03.02 +145к, всего 270к
против рынка и логики купили на всё фьючерсы на юань. вышел запланированный объём в 1кк под 1/4 обеспечения, эту сумму теперь держим неопределённое количество времени, план заработать этот 1кк в рублях и конвертнуть его в валюту по курсу на ~3 февраля, а потом начать постепенно вкладывать их в фондовый рынок.
обидно будет сидеть в рублях при курсе доллара 90+, а при курсе 50 норм, и потери не страшны, потому что капитала особо нет, а доход на данный момент в рублях.
за индикатор используем зарплаты айтишников, если программист в мск зарабатывает 5к баксов, которые он зарабатывал бы работая на майкрософт в европе, что-то здесь не так, и рано или поздно придёт к справедливому значению, т.е. дисконту как у Urals.
пока повезло, у цб всё идёт по плану - сливают валюту в рынок, а она только растёт, сказка.
но так как упёртость не позволяет гибко мыслить и вовремя закрывать позиции, не факт, что сегодняшний плюс не окажется в итоге глубоким минусом.
#shintoshrineandsakurabloom
против рынка и логики купили на всё фьючерсы на юань. вышел запланированный объём в 1кк под 1/4 обеспечения, эту сумму теперь держим неопределённое количество времени, план заработать этот 1кк в рублях и конвертнуть его в валюту по курсу на ~3 февраля, а потом начать постепенно вкладывать их в фондовый рынок.
обидно будет сидеть в рублях при курсе доллара 90+, а при курсе 50 норм, и потери не страшны, потому что капитала особо нет, а доход на данный момент в рублях.
за индикатор используем зарплаты айтишников, если программист в мск зарабатывает 5к баксов, которые он зарабатывал бы работая на майкрософт в европе, что-то здесь не так, и рано или поздно придёт к справедливому значению, т.е. дисконту как у Urals.
пока повезло, у цб всё идёт по плану - сливают валюту в рынок, а она только растёт, сказка.
но так как упёртость не позволяет гибко мыслить и вовремя закрывать позиции, не факт, что сегодняшний плюс не окажется в итоге глубоким минусом.
#shintoshrineandsakurabloom
👍4
Forwarded from Трейдинг мысли Д.Бойцова
Задача. Депозит 1 000 000 руб. Цена фьючерса на Индекс МосБиржи 220 000 пунктов. Шаг цены 25 пунктов. Стоимость шага цены 25 руб. Гарантийное обеспечение на контракт – 43 000 руб. Трейдер купил 4 контракта.
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
Anonymous Poll
33%
1 к 5
10%
1 к 23
12%
1 к 4,5
39%
1 к 0,88
6%
1 к 5,8
👍1
Трейдинг мысли Д.Бойцова
Задача. Депозит 1 000 000 руб. Цена фьючерса на Индекс МосБиржи 220 000 пунктов. Шаг цены 25 пунктов. Стоимость шага цены 25 руб. Гарантийное обеспечение на контракт – 43 000 руб. Трейдер купил 4 контракта.
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
как решается:
объём позиции по одному контракту:
220 000 пунктов / шаг цены 25п * стоимость шага цены 25р = 220 000 рублей
ГО 43к, т.е. максимально возможное плечо, которое даёт брокер/биржа 43 000 : 220 000 = 1 к ~5,12.
используется весь депозит, неявно подразумевается, что торговля идёт только одним инструментом, поэтому плечо можно считать "плавающим" на усмотрение трейдера, в зависимости от зарезервированной им на счёте суммы.
в данном случае это 1 000 000 руб.
объём позиции = 4 контракта * 220 000 = 880 000.
отношение депозита к позиции 1 000 000 : 880 000 = 1 : 0.88
по сути плеча как такого и нет, важно то, что трейдер рискует небольшим %, при просадке индекса на 10%, он потеряет 8.8% и таким образом может регулировать риск, увеличивая или уменьшая "рычаг".
визуально это более понятно и удобно в формате изолированной маржи как на binance, но у традиционных брокеров обычно всё надо считать самому.
#учимса #деривативи
объём позиции по одному контракту:
220 000 пунктов / шаг цены 25п * стоимость шага цены 25р = 220 000 рублей
ГО 43к, т.е. максимально возможное плечо, которое даёт брокер/биржа 43 000 : 220 000 = 1 к ~5,12.
используется весь депозит, неявно подразумевается, что торговля идёт только одним инструментом, поэтому плечо можно считать "плавающим" на усмотрение трейдера, в зависимости от зарезервированной им на счёте суммы.
в данном случае это 1 000 000 руб.
объём позиции = 4 контракта * 220 000 = 880 000.
отношение депозита к позиции 1 000 000 : 880 000 = 1 : 0.88
по сути плеча как такого и нет, важно то, что трейдер рискует небольшим %, при просадке индекса на 10%, он потеряет 8.8% и таким образом может регулировать риск, увеличивая или уменьшая "рычаг".
визуально это более понятно и удобно в формате изолированной маржи как на binance, но у традиционных брокеров обычно всё надо считать самому.
#учимса #деривативи
👍1
на moex торгуются три "вечных" фьючерса на валюту: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF.
по сути это однодневные фьючерсы с автопролонгацией.
так как нет конкретной даты экспирации, то цена производного инстурмента может существенно отклоняться от цены базового актива и её нужно каким-то образом подгонять к спотовой,
в итоге пришли к тому же механизму, что используется на криптовалютных биржах, например, binance.
Во время клиринга кроме классической вариационной маржи между продавцом и покупателем происходит дополнительно расчёт funding - разницы между ценой фьючерса и ценой БА.
Покупатель выплачивает такую премию продавцу, если фьючерс стоит дороже (контанго) и наоборот (в случае беквордации).
как подсказывали в комментах смартлаба, концепцию вечных фьючерсов предложил в 1992 году Роберт Шиллер, но повсеместно использоваться они стали именно в крипте.
https://www.moex.com/a8141
https://www.binance.com/en/blog/futures/what-are-funding-fees-in-binance-futures-6595842576313788144
#деривативи
по сути это однодневные фьючерсы с автопролонгацией.
так как нет конкретной даты экспирации, то цена производного инстурмента может существенно отклоняться от цены базового актива и её нужно каким-то образом подгонять к спотовой,
в итоге пришли к тому же механизму, что используется на криптовалютных биржах, например, binance.
Во время клиринга кроме классической вариационной маржи между продавцом и покупателем происходит дополнительно расчёт funding - разницы между ценой фьючерса и ценой БА.
Покупатель выплачивает такую премию продавцу, если фьючерс стоит дороже (контанго) и наоборот (в случае беквордации).
как подсказывали в комментах смартлаба, концепцию вечных фьючерсов предложил в 1992 году Роберт Шиллер, но повсеместно использоваться они стали именно в крипте.
https://www.moex.com/a8141
https://www.binance.com/en/blog/futures/what-are-funding-fees-in-binance-futures-6595842576313788144
#деривативи
👍2
♡ anime, trading & crypto .｡ Ё(*д`) ♡
на moex торгуются три "вечных" фьючерса на валюту: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF. по сути это однодневные фьючерсы с автопролонгацией. так как нет конкретной даты экспирации, то цена производного инстурмента может существенно отклоняться от цены базового актива…
mehanizm-ispolnenija-vechnyh-fjuchersov-na-valjutu.pdf
493.9 KB
👍1
https://smart-lab.ru/blog/702978.php
TL;DR
У фьючерсных контрактов использующих котировки в иностранной валюте, например, GOLD-9.23 или SPYF-9.23, есть большой нюанc - расчёт по ним происходит каждый день в разницу пунктов по текущему курсу валюты (т.е. мы заработали или потеряли не стоимость актива, а сколько-то пунктов, пункты в долларах и их расчитывают по такому ступенчатому курсу).
для внутридневной торговли это ок, а вот если хотелось взять долгосрочно в лонг с прицелом на ослабление рубля, то получится не совсем то, часть потенциальной прибыли при этом теряется. правда и убытки из-за курса тоже становятся меньше.
из плюсов только то, что фьючерс даёт условно бесплатное плечо.
поэтому дальше держать их не стал.
если бы мы брали фьючерс на ICE, без перерасчётов-конвертаций валюты, такой особенности бы не было, также как её нет во фьючерсах на доллар/евро/юань.
#деривативи
TL;DR
У фьючерсных контрактов использующих котировки в иностранной валюте, например, GOLD-9.23 или SPYF-9.23, есть большой нюанc - расчёт по ним происходит каждый день в разницу пунктов по текущему курсу валюты (т.е. мы заработали или потеряли не стоимость актива, а сколько-то пунктов, пункты в долларах и их расчитывают по такому ступенчатому курсу).
для внутридневной торговли это ок, а вот если хотелось взять долгосрочно в лонг с прицелом на ослабление рубля, то получится не совсем то, часть потенциальной прибыли при этом теряется. правда и убытки из-за курса тоже становятся меньше.
из плюсов только то, что фьючерс даёт условно бесплатное плечо.
поэтому дальше держать их не стал.
если бы мы брали фьючерс на ICE, без перерасчётов-конвертаций валюты, такой особенности бы не было, также как её нет во фьючерсах на доллар/евро/юань.
#деривативи
👍1
Если золото нужно как долгосрочный защитный актив, то лучше купить физическое золото в хранилищах НКЦ GLDRUB_TOM, оно точно ходит за долларом и несёт меньше инфраструктурных рисков. Правда, комиссия за покупку, как правило, больше привычного.
#commodities
#commodities
👍1
оказалось, что финансовый результат считается отдельно по нескольким группам и при выводах средств удерживают налог по каждой из них отдельно, не засчитывая общий убыток..
хорошо, что внебиржевая сделка вообще учитывается.
хорошо, что внебиржевая сделка вообще учитывается.
👍1
Так выглядит стакан с заблокированными активами. Иногда появляются какие-то оптимисты которые выкупают такие активы с 40-50% дисконтом, интересно какой у них расчёт. Пока прецедентов разморозок не было.
👍1