🏦 SBER (Сбер)

Лонг на отбой от тренда ждем на 303,60 (примерно)

🏛 Причины вчерашнего падения рынка и неисполнения наших торговых паттернов на вход стали более ясными. Как выяснилось, на рынке активно действовали торговые роботы, осуществляющие продажи.
Суммарные объемы продаж составили около 6 миллиардов, причем частота и размер заявок указывают на действия одного крупного игрока, который, вероятно, решил избавиться от своих позиций.
Именно эта агрессивная ликвидация позиций со стороны крупного участника сломала всю техническую структуру на графиках и вызвала панику среди инвесторов.
Сегодня, с началом основной торговой сессии и открытием фьючерсных торгов, мы не можем наблюдать продолжение текущей рыночной динамики. Не исключено, что крупный игрок еще не завершил свои распродажи, и мы будем внимательно следить за развитием ситуации.

Рекомендуется воздержаться от совершения сделок в первой половине дня, за исключением тех, которые направлены в сторону нисходящего тренда. В текущих условиях нет смысла активно откупать рынок.

🧐 Взгляд трейдера: что ожидает рынок на этой неделе?

✅ Результаты  прошлой недели:

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом, продемонстрировав снижение к уровню ₽2950 и ниже.

✔️ Индекс РТС достиг целевого уровня снижения в ₽1090 уже во вторник.

✔️ Индекс S&P 500 показал ожидаемое снижение до $5380 в четверг, после чего последовало еще более значительное падение.

✔️ Индекс Nasdaq отработал прогнозные значения уже в понедельник.

✔️ Котировки золота соответствовали прогнозу, снизившись до целевого уровня $3050.

✔️ Котировки серебра также отработали прогноз, достигнув снижения до $34,50 уже в понедельник.

✖️ Котировки нефти марки Brent не удержались в рамках прогнозируемого диапазона.

✖️ Природный газ не достиг целевого уровня роста, не добравшись до него всего на 2,5%.

✔️ Курс доллара, как и ожидалось, приблизился к ₽87, где встретил сопротивление и откатился к исходной отметке.

✔️ Курс китайской валюты также, как и доллар, приблизился к цели в ₽12 и получил ожидаемое сопротивление на уровне ₽11,93.

✔️ Биткоин показал ожидаемое снижение и сохраняет текущий прогноз на снижение к уровню $77.000

✔️ Эфириум пошел по сценарию снижения, сохраняя текущий прогноз.

❓ Что ожидать на этой неделе?

🏛 IMOEX: В начале новой недели ожидаем снижение к уровню ₽2700, с дальнейшей целью снижения примерно до ₽2620 и возможными попытками роста.

🏛 RTSI (Индекс РТС): В начале новой недели ожидаем приближение к уровню $1015 с возможным снижением ниже в диапазон от $980 до $970.

🌐 S&P 500 (SPX): Прогнозируется снижение до уровня $4960, где возможна реакция на рост. В более длительной перспективе высока вероятность снижения к $4800.

📈 NDX (Nasdaq): Прогнозируется снижение к отметке $17000, с высокой вероятностью дальнейшего падения до $16800 в более длительной перспективе.

🥇 Золото (GD1!): Ожидаем снижение котировок до $2950 с возможным последующим боковым движением или более глубокой просадкой.

🥈 Серебро (SV1!): Ожидаем снижение котировок до $29,46 с возможным боковым движением. Долгосрочные цели указывают на дальнейшее падение.

🛢 Нефть (BR1): Предполагаем, что нефть немного восстановит позиции, показав рост на 1-2%, но затем продолжит падение.

🔋 Природный газ (NG1!): Ожидаем небольшое снижение до уровня $3,730, где цена получит поддержку, после чего падение, вероятно, продолжится.

💵 USD/RUB: На этой неделе ожидаем преимущественно боковое движение.

🇷🇺 CNY/RUB: На этой неделе также прогнозируем боковое движение с возможным тестированием уровня ₽11,20.

💛 BTC/USD: Ожидаем отработку предыдущего прогноза с снижением до уровня $77,000.

🌐 ETH/USD: Ожидаем дальнейшее снижение к отметке $1670, хотя это не обязательно будет достигнуто на этой неделе.

#прогнознанеделю

Прогноз на неделю 👆лайк за такой результат кому не жалко.

🏛 Рынок мосбиржи с утра снижается

Общий фон:
Азия, в сильном минусе.
Золото в боковике,
Нефть снижается,
Доллар в боковике.

Общая картина негативная

Торги внутри дня приимущественно от шорта (продажа) на откатах.

🏛 Рынок Московской биржи с утра демонстрирует рост на 1%.

Общий фон:

Азия — в плюсе,
Золото — в плюсе,
Нефть — в плюсе,
Доллар — в плюсе.

Общая картина выглядит позитивно.

Внутридневные торги преимущественно от лонга (покупки) на откатах.
Рынок пережил многодневное падение, и сейчас все ключевые новости уже отработаны. Продавцов практически не осталось, многие участники рынка столкнулись с "маржин колами". Однако для устойчивого роста пока нет достаточных оснований.

Важно следить за новостями: любая небольшая положительная информация может стать катализатором для покупок, даже если всего лишь на один день.

🏛 Рынок Московской биржи с утра в небольшом плюсе.

Общий фон:

Азия — падает,
Золото — в плюсе,
Нефть — падает,
Доллар — падает.

Общая картина выглядит негаитивно.

Внутридневные торги преимущественно от шорта (продажи) на откатах.
Сегодня ситуация может поменяться в течение дня, ждём ответа на пошлины от Китая.

❗️Шорт по всему рынку
Китай вёл ответные пошлины.
Проснётся Трамп и наверняка что-нибудь "приятное" скажет.
Рынок может ещё просесть.
А пока ждём отката примерно на 1% и можно пробовать шортить.

🏛 Рынок Московской биржи с утра демонстрирует положительную динамику, реагируя на сомнительные новости. Как было отмечено вчера, рынок продолжает вести себя неадекватно, и, учитывая, что сегодня пятница, рекомендуется ограничить количество сделок.

Общий фон:

Азия — в плюсе,
Золото — в плюсе,
Нефть — в плюсе,
Доллар — в плюсе.

В целом, картина выглядит оптимистично. Однако возникает вопрос: на чем основан фундаментальный рост? Если в течение дня появится опровержение текущих новостей или будет представлена новая негативная информация, это может создать отличные возможности для коротких позиций.

Внутридневные торги преимущественно от шорта (продажи) на откатах.

Итак, на что следует обратить внимание для определения алгоритмических торговых систем:

⚫️ Анализ ленты сделок: Если в ленте сделок наблюдаются регулярные покупки, например, по пять лотов с интервалом в 5 или 20 секунд, это может свидетельствовать о наличии робота. Аналогичные сигналы можно увидеть в обезличенных сделках на терминале Т-Брокера.

⚫️ Робот-подставляш: Если цена резко откупается от определённого уровня в стакане, и при этом наблюдается значительный объём, а затем это явление повторяется, когда цена вновь возвращается к этому уровню и импульсом откупается, это чаще всего указывает на наличие робота. Он поддерживает определённый уровень и активируется только в момент, когда цена достигает заданного значения. Наблюдая за такими системами, мы можем предположить, что на этом уровне идёт активная закупка.

⚫️  Ещё один вид роботов подставляющих значение: Эти системы размещают крупные лоты рядом с определённым уровнем, и как только цена к нему приближается, эти лоты автоматически смещаются вверх или вниз. Основная задача такого робота — создать видимость интереса к покупкам или продажам, что в конечном итоге вызывает панику у трейдеров.

⚫️ Рулеты: Это разновидность алгоритма, используемая крупными игроками для сокрытия своих действий. Такие системы организуют покупки не одинаковыми объёмами, а с постоянно возрастающими лотами, например, 5 лотов, затем 6, затем 7, и так далее. Это формирует своего рода «рулет», где с каждым циклом объём увеличивается, что затрудняет распознавание алгоритмической торговли.