сами посты:
e2s:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/e2s/1f92e7f5-f719-4730-be9d-621e99155325/
за один день слил половину депо из-за высоких рисков маржинальной торговли, однако и недооценивать тот факт, что за месяц ему сначала удалось его удвоить, не стоит (а до этого вообще показывать какую-то невероятную доходность на совсем маленьком капитале в 10+ тысяч рублей)

ещё интересный пост 8месячной давности, как к такой жизни вообще пришёл >_<
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/e2s/ac1c3eea-5611-4332-a907-b368ce9fa08c/

RIGnity:
помню, что он постоянно торговал Transocean ($RIG) на всё депо, откуда ник.
по несколько десятков сделок в день на одном инструменте на 100% депозита ч__ч.
тут без факапов и даже с планами на переход к спокойной диверсифицированной стратегии^^
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/RIGnity/ff5cbca5-0f20-4cee-97a6-9d432938151f/

#трейдинг

https://www.youtube.com/watch?v=AufydOsiD6M

#мюзика #анеме

Кстати, в отличие от классических фьючерсных контрактов, binance предоставляет вечные фьючерсы без даты экспирации (perpetual futures contracts), цена актива по которым должна быть максимально близкой к реальной спот-цене, т.е. огромные плечи именно на рынке фьючерсов не должны никак влиять на цену самого актива.

Other than that, the trading of perpetual contracts is based on an underlying Index Price. The Index Price consists of the average price of an asset, according to major spot markets and their relative trading volume.

Thus, unlike conventional futures, perpetual contracts are often traded at a price that is equal or very similar to spot markets.

Звучит очень удобно, но не совсем понятно, как работает..

С классической экспирацией всё просто — в день экспирации контракт исполняется по спот-цене, поэтому цена по контракту при движении ко дню экспирации всё время стремится к реальной цене базового актива, и это обеспечивают сами продавцы и покупатели.

А вот если этой экспирации нет в принципе, не совсем понятно, как биржа удерживает цену актива по фьючерсам от расхождений и отрыва от реальной цены.
Есть ощущение, что для их корректной работы уже нужно какое-то регулирование, либо мини-экспирации.
Мб у кого-нибудь есть версии?

Наиболее честным путём было бы использовать маркет-мейкерские механизмы, удерживая или двигая цену заявками от биржи.
Даже в этом случае (а может быть и более синтетическая реализация) получается, что это такая кухня всё-таки, торговля активом без обеспечения и с большим левереджем, вероятно, что на фьючерсах binance вы торгуете больше с биржей, чем с другими трейдерами.

Но вообще интересно, может у них есть другое объяснение на этот вопрос.

Плюс для самых крупных по капитализации криптовалют там есть и квартальные фьючерсы с экспирацией, похожие уже на понятные и известные со времён феодальной Японии контракты срочного рынка.

#cryptocurrency #деривативи

#мюзика #свободуюриюхованскому

https://www.youtube.com/watch?v=-z1nOw8GD90