В пятничном посте про индекс перед заседанием ошибся по всем пунктам 🤷♂️. Трудно прогнозировать на таких мелких тф.
Давайте теперь посмотрим, как изменилась формация.
Индекс показал рост с открытия в пятницу, тогда и был завершен импульс, который я обозначил как волну (а). Далее, на объявлении КС =18% ушли в коррекцию. Думаю, что сегодня откроемся ростом, но не долгосрочным. Уже к середине дня думаю, что начнется продолжение коррекции. Но как следует из теории Эллиотта, импульс один не ходит, и возможно в среду/четверг получим отскок в рамках волны (с) к уровням в районе 3000. А вот далее поедем вниз уже по-взрослому. Жду индекс ниже 2900 к конце недели.
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Давайте теперь посмотрим, как изменилась формация.
Индекс показал рост с открытия в пятницу, тогда и был завершен импульс, который я обозначил как волну (а). Далее, на объявлении КС =18% ушли в коррекцию. Думаю, что сегодня откроемся ростом, но не долгосрочным. Уже к середине дня думаю, что начнется продолжение коррекции. Но как следует из теории Эллиотта, импульс один не ходит, и возможно в среду/четверг получим отскок в рамках волны (с) к уровням в районе 3000. А вот далее поедем вниз уже по-взрослому. Жду индекс ниже 2900 к конце недели.
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍7
А Вы открыли шорт фьючерса на Лукойл?
Я открыл.
Ссылка на график
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Я открыл.
Ссылка на график
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍7💯1
Небольшое обновление по индексу.
Если уходим ниже уровня 2880, а все к этому идет, значит коррекционная волна (b) бал завершена и индекс пошел формировать волну С зигзага.
Минимальный уровень 2845, но можем пойти существенно ниже, например к 2713
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Если уходим ниже уровня 2880, а все к этому идет, значит коррекционная волна (b) бал завершена и индекс пошел формировать волну С зигзага.
Минимальный уровень 2845, но можем пойти существенно ниже, например к 2713
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍6
Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Как написал вчера, восходящая коррекция может быть завершена и путь нам только вниз. Подтверждением этому будет являться пробой локального минимума на уровне 2880. Но есть еще правило, которое основано на последовательности Фибоначчи. Если цена достигает уровня 0.854 по фибо от размера первого снижения, то с вероятностью 80% минимум будет обновлен. Как раз вчера, мы получили пробой этой зоны. А значит с вероятностью 80% индекс уйдет ниже 2880.
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Как написал вчера, восходящая коррекция может быть завершена и путь нам только вниз. Подтверждением этому будет являться пробой локального минимума на уровне 2880. Но есть еще правило, которое основано на последовательности Фибоначчи. Если цена достигает уровня 0.854 по фибо от размера первого снижения, то с вероятностью 80% минимум будет обновлен. Как раз вчера, мы получили пробой этой зоны. А значит с вероятностью 80% индекс уйдет ниже 2880.
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
Пассивный доход, так ли он выгоден?
А июль то почти завершился. Можно подвести некоторые итоги.
26.07 ЦБ поднял ключевую ставку до 18%, не могу сказать что я этому очень рад, сам я ждал 17%. Однако с мая месяца, я писал на этом канале, что нужно покупать облигации с плавающим купоном. Что я собственно и делал все это время. После повышения ставки, флоатеры стали еще прибыльнее. Планирую продолжить набирать флоатеры, использую получаемые купоны и средства от регулярного пополнения брокерского счета. Да, может я забыл написать, что 20% от всех своих доходов я перевожу на брокерский счет.
И вот что еще хотел с Вами обсудить!
Сравнение прибыли от пассивного дохода и спекуляций.
Часть средств у меня вложены в фонд ликвидности. Это самый консервативный инструмент на рынке. Консервативней только банковские вклады. Вложенные средства уже приносят ощутимую прибыль, причем на полном пассиве. Т.е. как это говорилось в рекламе МММ, мы сидим, а денежки идут.
Однако, используя в четыре раза меньше средств для спекулятивной торговли, за месяц я заработал в два раза больше чем пассивный доход от средств вложенных в фонд ликвидности.
В общем то, так и должно быть, без риска нет и заработка. Если Вы хотите не просто сохранить свои средства, но и преумножить, то нужно рисковать. Главное этот риск контролировать.
Если Вам интересна тема спекуляций, то могу ее развить. Рассказать как я торгую, какая стратегия. и что такое фиксированный риск. Ну и конечно напишу про фьючерсы, в чем опасность их выгода.
Пишите в комментариях, если тема спекуляций Вас близка.
Кстати, можно попробовать устроить челендж типа "Удвоим деньги на срочном рынке".
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
А июль то почти завершился. Можно подвести некоторые итоги.
26.07 ЦБ поднял ключевую ставку до 18%, не могу сказать что я этому очень рад, сам я ждал 17%. Однако с мая месяца, я писал на этом канале, что нужно покупать облигации с плавающим купоном. Что я собственно и делал все это время. После повышения ставки, флоатеры стали еще прибыльнее. Планирую продолжить набирать флоатеры, использую получаемые купоны и средства от регулярного пополнения брокерского счета. Да, может я забыл написать, что 20% от всех своих доходов я перевожу на брокерский счет.
И вот что еще хотел с Вами обсудить!
Сравнение прибыли от пассивного дохода и спекуляций.
Часть средств у меня вложены в фонд ликвидности. Это самый консервативный инструмент на рынке. Консервативней только банковские вклады. Вложенные средства уже приносят ощутимую прибыль, причем на полном пассиве. Т.е. как это говорилось в рекламе МММ, мы сидим, а денежки идут.
Однако, используя в четыре раза меньше средств для спекулятивной торговли, за месяц я заработал в два раза больше чем пассивный доход от средств вложенных в фонд ликвидности.
В общем то, так и должно быть, без риска нет и заработка. Если Вы хотите не просто сохранить свои средства, но и преумножить, то нужно рисковать. Главное этот риск контролировать.
Если Вам интересна тема спекуляций, то могу ее развить. Рассказать как я торгую, какая стратегия. и что такое фиксированный риск. Ну и конечно напишу про фьючерсы, в чем опасность их выгода.
Пишите в комментариях, если тема спекуляций Вас близка.
Кстати, можно попробовать устроить челендж типа "Удвоим деньги на срочном рынке".
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍6😁2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что самое трудное при торговле на финансовых рынках?
Казалось бы ответ на поверхности. Но многие скажут, что это изучение фундаментального или технического анализа. Вникание в тонкости различных экономических теорий. Да все это очень важно, для успешной торговли.
Однако, знаете, что я понял, за все время, что я активно торгую?
Само трудное - это ждать!
Ждать оптимальной (ну или почти оптимальной) ситуации для входа в рынок.
Ждать, подтверждения направления движения.
Ждать, когда удерживаешь прибыльную сделку.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Казалось бы ответ на поверхности. Но многие скажут, что это изучение фундаментального или технического анализа. Вникание в тонкости различных экономических теорий. Да все это очень важно, для успешной торговли.
Однако, знаете, что я понял, за все время, что я активно торгую?
Само трудное - это ждать!
Ждать оптимальной (ну или почти оптимальной) ситуации для входа в рынок.
Ждать, подтверждения направления движения.
Ждать, когда удерживаешь прибыльную сделку.
«Умение ждать важно для инвестора, но многие люди просто терпеть не могут ждать. Если вы не можете откладывать удовольствие на потом, вам придется очень много работать, чтобы преодолеть этот недостаток».
Чарли Мангер (Charlie Munger)
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
Пост-напоминалка
Сегодня последний день для подачи заявок на участие в размещениях:
▪️ООО Байсэл Ставка купона: 23,0 – 24,0%
▪️Самолет ГК-БО-П14 Ставка купона КС + не выше 300 б. п
Про Байсел пока думаю. А вот в размещении самолета буду участвовать, правда поставлю ограничение, если в процессе размещения премия к КС уйдет ниже 250 б.п., то моя заявка не будет исполнена.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Сегодня последний день для подачи заявок на участие в размещениях:
▪️ООО Байсэл Ставка купона: 23,0 – 24,0%
▪️Самолет ГК-БО-П14 Ставка купона КС + не выше 300 б. п
Про Байсел пока думаю. А вот в размещении самолета буду участвовать, правда поставлю ограничение, если в процессе размещения премия к КС уйдет ниже 250 б.п., то моя заявка не будет исполнена.
#Облигации
#ОблигацииРазмещения
#ОблигацииФлоатеры
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍3
После небольшого технического перерыва возвращаюсь к ежедневным постам!
В качестве иллюстрации выбрал картину Рембрандта "Возвращение блудного сына"
Что произошло за эти два дня.
Участвовал в первичных размещениях облигаций
▪️ООО Байсэл Ставка купона: 23,0 – 24,0%
Взял на небольшую сумму на ИИС
▪️Самолет ГК-БО-П14 Ставка купона КС 275 б. п
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 275 б.п. Размещение запланировано на 6 августа.
▪️Хромос Инжиниринг-БО-02
Ставка первого купона 22.75% Формула расчета ставки купона: КС+4,75%
На срочном рынке пропустил хорошую сделку по золоту.
Ну ничего, будут и другие возможности.
На фондовом рынке, по прежнему не вижу возможности для покупки. Предпочитаю работать от шорта через срочный рынок.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Что произошло за эти два дня.
Участвовал в первичных размещениях облигаций
▪️ООО Байсэл Ставка купона: 23,0 – 24,0%
Взял на небольшую сумму на ИИС
▪️Самолет ГК-БО-П14 Ставка купона КС 275 б. п
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 275 б.п. Размещение запланировано на 6 августа.
▪️Хромос Инжиниринг-БО-02
Ставка первого купона 22.75% Формула расчета ставки купона: КС+4,75%
На срочном рынке пропустил хорошую сделку по золоту.
Ну ничего, будут и другие возможности.
На фондовом рынке, по прежнему не вижу возможности для покупки. Предпочитаю работать от шорта через срочный рынок.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
Индекс Мосбиржи (IMOEX)
После небольшой восходящей коррекции ожидаю продолжение снижения, с возможностью обновить локальный минимум 2880. Попробую проторговать это снижение через фьючерс.
Ссылка на график IMOEX
Ссылка на график MMU2024
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
После небольшой восходящей коррекции ожидаю продолжение снижения, с возможностью обновить локальный минимум 2880. Попробую проторговать это снижение через фьючерс.
Ссылка на график IMOEX
Ссылка на график MMU2024
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
TradingView
MOEX:IMOEX Chart Image by AndrewUstinov
👍7
🪐 Ретроградный Меркурий накроет Землю 5 августа и продлится до 28 августа
Астрологи советуют в этот период не начинать ничего нового, проверять документы перед поездками и при заключении договоров, не покупать технику.
Теперь будет на кого переложить вину в своих за убытки на фондовом рынке 😂
Ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца. Данное явление связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Астрологи советуют в этот период не начинать ничего нового, проверять документы перед поездками и при заключении договоров, не покупать технику.
Теперь будет на кого переложить вину в своих за убытки на фондовом рынке 😂
Ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца. Данное явление связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли.
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
😁4
Несмотря на то что, в центральных областях России идут проливные дожди, пятничные шорты 🩳 фьючерса на индекс мосбиржи уже хорошо плюсуют.
А вы успели открыть сделку.
Минимальная цель 2938.40, но думаю, что можем сходить и ниже. Например к границе канала неопределенности вил Шифа или к его медиане.
Ссылка на график MMU2024
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
А вы успели открыть сделку.
Минимальная цель 2938.40, но думаю, что можем сходить и ниже. Например к границе канала неопределенности вил Шифа или к его медиане.
Ссылка на график MMU2024
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍5
Пришла цель по сделке на шорт фьючерса Лукойл.
На текущий момент прибыль составляет 4.55%, но учитывая, что гарантийное обеспечение по контракту составляет 1/5 стоимости самого контракта, то прибыль получается более 20%.
Учитывая слабый рынок, актив может сходить и ниже.
В любом случае поздравляю тех кто участвовал в сделке!
Ссылка на график
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
На текущий момент прибыль составляет 4.55%, но учитывая, что гарантийное обеспечение по контракту составляет 1/5 стоимости самого контракта, то прибыль получается более 20%.
Учитывая слабый рынок, актив может сходить и ниже.
В любом случае поздравляю тех кто участвовал в сделке!
Ссылка на график
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍5💯1
Шорт сентябрьского фьючерса Северстали (#CHU2024) почти у цели. пришел к цели! Учитывая общую слабость рынка думаю, что скоро ее достигнем.
На текущий момент прибыль по сделке составляет 4.88%. Если смотреть как процент от гарантийного обеспечения, то получится порядка 21%.
Поздравляю если Вам удалось удержать позицию. Самое трудное в нашей работе - это ждать!
Ссылка на график
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
На текущий момент прибыль по сделке составляет 4.88%. Если смотреть как процент от гарантийного обеспечения, то получится порядка 21%.
Поздравляю если Вам удалось удержать позицию. Самое трудное в нашей работе - это ждать!
Ссылка на график
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍5
Посмотрел бумаги нашего нефтегаза. Все смотрят вниз на 5-10%😳
Ссылка на график SNGSP
Ссылка на график SIBN
Ссылка на график ROSN
Ссылка на график TATN
Конечно, может быть ошибка в разметке и мы накануне разворота и грандиозного роста. Но мне что-то в это не верится.
Пишите в комментариях что думаете по этому поводу?
Кстати, у всех перечисленных бумаг есть фьючерсные контракты. 😁
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Ссылка на график SNGSP
Ссылка на график SIBN
Ссылка на график ROSN
Ссылка на график TATN
Конечно, может быть ошибка в разметке и мы накануне разворота и грандиозного роста. Но мне что-то в это не верится.
Пишите в комментариях что думаете по этому поводу?
Кстати, у всех перечисленных бумаг есть фьючерсные контракты. 😁
#Спекуляции
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
TradingView
MOEX:SNGSP Chart Image by AndrewUstinov
👍7
Виды кривой доходности облигаций
Горбатая кривая доходности возникает, когда процентные ставки по среднесрочным ценным бумагам с фиксированным доходом выше, чем ставки как по долгосрочным, так и по краткосрочным инструментам. Это относительно редкий тип кривой доходности.
Горбатая кривая доходности при более коротких сроках погашения имеет положительный, а затем отрицательный наклон по мере удлинения сроков погашения. Фактически на рынке с горбатой кривой доходности ставки по облигациям со сроком погашения от одного до 10 лет могут превзойти облигации со сроком погашения менее одного года или более 10 лет. (Скрин 1)
Плоская кривая доходности показывает, что ставки доходности на облигации всех сроков примерно равны. Обычно такая ситуация происходит в условиях неопределенности, когда участники рынка ожидают изменений в экономической среде. (Скрин 2)
#Обучение
#ОбучениеОблигации
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Горбатая кривая доходности возникает, когда процентные ставки по среднесрочным ценным бумагам с фиксированным доходом выше, чем ставки как по долгосрочным, так и по краткосрочным инструментам. Это относительно редкий тип кривой доходности.
Горбатая кривая доходности при более коротких сроках погашения имеет положительный, а затем отрицательный наклон по мере удлинения сроков погашения. Фактически на рынке с горбатой кривой доходности ставки по облигациям со сроком погашения от одного до 10 лет могут превзойти облигации со сроком погашения менее одного года или более 10 лет. (Скрин 1)
Плоская кривая доходности показывает, что ставки доходности на облигации всех сроков примерно равны. Обычно такая ситуация происходит в условиях неопределенности, когда участники рынка ожидают изменений в экономической среде. (Скрин 2)
#Обучение
#ОбучениеОблигации
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍6
Какого вида инфляции не существует?
Anonymous Quiz
0%
Инфляция спроса
3%
Инфляция издержек
0%
Структурная инфляция
10%
Институциональная инфляция
10%
Социальная инфляция
38%
Эволюционная инфляция
17%
Естественная инфляция
21%
Нет правильного ответа
👍7
G-кривая (G-curve)
Это кривая бескупонной доходности для облигаций федерального займа (ОФЗ). Это один из главных индикаторов долгового рынка. Именно G-curve чаще всего является бенчмарком для других бондов, поскольку считается кривой безрисковой доходности для конкретной страны. То есть другие национальные заемщики должны торговаться с премией к этой кривой.
В основе построения лежит параметрическая модель Нельсона-Сигеля с добавлением слагаемых, обеспечивающих дополнительные степени свободы и как следствие более точную подгонку кривой к данным торгов (для непрерывно начисляемой процентной ставки), где время t выражается в годах, G(t) — в базисных пунктах. Фиксированные параметры равны:
a1 = 0, a2 = 0.6, ai+1 = ai + a2ki-1 i = 2,...,8,
b1 = a2, bi+1 = bik, i = 1,...,8, k = 1.6
Расчет динамических параметров β0, β1, β2, τ, g1÷g9 осуществляется в режиме реального времени по сделкам и заявкам на рынке государственных ценных бумаг.
#Обучение
#ОбучениеОблигации
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Это кривая бескупонной доходности для облигаций федерального займа (ОФЗ). Это один из главных индикаторов долгового рынка. Именно G-curve чаще всего является бенчмарком для других бондов, поскольку считается кривой безрисковой доходности для конкретной страны. То есть другие национальные заемщики должны торговаться с премией к этой кривой.
В основе построения лежит параметрическая модель Нельсона-Сигеля с добавлением слагаемых, обеспечивающих дополнительные степени свободы и как следствие более точную подгонку кривой к данным торгов (для непрерывно начисляемой процентной ставки), где время t выражается в годах, G(t) — в базисных пунктах. Фиксированные параметры равны:
a1 = 0, a2 = 0.6, ai+1 = ai + a2ki-1 i = 2,...,8,
b1 = a2, bi+1 = bik, i = 1,...,8, k = 1.6
Расчет динамических параметров β0, β1, β2, τ, g1÷g9 осуществляется в режиме реального времени по сделкам и заявкам на рынке государственных ценных бумаг.
#Обучение
#ОбучениеОблигации
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4
Какая причина не вызывает инфляцию спроса?
Anonymous Quiz
6%
Массовое кредитование
21%
Дефицит товаров
18%
Увеличение денежной массы
56%
Высокая ключевая ставка
👍3
Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Что принесет нам начинающаяся неделя? Давайте посмотрим на график. А там не видно ничего хорошего. Думаю, что в понедельник откроемся небольшим ростом, но в течении дня развернемся и продолжим падение. Ну не падение, а скорее медленное сползание. Возможно к среде придем к уровню 2760, от которого можем получить небольшую восходящую коррекцию, но после нее все равно поедем ниже.
Жду завершения недели на уровне 2714, а может и ниже, если ретроградный меркурий поможет.
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
Что принесет нам начинающаяся неделя? Давайте посмотрим на график. А там не видно ничего хорошего. Думаю, что в понедельник откроемся небольшим ростом, но в течении дня развернемся и продолжим падение. Ну не падение, а скорее медленное сползание. Возможно к среде придем к уровню 2760, от которого можем получить небольшую восходящую коррекцию, но после нее все равно поедем ниже.
Жду завершения недели на уровне 2714, а может и ниже, если ретроградный меркурий поможет.
Ссылка на график
#Индекс
#ИндексАнализ
#ФондовыйРынок #Инвестиции
(с) UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|
👍4