🎥Опционный арбитраж: легкий доход без риска?
Многие знакомы с понятием арбитража, однако не каждый понимает, как он работает в мире опционов.

На разных торговых платформах или даже между отдельными опционами в рамках одной серии могут возникать небольшие различия в ценах.

Суть стратегии: приобретаете актив по более низкой цене, затем реализуете его по более высокой, и разница становится вашей прибылью.

⚠️ На практике такие моменты встречаются крайне редко. Для их использования требуется мгновенное реагирование, а также точный учёт всех комиссий и сопутствующих расходов.

💵Так что опционный арбитраж — это направление скорей для опытных трейдеров. Но при должных знаниях, правильном подходе и достаточной практике каждый может научиться распознавать и использовать такие возможности.

🏛 С 1 марта $MOEX запускает торговлю в выходные!

Теперь торговать акциями можно будет даже в субботу и воскресенье:

🥶Первыми на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) будут доступны только самые ликвидные акции. Список доступных бумаг — ТУТ;
🥶 Границы цен сужены до 3% от закрытия пятницы для снижения волатильности;
🥶 Сессии выходного дня станут частью следующего рабочего дня.

Пока в экспериментальном режиме, полноценный запуск планируется в конце второго квартала 2025.

1 марта торги начнутся в 14:00 с аукциона открытия, который продлится 10 минут. Торговый период продлится с 14:10 по 19:00 МСК.

Подробнее ➡️ в официальном анонсе Мосбиржи.
____

Ранее: торги выходного дня уже запустила "СПБ биржа" с 1 февраля. Там торги проводятся с 10:00 до до 23:50 по Москве — доступны более 50 бумаг.

Эксперты предупреждают о рисках торгов в выходные, а опрос Банка России в прошлом году показал, что 78,5% инвесторов не готовы торговать по выходным.

А вы что думаете по этому поводу?
🔥 - отличные новости, давно жду сессий выходного дня.
🙈 - выходные, чтобы отдыхать

💡Фиксированной цены на опционы нет. Цена опциона динамична и будет постоянно меняться в зависимости от различных переменных:

Цена отражает множество факторов, включая волатильность опциона, оставшееся время до экспирации, и цену базового актива.

🔄 При этом существует несколько моделей ценообразования опционов, которые можно использовать для расчета теоретической цены опциона путем моделирования различных параметров.

📉 Что такое Short Float и как его использовать в опционах?

Short Float — это процент акций компании, которые были проданы инвесторами, играющими на понижение, но ещё не закрыты.

🔼 Высокий Short Float (например, >20%) означает, что многие ждут падения цены.
🔽 Низкий Short Float (<5%) говорит о том, что шортов мало, и давление на снижение слабое.

Как это использовать в опционах?
1️⃣ На высоком Short Float имеет смысл рассматривать PUT🔽, если ожидается "шорт-сквиз" (резкий рост из-за выкупа акций шортами).
2️⃣ На низком Short Float — CALL🔼, если компания показывает сильные результаты.

Где смотреть Short Float: TradingView, Finviz, Bloomberg Terminal

Пример:

Если у компании Short Float 30%, а выходит позитивный отчёт — цена может резко вырасти из-за закрытия шортов.

Следите за Short Float и учитывайте его в своей торговой стратегии!

📉Опционная стратегия "Медвежий Колл Спрэд".

Медвежий Колл Спрэд — это одновременная покупка и продажа опционов колл с одинаковой датой экспирации (истечения), но разной ценой исполнения.

Что делается?
🔽Продаётся Колл-опцион с более дешёвым страйком (А)
🔼Покупается — с более дорогим (Б).

Когда используется?
Если вы предполагаете, что цена базового актива покажет умеренное снижение.


#стратегии

⏰Временной распад опционов.

Временной распад — это падение стоимости опциона по мере приближения к дате экспирации.

ℹ️Что интересно:

- Чем ближе экспирация, тем быстрее опцион теряет свою ценность;

- От распада выигрывают продавцы опциона, а покупатели — теряют.

- Долгосрочные опционы теряют ценность медленнее, чем краткосрочные.

⚠️⚠️⚠️⚠️
Покупателям опционов необходимо следить за сроками экспирации и учитывать скорость временного распада перед открытием позиции.

Продавцы, напротив, могут использовать это в свою пользу.

🔥Довольные студенты = довольная команда!

Мы гордимся Вашими результатам и благодарим за тёплые отзывы! Это лучшая мотивация для нас!

Наши выпускники знают самые эффективные стратегии и владеют навыком управления любой позицией через опционы.

И не важно, куда пойдёт рынок, ведь они умеют зарабатывать в любой ситуации.

Посмотрите 👉 результаты одного из студентов.

👌👌👌👌

💵Кстати, начать изучение опционов вы можете уже сейчас бесплатно в нашем боте @ProOptions_bot

Здесь вы получите базовое представление об опционах. А также сможете понять, как вообще устроен этот тип инструментов → Начать

🎓Друзья, мы начинаем онлайн-интенсив по опционам.

За два дня интенсива вы:

🟢 Поймёте, как устроены опционы, и почему они прибыльнее других инструментов;
🟢 Разберётесь в базовых понятиях без лишней воды и сложных терминов;
🟢 За два дня усвоите материал, на который другие тратят полтора месяца;

📈 Презентация: https://dzen.ru/a/aBTv237isgdKPvWF

➡️[Оставить заявку]

Даты проведения: с 9 по 10 мая
Формат: онлайн из любой точки мира.

Места ограничены!  Не упустите шанс изменить свой подход к трейдингу и получить базовое пониманием опционного рынка.

👇Переходите по ссылке, чтобы забронировать место прямо сейчас!
https://t.me/SamSharipov_bot?start=seminar

😶😶😶😶😶

Long-term Equity Anticipation Securities — этот термин означает «долгосрочные фондовые ценные бумаги».

Leaps считаются опционы с экспирацией более 9 месяцев, обычно до 3-х лет. Они ведут себя также, как и другие опционы, поэтому не стоит пытаться искать какой-то смысл в названии (Leaps — англ. скачок). Это просто опционы с длительным «сроком годности».

❓Зачем использовать Leaps-опционы?

Это может быть, при правильном использовании, жизнеспособная стратегия получения дохода (премии), пока вы ждете желаемой цены акции или ETF. Опционные трейдеры используют Leaps, когда им нужен опционный контракт с меньшей волатильностью.

#База_знаний

❓С чего начать изучение опционов?

Друзья, собрали для вас подборку полезных постов на канале, чтобы вам было легче разобраться.

🟢Что такое биржевой опцион и чем они отличаются от бинарных?

🟢Что такое Колл и Пут? Основа основ — объясняем на пальцах.

🟢Риски: что важно знать при покупке и продаже опционов?

🟢Что такое открытый интерес и зачем он нужен?

🟢5 греков опционов, которые должен знать каждый опционщик.

Читайте по порядку или выбирайте то, что интересно именно сейчас.

⤵️Если останутся вопросы — задавайте в комментариях.
А мы постараемся ответить в одном их будущих постов.
__
P.S. Не торопитесь с реальной торговлей - сначала разберитесь во всём.

#Слэнг опционщика.

😶😶😶😶 (Leg) – самостоятельная часть стратегии.

Например, купить straddle* с ногой 5.000руб**

* стратегия, состоящая из Call и Put
** номинал и опциона колл, и опциона пут равен 5.000руб.

📊Премия за волатильность - это часть стоимости опциона, которая зависит от резких движений цены базового актива.

🟢Если рынок спокойный, волатильность низкая, и опционы стоят дешевле.
🟠Если рынок «штормит», волатильность высокая - премия растёт, потому что вероятность сильного движения цены увеличивается.

Например, если акция обычно двигается в пределах 1-2% в день, опционы на неё будут недорогими. Но если ожидаются новости, и цена может прыгнуть на 5-10%, премия за волатильность резко вырастет - опционы станут дороже, даже если до экспирации осталось столько же времени.

🎥 Таким образом, премия за волатильность — это своего рода надбавка за риск неожиданного движения рынка. Чем выше ожидания по волатильности, тем больше эта надбавка и тем дороже опцион.

#База_знаний

⚠️ Ошибки в опционах.

Главная ошибка новичков — торговля опционами без глубокого понимания их механизма.

Многие торопятся открыть первую сделку, не разобравшись в базовых понятиях: колл- и пут-опционах, премии, страйках и экспирации. Без этого фундамента легко потерять деньги.

Важно также изучить основные стратегии (покрытый колл, стреддл, спреды, греки (дельта, тета, гамма, вега) и другие понятия, чтобы прогнозировать вероятность поведения опционов на рынке.

Не стоит торопиться — сначала разберитесь в теории. Чем лучше вы поймёте, как работают опционы, тем осознаннее будут ваши сделки. Это снизит риски и повысит шансы на прибыль.

Внимательное изучение основ сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

📻📻📻📻 Друзья, приглашаем вас на вебинар по опционам с Сэмом!

Сегодня Сэм проведет прямой эфир, где разберет некоторые позиции клубного портфеля и ответит на ваши вопросы.

🔥Приходите, будет полезно всем, кому интересно изучение опционов. Будь вы опытный трейдер или только начинаете этот путь.

🗓Вторник 22 июля в 8:30 NYC (15:30 МСК)

🔍Ссылка на трансляцию будет добавлена в этом посте с началом эфира.

UPD: ✨ Вебинар прошёл отлично, а в нашем клубе стартует новый формат — “Торговля онлайн”!

Это эксклюзив только для участников нашего сообщества.

В прямом эфире вместе ищем сетапы, обсуждаем рынок и открываем сделки (если рынок позволит). Всё — в интерактиве, с комментариями и вопросами.

Если хотите попасть на такую торговую сессию и получить доступ к уникальному контенту — выбирайте тариф и присоединяйтесь к нам прямо сейчас! Эфир уже начинается.

📈Спреды в опционах.

Спред — это одновременная покупка и продажа опционов одного типа с разными страйками или датами. Вы сразу знаете, сколько можно заработать и сколько потерять.

🟢Вертикальный спред
Купили опцион с низким страйком и продали с более высоким. Одна дата экспирации. Простой вход и понятный результат.

🟢Календарный спред
Одинаковый страйк, разные даты экспирации. Зарабатываете на изменении волатильности и «тайм-деке».

🟢Бабочка
Покупаете опцион с низким и высоким страйком, продаёте два со средним. Максимум прибыли в узком коридоре цены.

🟢Железный кондор
Два вертикальных спреда — колл и пут. Прибыль, если цена остаётся между средними страйками.

Почему стоит рассматривать спреды?
Вы ограничиваете риск и стоимость входа. Даже на небольших движениях можно получить прибыль. Позицию достаточно просто корректировать по ходу торговли.

💵Начните с вертикальных спредов. Проверьте, как меняется стоимость позиции при движении базового актива, а уже затем усложняйте стратегии.

🎥«Чем больше сделок, тем больше прибыли»

Один из самых опасных мифов начинающих трейдеров.

Звучит логично, но на практике это зачастую приводит к обратному. Комиссии съедают прибыль, а эмоции создают ошибки.

Важно понять, что успех в трейдинге — это не про скорость и количество, а про качество и контроль. Надо уметь выжидать, входить, когда действительно есть смысл, и соблюдать дисциплину.

Не гонитесь за количеством сделок! Лучше учитесь управлять.

♟Каждый ход в опционах должен быть тщательно продуман, как в шахматах.

Держите эмоции под контролем и не спешите. Тогда прибыль станет не случайностью, а результатом вашего мастерства.

📈 Опционы и волатильность: на чём тут можно заработать?

Есть одна хорошая фраза: «Опционы любят движение!»

Смысл в том, что на практике все зависит от того, какая сейчас волатильность.

Высокая — дорогие премии, это выгодно для продавцов.

Но резкий скачок может привести к потере депозита, т.к. убытки растут вместе с маржой.

Низкая — опционы стоят копейки. Это отличная возможность для покупателей, т.к. можно «застраховаться» дёшево.

Минус в том, что без движения контракт быстро теряет цену.

Средняя — золотая середина.

Можно продавать с разумным риском или покупать на ожидании событий (новостей, отчётов).

💵Как это использовать?

Если коротко, сравнивайте текущую волатильность с исторической. Подавайте на пиках, покупайте в «спокойные» периоды и всегда контролируйте маржу.

На практике все несколько глубже и сложнее, но это уже в одном посте не объяснишь, этому люди учатся не один месяц.😏

* Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.