😢3
https://www.youtube.com/watch?v=lVehcuJXe6I
#мюзика
#мюзика
The song became increasingly popular during the Iraq War in 2003. Many radio stations increased its airplay and U.S. troops were using it as a battle cry. During the 2003 NASDAQ-100 Open, tennis player Jennifer Capriati requested it to be played. Both members of Outkast have clarified they opposed the invasion, with Big Boi wishing that the U.S. government consulted the United Nations before taking action and Andre 3000 stating that the half-hearted bombings are a metaphor for lack of dedication in the music industry.YouTube
Outkast - B.O.B. (Bombs Over Baghdad) (Official HD Video)
The 25th Anniversary edition of Stankonia is out now 💥 Stream and get it on vinyl!
https://outkast.lnk.to/StankoniaAnniversary
"B.O.B." by OutKast
Listen to OutKast: https://Outkast.lnk.to/listenYD
Subscribe to the official Outkast YouTube channel: htt…
https://outkast.lnk.to/StankoniaAnniversary
"B.O.B." by OutKast
Listen to OutKast: https://Outkast.lnk.to/listenYD
Subscribe to the official Outkast YouTube channel: htt…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#словарик
Субординированный долг — долг, который в случае банкротства или ликвидации предприятия выплачивается в последнюю очередь, после всех остальных обязательств, т.е. находится "в подчинении" к основным обязательствам.
По умолчанию не может быть досрочно погашен и берётся на длительный срок, от 5 лет, на MOEX много бессрочных выпусков.
Выдаётся по согласованию регулятора, также ЦБ может согласовать досрочное погашение.
В общем, risk-sensitive актив, сейчас почти шиткойн только у консервативных инвесторов с крупным капиталом.
source
Субординированный долг — долг, который в случае банкротства или ликвидации предприятия выплачивается в последнюю очередь, после всех остальных обязательств, т.е. находится "в подчинении" к основным обязательствам.
По умолчанию не может быть досрочно погашен и берётся на длительный срок, от 5 лет, на MOEX много бессрочных выпусков.
Выдаётся по согласованию регулятора, также ЦБ может согласовать досрочное погашение.
В общем, risk-sensitive актив, сейчас почти шиткойн только у консервативных инвесторов с крупным капиталом.
source
👍2
Про суборды ВТБ, про которые говорил Орловский:
https://journal.tinkoff.ru/news/sub-bonds-vtb/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034P7/
Банк перестал его обслуживать, то есть выплачивать купонные выплаты держателям облигаций, что было прописано в условиях младших выпусков. Возможно, связано с покупкой другого банка "Открытие".
Такое обычное кидалово инвесторов, но вероятность того, что их стоимость восстановиться, велика.
Некоторые сейчас торгуются с ~60% дисконтом, например, на скринах выпуск номиналом 10 000 000, который торгуется по 48% от номинала, и, тем не менее, прилично вырос с лоёв за последний месяц (передача выше была записана под нг).
ещё про бессрочные облиги в целом:
https://www.kommersant.ru/doc/4583586
https://journal.tinkoff.ru/news/sub-bonds-vtb/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1034P7/
Банк перестал его обслуживать, то есть выплачивать купонные выплаты держателям облигаций, что было прописано в условиях младших выпусков. Возможно, связано с покупкой другого банка "Открытие".
Такое обычное кидалово инвесторов, но вероятность того, что их стоимость восстановиться, велика.
Некоторые сейчас торгуются с ~60% дисконтом, например, на скринах выпуск номиналом 10 000 000, который торгуется по 48% от номинала, и, тем не менее, прилично вырос с лоёв за последний месяц (передача выше была записана под нг).
ещё про бессрочные облиги в целом:
https://www.kommersant.ru/doc/4583586
👍2👏1
Есть другие интересные инструменты, просевшие на том же сантименте, например старший суборд Альфа-банка ALFA-30 XS2063279959, выплаты купонов по нему прекращены не могут быть (только в случае дефолта эмитента судя по комментам в пульсе..), кроме того, облигация не бессрочная, а с погашением всего номинала 15-04-2030. Сейчас торгуется по 74,5% от номинала, т.е. потенциальная доходность в 25% + купонные ежегодные 5% в долларах по курсу ЦБ, номинал 1к$.
https://smart-lab.ru/q/bonds/XS2063279959/
https://smart-lab.ru/q/bonds/XS2063279959/
👍1👏1
♡ anime, trading & crypto .｡ Ё(*д`) ♡
Si-12.22 фикс перед экспирацией +100к -> ipo whoosh много рекламы, оценка не заоблочная, менеджмент не обкешивается, во всяком случае пока. просто поддержать хоть какую-то движуху и частями слить в день размещения https://beststocks.ru/journal/ipo-whoosh…
14.12-03.01
whoosh в первый день не продал, хотя план был такой, ошибка.
потом он обвалился на -20%, дождался пока на половину отскочил и продал в -9-10% итого -11к.
сейчас он, конечно, вырос, но всё равно в планы что-то иное с ним делать не входило.
валюта довольно резко-выросла, а позиций не было (план был всё вкидывать с плечом во фьючерсы), ошибка.
потом пополнил ещё на 10к, немного купил фьючерсов на золото и доллар, скоро продал, идея не понравилась.
но на этом отбился убыток и вернулось к вкинутым суммарно 125к.
доллар по 70+ было жалко покупать, евро интересно, а вот юани..
#shintoshrineandsakurabloom
whoosh в первый день не продал, хотя план был такой, ошибка.
потом он обвалился на -20%, дождался пока на половину отскочил и продал в -9-10% итого -11к.
сейчас он, конечно, вырос, но всё равно в планы что-то иное с ним делать не входило.
валюта довольно резко-выросла, а позиций не было (план был всё вкидывать с плечом во фьючерсы), ошибка.
потом пополнил ещё на 10к, немного купил фьючерсов на золото и доллар, скоро продал, идея не понравилась.
но на этом отбился убыток и вернулось к вкинутым суммарно 125к.
доллар по 70+ было жалко покупать, евро интересно, а вот юани..
#shintoshrineandsakurabloom
👍1
Несмотря на продажи юаней со стороны ЦБ, через арбитраж валют, параллельный-непараллельный импорт и прочее курс юаня все равно будет выровнен к евро и доллару, да и пара CNY/USD пока выглядит, лонгово, долгосрочно валюта довольно надёжная, не особо волатильная и не обесценивается.
С 1994 по 2005 юань был привязан к доллару, а затем курс немного отпустили, но он контролируется ЦБ Китая. После 2008 ходит в коридоре 6 - 7,3 юаня за доллар. Сейчас 6,8 юаней за доллар, 10,77 рублей за юань.
#economics #currency
С 1994 по 2005 юань был привязан к доллару, а затем курс немного отпустили, но он контролируется ЦБ Китая. После 2008 ходит в коридоре 6 - 7,3 юаня за доллар. Сейчас 6,8 юаней за доллар, 10,77 рублей за юань.
#economics #currency
👍1
03.02 +145к, всего 270к
против рынка и логики купили на всё фьючерсы на юань. вышел запланированный объём в 1кк под 1/4 обеспечения, эту сумму теперь держим неопределённое количество времени, план заработать этот 1кк в рублях и конвертнуть его в валюту по курсу на ~3 февраля, а потом начать постепенно вкладывать их в фондовый рынок.
обидно будет сидеть в рублях при курсе доллара 90+, а при курсе 50 норм, и потери не страшны, потому что капитала особо нет, а доход на данный момент в рублях.
за индикатор используем зарплаты айтишников, если программист в мск зарабатывает 5к баксов, которые он зарабатывал бы работая на майкрософт в европе, что-то здесь не так, и рано или поздно придёт к справедливому значению, т.е. дисконту как у Urals.
пока повезло, у цб всё идёт по плану - сливают валюту в рынок, а она только растёт, сказка.
но так как упёртость не позволяет гибко мыслить и вовремя закрывать позиции, не факт, что сегодняшний плюс не окажется в итоге глубоким минусом.
#shintoshrineandsakurabloom
против рынка и логики купили на всё фьючерсы на юань. вышел запланированный объём в 1кк под 1/4 обеспечения, эту сумму теперь держим неопределённое количество времени, план заработать этот 1кк в рублях и конвертнуть его в валюту по курсу на ~3 февраля, а потом начать постепенно вкладывать их в фондовый рынок.
обидно будет сидеть в рублях при курсе доллара 90+, а при курсе 50 норм, и потери не страшны, потому что капитала особо нет, а доход на данный момент в рублях.
за индикатор используем зарплаты айтишников, если программист в мск зарабатывает 5к баксов, которые он зарабатывал бы работая на майкрософт в европе, что-то здесь не так, и рано или поздно придёт к справедливому значению, т.е. дисконту как у Urals.
пока повезло, у цб всё идёт по плану - сливают валюту в рынок, а она только растёт, сказка.
но так как упёртость не позволяет гибко мыслить и вовремя закрывать позиции, не факт, что сегодняшний плюс не окажется в итоге глубоким минусом.
#shintoshrineandsakurabloom
👍4
Forwarded from Трейдинг мысли Д.Бойцова
Задача. Депозит 1 000 000 руб. Цена фьючерса на Индекс МосБиржи 220 000 пунктов. Шаг цены 25 пунктов. Стоимость шага цены 25 руб. Гарантийное обеспечение на контракт – 43 000 руб. Трейдер купил 4 контракта.
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
Anonymous Poll
33%
1 к 5
10%
1 к 23
12%
1 к 4,5
39%
1 к 0,88
6%
1 к 5,8
👍1
Трейдинг мысли Д.Бойцова
Задача. Депозит 1 000 000 руб. Цена фьючерса на Индекс МосБиржи 220 000 пунктов. Шаг цены 25 пунктов. Стоимость шага цены 25 руб. Гарантийное обеспечение на контракт – 43 000 руб. Трейдер купил 4 контракта.
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
Какое плечо взял трейдер при открытии позиции?
как решается:
объём позиции по одному контракту:
220 000 пунктов / шаг цены 25п * стоимость шага цены 25р = 220 000 рублей
ГО 43к, т.е. максимально возможное плечо, которое даёт брокер/биржа 43 000 : 220 000 = 1 к ~5,12.
используется весь депозит, неявно подразумевается, что торговля идёт только одним инструментом, поэтому плечо можно считать "плавающим" на усмотрение трейдера, в зависимости от зарезервированной им на счёте суммы.
в данном случае это 1 000 000 руб.
объём позиции = 4 контракта * 220 000 = 880 000.
отношение депозита к позиции 1 000 000 : 880 000 = 1 : 0.88
по сути плеча как такого и нет, важно то, что трейдер рискует небольшим %, при просадке индекса на 10%, он потеряет 8.8% и таким образом может регулировать риск, увеличивая или уменьшая "рычаг".
визуально это более понятно и удобно в формате изолированной маржи как на binance, но у традиционных брокеров обычно всё надо считать самому.
#учимса #деривативи
объём позиции по одному контракту:
220 000 пунктов / шаг цены 25п * стоимость шага цены 25р = 220 000 рублей
ГО 43к, т.е. максимально возможное плечо, которое даёт брокер/биржа 43 000 : 220 000 = 1 к ~5,12.
используется весь депозит, неявно подразумевается, что торговля идёт только одним инструментом, поэтому плечо можно считать "плавающим" на усмотрение трейдера, в зависимости от зарезервированной им на счёте суммы.
в данном случае это 1 000 000 руб.
объём позиции = 4 контракта * 220 000 = 880 000.
отношение депозита к позиции 1 000 000 : 880 000 = 1 : 0.88
по сути плеча как такого и нет, важно то, что трейдер рискует небольшим %, при просадке индекса на 10%, он потеряет 8.8% и таким образом может регулировать риск, увеличивая или уменьшая "рычаг".
визуально это более понятно и удобно в формате изолированной маржи как на binance, но у традиционных брокеров обычно всё надо считать самому.
#учимса #деривативи
👍1
на moex торгуются три "вечных" фьючерса на валюту: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF.
по сути это однодневные фьючерсы с автопролонгацией.
так как нет конкретной даты экспирации, то цена производного инстурмента может существенно отклоняться от цены базового актива и её нужно каким-то образом подгонять к спотовой,
в итоге пришли к тому же механизму, что используется на криптовалютных биржах, например, binance.
Во время клиринга кроме классической вариационной маржи между продавцом и покупателем происходит дополнительно расчёт funding - разницы между ценой фьючерса и ценой БА.
Покупатель выплачивает такую премию продавцу, если фьючерс стоит дороже (контанго) и наоборот (в случае беквордации).
как подсказывали в комментах смартлаба, концепцию вечных фьючерсов предложил в 1992 году Роберт Шиллер, но повсеместно использоваться они стали именно в крипте.
https://www.moex.com/a8141
https://www.binance.com/en/blog/futures/what-are-funding-fees-in-binance-futures-6595842576313788144
#деривативи
по сути это однодневные фьючерсы с автопролонгацией.
так как нет конкретной даты экспирации, то цена производного инстурмента может существенно отклоняться от цены базового актива и её нужно каким-то образом подгонять к спотовой,
в итоге пришли к тому же механизму, что используется на криптовалютных биржах, например, binance.
Во время клиринга кроме классической вариационной маржи между продавцом и покупателем происходит дополнительно расчёт funding - разницы между ценой фьючерса и ценой БА.
Покупатель выплачивает такую премию продавцу, если фьючерс стоит дороже (контанго) и наоборот (в случае беквордации).
как подсказывали в комментах смартлаба, концепцию вечных фьючерсов предложил в 1992 году Роберт Шиллер, но повсеместно использоваться они стали именно в крипте.
https://www.moex.com/a8141
https://www.binance.com/en/blog/futures/what-are-funding-fees-in-binance-futures-6595842576313788144
#деривативи
👍2
♡ anime, trading & crypto .｡ Ё(*д`) ♡
на moex торгуются три "вечных" фьючерса на валюту: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF. по сути это однодневные фьючерсы с автопролонгацией. так как нет конкретной даты экспирации, то цена производного инстурмента может существенно отклоняться от цены базового актива…
mehanizm-ispolnenija-vechnyh-fjuchersov-na-valjutu.pdf
493.9 KB
👍1