 🇺🇸 USD
Ежемесячный отчет о состоянии бюджета

*(GMT +03:00) Москва

🏢 Еженедельный обзор валют

Ралли доллара США продолжается

Статистика рынка труда США поддержала доллар - на этот раз топливом для ралли стали новые ожидания рынка в отношении дальнейшей монетарной политики ФРС.
На этом фоне второстепенные валюты продолжили терять позиции, и основной удар принял на себя Тихоокеанский регион.

Европейский регион
🟣EUR/USD: Нерациональные ожидания приведут к резким колебаниям курса
🟣GBP/USD: Все, везде и сразу - впереди много важной макростатистики
🟣USD/CHF: Франк ожидает спокойная неделя

Тихоокеанский регион
🟣AUD/USD: Курс обвалился после ралли
🟣NZD/USD: Регулятор опасно резко снизил ставку

Полный обзор доступен на нашем сайте.

🏢 Прогноз по USD/JPY:
Предел чрезмерному ослаблению

Валютная пара USD/JPY может снизится до JPY 146,85 после недавнего скачка котировок. Ослабление иены после выхода из цикла отрицательных ставок неоправданно, а ралли в долларе, вероятно, скоро подойдет к концу.

Ключевые параметры
📎Срок: 10 октября – 07 ноября
📎Цена продажи: JPY 148,8
📎Целевая цена: JPY 146,85 (+1,3%)
📎Риски: Смягчение риторики у Банка Японии или ее ужесточение у ФРС

Полный текст прогноза доступен на нашем сайте.