🙋🏻♂️Hi I am D From Cipher Edge LLC. Fund and BCAGENT quantitative trading services!
📍Today we introduce Multi-Factors Strategies 📊. Later we will teach you how to implement multi-factor strategies. From this article you can learn: 📚
1. How to make your own multi-factor strategy
2. What is the factor? How to combine?
3. How to implement 3 methods of multi-factor strategy
4. Things to note when selecting factors⚠️
5. How to implement cipheredge and fund case study 📈
-
I hope everyone can gain something!
bcagent_
cipheredge
#cipheredge #funds #crypto #quant #quantitativetrading
🙋🏻♂️嗨我是D From Cipher Edge LLC. 基金以及BCAGENT 量化交易服務!
📍今天介紹多因子策略（Multi-Factors Strategies) 📊，後面有教大家要如何實現多因子策略，這篇可以學到：📚
1. 如何做出自己的多因子策略
2. 什麼事因子？ 要如何組合？
3. 如何實現多因子策略3種方法
4. 因子選用注意事項⚠️
5. cipheredge 如何實現以及基金case study 📈
-
期待大家都能夠有收穫！
bcagent_
cipheredge
#cipheredge #funds #crypto #quant #quantitativetrading
📍Today we introduce Multi-Factors Strategies 📊. Later we will teach you how to implement multi-factor strategies. From this article you can learn: 📚
1. How to make your own multi-factor strategy
2. What is the factor? How to combine?
3. How to implement 3 methods of multi-factor strategy
4. Things to note when selecting factors⚠️
5. How to implement cipheredge and fund case study 📈
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I hope everyone can gain something!
bcagent_
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#cipheredge #funds #crypto #quant #quantitativetrading
🙋🏻♂️嗨我是D From Cipher Edge LLC. 基金以及BCAGENT 量化交易服務!
📍今天介紹多因子策略（Multi-Factors Strategies) 📊，後面有教大家要如何實現多因子策略，這篇可以學到：📚
1. 如何做出自己的多因子策略
2. 什麼事因子？ 要如何組合？
3. 如何實現多因子策略3種方法
4. 因子選用注意事項⚠️
5. cipheredge 如何實現以及基金case study 📈
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期待大家都能夠有收穫！
bcagent_
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🙋🏻♂️Hi I am D From Cipher Edge LLC. Fund and BCAGENT quantitative trading services!
📍Today we will introduce linear regression position management 📊. Later we will teach you how to implement it and the mind map. You can learn from this article: 📚
1. How to use the asset curve? Advantages and disadvantages?
2. How to apply linear regression
3. Parameter comparison after position optimization
4. Precautions before application⚠️
5. How to use BCAGENT backtesting machine
-
I hope everyone can gain something!
🙋🏻♂️嗨我是D From Cipher Edge LLC. 基金以及BCAGENT 量化交易服務!
📍今天介紹線性回歸倉位管理（Linear regression Position management ) 📊，後面有教大家要如何實現以及mind map，這篇可以學到：📚
1. 如何利用資產曲線？優缺？
2. 線性回歸的應用方式
3. 優化倉位後的參數比較
4. 應用前注意事項⚠️
5. BCAGENT backtesting machine 如何使用
-
期待大家都能夠有收穫！
📍Today we will introduce linear regression position management 📊. Later we will teach you how to implement it and the mind map. You can learn from this article: 📚
1. How to use the asset curve? Advantages and disadvantages?
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3. Parameter comparison after position optimization
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5. How to use BCAGENT backtesting machine
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🙋🏻♂️嗨我是D From Cipher Edge LLC. 基金以及BCAGENT 量化交易服務!
📍今天介紹線性回歸倉位管理（Linear regression Position management ) 📊，後面有教大家要如何實現以及mind map，這篇可以學到：📚
1. 如何利用資產曲線？優缺？
2. 線性回歸的應用方式
3. 優化倉位後的參數比較
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5. BCAGENT backtesting machine 如何使用
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期待大家都能夠有收穫！
❤3
[ Z-score Compare ]:
The first thing to do is select the data that has constant distribution.
-
經過 Abs() 成積產生的敏感性差異:
1. 未經abs()
2. Abs()
-
The sensitive difference between Abs() multiplies, affect the 95% Confidence.
1. Before Abs()
2. After Abs()
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-
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1. Before Abs()
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Oh there's also chat room..
這邊有聊天室: https://t.me/+kciefBpHhTk2MTM1
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Telegram
BCAGENT - Daniel Quant space Chat
BCADaniel July2024 Quant Online Course
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[ BCAGENT TG 群友限定文章 ] :
以信號數量作為參考，市場中不同策略屬性也會有不同的數據差異，以相同長度做為資料源的 fetching period, 在不加上濾網以及經過優化的純策略下:
順勢 ( 動量 ) 策略的信號數量會比反轉逆勢( Reversal ) 策略開單數來的高，原因是市場中不穩定的時間相對來的高，因此順勢策略通常會被來回磨耗；
再者真的動量出方向，反轉逆勢策略通常進入超買/賣區，或是95%信心區間外，在經過大趨勢時會鈍化很嚴重 ( 如果完全沒有做 Normolization 或是Standardization )，因此order數也不會提高。
這樣一來會發現: 順勢策略的勝率偏低，然後逆勢的單數也偏低，要如何去做調整?
順勢 ( 動量 ) : 勝率低的狀況下，試著減少不必要的磨耗，也就是 order amount, 採取減法系統策略。
逆勢 ( 反轉 ) : 勝率要求高的狀況，並且由於常規逆勢的策略損益比較低，應該要試著提升order amount.
(ps: 順勢降低 order amount 時需要避免underfitting； 逆勢(反轉) 再增加單數應該以同質性為主)
光這兩點做到，就可以幫你優化策略一大截了。
方法都給你了，還不快點試試看，還是不會的話 dm 我 "快速優化" ><
以前有跟我上過課的就知道濾網跟分層觸發區域可以做，晚點學習群內分享。
-
大家也可以幫我分享
IG: https://www.instagram.com/bca_daniel_/
以信號數量作為參考，市場中不同策略屬性也會有不同的數據差異，以相同長度做為資料源的 fetching period, 在不加上濾網以及經過優化的純策略下:
順勢 ( 動量 ) 策略的信號數量會比反轉逆勢( Reversal ) 策略開單數來的高，原因是市場中不穩定的時間相對來的高，因此順勢策略通常會被來回磨耗；
再者真的動量出方向，反轉逆勢策略通常進入超買/賣區，或是95%信心區間外，在經過大趨勢時會鈍化很嚴重 ( 如果完全沒有做 Normolization 或是Standardization )，因此order數也不會提高。
這樣一來會發現: 順勢策略的勝率偏低，然後逆勢的單數也偏低，要如何去做調整?
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I came to Maybank today at noon to chat with a Vietnamese market analyst friend.
If you are interested in going overseas, I will work with him on the transfer of funds. T+2.5 can earn 5% of total assets in one day, which is enough...🧎♂️ 🙇♂️🙇🏻
今天中午來maybank 跟越南市場分析師朋友聊天，如果有興趣海外的，之後也會跟他一起配合在傳金的部分，T+2.5 能夠現貨一天總資產 5%收益也夠了..🧎♂️🙇♂️🙇🏻
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