Подразумеваемая волатильность (Implied Volatility, IV) — это показатель ожиданий рынка о том, насколько сильно может "скакать" цена актива в будущем. IV не указывает направление движения, но показывает его возможную силу.

Как IV влияет на торговлю?
Высокая волатильность делает опционы дороже, так как вероятность резких изменений выше. Низкая IV снижает их стоимость, так как рынок ожидает стабильности.

Почему это важно?
IV может помочь в выборе стратегии:
🔼При высокой волатильности выгодно продавать опционы, чтобы заработать на дорогой премии.
🔽При низкой — рассмотреть покупку, пока они дешевле.

Рост IV также сигнализирует о настроениях рынка и ожидании значимых событий, таких как отчётность или новости.

Друзья, у нас отличная новость!

🎄Мы запустили новогоднюю викторину по опционам, которая поможет вам не только проверить свои знания, но и получить скидку на доступ в наш закрытый клуб опционных трейдеров.🎁

— Почему мы решили это сделать?

Хотим, чтобы больше людей могли заглянуть в мир опционов. В закрытом клубе вас ждут действительно полезные вещи:

- Торговые идеи с управлением и research по кампаниям;
- Доступ к опционным вливаниям;
- Аналитические данные из закрытых платных источников;
- Обучающие встречи;
- Окружение трейдеров, которые живут опционами.

⤵️ Викторина — это ваш первый шаг к этому. Пройти её можно уже прямо сейчас:
https://t.me/SamSharipov_bot?start=new_year_quiz

Будем рады видеть вас в нашем клубе!

Что такое байбэк и при чём тут опционы?

Слово «байбэк» (buyback) дословно переводится как «обратный выкуп». В мире финансов это означает, что компания возвращает с рынка собственные акции, чтобы сократить их количество в обращении и таким образом повысить их стоимость или поддержать рыночную цену.

Как это влияет на опционы?

🥶При росте цены акций колл-опционы дорожают, а пут-опционы дешевеют.
🥶Сокращение акций в обращении может повысить волатильность, что сказывается на премиях опционов.
🥶Байбэк часто воспринимается рынком как «бычий» сигнал, ведь руководство рассчитывает на дальнейший рост акций.

Вывод: для трейдеров эта новость может стать источником дополнительной волатильности. Имеет смысл следить за новостями компаний, проводящих байбэки, чтобы вовремя корректировать или строить опционные стратегии!

🎄Праздничный промокод на скидку 15%!

Друзья, в нашем боте активен промокод «2025», который вы можете применить при оплате подписки в закрытый клуб.🎁

1. Откройте нашего бота 👈
2. Нажмите «Продукты» и выберите «Закрытый клуб»
2. Выберите желаемый тариф и способ оплаты, а перед оплатой активируйте промокод «2025»

⏱️Предложение ограничено и действует только до конца сегодняшнего дня 8-го января 23:59 Мск.

Воспользуйтесь этой уникальной возможностью присоединиться к нашему опционному клубу на выгодных условиях ➡️ Вступить в клуб

‼️ Пять способов снизить риски при продаже опционов.

Опционы — мощный инструмент для управления рисками, но важно учитывать их потенциал убытков. Риски можно смягчить, следуя этим проверенным принципам:

1️⃣ Скажите "нет" маржинальным позициям!
Не используйте заемные средства для продажи опционов. Работайте только с обеспеченными наличными опционами PUT и CALL.

2⃣ Выбирайте акции в долгосрок.
Продавайте опционы PUT только на акции, которые готовы держать в долгосрочной перспективе. Если сделка пойдет неудачно, вы сможете держать акции до восстановления цены.

3⃣ Инвестируйте в дивидендные акции.
Предпочитайте акции, приносящие и увеличивающие дивиденды. Это обеспечит дополнительный доход и ускорит восстановление стоимости акций.

4⃣ Осторожнее с акциями с высоким потенциалом роста.
Избегайте продажи опционов CALL на акции с большим потенциалом роста, чтобы не упустить значительное увеличение их стоимости.

5⃣ Не гоняйтесь за высокими премиями.
Высокие премии часто связаны с высоким риском. Цельтесь в премии от 10% до 15% годовых по дивидендным акциям для стабильного дохода.

Эти простые принципы могут помочь вам снизить риски и создать прибыльную стратегию.

💡Но самое главное — учитесь управлять позицией!

🙂Улыбка волатильности — это ситуация, при которой подразумеваемая волатильность (IV, Implied volatility) опционов, находящихся “в деньгах” (ITM) либо "вне денег"(OTM) выше, чем у центрального страйка.

Таким образом график принимает U-образную форму — форму улыбки, отсюда и название.

📊Стандартное отклонение.

Стандартное отклонение — показатель того, насколько сильно цена отклоняется от своей средней за определённый период.
Простыми словами, это то, что помогает нам понять, насколько сильно актив может "гулять" в своей цене.

💡Почему это важно? Стандартное отклонение напрямую связано с волатильностью. А волатильность, как вы знаете, влияет на цену опционов — чем больше актив прыгает вверх-вниз, тем выше цена опциона.

Если волатильность высокая, вероятнее всего, рынок ждёт больших движений. Это может быть как риском, так и возможностью, в зависимости от выбранной стратегии.

Понимать стандартное отклонение — значит лучше видеть картину рынка. А кто понимает рынок, тот на шаг впереди.😉

🚀Куда инвестировать в 2025 году?

Российский рынок в 2024 году показал рост ВВП на 4%, но высокая ключевая ставка (21%) и инфляция создают сложности. Тем не менее, аналитики видят возможности: они прогнозируют, что ставка начнет снижаться, а некоторые акции могут принести доходность выше 40%!

В связи с этим подобрали для вас подборку топ-5 компаний:

1️⃣ Московская биржа $MOEX
2️⃣ Сбер $SBER
3️⃣ Хэдхантер $HH
4️⃣ ЛУКОЙЛ $LKOH
5️⃣ Совкомфлот $FLOT

Разбор идей 👉 читайте в статье.
___
*Не финансовый совет и не инвестиционная рекомендация. Всегда проводите самостоятельный анализ.

📣 Новость для всех, кто следит за опционным рынком в РФ!

СПБ биржа готовится запустить торговлю расчетными опционами уже в 2025 году. В программе – акции из Китая, Индии, Бразилии и России, что открывает новые возможности для спекуляций и хеджирования.

Также СПБ Биржа с февраля 2025 года начнёт торговать по субботам и воскресеньям.

Что особенного в расчетных опционах?
При их исполнении вы получаете не сами акции, а разницу между рыночной ценой и страйком. 🎥
Такой формат удобен для спекуляций и хеджирования, ведь не нужно заморачиваться с владением бумагами.

Конечно, остаются вопросы по ликвидности, но запуск новых инструментов может привлечь свежих участников и дать толчок развитию рынка.

💡Мы видим в этом шаге потенциал для развития опционного рынка РФ. Будем внимательно следить за развитием событий, анализировать нюансы и делиться своими наблюдениями с вами.

🎥Опционный арбитраж: легкий доход без риска?
Многие знакомы с понятием арбитража, однако не каждый понимает, как он работает в мире опционов.

На разных торговых платформах или даже между отдельными опционами в рамках одной серии могут возникать небольшие различия в ценах.

Суть стратегии: приобретаете актив по более низкой цене, затем реализуете его по более высокой, и разница становится вашей прибылью.

⚠️ На практике такие моменты встречаются крайне редко. Для их использования требуется мгновенное реагирование, а также точный учёт всех комиссий и сопутствующих расходов.

💵Так что опционный арбитраж — это направление скорей для опытных трейдеров. Но при должных знаниях, правильном подходе и достаточной практике каждый может научиться распознавать и использовать такие возможности.

🏛 С 1 марта $MOEX запускает торговлю в выходные!

Теперь торговать акциями можно будет даже в субботу и воскресенье:

🥶Первыми на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) будут доступны только самые ликвидные акции. Список доступных бумаг — ТУТ;
🥶 Границы цен сужены до 3% от закрытия пятницы для снижения волатильности;
🥶 Сессии выходного дня станут частью следующего рабочего дня.

Пока в экспериментальном режиме, полноценный запуск планируется в конце второго квартала 2025.

1 марта торги начнутся в 14:00 с аукциона открытия, который продлится 10 минут. Торговый период продлится с 14:10 по 19:00 МСК.

Подробнее ➡️ в официальном анонсе Мосбиржи.
____

Ранее: торги выходного дня уже запустила "СПБ биржа" с 1 февраля. Там торги проводятся с 10:00 до до 23:50 по Москве — доступны более 50 бумаг.

Эксперты предупреждают о рисках торгов в выходные, а опрос Банка России в прошлом году показал, что 78,5% инвесторов не готовы торговать по выходным.

А вы что думаете по этому поводу?
🔥 - отличные новости, давно жду сессий выходного дня.
🙈 - выходные, чтобы отдыхать

💡Фиксированной цены на опционы нет. Цена опциона динамична и будет постоянно меняться в зависимости от различных переменных:

Цена отражает множество факторов, включая волатильность опциона, оставшееся время до экспирации, и цену базового актива.

🔄 При этом существует несколько моделей ценообразования опционов, которые можно использовать для расчета теоретической цены опциона путем моделирования различных параметров.

📉 Что такое Short Float и как его использовать в опционах?

Short Float — это процент акций компании, которые были проданы инвесторами, играющими на понижение, но ещё не закрыты.

🔼 Высокий Short Float (например, >20%) означает, что многие ждут падения цены.
🔽 Низкий Short Float (<5%) говорит о том, что шортов мало, и давление на снижение слабое.

Как это использовать в опционах?
1️⃣ На высоком Short Float имеет смысл рассматривать PUT🔽, если ожидается "шорт-сквиз" (резкий рост из-за выкупа акций шортами).
2️⃣ На низком Short Float — CALL🔼, если компания показывает сильные результаты.

Где смотреть Short Float: TradingView, Finviz, Bloomberg Terminal

Пример:

Если у компании Short Float 30%, а выходит позитивный отчёт — цена может резко вырасти из-за закрытия шортов.

Следите за Short Float и учитывайте его в своей торговой стратегии!